有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年9月30日-平成27年3月27日)【みなし訂正有価証券届出書】
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは投資信託受益証券を投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
「三菱UFJ 日本株・スター・ファンド(適格機関投資家用)」の状況
(1)貸借対照表
(2)損益及び剰余金計算書
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 28 期(自 平成26年3月27日 至 平成26年9月26日)
第 29 期(自 平成26年9月27日 至 平成27年3月26日)
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
2 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「フィデリティ・日本株ファンド(適格機関投資家用)」の状況
(1)貸借対照表
(2)損益及び剰余金計算書
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(4)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「ゴールドマン・サックス日本中・小型株ファンド(適格機関投資家用)」の状況
(1) 貸借対照表
(2) 損益及び剰余金計算書
(3) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(注) 取引条件及び取引条件の決定方針
社内規定に基づき取引業者の選定を行っております。各資産の売買においては、社内基準に基づき最良執行を行っており、個々の取引条件はその結果として決定されております。
(1口当たり情報)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(4) 附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
(単位:円)
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「キャピタル・インターナショナル日本株式ファンド(適格機関投資家用)」の状況
(1)貸借対照表
(2)損益及び剰余金計算書
(3)注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(4)附属明細表
該当事項はありません。
(参考)
キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
当ファンドは、「キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
開示対象ファンドの計算期間末日(以下「計算日」という)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
「JPMザ・ジャパン(適格機関投資家用)」の状況
(1)貸借対照表
(2)損益及び剰余金計算書
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成27年3月26日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「JPMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「JPMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注)「JPMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年12月15日から翌年12月14日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年9月26日および平成27年3月26日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成27年3月26日現在)
(イ)株式
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評 価 額 | 備 考 |
| 投資信託受益証券 | 三菱UFJ 日本株・スター・ファンド(適格機関投資家用) | 1,425,742,897 | 1,780,040,006 | |
| フィデリティ・日本株ファンド(適格機関投資家用) | 1,431,567,447 | 2,123,730,307 | ||
| ゴールドマン・サックス日本中・小型株ファンド(適格機関投資家用) | 1,435,217,273 | 2,750,593,903 | ||
| キャピタル・インターナショナル日本株式ファンド(適格機関投資家用) | 830,329,750 | 1,885,014,598 | ||
| JPMザ・ジャパン(適格機関投資家用) | 851,626,577 | 2,195,152,664 | ||
| 投資信託受益証券 小計 | 5,974,483,944 | 10,734,531,478 | ||
| 合計 | 5,974,483,944 | 10,734,531,478 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは投資信託受益証券を投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
「三菱UFJ 日本株・スター・ファンド(適格機関投資家用)」の状況
(1)貸借対照表
| 第 28 期 [ 平成26年9月26日現在 ] | 第 29 期 [ 平成27年3月26日現在 ] | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 31,941,339 | 35,893,559 | |
| 株式 | 2,174,994,880 | 1,844,792,980 | |
| 未収入金 | 95,764,125 | 154,771,003 | |
| 未収配当金 | 12,008,292 | 1,842,000 | |
| 未収利息 | 49 | 50 | |
| 流動資産合計 | 2,314,708,685 | 2,037,299,592 | |
| 資産合計 | 2,314,708,685 | 2,037,299,592 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 31,099,032 | 40,005,714 | |
| 未払解約金 | 61,320,000 | 117,000,000 | |
| 未払受託者報酬 | 595,673 | 533,752 | |
| 未払委託者報酬 | 9,737,344 | 8,725,187 | |
| その他未払費用 | 31,547 | 28,262 | |
| 流動負債合計 | 102,783,596 | 166,292,915 | |
| 負債合計 | 102,783,596 | 166,292,915 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 1,983,263,474 | 1,498,613,459 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 228,661,615 | 372,393,218 | |
| (分配準備積立金) | 503,410,364 | 510,868,323 | |
| 元本等合計 | 2,211,925,089 | 1,871,006,677 | |
| 純資産合計 | 2,211,925,089 | 1,871,006,677 | |
| 負債純資産合計 | 2,314,708,685 | 2,037,299,592 |
(2)損益及び剰余金計算書
| 第 28 期 自 平成26年 3月27日 至 平成26年 9月26日 | 第 29 期 自 平成26年 9月27日 至 平成27年 3月26日 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 29,243,216 | 3,092,990 | |
| 受取利息 | 10,335 | 7,713 | |
| 有価証券売買等損益 | 446,691,415 | 239,547,758 | |
| その他収益 | 616 | 314 | |
| 営業収益合計 | 475,945,582 | 242,648,775 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 595,673 | 533,752 | |
| 委託者報酬 | 9,737,344 | 8,725,187 | |
| その他費用 | 31,547 | 28,262 | |
| 営業費用合計 | 10,364,564 | 9,287,201 | |
| 営業利益 | 465,581,018 | 233,361,574 | |
| 経常利益 | 465,581,018 | 233,361,574 | |
| 当期純利益 | 465,581,018 | 233,361,574 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 50,744,927 | 33,751,826 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △223,498,470 | 228,661,615 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,323,994 | ― | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,323,994 | ― | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ― | 55,878,145 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | ― | 55,878,145 | |
| 分配金 | ※1 | ― | ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 228,661,615 | 372,393,218 |
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 第 28 期 [ 平成26年9月26日現在 ] | 第 29 期 [ 平成27年3月26日現在 ] | ||
| ※1 | 期首元本額 | 2,380,862,524円 | 1,983,263,474円 |
| 期中追加設定元本額 | ― | ― | |
| 期中一部解約元本額 | 397,599,050円 | 484,650,015円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 1,983,263,474口 | 1,498,613,459口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 1.1153円 | 1.2485円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,153円) | (12,485円) | |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 28 期(自 平成26年3月27日 至 平成26年9月26日)
| ※1 | 分配金の計算過程 |
| 約款第38条により、信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
第 29 期(自 平成26年9月27日 至 平成27年3月26日)
| ※1 | 分配金の計算過程 |
| 約款第38条により、信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
| 区 分 | 第 28 期 ( 自 平成26年 3月27日 至 平成26年 9月26日 ) | 第 29 期 ( 自 平成26年 9月27日 至 平成27年 3月26日 ) | |
| 1 | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同 左 |
| 2 | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 | 同 左 |
| 3 | 金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 | 同 左 |
2 金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | 第 28 期 [ 平成26年9月26日現在 ] | 第 29 期 [ 平成27年3月26日現在 ] | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同 左 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | 同 左 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同 左 |
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
| 第 28 期 [ 平成26年9月26日現在 ] | 第 29 期 [ 平成27年3月26日現在 ] | |
| 種 類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 株式 | 287,905,925 | 238,148,160 |
| 合計 | 287,905,925 | 238,148,160 |
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| (単位:円) | |||||
| 銘 柄 | 株式数 | 評 価 額 | 備 考 | ||
| コード | 銘 柄 名 | 単 価 | 金 額 | ||
| 1719 | 安藤・間 | 27,800 | 680.00 | 18,904,000 | |
| 1801 | 大成建設 | 28,000 | 714.00 | 19,992,000 | |
| 1861 | 熊谷組 | 24,000 | 378.00 | 9,072,000 | |
