有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/19-2024/07/16)

SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド
貸借対照表

	2023年7月18日現在	2024年7月16日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	357,412,727	-
コール・ローン	-	501,719,323
株式	32,929,236,960	35,563,150,100
未収配当金	41,828,400	62,289,900
未収利息	-	137
流動資産合計	33,328,478,087	36,127,159,460
資産合計	33,328,478,087	36,127,159,460
負債の部
流動負債
その他未払費用	11,074	-
流動負債合計	11,074	-
負債合計	11,074	-
純資産の部
元本等
元本	11,254,715,997	9,022,046,761
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,073,751,016	27,105,112,699
元本等合計	33,328,467,013	36,127,159,460
純資産合計	33,328,467,013	36,127,159,460
負債純資産合計	33,328,478,087	36,127,159,460

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2023年7月18日現在		2024年7月16日現在
1.	受益権の総数		11,254,715,997口		9,022,046,761口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.9613円	1口当たり純資産額	4.0043円
		(1万口当たり純資産額)	(29,613円)	(1万口当たり純資産額)	(40,043円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2022年7月16日 至 2023年7月18日	自 2023年7月19日 至 2024年7月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2023年7月18日現在	2024年7月16日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2023年7月18日現在	2024年7月16日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2022年7月16日 至 2023年7月18日	自 2023年7月19日 至 2024年7月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	17,267,476,729円	11,254,715,997円
同期中追加設定元本額	1,099,872,896円	712,048,082円
同期中一部解約元本額	7,112,633,628円	2,944,717,318円
元本の内訳*
損保ジャパン日本興亜ラージキャップ・バリュー・ファンド(FoFs用)(適格機関投資家専用)	5,900,357,943円	3,647,753,455円
ハッピーエイジング20	1,746,410,960円	1,905,545,902円
ハッピーエイジング30	1,561,113,070円	1,568,412,195円
ハッピーエイジング40	1,291,251,930円	1,188,101,327円
ハッピーエイジング50	339,902,027円	291,751,237円
ハッピーエイジング60	72,457,936円	58,586,582円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035	161,161,419円	155,356,374円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045	98,385,486円	105,542,418円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055	72,945,879円	79,580,445円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2065	10,445,037円	21,020,447円
SOMPO世界分散ファンド(安定型)	103,287円	83,460円
SOMPO世界分散ファンド(安定成長型)	74,357円	117,275円
SOMPO世界分散ファンド(成長型)	106,666円	195,644円
計	11,254,715,997円	9,022,046,761円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年7月18日現在	2024年7月16日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,842,680,198	3,059,402,203
合計	2,842,680,198	3,059,402,203

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2024年7月16日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
大林組	651,900	2,002.00	1,305,103,800
清水建設	876,700	930.80	816,032,360
日揮ホールディングス	518,500	1,268.50	657,717,250
日本ハム	77,500	4,890.00	378,975,000
キリンホールディングス	458,800	2,108.00	967,150,400
東レ	1,720,900	757.00	1,302,721,300
王子ホールディングス	1,840,200	616.50	1,134,483,300
旭化成	965,600	1,044.00	1,008,086,400
エア・ウォーター	117,000	2,174.00	254,358,000
武田薬品工業	134,300	4,240.00	569,432,000
サワイグループホールディングス	86,900	6,640.00	577,016,000
AGC	43,700	5,263.00	229,993,100
住友金属鉱山	119,400	5,108.00	609,895,200
住友電気工業	97,700	2,478.50	242,149,450
リンナイ	119,600	3,689.00	441,204,400
ナブテスコ	136,700	2,814.50	384,742,150
住友重機械工業	191,300	4,262.00	815,320,600
日本精工	1,236,500	818.40	1,011,951,600
THK	92,600	3,060.00	283,356,000
マキタ	246,800	4,788.00	1,181,678,400
パナソニック ホールディングス	693,900	1,306.00	906,233,400
スタンレー電気	244,700	2,858.00	699,352,600
ローム	154,300	2,385.00	368,005,500
京セラ	457,100	1,967.50	899,344,250
太陽誘電	291,000	5,037.00	1,465,767,000
アイシン	103,400	5,352.00	553,396,800
本田技研工業	804,800	1,705.00	1,372,184,000
大阪瓦斯	186,100	3,445.00	641,114,500
東日本旅客鉄道	212,200	2,686.50	570,075,300
ヤマトホールディングス	472,400	1,822.00	860,712,800
NIPPON EXPRESSホールディン	144,600	7,215.00	1,043,289,000
日本テレビホールディングス	85,800	2,474.00	212,269,200
日本電信電話	9,079,300	157.20	1,427,265,960
スズケン	61,500	5,148.00	316,602,000
めぶきフィナンシャルグループ	1,630,500	605.90	987,919,950
ゆうちょ銀行	450,800	1,552.50	699,867,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	364,700	929.70	339,061,590
三菱UFJフィナンシャル・グループ	799,100	1,777.00	1,420,000,700
三井住友トラスト・ホールディングス	334,400	3,844.00	1,285,433,600
三井住友フィナンシャルグループ	135,700	11,010.00	1,494,057,000
八十二銀行	1,157,200	1,049.00	1,213,902,800
第一生命ホールディングス	99,200	4,642.00	460,486,400
三菱地所	570,600	2,613.00	1,490,977,800
綜合警備保障	701,800	946.80	664,464,240
合計	28,967,700		35,563,150,100

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。