有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/17-2025/07/15)

SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド
貸借対照表

	2024年7月16日現在	2025年7月15日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	501,719,323	1,562,221,994
株式	35,563,150,100	99,638,524,070
未収配当金	62,289,900	320,578,500
未収利息	137	14,980
流動資産合計	36,127,159,460	101,521,339,544
資産合計	36,127,159,460	101,521,339,544
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	9,022,046,761	24,352,838,903
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	27,105,112,699	77,168,500,641
元本等合計	36,127,159,460	101,521,339,544
純資産合計	36,127,159,460	101,521,339,544
負債純資産合計	36,127,159,460	101,521,339,544

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2024年7月16日現在		2025年7月15日現在
1.	受益権の総数		9,022,046,761口		24,352,838,903口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	4.0043円	1口当たり純資産額	4.1688円
		(1万口当たり純資産額)	(40,043円)	(1万口当たり純資産額)	(41,688円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2023年7月19日 至 2024年7月16日	自 2024年7月17日 至 2025年7月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2024年7月16日現在	2025年7月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2024年7月16日現在	2025年7月15日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2023年7月19日 至 2024年7月16日	自 2024年7月17日 至 2025年7月15日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	11,254,715,997円	9,022,046,761円
同期中追加設定元本額	712,048,082円	15,883,724,794円
同期中一部解約元本額	2,944,717,318円	552,932,652円
元本の内訳*
損保ジャパン日本興亜ラージキャップ・バリュー・ファンド(FoFs用)(適格機関投資家専用)	3,647,753,455円	18,906,419,941円
ハッピーエイジング20	1,905,545,902円	1,954,925,563円
ハッピーエイジング30	1,568,412,195円	1,563,947,637円
ハッピーエイジング40	1,188,101,327円	1,189,695,559円
ハッピーエイジング50	291,751,237円	293,992,788円
ハッピーエイジング60	58,586,582円	56,433,495円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035	155,356,374円	160,858,145円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045	105,542,418円	115,865,706円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055	79,580,445円	84,945,053円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2065	21,020,447円	25,075,677円
SOMPO世界分散ファンド(安定型)	83,460円	104,814円
SOMPO世界分散ファンド(安定成長型)	117,275円	223,960円
SOMPO世界分散ファンド(成長型)	195,644円	350,565円
計	9,022,046,761円	24,352,838,903円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年7月16日現在	2025年7月15日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	3,059,402,203	5,350,320,259
合計	3,059,402,203	5,350,320,259

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2025年7月15日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
日揮ホールディングス	1,428,000	1,256.50	1,794,282,000
アサヒグループホールディングス	1,274,500	1,838.50	2,343,168,250
キリンホールディングス	1,263,600	1,975.00	2,495,610,000
東レ	1,749,200	1,003.00	1,754,447,600
王子ホールディングス	4,856,800	750.20	3,643,571,360
旭化成	3,862,200	1,011.00	3,904,684,200
エア・ウォーター	691,700	2,190.00	1,514,823,000
三井化学	733,300	3,431.00	2,515,952,300
武田薬品工業	209,900	4,445.00	933,005,500
サワイグループホールディングス	880,100	1,899.50	1,671,749,950
AGC	487,000	4,319.00	2,103,353,000
住友金属鉱山	792,500	3,448.00	2,732,540,000
SUMCO	2,433,700	1,191.00	2,898,536,700
リンナイ	199,800	3,700.00	739,260,000
ナブテスコ	442,000	2,666.00	1,178,372,000
住友重機械工業	583,500	3,108.00	1,813,518,000
クボタ	932,700	1,620.50	1,511,440,350
日本精工	3,405,200	695.70	2,368,997,640
マキタ	159,400	4,518.00	720,169,200
ニデック	533,700	2,706.50	1,444,459,050
オムロン	496,300	3,845.00	1,908,273,500
パナソニック ホールディングス	1,135,700	1,433.00	1,627,458,100
スタンレー電気	673,900	2,868.00	1,932,745,200
ローム	422,800	1,936.00	818,540,800
浜松ホトニクス	775,400	1,826.50	1,416,268,100
京セラ	1,700,000	1,608.00	2,733,600,000
太陽誘電	1,475,500	2,543.00	3,752,196,500
デンソー	493,500	1,970.50	972,441,750
トヨタ自動車	776,900	2,532.00	1,967,110,800
アイシン	1,227,600	1,894.00	2,325,074,400
本田技研工業	2,216,400	1,526.00	3,382,226,400
大阪瓦斯	306,600	3,712.00	1,138,099,200
京成電鉄	787,800	1,230.00	968,994,000
東日本旅客鉄道	606,400	3,157.00	1,914,404,800
ヤマトホールディングス	1,301,000	1,904.00	2,477,104,000
NIPPON EXPRESSホールディン	1,195,300	3,213.00	3,840,498,900
NTT	28,126,500	150.20	4,224,600,300
めぶきフィナンシャルグループ	3,259,300	778.60	2,537,690,980
ゆうちょ銀行	1,241,500	1,621.50	2,013,092,250
コンコルディア・フィナンシャルグループ	807,200	948.70	765,790,640
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,483,800	1,998.50	2,965,374,300
三井住友トラストグループ	920,900	3,849.00	3,544,544,100
三井住友フィナンシャルグループ	557,000	3,644.00	2,029,708,000
八十二銀行	3,970,700	1,264.00	5,018,964,800
三菱地所	1,215,700	2,699.50	3,281,782,150
合計	84,092,500		99,638,524,070

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。