| 1926 | ライト工業 | 9,500 | 982.00 | 9,329,000 | |
| 2201 | 森永製菓 | 51,000 | 426.00 | 21,726,000 | |
| 2206 | 江崎グリコ | 2,000 | 4,815.00 | 9,630,000 | |
| 2269 | 明治ホールディングス | 1,400 | 14,590.00 | 20,426,000 | |
| 2587 | サントリー食品インターナショナル | 4,100 | 5,100.00 | 20,910,000 | |
| 2815 | アリアケジャパン | 6,700 | 3,955.00 | 26,498,500 | |
| 4005 | 住友化学 | 77,000 | 612.00 | 47,124,000 | |
| 4114 | 日本触媒 | 6,000 | 1,770.00 | 10,620,000 | |
| 4186 | 東京応化工業 | 4,800 | 3,995.00 | 19,176,000 | |
| 4452 | 花王 | 4,900 | 6,031.00 | 29,551,900 | |
| 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 1,700 | 6,300.00 | 10,710,000 | |
| 4507 | 塩野義製薬 | 4,600 | 4,085.00 | 18,791,000 | |
| 4516 | 日本新薬 | 3,000 | 4,140.00 | 12,420,000 | |
| 4519 | 中外製薬 | 5,400 | 3,865.00 | 20,871,000 | |
| 5302 | 日本カーボン | 31,000 | 338.00 | 10,478,000 | |
| 5413 | 日新製鋼 | 12,300 | 1,519.00 | 18,683,700 | |
| 5938 | LIXILグループ | 2,700 | 2,872.00 | 7,754,400 | |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 10,000 | 1,016.00 | 10,160,000 | |
| 6273 | SMC | 1,000 | 35,785.00 | 35,785,000 | |
| 6326 | クボタ | 10,000 | 1,964.50 | 19,645,000 | |
| 6471 | 日本精工 | 11,000 | 1,758.00 | 19,338,000 | |
| 6479 | ミネベア | 4,000 | 1,950.00 | 7,800,000 | |
| 6501 | 日立製作所 | 10,000 | 829.60 | 8,296,000 | |
| 6502 | 東芝 | 54,000 | 531.50 | 28,701,000 | |
| 6503 | 三菱電機 | 7,000 | 1,451.50 | 10,160,500 | |
| 6592 | マブチモーター | 3,400 | 6,210.00 | 21,114,000 | |
| 6594 | 日本電産 | 3,600 | 8,034.00 | 28,922,400 | |
| 6645 | オムロン | 3,900 | 5,540.00 | 21,606,000 | |
| 6701 | 日本電気 | 27,000 | 355.00 | 9,585,000 | |
| 6702 | 富士通 | 13,000 | 839.90 | 10,918,700 | |
| 6752 | パナソニック | 13,000 | 1,527.50 | 19,857,500 | |
| 6758 | ソニー | 3,200 | 3,165.00 | 10,128,000 | |
| 6762 | TDK | 2,300 | 8,760.00 | 20,148,000 | |
| 6770 | アルプス電気 | 5,900 | 2,894.00 | 17,074,600 | |
| 6794 | フォスター電機 | 11,700 | 2,977.00 | 34,830,900 | |
| 6861 | キーエンス | 200 | 65,140.00 | 13,028,000 | |
| 6952 | カシオ計算機 | 9,400 | 2,222.00 | 20,886,800 | |
| 6954 | ファナック | 700 | 26,540.00 | 18,578,000 | |
| 6963 | ローム | 2,400 | 8,340.00 | 20,016,000 | |
| 6981 | 村田製作所 | 1,100 | 16,870.00 | 18,557,000 | |
| 7201 | 日産自動車 | 15,700 | 1,254.50 | 19,695,650 | |
| 7203 | トヨタ自動車 | 11,200 | 8,605.00 | 96,376,000 | |
| 7205 | 日野自動車 | 5,400 | 1,737.00 | 9,379,800 | |
| 7240 | NOK | 4,400 | 3,575.00 | 15,730,000 | |
| 7270 | 富士重工業 | 4,600 | 4,026.00 | 18,519,600 | |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 11,000 | 2,760.00 | 30,360,000 | |
| 7309 | シマノ | 600 | 18,480.00 | 11,088,000 | |
| 7701 | 島津製作所 | 8,000 | 1,369.00 | 10,952,000 | |
| 7741 | HOYA | 3,700 | 5,097.00 | 18,858,900 | |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 3,800 | 2,289.00 | 8,698,200 | |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 1,000 | 10,310.00 | 10,310,000 | |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 800 | 23,460.00 | 18,768,000 | |
| 9101 | 日本郵船 | 41,000 | 369.00 | 15,129,000 | |
| 3668 | コロプラ | 3,600 | 2,613.00 | 9,406,800 | |
| 3678 | メディアドゥ | 3,000 | 1,755.00 | 5,265,000 | |
| 3727 | アプリックスIPホールディングス | 4,600 | 1,402.00 | 6,449,200 | |
| 4768 | 大塚商会 | 4,900 | 5,170.00 | 25,333,000 | |
| 7860 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 5,100 | 1,992.00 | 10,159,200 | |
| 9424 | 日本通信 | 14,000 | 500.00 | 7,000,000 | |
| 9433 | KDDI | 3,700 | 8,186.00 | 30,288,200 | |
| 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 2,000 | 5,240.00 | 10,480,000 | |
| 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 4,200 | 2,523.00 | 10,596,600 | |
| 9719 | SCSK | 3,100 | 3,250.00 | 10,075,000 | |
| 9984 | ソフトバンク | 5,500 | 6,962.00 | 38,291,000 | |
| 7599 | ガリバーインターナショナル | 7,200 | 981.00 | 7,063,200 | |
| 8031 | 三井物産 | 6,400 | 1,701.00 | 10,886,400 | |
| 8058 | 三菱商事 | 12,700 | 2,508.00 | 31,851,600 | |
| 3046 | ジェイアイエヌ | 2,700 | 4,005.00 | 10,813,500 | |
| 3398 | クスリのアオキ | 1,300 | 8,900.00 | 11,570,000 | |
| 7453 | 良品計画 | 1,100 | 17,790.00 | 19,569,000 | |
| 7532 | ドンキホーテホールディングス | 1,700 | 9,350.00 | 15,895,000 | |
| 7581 | サイゼリヤ | 5,200 | 2,290.00 | 11,908,000 | |
| 8227 | しまむら | 800 | 12,000.00 | 9,600,000 | |
| 8282 | ケーズホールディングス | 2,700 | 3,910.00 | 10,557,000 | |
| 9843 | ニトリホールディングス | 1,800 | 8,290.00 | 14,922,000 | |
| 9983 | ファーストリテイリング | 400 | 46,330.00 | 18,532,000 | |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 147,400 | 765.10 | 112,775,740 | |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 6,400 | 4,726.50 | 30,249,600 | |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 17,000 | 647.00 | 10,999,000 | |
| 8358 | スルガ銀行 | 4,500 | 2,511.00 | 11,299,500 | |
| 8604 | 野村ホールディングス | 20,800 | 719.80 | 14,971,840 | |
| 8613 | 丸三証券 | 6,900 | 1,417.00 | 9,777,300 | |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 9,000 | 4,600.00 | 41,400,000 | |
| 8795 | T&Dホールディングス | 7,000 | 1,628.00 | 11,396,000 | |
| 8572 | アコム | 25,500 | 356.00 | 9,078,000 | |
| 8591 | オリックス | 11,900 | 1,713.00 | 20,384,700 | |
| 8801 | 三井不動産 | 6,000 | 3,587.50 | 21,525,000 | |
| 8802 | 三菱地所 | 4,000 | 2,885.00 | 11,540,000 | |
| 8804 | 東京建物 | 22,000 | 888.00 | 19,536,000 | |
| 2181 | テンプホールディングス | 2,600 | 4,075.00 | 10,595,000 | |
| 2438 | アスカネット | 5,000 | 2,808.00 | 14,040,000 | |
| 4681 | リゾートトラスト | 6,600 | 3,220.00 | 21,252,000 | |
| 4751 | サイバーエージェント | 1,600 | 6,800.00 | 10,880,000 | |
| 4755 | 楽天 | 8,100 | 2,135.50 | 17,297,550 | |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 12,500 | 1,718.00 | 21,475,000 | |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | 4,000 | 4,035.00 | 16,140,000 | |
| 合 計 | 1,053,400 | ― | 1,844,792,980 | ||
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「フィデリティ・日本株ファンド(適格機関投資家用)」の状況
(1)貸借対照表
| 区 分 | 前監査対象期間 平成26年9月26日現在 | 当監査対象期間 平成27年3月26日現在 |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,641,638 | 5,383,992 |
| 株式 | 2,543,505,320 | 2,223,028,320 |
| 未収入金 | 116,583,886 | 164,509,312 |
| 未収配当金 | 15,659,902 | 1,809,000 |
| 流動資産合計 | 2,683,390,746 | 2,394,730,624 |
| 資産合計 | 2,683,390,746 | 2,394,730,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 26,325,162 | 4,228,716 |
| 未払解約金 | 71,890,000 | 139,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 702,821 | 630,179 |
| 未払委託者報酬 | 11,489,658 | 10,302,271 |
| その他未払費用 | 424,222 | 421,274 |
| 流動負債合計 | 110,831,863 | 154,582,440 |
| 負債合計 | 110,831,863 | 154,582,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,999,270,449 | 1,509,997,680 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 573,288,434 | 730,150,504 |
| (分配準備積立金) | 724,931,575 | 844,682,980 |
| 元本等合計 | 2,572,558,883 | 2,240,148,184 |
