有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年9月30日-平成27年3月27日)【みなし訂正有価証券届出書】

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備 考
投資信託受益証券	三菱UFJ 日本株・スター・ファンド(適格機関投資家用)	1,425,742,897	1,780,040,006
	フィデリティ・日本株ファンド(適格機関投資家用)	1,431,567,447	2,123,730,307
	ゴールドマン・サックス日本中・小型株ファンド(適格機関投資家用)	1,435,217,273	2,750,593,903
	キャピタル・インターナショナル日本株式ファンド(適格機関投資家用)	830,329,750	1,885,014,598
	JPMザ・ジャパン(適格機関投資家用)	851,626,577	2,195,152,664
	投資信託受益証券 小計	5,974,483,944	10,734,531,478
	合計	5,974,483,944	10,734,531,478

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは投資信託受益証券を投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
「三菱UFJ 日本株・スター・ファンド(適格機関投資家用)」の状況
(1)貸借対照表

		第 28 期 [ 平成26年9月26日現在 ]	第 29 期 [ 平成27年3月26日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		31,941,339	35,893,559
株式		2,174,994,880	1,844,792,980
未収入金		95,764,125	154,771,003
未収配当金		12,008,292	1,842,000
未収利息		49	50
流動資産合計		2,314,708,685	2,037,299,592
資産合計		2,314,708,685	2,037,299,592
負債の部
流動負債
未払金		31,099,032	40,005,714
未払解約金		61,320,000	117,000,000
未払受託者報酬		595,673	533,752
未払委託者報酬		9,737,344	8,725,187
その他未払費用		31,547	28,262
流動負債合計		102,783,596	166,292,915
負債合計		102,783,596	166,292,915
純資産の部
元本等
元本	※1	1,983,263,474	1,498,613,459
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		228,661,615	372,393,218
(分配準備積立金)		503,410,364	510,868,323
元本等合計		2,211,925,089	1,871,006,677
純資産合計		2,211,925,089	1,871,006,677
負債純資産合計		2,314,708,685	2,037,299,592

(2)損益及び剰余金計算書

		第 28 期 自 平成26年 3月27日 至 平成26年 9月26日	第 29 期 自 平成26年 9月27日 至 平成27年 3月26日
		金 額(円)	金 額(円)
営業収益
受取配当金		29,243,216	3,092,990
受取利息		10,335	7,713
有価証券売買等損益		446,691,415	239,547,758
その他収益		616	314
営業収益合計		475,945,582	242,648,775
営業費用
受託者報酬		595,673	533,752
委託者報酬		9,737,344	8,725,187
その他費用		31,547	28,262
営業費用合計		10,364,564	9,287,201
営業利益		465,581,018	233,361,574
経常利益		465,581,018	233,361,574
当期純利益		465,581,018	233,361,574
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		50,744,927	33,751,826
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△223,498,470	228,661,615
剰余金増加額又は欠損金減少額		37,323,994	―
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		37,323,994	―
剰余金減少額又は欠損金増加額		―	55,878,145
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		―	55,878,145
分配金	※1	―	―
期末剰余金又は期末欠損金(△)		228,661,615	372,393,218

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第 28 期 [ 平成26年9月26日現在 ]	第 29 期 [ 平成27年3月26日現在 ]
※1	期首元本額	2,380,862,524円	1,983,263,474円
	期中追加設定元本額	―	―
	期中一部解約元本額	397,599,050円	484,650,015円
2	受益権の総数	1,983,263,474口	1,498,613,459口
3	1口当たり純資産額	1.1153円	1.2485円
	(1万口当たり純資産額)	(11,153円)	(12,485円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 28 期(自 平成26年3月27日 至 平成26年9月26日)

※1

分配金の計算過程

約款第38条により、信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。

第 29 期(自 平成26年9月27日 至 平成27年3月26日)

※1

分配金の計算過程

約款第38条により、信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	第 28 期 ( 自 平成26年 3月27日 至 平成26年 9月26日 )	第 29 期 ( 自 平成26年 9月27日 至 平成27年 3月26日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	第 28 期 [ 平成26年9月26日現在 ]	第 29 期 [ 平成27年3月26日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	第 28 期 [ 平成26年9月26日現在 ]	第 29 期 [ 平成27年3月26日現在 ]
種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	287,905,925	238,148,160
合計	287,905,925	238,148,160

