有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド
貸借対照表

	2021年7月15日現在	2022年7月15日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	362,693,747	374,774,641
株式	44,454,845,930	39,820,774,580
未収配当金	66,227,000	33,438,000
流動資産合計	44,883,766,677	40,228,987,221
資産合計	44,883,766,677	40,228,987,221
負債の部
流動負債
未払金	-	64,590,126
未払利息	824	1,129
その他未払費用	-	48,457
流動負債合計	824	64,639,712
負債合計	824	64,639,712
純資産の部
元本等
元本	21,880,170,683	17,267,476,729
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	23,003,595,170	22,896,870,780
元本等合計	44,883,765,853	40,164,347,509
純資産合計	44,883,765,853	40,164,347,509
負債純資産合計	44,883,766,677	40,228,987,221

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2021年7月15日現在		2022年7月15日現在
1.	受益権の総数		21,880,170,683口		17,267,476,729口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.0513円	1口当たり純資産額	2.3260円
		(1万口当たり純資産額)	(20,513円)	(1万口当たり純資産額)	(23,260円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2020年7月16日 至 2021年7月15日	自 2021年7月16日 至 2022年7月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2021年7月15日現在	2022年7月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2021年7月15日現在	2022年7月15日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2020年7月16日 至 2021年7月15日	自 2021年7月16日 至 2022年7月15日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	21,381,109,390円	21,880,170,683円
同期中追加設定元本額	7,429,456,200円	6,876,575,486円
同期中一部解約元本額	6,930,394,907円	11,489,269,440円
元本の内訳*
損保ジャパン日本興亜ラージキャップ・バリュー・ファンド(FoFs用)(適格機関投資家専用)	16,199,759,078円	11,879,495,307円
ラージキャップ・バリュー・オープン(適格機関投資家専用)	249,146,343円	-円
ハッピーエイジング20	1,629,957,899円	1,643,900,535円
ハッピーエイジング30	1,630,759,652円	1,582,508,315円
ハッピーエイジング40	1,474,750,583円	1,381,043,630円
ハッピーエイジング50	402,363,827円	379,440,798円
ハッピーエイジング60	103,318,480円	90,558,169円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035	86,975,177円	150,331,327円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045	49,394,099円	81,700,902円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055	40,384,394円	62,049,545円
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド	13,361,151円	15,339,602円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2065	-円	1,108,599円
計	21,880,170,683円	17,267,476,729円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2021年7月15日現在	2022年7月15日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	349,262,394	215,838,920
合計	349,262,394	215,838,920

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2022年7月15日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
鹿島建設	839,200	1,455.00	1,221,036,000
大和ハウス工業	164,100	3,181.00	522,002,100
日揮ホールディングス	850,400	1,610.00	1,369,144,000
キリンホールディングス	1,249,200	2,213.50	2,765,104,200
東レ	2,789,500	720.70	2,010,392,650
王子ホールディングス	1,625,700	554.00	900,637,800
積水化学工業	269,100	1,856.00	499,449,600
武田薬品工業	389,000	3,989.00	1,551,721,000
サワイグループホールディングス	158,400	4,315.00	683,496,000
日本製鉄	730,900	1,969.50	1,439,507,550
JFEホールディングス	383,800	1,467.00	563,034,600
住友電気工業	555,400	1,450.00	805,330,000
住友重機械工業	341,000	2,931.00	999,471,000
日本精工	1,419,900	724.00	1,028,007,600
THK	445,100	2,561.00	1,139,901,100
セイコーエプソン	193,500	1,926.00	372,681,000
アルプスアルパイン	566,900	1,288.00	730,167,200
スタンレー電気	406,500	2,315.00	941,047,500
日産自動車	831,300	508.10	422,383,530
アイシン	120,900	4,125.00	498,712,500
本田技研工業	478,800	3,373.00	1,614,992,400
SUBARU	295,100	2,307.00	680,795,700
東京瓦斯	667,100	2,539.00	1,693,766,900
ヤマトホールディングス	425,300	2,262.00	962,028,600
日本テレビホールディングス	591,000	1,251.00	739,341,000
三菱商事	121,100	3,877.00	469,504,700
スズケン	245,200	3,825.00	937,890,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,930,100	700.80	2,754,214,080
三井住友トラスト・ホールディングス	435,000	4,113.00	1,789,155,000
三井住友フィナンシャルグループ	562,500	3,992.00	2,245,500,000
野村ホールディングス	693,400	500.80	347,254,720
MS&ADインシュアランスグループホール	151,400	4,240.00	641,936,000
第一生命ホールディングス	468,200	2,280.50	1,067,730,100
クレディセゾン	471,400	1,571.00	740,569,400
三井不動産	242,300	2,822.50	683,891,750
三菱地所	572,900	1,902.00	1,089,655,800
綜合警備保障	230,300	3,905.00	899,321,500
合計	24,910,900		39,820,774,580

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。