| 純資産合計 | 2,572,558,883 | 2,240,148,184 |
| 負債純資産合計 | 2,683,390,746 | 2,394,730,624 |
(2)損益及び剰余金計算書
| 区 分 | 前監査対象期間 自 平成26年3月27日 至 平成26年9月26日 | 当監査対象期間 自 平成26年9月27日 至 平成27年3月26日 |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 40,317,325 | 3,060,058 |
| 有価証券売買等損益 | 372,699,591 | 358,432,553 |
| その他収益 | 386 | 401 |
| 営業収益合計 | 413,017,302 | 361,493,012 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 702,821 | 630,179 |
| 委託者報酬 | 11,489,658 | 10,302,271 |
| その他費用 | 424,222 | 421,274 |
| 営業費用合計 | 12,616,701 | 11,353,724 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 400,400,601 | 350,139,288 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 400,400,601 | 350,139,288 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 400,400,601 | 350,139,288 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 37,389,345 | 52,979,972 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 252,556,957 | 573,288,434 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,279,779 | 140,297,246 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,279,779 | 140,297,246 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 573,288,434 | 730,150,504 |
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | 前監査対象期間 平成26年9月26日現在 | 当監査対象期間 平成27年3月26日現在 |
| 1.元本の推移 | ||
| 期首元本額 | 2,401,251,315 円 | 1,999,270,449 円 |
| 期中追加設定元本額 | - 円 | - 円 |
| 期中一部解約元本額 | 401,980,866 円 | 489,272,769 円 |
| 2.受益権の総数 | 1,999,270,449 口 | 1,509,997,680 口 |
| 3.1口当たり純資産額 | 1.2867 円 | 1.4835 円 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
| 前監査対象期間 自 平成26年3月27日 至 平成26年9月26日 | 当監査対象期間 自 平成26年9月27日 至 平成27年3月26日 |
| 分配金の計算過程 信託約款第45条により、信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、期中には分配を行ないません。 | 分配金の計算過程 同左 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行なう方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行なう方法を併用し検証しています。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種 類 | 前監査対象期間 平成26年9月26日現在 | 当監査対象期間 平成27年3月26日現在 |
| 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 339,126,405 | 315,472,563 |
| 合 計 | 339,126,405 | 315,472,563 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(4)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |
| 単 価 | 金 額 | |||
| 大林組 | 8,000 | 803.00 | 6,424,000 | |
| 長谷工コーポレーション | 6,900 | 1,122.00 | 7,741,800 | |
| 東鉄工業 | 2,200 | 2,765.00 | 6,083,000 | |
| テンプホールディングス | 1,400 | 4,075.00 | 5,705,000 | |
| 新日鉄住金ソリューションズ | 2,300 | 3,575.00 | 8,222,500 | |
| カカクコム | 4,600 | 1,935.00 | 8,901,000 | |
| ディー・エヌ・エー | 3,200 | 2,169.00 | 6,940,800 | |
| アサヒグループホールディングス | 2,400 | 3,908.00 | 9,379,200 | |
| ローソン | 1,100 | 8,340.00 | 9,174,000 | |
| 東急不動産ホールディングス | 34,300 | 837.00 | 28,709,100 | |
| ツルハホールディングス | 1,100 | 9,360.00 | 10,296,000 | |
| 帝人 | 13,000 | 406.00 | 5,278,000 | |
| 東レ | 20,000 | 1,029.00 | 20,580,000 | |
| 旭化成 | 8,000 | 1,176.50 | 9,412,000 | |
| sMedio | 100 | 2,520.00 | 252,000 | |
| 信越化学工業 | 500 | 8,064.00 | 4,032,000 | |
| 日本パーカライジング | 4,600 | 2,862.00 | 13,165,200 | |
| ダイセル | 35,600 | 1,493.00 | 53,150,800 | |
| 日立化成 | 4,300 | 2,554.00 | 10,982,200 | |
| 日本化薬 | 4,000 | 1,500.00 | 6,000,000 | |
| アステラス製薬 | 28,900 | 1,977.50 | 57,149,750 | |
| 塩野義製薬 | 6,700 | 4,085.00 | 27,369,500 | |
| 日本新薬 | 10,000 | 4,140.00 | 41,400,000 | |
| 科研製薬 | 2,000 | 3,680.00 | 7,360,000 | |
| 小野薬品工業 | 2,500 | 13,760.00 | 34,400,000 | |
| 参天製薬 | 2,100 | 8,720.00 | 18,312,000 | |
| 楽天 | 2,600 | 2,135.50 | 5,552,300 | |
| 大塚商会 | 2,400 | 5,170.00 | 12,408,000 | |
| 日本農薬 | 2,800 | 1,213.00 | 3,396,400 | |
| 東洋ゴム工業 | 1,800 | 2,178.00 | 3,920,400 | |
| ブリヂストン | 7,500 | 4,768.00 | 35,760,000 | |
| 住友ゴム工業 | 1,100 | 2,123.00 | 2,335,300 | |
| 日本特殊陶業 | 3,900 | 3,285.00 | 12,811,500 | |
| 住友電気工業 | 27,000 | 1,608.00 | 43,416,000 | |
| リンナイ | 300 | 8,920.00 | 2,676,000 | |
| パイオラックス | 900 | 5,220.00 | 4,698,000 | |
| アイダエンジニアリング | 2,300 | 1,362.00 | 3,132,600 | |
| 牧野フライス製作所 | 11,000 | 1,016.00 | 11,176,000 | |
| 日特エンジニアリング | 2,300 | 1,414.00 | 3,252,200 | |
| ディスコ | 4,600 | 12,750.00 | 58,650,000 | |
| SMC | 1,200 | 35,785.00 | 42,942,000 | |
| クボタ | 11,000 | 1,964.50 | 21,609,500 | |
| ダイキン工業 | 5,500 | 8,032.00 | 44,176,000 | |
| 椿本チエイン | 8,000 | 981.00 | 7,848,000 | |
| 竹内製作所 | 5,800 | 5,230.00 | 30,334,000 | |
| 日本精工 | 10,000 | 1,758.00 | 17,580,000 | |
| THK | 11,400 | 3,065.00 | 34,941,000 | |
| 日立製作所 | 76,000 | 829.60 | 63,049,600 | |
| 東芝 | 44,000 | 531.50 | 23,386,000 | |
| 三菱電機 | 38,000 | 1,451.50 | 55,157,000 | |
| マブチモーター | 400 | 6,210.00 | 2,484,000 | |
| 日本電産 | 8,600 | 8,034.00 | 69,092,400 | |
| 富士通 | 37,000 | 839.90 | 31,076,300 | |
| ソニー | 5,600 | 3,165.00 | 17,724,000 | |
| アルプス電気 | 13,300 | 2,894.00 | 38,490,200 | |
| 日本航空電子工業 | 3,000 | 2,928.00 | 8,784,000 | |
| 横河電機 | 1,400 | 1,302.00 | 1,822,800 | |
| アズビル | 1,600 | 3,315.00 | 5,304,000 | |
| 日本光電工業 | 4,300 | 6,320.00 | 27,176,000 | |
| シスメックス | 4,800 | 6,500.00 | 31,200,000 | |
| デンソー | 4,000 | 5,600.00 | 22,400,000 | |
| イリソ電子工業 | 1,200 | 8,420.00 | 10,104,000 | |
| スタンレー電気 | 3,600 | 2,779.00 | 10,004,400 | |
| 日本セラミック | 1,300 | 1,663.00 | 2,161,900 | |
| ファナック | 1,500 | 26,540.00 | 39,810,000 | |
| ローム | 3,600 | 8,340.00 | 30,024,000 | |
| 村田製作所 | 1,600 | 16,870.00 | 26,992,000 | |
| 日東電工 | 2,900 | 8,142.00 | 23,611,800 | |
| ニチコン | 2,900 | 1,142.00 | 3,311,800 | |
| 三菱重工業 | 40,000 | 670.80 | 26,832,000 | |
| 全国保証 | 3,600 | 4,420.00 | 15,912,000 | |
| 足利ホールディングス | 4,600 | 482.00 | 2,217,200 | |
| いすゞ自動車 | 6,700 | 1,605.50 | 10,756,850 | |
| トヨタ自動車 | 12,200 | 8,605.00 | 104,981,000 | |
| 日野自動車 | 3,600 | 1,737.00 | 6,253,200 | |
| 新明和工業 | 8,000 | 1,281.00 | 10,248,000 | |
| マツダ | 1,800 | 2,467.00 | 4,440,600 | |
| 富士重工業 | 9,900 | 4,026.00 | 39,857,400 | |
| ヤマハ発動機 | 5,000 | 2,760.00 | 13,800,000 | |
| 良品計画 | 700 | 17,790.00 | 12,453,000 | |
| ドンキホーテホールディングス | 4,700 | 9,350.00 | 43,945,000 | |
| シークス | 2,600 | 2,920.00 | 7,592,000 | |
| 島津製作所 | 9,000 | 1,369.00 | 12,321,000 | |
| 朝日インテック | 1,400 | 7,650.00 | 10,710,000 | |
| キヤノン | 2,900 | 4,199.50 | 12,178,550 | |
| イズミ | 800 | 4,275.00 | 3,420,000 | |
| ヤオコー | 1,200 | 9,210.00 | 11,052,000 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 144,700 | 765.10 | 110,709,970 | |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 40,000 | 516.60 | 20,664,000 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 7,200 | 4,726.50 | 34,030,800 | |
| 大分銀行 | 6,000 | 475.00 | 2,850,000 | |
| 日立キャピタル | 1,400 | 2,533.00 | 3,546,200 | |
| オリックス | 27,100 | 1,713.00 | 46,422,300 | |
| ジャフコ | 3,600 | 4,605.00 | 16,578,000 | |