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
コード	銘 柄 名		単 価	金 額
1719	安藤・間	27,800	680.00	18,904,000
1801	大成建設	28,000	714.00	19,992,000
1861	熊谷組	24,000	378.00	9,072,000
1926	ライト工業	9,500	982.00	9,329,000
2201	森永製菓	51,000	426.00	21,726,000
2206	江崎グリコ	2,000	4,815.00	9,630,000
2269	明治ホールディングス	1,400	14,590.00	20,426,000
2587	サントリー食品インターナショナル	4,100	5,100.00	20,910,000
2815	アリアケジャパン	6,700	3,955.00	26,498,500
4005	住友化学	77,000	612.00	47,124,000
4114	日本触媒	6,000	1,770.00	10,620,000
4186	東京応化工業	4,800	3,995.00	19,176,000
4452	花王	4,900	6,031.00	29,551,900
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	1,700	6,300.00	10,710,000
4507	塩野義製薬	4,600	4,085.00	18,791,000
4516	日本新薬	3,000	4,140.00	12,420,000
4519	中外製薬	5,400	3,865.00	20,871,000
5302	日本カーボン	31,000	338.00	10,478,000
5413	日新製鋼	12,300	1,519.00	18,683,700
5938	LIXILグループ	2,700	2,872.00	7,754,400
6135	牧野フライス製作所	10,000	1,016.00	10,160,000
6273	SMC	1,000	35,785.00	35,785,000
6326	クボタ	10,000	1,964.50	19,645,000
6471	日本精工	11,000	1,758.00	19,338,000
6479	ミネベア	4,000	1,950.00	7,800,000
6501	日立製作所	10,000	829.60	8,296,000
6502	東芝	54,000	531.50	28,701,000
6503	三菱電機	7,000	1,451.50	10,160,500
6592	マブチモーター	3,400	6,210.00	21,114,000
6594	日本電産	3,600	8,034.00	28,922,400
6645	オムロン	3,900	5,540.00	21,606,000
6701	日本電気	27,000	355.00	9,585,000
6702	富士通	13,000	839.90	10,918,700
6752	パナソニック	13,000	1,527.50	19,857,500
6758	ソニー	3,200	3,165.00	10,128,000
6762	TDK	2,300	8,760.00	20,148,000
6770	アルプス電気	5,900	2,894.00	17,074,600
6794	フォスター電機	11,700	2,977.00	34,830,900
6861	キーエンス	200	65,140.00	13,028,000
6952	カシオ計算機	9,400	2,222.00	20,886,800
6954	ファナック	700	26,540.00	18,578,000
6963	ローム	2,400	8,340.00	20,016,000
6981	村田製作所	1,100	16,870.00	18,557,000
7201	日産自動車	15,700	1,254.50	19,695,650
7203	トヨタ自動車	11,200	8,605.00	96,376,000
7205	日野自動車	5,400	1,737.00	9,379,800
7240	NOK	4,400	3,575.00	15,730,000
7270	富士重工業	4,600	4,026.00	18,519,600
7272	ヤマハ発動機	11,000	2,760.00	30,360,000
7309	シマノ	600	18,480.00	11,088,000
7701	島津製作所	8,000	1,369.00	10,952,000
7741	HOYA	3,700	5,097.00	18,858,900