| 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 4,400 | 3,767.00 | 16,574,800 | |
| 第一生命保険 | 3,900 | 1,740.00 | 6,786,000 | |
| 東京海上ホールディングス | 11,600 | 4,600.00 | 53,360,000 | |
| T&Dホールディングス | 2,700 | 1,628.00 | 4,395,600 | |
| 三井不動産 | 5,000 | 3,587.50 | 17,937,500 | |
| 東京建物 | 15,000 | 888.00 | 13,320,000 | |
| イオンモール | 9,100 | 2,393.00 | 21,776,300 | |
| エヌ・ティ・ティ都市開発 | 1,800 | 1,195.00 | 2,151,000 | |
| 飯野海運 | 5,800 | 652.00 | 3,781,600 | |
| GMOインターネット | 9,100 | 1,465.00 | 13,331,500 | |
| エイチ・アイ・エス | 1,200 | 4,035.00 | 4,842,000 | |
| メイテック | 700 | 3,940.00 | 2,758,000 | |
| NSD | 1,900 | 1,839.00 | 3,494,100 | |
| ミスミグループ本社 | 11,100 | 4,620.00 | 51,282,000 | |
| ソフトバンク | 8,800 | 6,962.00 | 61,265,600 | |
| 合計 | 1,034,600 | 2,223,028,320 | ||
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「ゴールドマン・サックス日本中・小型株ファンド(適格機関投資家用)」の状況
(1) 貸借対照表
| 区分 | 注記 番号 | 前期 (2014年9月26日現在) | 当期 (2015年3月26日現在) |
| 金額(円) | 金額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 83,182,794 | 77,804,023 | |
| 株式 | 3,120,671,500 | 2,825,448,500 | |
| 未収入金 | 137,783,796 | 187,263,016 | |
| 未収配当金 | 14,260,259 | 3,904,550 | |
| 未収利息 | 67 | 68 | |
| 流動資産合計 | 3,355,898,416 | 3,094,420,157 | |
| 資産合計 | 3,355,898,416 | 3,094,420,157 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 16,763,500 | 20,399,388 | |
| 未払解約金 | 89,590,000 | 180,000,001 | |
| 未払受託者報酬 | 895,772 | 802,113 | |
| 未払委託者報酬 | 14,643,103 | 13,112,060 | |
| その他未払費用 | 171,363 | 149,883 | |
| 流動負債合計 | 122,063,738 | 214,463,445 | |
| 負債合計 | 122,063,738 | 214,463,445 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,988,601,619 | 1,502,703,340 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,245,233,059 | 1,377,253,372 | |
| (分配準備積立金) | 1,251,445,604 | 1,381,947,927 | |
| 元本等合計 | 3,233,834,678 | 2,879,956,712 | |
| 純資産合計 | 3,233,834,678 | 2,879,956,712 | |
| 負債純資産合計 | 3,355,898,416 | 3,094,420,157 |
(2) 損益及び剰余金計算書
| 区分 | 注記 番号 | 前期 自 2014年3月27日 至 2014年9月26日 | 当期 自 2014年9月27日 至 2015年3月26日 |
| 金額(円) | 金額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 39,358,537 | 5,842,250 | |
| 受取利息 | 14,841 | 9,851 | |
| 有価証券売買等損益 | 454,090,096 | 520,923,520 | |
| その他収益 | 743 | 465 | |
| 営業収益合計 | 493,464,217 | 526,776,086 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 895,772 | 802,113 | |
| 委託者報酬 | 14,643,103 | 13,112,060 | |
| その他費用 | 171,363 | 149,883 | |
| 営業費用合計 | 15,710,238 | 14,064,056 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 477,753,979 | 512,712,030 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 477,753,979 | 512,712,030 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 477,753,979 | 512,712,030 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 48,210,500 | 76,428,352 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 978,307,662 | 1,245,233,059 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 162,618,082 | 304,263,365 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 162,618,082 | 304,263,365 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,245,233,059 | 1,377,253,372 |
(3) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 区分 | 前期 自 2014年3月27日 至 2014年9月26日 | 当期 自 2014年9月27日 至 2015年3月26日 |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。 | 株式 同左 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 前期 (2014年9月26日現在) | 当期 (2015年3月26日現在) |
| 1.元本の推移 | ||
| 期首元本額 | 2,385,053,025円 | 1,988,601,619円 |
| 期中追加設定元本額 | -円 | -円 |
| 期中一部解約元本額 | 396,451,406円 | 485,898,279円 |
| 2.受益権の総数 | 1,988,601,619口 | 1,502,703,340口 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
| 前期 自 2014年3月27日 至 2014年9月26日 | 当期 自 2014年9月27日 至 2015年3月26日 |
| 分配金の計算過程 本ファンドは、信託約款第45条に基づき、分配を行ないません。 | 分配金の計算過程 同左 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 前期 自 2014年3月27日 至 2014年9月26日 | 当期 自 2014年9月27日 至 2015年3月26日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及びそのリスク | 本ファンドが保有する主な金融資産は株式であり、売買目的で保有しております。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。 | 同左 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 前期 自 2014年3月27日 至 2014年9月26日 | 当期 自 2014年9月27日 至 2015年3月26日 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1) 有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | (1) 有価証券以外の金融商品 同左 |
| (2) 有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | (2) 有価証券 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 前期 (2014年9月26日現在) | 当期 (2015年3月26日現在) |
| 当監査対象期間の損益に含まれた評価差額 (円) | 当監査対象期間の損益に含まれた評価差額 (円) | |
| 株式 | 361,939,304 | 377,807,890 |
| 合計 | 361,939,304 | 377,807,890 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
| 区分 | 前期 自 2014年3月27日 至 2014年9月26日 | 当期 自 2014年9月27日 至 2015年3月26日 | ||||
| 関連当事者の名称 (本ファンドとの関係) | 取引の内容 | 取引の種類別 の取引金額 | 取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該監査対象期間の末日における残高 | 取引の内容 | 取引の種類別 の取引金額 | 取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該監査対象期間の末日における残高 |
| ゴールドマン・サックス 証券株式会社 (投資信託財産の運用の 指図を行う投資信託委 託会社の利害関係人等) | 有価証券等 売買手数料 | 株式 252,254円 | ― | 有価証券等 売買手数料 | 株式 300,843円 | ― |
社内規定に基づき取引業者の選定を行っております。各資産の売買においては、社内基準に基づき最良執行を行っており、個々の取引条件はその結果として決定されております。
(1口当たり情報)
| 区分 | 前期 (2014年9月26日現在) | 当期 (2015年3月26日現在) |
| 1口当たり純資産額 | 1.6262円 | 1.9165円 |
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(4) 附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
(単位:円)
| 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| サカタのタネ | 8,400 | 1,960.00 | 16,464,000 | |
| 大林組 | 20,000 | 803.00 | 16,060,000 | |
| 三井ホーム | 16,000 | 539.00 | 8,624,000 | |
| 積水ハウス | 23,500 | 1,732.00 | 40,702,000 | |
| 関電工 | 19,000 | 715.00 | 13,585,000 | |
| 太平電業 | 13,000 | 873.00 | 11,349,000 | |
| サッポロホールディングス | 63,000 | 496.00 | 31,248,000 | |
| ハウス食品グループ本社 | 10,900 | 2,579.00 | 28,111,100 | |
| 東レ | 32,000 | 1,029.00 | 32,928,000 | |
| 住友化学 | 79,000 | 612.00 | 48,348,000 | |
| 電気化学工業 | 91,000 | 478.00 | 43,498,000 | |
| カネカ | 35,000 | 862.00 | 30,170,000 | |
| 日東電工 | 6,200 | 8,142.00 | 50,480,400 | |
| エフピコ | 5,000 | 4,375.00 | 21,875,000 | |
| 塩野義製薬 | 5,400 | 4,085.00 | 22,059,000 | |
| 日本新薬 | 4,000 | 4,140.00 | 16,560,000 | |
| 参天製薬 | 5,700 | 8,720.00 | 49,704,000 | |
| 栄研化学 | 12,100 | 1,957.00 | 23,679,700 | |
| 鳥居薬品 | 2,600 | 3,210.00 | 8,346,000 | |
| ニチアス | 20,000 | 697.00 | 13,940,000 | |
| 大阪製鐵 | 5,300 | 2,132.00 | 11,299,600 | |
| DOWAホールディングス | 20,000 | 1,051.00 | 21,020,000 | |
| SUMCO | 19,900 | 2,100.00 | 41,790,000 | |
| リンナイ | 1,700 | 8,920.00 | 15,164,000 | |
| タクマ | 57,000 | 923.00 | 52,611,000 | |
| 牧野フライス製作所 | 45,000 | 1,016.00 | 45,720,000 | |
| ディスコ | 2,200 | 12,750.00 | 28,050,000 | |
| SMC | 1,600 | 35,785.00 | 57,256,000 | |
| 北越工業 | 12,000 | 977.00 | 11,724,000 | |
| ダイフク | 19,600 | 1,571.00 | 30,791,600 | |
| 福島工業 | 8,700 | 1,680.00 | 14,616,000 | |
| マキタ | 2,000 | 6,330.00 | 12,660,000 | |
| コニカミノルタ | 25,100 | 1,253.00 | 31,450,300 | |
| マブチモーター | 4,600 | 6,210.00 | 28,566,000 | |
| 日本電産 | 8,400 | 8,034.00 | 67,485,600 | |
| 能美防災 | 7,400 | 1,493.00 | 11,048,200 | |
| アルプス電気 | 15,100 | 2,894.00 | 43,699,400 | |
| アズビル | 6,600 | 3,315.00 | 21,879,000 | |
| シスメックス | 5,700 | 6,500.00 | 37,050,000 | |
| カシオ計算機 | 26,800 | 2,222.00 | 59,549,600 | |
| SCREENホールディングス | 21,000 | 950.00 | 19,950,000 | |
| いすゞ自動車 | 32,900 | 1,605.50 | 52,820,950 | |
| 富士重工業 | 11,800 | 4,026.00 | 47,506,800 | |
| HOYA | 10,400 | 5,097.00 | 53,008,800 | |
| 朝日インテック | 3,400 | 7,650.00 | 26,010,000 | |
| フジシールインターナショナル | 7,900 | 3,295.00 | 26,030,500 | |
| アシックス | 11,100 | 3,300.00 | 36,630,000 | |
| 中部電力 | 18,400 | 1,432.50 | 26,358,000 | |
| 相鉄ホールディングス | 46,000 | 581.00 | 26,726,000 | |
| 京成電鉄 | 8,000 | 1,580.00 | 12,640,000 | |
| 山九 | 27,000 | 538.00 | 14,526,000 | |
| 商船三井 | 51,000 | 416.00 | 21,216,000 | |
| 日本航空 | 13,500 | 3,805.00 | 51,367,500 | |
| 住友倉庫 | 21,000 | 701.00 | 14,721,000 | |
| オービック | 11,100 | 4,920.00 | 54,612,000 | |
| ヤフー | 29,800 | 505.00 | 15,049,000 | |
| 大塚商会 | 10,000 | 5,170.00 | 51,700,000 | |
| WOWOW | 3,300 | 7,510.00 | 24,783,000 | |
| テレビ東京ホールディングス | 10,400 | 2,217.00 | 23,056,800 | |
| GMOインターネット | 45,400 | 1,465.00 | 66,511,000 | |
| 東宝 | 6,900 | 2,932.00 | 20,230,800 | |
| TOKAIホールディングス | 24,100 | 553.00 | 13,327,300 | |
| シップヘルスケアホールディングス | 14,900 | 2,775.00 | 41,347,500 | |
| 第一興商 | 3,300 | 3,725.00 | 12,292,500 | |
| 岩谷産業 | 44,000 | 813.00 | 35,772,000 | |
| ミスミグループ本社 | 11,100 | 4,620.00 | 51,282,000 | |
| エービーシー・マート | 6,700 | 6,990.00 | 46,833,000 | |
| J.フロント リテイリング | 23,800 | 1,902.00 | 45,267,600 | |
| スタートトゥデイ | 16,800 | 3,145.00 | 52,836,000 | |
| トリドール | 24,100 | 1,610.00 | 38,801,000 | |
| サックスバー ホールディングス | 19,200 | 1,995.00 | 38,304,000 | |
| 西日本シティ銀行 | 71,000 | 355.00 | 25,205,000 | |
| 横浜銀行 | 20,000 | 712.40 | 14,248,000 | |
| 七十七銀行 | 62,000 | 692.00 | 42,904,000 | |
| 八十二銀行 | 20,000 | 872.00 | 17,440,000 | |
| 北國銀行 | 101,000 | 431.00 | 43,531,000 | |
| カブドットコム証券 | 78,300 | 809.00 | 63,344,700 | |
| 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 5,400 | 3,767.00 | 20,341,800 | |
| アニコム ホールディングス | 4,300 | 1,864.00 | 8,015,200 | |
| T&Dホールディングス | 27,700 | 1,628.00 | 45,095,600 | |
| 東京センチュリーリース | 4,600 | 3,460.00 | 15,916,000 | |
| 東急不動産ホールディングス | 17,100 | 837.00 | 14,312,700 | |
| ダイビル | 34,900 | 1,215.00 | 42,403,500 | |
| イオンモール | 14,400 | 2,393.00 | 34,459,200 | |
| トーセイ | 38,200 | 767.00 | 29,299,400 | |
| テンプホールディングス | 8,400 | 4,075.00 | 34,230,000 | |
| 綜合警備保障 | 2,000 | 4,210.00 | 8,420,000 | |
| エムスリー | 10,600 | 2,513.00 | 26,637,800 | |
| 電通 | 8,400 | 5,170.00 | 43,428,000 | |
| リゾートトラスト | 5,500 | 3,220.00 | 17,710,000 | |
| 楽天 | 7,100 | 2,135.50 | 15,162,050 | |
| エイチ・アイ・エス | 7,600 | 4,035.00 | 30,666,000 | |
| 合計 | 2,825,448,500 | |||
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「キャピタル・インターナショナル日本株式ファンド(適格機関投資家用)」の状況
(1)貸借対照表
| (単位:円) | ||
| 第8期 (平成26年 9月26日現在) | 第9期 (平成27年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,363,395 | 1,263,255 |
| 親投資信託受益証券 | 2,339,597,931 | 2,120,863,250 |
| 流動資産合計 | 2,340,961,326 | 2,122,126,505 |
| 資産合計 | 2,340,961,326 | 2,122,126,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 63,920,001 | 123,999,999 |
| 未払受託者報酬 | 634,282 | 553,167 |
| 未払委託者報酬 | 10,368,471 | 9,042,454 |
| その他未払費用 | 437,400 | 386,964 |
| 流動負債合計 | 75,360,154 | 133,982,584 |
| 負債合計 | 75,360,154 | 133,982,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,160,308,202 | 875,776,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,105,292,970 | 1,112,367,701 |
| 元本等合計 | 2,265,601,172 | 1,988,143,921 |
| 純資産合計 | 2,265,601,172 | 1,988,143,921 |
| 負債純資産合計 | 2,340,961,326 | 2,122,126,505 |
(2)損益及び剰余金計算書
| (単位:円) | ||
| 第8期 自 平成26年 3月27日 至 平成26年 9月26日 | 第9期 自 平成26年 9月27日 至 平成27年 3月26日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 80 | 10 |
| 有価証券売買等損益 | 301,464,611 | 335,265,319 |
| 営業収益合計 | 301,464,691 | 335,265,329 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 634,282 | 553,167 |
| 委託者報酬 | 10,368,471 | 9,042,454 |
| その他費用 | 437,400 | 386,964 |
| 営業費用合計 | 11,440,153 | 9,982,585 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 290,024,538 | 325,282,744 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 290,024,538 | 325,282,744 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 290,024,538 | 325,282,744 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 28,279,106 | 47,167,466 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,014,226,995 | 1,105,292,970 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 170,679,457 | 271,040,547 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 170,679,457 | 271,040,547 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,105,292,970 | 1,112,367,701 |
(3)注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | 第8期 平成26年 9月26日現在 | 第9期 平成27年 3月26日現在 | |||
| 1. | 当該計算期間の末日における受益権の総数 | 1,160,308,202口 | 875,776,220口 | ||
| 2. | 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.9526円 | 1口当たり純資産額 | 2.2702円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,526円) | (1万口当たり純資産額) | (22,702円) | ||
| (損益及び剰余金計算書に関する注記) |
| 項目 | 第8期 自 平成26年 3月27日 至 平成26年 9月26日 | 第9期 自 平成26年 9月27日 至 平成27年 3月26日 |
| 分配金の計算過程 | 当ファンドは、信託財産から生ずる利益を信託終了時まで信託財産内に留保するため、期中に分配を行いません。 | 同左 |
| (金融商品に関する注記) |
| 1.金融商品の状況に関する事項 |
| 項目 | 第8期 自 平成26年 3月27日 至 平成26年 9月26日 | 第9期 自 平成26年 9月27日 至 平成27年 3月26日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスクの管理体制 | 委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。 | 同左 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
| 2.金融商品の時価等に関する事項 |
| 項目 | 第8期 自 平成26年 3月27日 至 平成26年 9月26日 | 第9期 自 平成26年 9月27日 至 平成27年 3月26日 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)親投資信託受益証券 | (1)親投資信託受益証券 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
| 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 第8期 平成26年 9月26日現在 | 第9期 平成27年 3月26日現在 |
| 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 親投資信託受益証券 | 278,744,961 | 305,976,000 |
| 合計 | 278,744,961 | 305,976,000 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (重要な後発事象に関する注記) |
該当事項はありません。
| (その他の注記) |
| 当ファンドの計算期間における元本額の変動 |
| 項目 | 第8期 自 平成26年 3月27日 至 平成26年 9月26日 | 第9期 自 平成26年 9月27日 至 平成27年 3月26日 |
| 期首元本額 | 1,395,079,642円 | 1,160,308,202円 |
| 期中追加設定元本額 | -円 | -円 |
| 期中一部解約元本額 | 234,771,440円 | 284,531,982円 |
(4)附属明細表
| 第1 有価証券明細表 ①株式 |
該当事項はありません。