7832	バンダイナムコホールディングス	3,800	2,289.00	8,698,200
9020	東日本旅客鉄道	1,000	10,310.00	10,310,000
9022	東海旅客鉄道	800	23,460.00	18,768,000
9101	日本郵船	41,000	369.00	15,129,000
3668	コロプラ	3,600	2,613.00	9,406,800
3678	メディアドゥ	3,000	1,755.00	5,265,000
3727	アプリックスIPホールディングス	4,600	1,402.00	6,449,200
4768	大塚商会	4,900	5,170.00	25,333,000
7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	5,100	1,992.00	10,159,200
9424	日本通信	14,000	500.00	7,000,000
9433	KDDI	3,700	8,186.00	30,288,200
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,000	5,240.00	10,480,000
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	4,200	2,523.00	10,596,600
9719	SCSK	3,100	3,250.00	10,075,000
9984	ソフトバンク	5,500	6,962.00	38,291,000
7599	ガリバーインターナショナル	7,200	981.00	7,063,200
8031	三井物産	6,400	1,701.00	10,886,400
8058	三菱商事	12,700	2,508.00	31,851,600
3046	ジェイアイエヌ	2,700	4,005.00	10,813,500
3398	クスリのアオキ	1,300	8,900.00	11,570,000
7453	良品計画	1,100	17,790.00	19,569,000
7532	ドンキホーテホールディングス	1,700	9,350.00	15,895,000
7581	サイゼリヤ	5,200	2,290.00	11,908,000
8227	しまむら	800	12,000.00	9,600,000
8282	ケーズホールディングス	2,700	3,910.00	10,557,000
9843	ニトリホールディングス	1,800	8,290.00	14,922,000
9983	ファーストリテイリング	400	46,330.00	18,532,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	147,400	765.10	112,775,740
8316	三井住友フィナンシャルグループ	6,400	4,726.50	30,249,600
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	17,000	647.00	10,999,000
8358	スルガ銀行	4,500	2,511.00	11,299,500
8604	野村ホールディングス	20,800	719.80	14,971,840
8613	丸三証券	6,900	1,417.00	9,777,300
8766	東京海上ホールディングス	9,000	4,600.00	41,400,000
8795	T&Dホールディングス	7,000	1,628.00	11,396,000
8572	アコム	25,500	356.00	9,078,000
8591	オリックス	11,900	1,713.00	20,384,700
8801	三井不動産	6,000	3,587.50	21,525,000
8802	三菱地所	4,000	2,885.00	11,540,000
8804	東京建物	22,000	888.00	19,536,000
2181	テンプホールディングス	2,600	4,075.00	10,595,000
2438	アスカネット	5,000	2,808.00	14,040,000
4681	リゾートトラスト	6,600	3,220.00	21,252,000
4751	サイバーエージェント	1,600	6,800.00	10,880,000
4755	楽天	8,100	2,135.50	17,297,550
6055	ジャパンマテリアル	12,500	1,718.00	21,475,000
9603	エイチ・アイ・エス	4,000	4,035.00	16,140,000
	合    計	1,053,400	―	1,844,792,980