| ②株式以外の有価証券 |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド | 167,750 | 2,120,863,250 | |
| 合計 | 167,750 | 2,120,863,250 | ||
| (注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 |
(参考)
キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
当ファンドは、「キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
開示対象ファンドの計算期間末日(以下「計算日」という)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 平成27年 3月26日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 873,401 |
| コール・ローン | 1,358,164,200 |
| 株式 | 74,104,107,170 |
| 未収入金 | 550,692,798 |
| 未収配当金 | 57,018,250 |
| 未収利息 | 372 |
| 流動資産合計 | 76,070,856,191 |
| 資産合計 | 76,070,856,191 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 452,868,324 |
| 流動負債合計 | 452,868,324 |
| 負債合計 | 452,868,324 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 59,811,130,000 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 15,806,857,867 |
| 元本等合計 | 75,617,987,867 |
| 純資産合計 | 75,617,987,867 |
| 負債純資産合計 | 76,070,856,191 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における計算日の最終相場(最終相場のないものについては、直近の日の最終相場、または気配相場)に基づいて評価しております。 | |
| 2.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、いまだ確定していない場合には予想配当金額を計上し、後日、予想配当金額の変更または配当金額の確定により当初の予想配当金額との間に差異が生じた場合、差異を確認次第、その差額を計上しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | 平成27年 3月26日現在 | ||
| 1. | 計算日における受益権の総数 | 5,981,113口 | |
| 2. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 12,643円 |
| (金融商品に関する注記) |
| 1.金融商品の状況に関する事項 |
| 項目 | 自 平成26年 9月27日 至 平成27年 3月26日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 |
| 3.金融商品に係るリスクの管理体制 | 委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| 2.金融商品の時価等に関する事項 |
| 項目 | 自 平成26年 9月27日 至 平成27年 3月26日 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)株式 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | |
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
| 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 平成27年 3月26日現在 |
| 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 7,088,526,175 |
| 合計 | 7,088,526,175 |
| (注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載しております。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (重要な後発事象に関する注記) |
該当事項はありません。
| (その他の注記) |
| 開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳 |
| 項目 | 平成27年 3月26日現在 |
| 同計算期間の期首元本額 | 67,114,400,000円 |
| 同計算期間の追加設定元本額 | 6,526,220,000円 |
| 同計算期間の一部解約元本額 | 13,829,490,000円 |
| 計算日の元本額※ | 59,811,130,000円 |
| ※元本額の内訳 | |
| キャピタル日本株式ファンド | 21,815,810,000円 |
| キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用) | 35,703,490,000円 |
| キャピタル・インターナショナル日本株式ファンド(適格機関投資家用) | 1,677,500,000円 |
| キャピタル日本株式ファンドⅠ(適格機関投資家用) | 614,330,000円 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 ①株式 |
| 銘 柄 | 株数(株) | 評価額(円) | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| 大林組 | 354,000 | 803.00 | 284,262,000 | |
| 長谷工コーポレーション | 921,700 | 1,122.00 | 1,034,147,400 | |
| 積水ハウス | 129,900 | 1,732.00 | 224,986,800 | |
| 日本たばこ産業 | 137,200 | 3,775.00 | 517,930,000 | |
| 旭化成 | 319,000 | 1,176.50 | 375,303,500 | |
| 住友化学 | 361,000 | 612.00 | 220,932,000 | |
| ダイセル | 298,700 | 1,493.00 | 445,959,100 | |
| 積水化学工業 | 332,000 | 1,569.00 | 520,908,000 | |
| 日本ペイントホールディングス | 65,000 | 4,425.00 | 287,625,000 | |
| ユニ・チャーム | 165,700 | 3,225.00 | 534,382,500 | |
| ロート製薬 | 301,900 | 1,711.00 | 516,550,900 | |
| JXホールディングス | 138,600 | 488.90 | 67,761,540 | |
| ブリヂストン | 67,600 | 4,768.00 | 322,316,800 | |
| 住友大阪セメント | 1,159,000 | 367.00 | 425,353,000 | |
| 住友電気工業 | 589,100 | 1,608.00 | 947,272,800 | |
| リンナイ | 41,100 | 8,920.00 | 366,612,000 | |
| 富士機械製造 | 225,500 | 1,388.00 | 312,994,000 | |
| SMC | 57,900 | 35,785.00 | 2,071,951,500 | |
| クボタ | 1,265,000 | 1,964.50 | 2,485,092,500 | |
| フジテック | 612,600 | 1,273.00 | 779,839,800 | |
| グローリー | 100,900 | 3,340.00 | 337,006,000 | |
| ホシザキ電機 | 56,300 | 7,730.00 | 435,199,000 | |
| 日本精工 | 494,000 | 1,758.00 | 868,452,000 | |
| IHI | 2,253,000 | 556.00 | 1,252,668,000 | |
| 日立製作所 | 529,000 | 829.60 | 438,858,400 | |
| 三菱電機 | 771,000 | 1,451.50 | 1,119,106,500 | |
| アンリツ | 103,700 | 869.00 | 90,115,300 | |
| TDK | 55,700 | 8,760.00 | 487,932,000 | |
| キーエンス | 32,100 | 65,140.00 | 2,090,994,000 | |
| シスメックス | 256,100 | 6,500.00 | 1,664,650,000 | |
| OBARA GROUP | 117,300 | 6,850.00 | 803,505,000 | |
| ファナック | 33,400 | 26,540.00 | 886,436,000 | |
| 浜松ホトニクス | 209,900 | 7,170.00 | 1,504,983,000 | |
| 村田製作所 | 131,600 | 16,870.00 | 2,220,092,000 | |
| リコー | 518,200 | 1,331.00 | 689,724,200 | |
| デンソー | 422,400 | 5,600.00 | 2,365,440,000 | |
| 川崎重工業 | 3,429,000 | 616.00 | 2,112,264,000 | |
| 日産自動車 | 1,486,100 | 1,254.50 | 1,864,312,450 | |
| トヨタ自動車 | 93,100 | 8,605.00 | 801,125,500 | |
| 新明和工業 | 436,000 | 1,281.00 | 558,516,000 | |
| 本田技研工業 | 107,300 | 4,050.50 | 434,618,650 | |
| エクセディ | 286,600 | 2,823.00 | 809,071,800 | |
| ナカニシ | 215,000 | 4,660.00 | 1,001,900,000 | |
| トプコン | 663,400 | 2,915.00 | 1,933,811,000 | |
| HOYA | 22,100 | 5,097.00 | 112,643,700 | |
| 朝日インテック | 51,900 | 7,650.00 | 397,035,000 | |
| 任天堂 | 15,300 | 17,995.00 | 275,323,500 | |
| ヤマトホールディングス | 360,900 | 2,903.50 | 1,047,873,150 | |
| 日立物流 | 193,300 | 1,848.00 | 357,218,400 | |
| 川崎汽船 | 1,166,000 | 335.00 | 390,610,000 | |
| 近鉄エクスプレス | 81,300 | 5,450.00 | 443,085,000 | |
| ヤフー | 2,930,100 | 505.00 | 1,479,700,500 | |
| トレンドマイクロ | 240,900 | 4,100.00 | 987,690,000 | |
| 日本オラクル | 84,200 | 5,210.00 | 438,682,000 | |
| KDDI | 238,500 | 8,186.00 | 1,952,361,000 | |
| NTTドコモ | 97,000 | 2,160.00 | 209,520,000 | |
| ゼンリン | 207,900 | 1,508.00 | 313,513,200 | |
| ソフトバンク | 229,300 | 6,962.00 | 1,596,386,600 | |
| シップヘルスケアホールディングス | 196,000 | 2,775.00 | 543,900,000 | |
| 伊藤忠商事 | 261,000 | 1,349.00 | 352,089,000 | |
| 丸紅 | 1,859,200 | 736.20 | 1,368,743,040 | |
| 住友商事 | 378,500 | 1,371.50 | 519,112,750 | |
| 三菱商事 | 541,800 | 2,508.00 | 1,358,834,400 | |
| コスモス薬品 | 43,800 | 18,000.00 | 788,400,000 | |
| セブン&アイ・ホールディングス | 206,600 | 5,055.00 | 1,044,363,000 | |
| 良品計画 | 62,100 | 17,790.00 | 1,104,759,000 | |
| 島忠 | 150,600 | 3,230.00 | 486,438,000 | |
| ゼビオ | 147,000 | 2,197.00 | 322,959,000 | |
| ヤマダ電機 | 520,400 | 497.00 | 258,638,800 | |
| 新生銀行 | 3,373,000 | 246.00 | 829,758,000 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,670,600 | 765.10 | 2,808,376,060 | |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 3,996,000 | 516.60 | 2,064,333,600 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 635,300 | 4,726.50 | 3,002,745,450 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 4,277,700 | 222.80 | 953,071,560 | |
| SBIホールディングス | 542,800 | 1,492.00 | 809,857,600 | |
| 野村ホールディングス | 253,400 | 719.80 | 182,397,320 | |
| 第一生命保険 | 181,400 | 1,740.00 | 315,636,000 | |
| 東京海上ホールディングス | 27,000 | 4,600.00 | 124,200,000 | |
| T&Dホールディングス | 230,400 | 1,628.00 | 375,091,200 | |
| オリックス | 1,100,000 | 1,713.00 | 1,884,300,000 | |
| 野村不動産ホールディングス | 477,600 | 2,213.00 | 1,056,928,800 | |
| レオパレス21 | 623,900 | 629.00 | 392,433,100 | |
| 住友不動産販売 | 202,700 | 3,225.00 | 653,707,500 | |
| リクルートホールディングス | 126,000 | 3,805.00 | 479,430,000 | |
| カナモト | 96,000 | 3,450.00 | 331,200,000 | |
| 西尾レントオール | 50,800 | 3,500.00 | 177,800,000 | |
| 合 計 | 50,493,900 | 74,104,107,170 | ||
| ②株式以外の有価証券 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表 |
該当事項はありません。
「JPMザ・ジャパン(適格機関投資家用)」の状況
(1)貸借対照表
| (単位:円) | |||
| 区分 | 注記 番号 | 第8期 (平成26年9月26日現在) | 第9期 (平成27年3月26日現在) |
| 金額 | 金額 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,630,800,547 | 2,707,149,075 | |
| 未収入金 | 88,580,003 | 141,000,000 | |
| 流動資産合計 | 3,719,380,550 | 2,848,149,075 | |
| 資産合計 | 3,719,380,550 | 2,848,149,075 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 88,580,003 | 141,000,000 | |
| 未払受託者報酬 | 811,394 | 682,030 | |
| 未払委託者報酬 | 16,430,617 | 13,810,970 | |
| その他未払費用 | 405,633 | 340,950 | |
| 流動負債合計 | 106,227,647 | 155,833,950 | |
| 負債合計 | 106,227,647 | 155,833,950 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 1,349,584,046 | 1,044,513,483 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,263,568,857 | 1,647,801,642 | |
| (分配準備積立金) | 2,328,907,665 | 1,788,549,234 | |
| 元本等合計 | 3,613,152,903 | 2,692,315,125 | |
| 純資産合計 | 3,613,152,903 | 2,692,315,125 | |
| 負債純資産合計 | 3,719,380,550 | 2,848,149,075 |
(2)損益及び剰余金計算書
| (単位:円) | |||
| 区分 | 注記 番号 | 第8期 (自 平成26年3月27日 至 平成26年9月26日) | 第9期 (自 平成26年9月27日 至 平成27年3月26日) |
| 金額 | 金額 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 647,517,606 | △101,473,810 | |
| 営業収益合計 | 647,517,606 | △101,473,810 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 811,394 | 682,030 | |
| 委託者報酬 | 16,430,617 | 13,810,970 | |
| その他費用 | 405,633 | 340,950 | |
| 営業費用合計 | 17,647,644 | 14,833,950 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 629,869,962 | △116,307,760 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 629,869,962 | △116,307,760 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 629,869,962 | △116,307,760 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 73,739,775 | △14,492,245 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,051,335,078 | 2,263,568,857 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,087,565 | 14,559,844 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,087,565 | 14,559,844 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 353,983,973 | 528,511,544 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 353,983,973 | 528,511,544 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,263,568,857 | 1,647,801,642 |
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 当財務諸表対象期間 | |
| 有価証券の評価基準および評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 第8期 (平成26年9月26日現在) | 第9期 (平成27年3月26日現在) |
| ※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額および期中解約元本額 | ||
| 期首元本額 | 1,621,467,902円 | 1,349,584,046円 |
| 期中追加設定元本額 | 7,912,437円 | 10,440,158円 |
| 期中一部解約元本額 | 279,796,293円 | 315,510,721円 |
| 計算期間末日における受益権の総数 | 1,349,584,046口 | 1,044,513,483口 |
| 1口当たりの純資産額 | 2.6772円 | 2.5776円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (26,772円) | (25,776円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
| 区分 | 第8期 (自 平成26年3月27日 至 平成26年9月26日) | 第9期 (自 平成26年9月27日 至 平成27年3月26日) |
| ※1分配金の計算過程 | ||
| 費用控除後の配当等収益額 | 21,798,326円 | -円 |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | -円 | -円 |
| 収益調整金額 | 99,026,600円 | 90,558,994円 |
| 分配準備積立金額 | 2,307,109,339円 | 1,788,549,234円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | 2,427,934,265円 | 1,879,108,228円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | 1,349,584,046口 | 1,044,513,483口 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | 17,990.24円 | 17,990.27円 |
| 1万口当たり分配金額 | -円 | -円 |
| 収益分配金金額 | -円 | -円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
| 当財務諸表対象期間 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容およびそのリスク | 当ファンドが保有した主な金融商品は、以下に記載される親投資信託受益証券であります。 JPMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用) 親投資信託の受益証券を主要投資対象として運用を行うため、親投資信託受益証券と同様のリスクを伴います。親投資信託受益証券には、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。当該リスクは結果的に当ファンドに影響を及ぼします。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 各計算期間末 | |
| 1.貸借対照表計上額、時価およびその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 第8期 (平成26年9月26日現在) | 第9期 (平成27年3月26日現在) |
| 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 親投資信託受益証券 | 572,104,040 | △89,131,106 |
| 合計 | 572,104,040 | △89,131,106 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成27年3月26日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | JPMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 1,041,251,231 | 2,707,149,075 | |
| 合計 | 1,041,251,231 | 2,707,149,075 | |||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「JPMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「JPMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| (単位:円) | |||
| 区分 | 注記 番号 | (平成26年9月26日現在) | (平成27年3月26日現在) |
| 金額 | 金額 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 1,885,869,354 | 3,764,013,402 | |
| 株式 | 135,802,310,000 | 112,027,855,200 | |
| 未収入金 | 833,761,524 | 3,410,094,558 | |
| 未収配当金 | 266,834,150 | 51,748,750 | |
| 未収利息 | 1,033 | 2,062 | |
| 流動資産合計 | 138,788,776,061 | 119,253,713,972 | |
| 資産合計 | 138,788,776,061 | 119,253,713,972 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 338,157,214 | 2,946,148,221 | |
| 未払解約金 | 760,320,260 | 747,982,224 | |
| 流動負債合計 | 1,098,477,474 | 3,694,130,445 | |
| 負債合計 | 1,098,477,474 | 3,694,130,445 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 51,230,114,699 | 44,448,216,702 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 86,460,183,888 | 71,111,366,825 | |
| 元本等合計 | 137,690,298,587 | 115,559,583,527 | |
| 純資産合計 | 137,690,298,587 | 115,559,583,527 | |
| 負債純資産合計 | 138,788,776,061 | 119,253,713,972 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 当財務諸表対象期間 | |
| 有価証券の評価基準および評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。 計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 | |
| (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | |
| (3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | (平成26年9月26日現在) | (平成27年3月26日現在) |
| ※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額および期中解約元本額 | ||
| 期首元本額 | 54,163,885,192円 | 51,230,114,699円 |
| 期中追加設定元本額 | 12,507,723,821円 | 8,394,519,753円 |
| 期中解約元本額 | 15,441,494,314円 | 15,176,417,750円 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期末における元本の内訳(注) | ||
| JPMザ・ジャパン | 49,764,486,612円 | 43,301,115,781円 |
| JPMザ・ジャパン(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 114,733,066円 | 105,849,690円 |
| JPMザ・ジャパン(適格機関投資家用) | 1,350,895,021円 | 1,041,251,231円 |
| 合 計 | 51,230,114,699円 | 44,448,216,702円 |
| 本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数 | 51,230,114,699口 | 44,448,216,702口 |
| 1口当たりの純資産額 | 2.6877円 | 2.5999円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (26,877円) | (25,999円) |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
| 当財務諸表対象期間 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容およびそのリスク | 当ファンドが保有した主な金融商品は、株式であります。当ファンドが保有した金融商品には、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 各期間末 | |
| 1.貸借対照表計上額、時価およびその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | (平成26年9月26日現在) | (平成27年3月26日現在) |
| 当期間の損益に含まれた評価差額 (円) | 当期間の損益に含まれた評価差額 (円) | |
| 株式 | 13,416,101,201 | 1,022,543,095 |
| 合計 | 13,416,101,201 | 1,022,543,095 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成27年3月26日現在)
(イ)株式
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
| 日本円 | ウエストホールディングス | 906,000 | 1,014.00 | 918,684,000 | |
| 安藤・間 | 5,879,300 | 680.00 | 3,997,924,000 | ||
| 不動テトラ | 9,436,900 | 238.00 | 2,245,982,200 | ||
| 西松建設 | 2,470,000 | 434.00 | 1,071,980,000 | ||
| 三井住友建設 | 18,103,900 | 168.00 | 3,041,455,200 | ||
| 熊谷組 | 8,509,000 | 378.00 | 3,216,402,000 | ||
| 東洋建設 | 4,028,800 | 487.00 | 1,962,025,600 | ||
| 五洋建設 | 7,609,200 | 441.00 | 3,355,657,200 | ||
| 日成ビルド工業 | 2,565,000 | 311.00 | 797,715,000 | ||
| 巴コーポレーション | 682,700 | 473.00 | 322,917,100 | ||
| ライト工業 | 1,239,000 | 982.00 | 1,216,698,000 | ||
| 日特建設 | 2,470,900 | 504.00 | 1,245,333,600 | ||
| 中外炉工業 | 2,107,000 | 283.00 | 596,281,000 | ||
| OSJBホールディングス | 6,645,500 | 248.00 | 1,648,084,000 | ||
| ダイキョーニシカワ | 36,000 | 3,420.00 | 123,120,000 | ||
| 信越ポリマー | 866,700 | 573.00 | 496,619,100 | ||
| 栄研化学 | 244,600 | 1,957.00 | 478,682,200 | ||
| ナノキャリア | 1,239,700 | 1,146.00 | 1,420,696,200 | ||
| カイオム・バイオサイエンス | 225,200 | 987.00 | 222,272,400 | ||
| ペプチドリーム | 240,800 | 8,530.00 | 2,054,024,000 | ||
| デイ・シイ | 1,203,800 | 466.00 | 560,970,800 | ||
| 日本ヒューム | 1,127,100 | 850.00 | 958,035,000 | ||
| 旭コンクリート工業 | 318,900 | 641.00 | 204,414,900 | ||
| ジオスター | 490,000 | 560.00 | 274,400,000 | ||
| ジャパンパイル | 1,101,600 | 703.00 | 774,424,800 | ||
| ゼニス羽田ホールディングス | 2,554,800 | 344.00 | 878,851,200 | ||
| フジミインコーポレーテッド | 205,200 | 2,118.00 | 434,613,600 | ||
| 東京製鐵 | 894,500 | 833.00 | 745,118,500 | ||
| 東京鐵鋼 | 646,000 | 506.00 | 326,876,000 | ||
| 古河機械金属 | 9,126,000 | 222.00 | 2,025,972,000 | ||
| 昭和電線ホールディングス | 7,085,000 | 95.00 | 673,075,000 | ||
| 川田テクノロジーズ | 326,200 | 3,705.00 | 1,208,571,000 | ||
| 駒井ハルテック | 1,237,000 | 264.00 | 326,568,000 | ||
| ソディック | 1,233,100 | 1,282.00 | 1,580,834,200 | ||
| ディスコ | 91,800 | 12,750.00 | 1,170,450,000 | ||
| 日工 | 308,000 | 446.00 | 137,368,000 | ||
| 澁谷工業 | 276,700 | 2,375.00 | 657,162,500 | ||
| THK | 187,900 | 3,065.00 | 575,913,500 | ||
| 日立造船 | 2,981,900 | 631.00 | 1,881,578,900 | ||
| 田淵電機 | 2,041,300 | 1,323.00 | 2,700,639,900 | ||
| JVCケンウッド | 891,100 | 358.00 | 319,013,800 | ||
| ミマキエンジニアリング | 407,900 | 2,449.00 | 998,947,100 | ||
| 第一精工 | 256,500 | 2,836.00 | 727,434,000 | ||
| サン電子 | 1,035,400 | 1,676.00 | 1,735,330,400 | ||
| タムラ製作所 | 1,380,000 | 451.00 | 622,380,000 | ||
| ザインエレクトロニクス | 479,400 | 1,354.00 | 649,107,600 | ||
| アルプス電気 | 679,600 | 2,894.00 | 1,966,762,400 | ||
| パイオニア | 8,138,100 | 220.00 | 1,790,382,000 | ||
| 日本トリム | 19,300 | 3,010.00 | 58,093,000 | ||
| クラリオン | 2,956,000 | 344.00 | 1,016,864,000 | ||
| 日本航空電子工業 | 216,000 | 2,928.00 | 632,448,000 | ||
| 古野電気 | 518,600 | 1,141.00 | 591,722,600 | ||
| 本多通信工業 | 556,700 | 1,337.00 | 744,307,900 | ||
| レーザーテック | 73,300 | 1,578.00 | 115,667,400 | ||
| 富士通フロンテック | 270,700 | 1,388.00 | 375,731,600 | ||
| ローム | 160,700 | 8,340.00 | 1,340,238,000 | ||
| 双葉電子工業 | 487,000 | 1,971.00 | 959,877,000 | ||
| ダイハツディーゼル | 473,000 | 765.00 | 361,845,000 | ||
| 新明和工業 | 3,566,000 | 1,281.00 | 4,568,046,000 | ||
| NOK | 316,800 | 3,575.00 | 1,132,560,000 | ||
| 日本精機 | 250,000 | 2,391.00 | 597,750,000 | ||
| インターアクション | 7,600 | 482.00 | 3,663,200 | ||
| トプコン | 822,700 | 2,915.00 | 2,398,170,500 | ||
| ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 942,200 | 1,234.00 | 1,162,674,800 | ||
| セルシード | 329,600 | 720.00 | 237,312,000 | ||
| CYBERDYNE | 349,000 | 3,100.00 | 1,081,900,000 | ||
| セイコーホールディングス | 1,535,000 | 614.00 | 942,490,000 | ||
| 澁澤倉庫 | 1,142,000 | 362.00 | 413,404,000 | ||
| 安田倉庫 | 511,400 | 1,036.00 | 529,810,400 | ||
| デジタルアーツ | 160,300 | 1,210.00 | 193,963,000 | ||
| ファインデックス | 378,100 | 5,200.00 | 1,966,120,000 | ||
| ブレインパッド | 378,600 | 1,175.00 | 444,855,000 | ||
| テクノスジャパン | 197,800 | 1,370.00 | 270,986,000 | ||
| じげん | 594,800 | 653.00 | 388,404,400 | ||
| アプリックスIPホールディングス | 607,100 | 1,402.00 | 851,154,200 | ||
| セック | 136,900 | 4,085.00 | 559,236,500 | ||
| GMOペイメントゲートウェイ | 290,300 | 2,836.00 | 823,290,800 | ||
| パイプドビッツ | 295,100 | 1,866.00 | 550,656,600 | ||
| デジタルガレージ | 829,600 | 1,775.00 | 1,472,540,000 | ||
| USEN | 3,963,300 | 351.00 | 1,391,118,300 | ||
| 福井コンピュータホールディングス | 525,500 | 743.00 | 390,446,500 | ||
| エフティコミュニケーションズ | 137,400 | 2,159.00 | 296,646,600 | ||
| 三越伊勢丹ホールディングス | 415,200 | 2,030.00 | 842,856,000 | ||
| Jトラスト | 3,197,600 | 1,015.00 | 3,245,564,000 | ||
| アイフル | 12,596,500 | 403.00 | 5,076,389,500 | ||
| レオパレス21 | 5,547,400 | 629.00 | 3,489,314,600 | ||
| ネクスト | 614,700 | 1,131.00 | 695,225,700 | ||
| タケエイ | 820,800 | 1,024.00 | 840,499,200 | ||
| UBIC | 2,245,100 | 952.00 | 2,137,335,200 | ||
| テラ | 416,700 | 1,510.00 | 629,217,000 | ||
| 新日本科学 | 1,973,600 | 809.00 | 1,596,642,400 | ||
| シンワアートオークション | 359,700 | 394.00 | 141,721,800 | ||
| ドリームインキュベータ | 98,500 | 2,340.00 | 230,490,000 | ||
| シーティーエス | 174,400 | 881.00 | 153,646,400 | ||
| ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 197,700 | 1,160.00 | 229,332,000 | ||
| エイチ・アイ・エス | 105,200 | 4,035.00 | 424,482,000 | ||
| 長大 | 339,600 | 612.00 | 207,835,200 | ||
| 東京都競馬 | 12,157,000 | 301.00 | 3,659,257,000 | ||
| 東京ドーム | 730,000 | 528.00 | 385,440,000 | ||
| 藤田観光 | 3,637,000 | 498.00 | 1,811,226,000 | ||
| いであ | 28,500 | 1,040.00 | 29,640,000 | ||
| 小計 | 銘柄数: | 101 | 112,027,855,200 | ||
| 組入時価比率: | 96.9% | 100.0% | |||
| 合計 | 112,027,855,200 |
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