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「フィデリティ・日本株ファンド(適格機関投資家用)」の状況
(1)貸借対照表

区 分	前監査対象期間 平成26年9月26日現在	当監査対象期間 平成27年3月26日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	7,641,638	5,383,992
株式	2,543,505,320	2,223,028,320
未収入金	116,583,886	164,509,312
未収配当金	15,659,902	1,809,000
流動資産合計	2,683,390,746	2,394,730,624
資産合計	2,683,390,746	2,394,730,624
負債の部
流動負債
未払金	26,325,162	4,228,716
未払解約金	71,890,000	139,000,000
未払受託者報酬	702,821	630,179
未払委託者報酬	11,489,658	10,302,271
その他未払費用	424,222	421,274
流動負債合計	110,831,863	154,582,440
負債合計	110,831,863	154,582,440
純資産の部
元本等
元本	1,999,270,449	1,509,997,680
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	573,288,434	730,150,504
(分配準備積立金)	724,931,575	844,682,980
元本等合計	2,572,558,883	2,240,148,184
純資産合計	2,572,558,883	2,240,148,184
負債純資産合計	2,683,390,746	2,394,730,624

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間 自 平成26年3月27日 至 平成26年9月26日	当監査対象期間 自 平成26年9月27日 至 平成27年3月26日
	金額(円)	金額(円)
営業収益
受取配当金	40,317,325	3,060,058
有価証券売買等損益	372,699,591	358,432,553
その他収益	386	401
営業収益合計	413,017,302	361,493,012
営業費用
受託者報酬	702,821	630,179
委託者報酬	11,489,658	10,302,271
その他費用	424,222	421,274
営業費用合計	12,616,701	11,353,724
営業利益又は営業損失(△)	400,400,601	350,139,288
経常利益又は経常損失(△)	400,400,601	350,139,288
当期純利益又は当期純損失(△)	400,400,601	350,139,288
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	37,389,345	52,979,972
期首剰余金又は期首欠損金(△)	252,556,957	573,288,434
剰余金減少額又は欠損金増加額	42,279,779	140,297,246
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,279,779	140,297,246
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	573,288,434	730,150,504

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	前監査対象期間 平成26年9月26日現在	当監査対象期間 平成27年3月26日現在
1.元本の推移
期首元本額	2,401,251,315 円	1,999,270,449 円
期中追加設定元本額	- 円	- 円
期中一部解約元本額	401,980,866 円	489,272,769 円
2.受益権の総数	1,999,270,449 口	1,509,997,680 口
3.1口当たり純資産額	1.2867 円	1.4835 円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前監査対象期間 自 平成26年3月27日 至 平成26年9月26日	当監査対象期間 自 平成26年9月27日 至 平成27年3月26日
分配金の計算過程 信託約款第45条により、信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、期中には分配を行ないません。	分配金の計算過程 同左

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行なう方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行なう方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	前監査対象期間 平成26年9月26日現在	当監査対象期間 平成27年3月26日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	339,126,405	315,472,563
合 計	339,126,405	315,472,563

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(4)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
大林組	8,000	803.00	6,424,000
長谷工コーポレーション	6,900	1,122.00	7,741,800
東鉄工業	2,200	2,765.00	6,083,000
テンプホールディングス	1,400	4,075.00	5,705,000
新日鉄住金ソリューションズ	2,300	3,575.00	8,222,500
カカクコム	4,600	1,935.00	8,901,000
ディー・エヌ・エー	3,200	2,169.00	6,940,800
アサヒグループホールディングス	2,400	3,908.00	9,379,200
ローソン	1,100	8,340.00	9,174,000
東急不動産ホールディングス	34,300	837.00	28,709,100
ツルハホールディングス	1,100	9,360.00	10,296,000
帝人	13,000	406.00	5,278,000
東レ	20,000	1,029.00	20,580,000
旭化成	8,000	1,176.50	9,412,000
sMedio	100	2,520.00	252,000
信越化学工業	500	8,064.00	4,032,000
日本パーカライジング	4,600	2,862.00	13,165,200
ダイセル	35,600	1,493.00	53,150,800
日立化成	4,300	2,554.00	10,982,200
日本化薬	4,000	1,500.00	6,000,000
アステラス製薬	28,900	1,977.50	57,149,750
塩野義製薬	6,700	4,085.00	27,369,500
日本新薬	10,000	4,140.00	41,400,000
科研製薬	2,000	3,680.00	7,360,000
小野薬品工業	2,500	13,760.00	34,400,000
参天製薬	2,100	8,720.00	18,312,000
楽天	2,600	2,135.50	5,552,300
大塚商会	2,400	5,170.00	12,408,000
日本農薬	2,800	1,213.00	3,396,400
東洋ゴム工業	1,800	2,178.00	3,920,400
ブリヂストン	7,500	4,768.00	35,760,000
住友ゴム工業	1,100	2,123.00	2,335,300
日本特殊陶業	3,900	3,285.00	12,811,500
住友電気工業	27,000	1,608.00	43,416,000
リンナイ	300	8,920.00	2,676,000
パイオラックス	900	5,220.00	4,698,000
アイダエンジニアリング	2,300	1,362.00	3,132,600
牧野フライス製作所	11,000	1,016.00	11,176,000
日特エンジニアリング	2,300	1,414.00	3,252,200
ディスコ	4,600	12,750.00	58,650,000
SMC	1,200	35,785.00	42,942,000
クボタ	11,000	1,964.50	21,609,500
ダイキン工業	5,500	8,032.00	44,176,000
椿本チエイン	8,000	981.00	7,848,000
竹内製作所	5,800	5,230.00	30,334,000
日本精工	10,000	1,758.00	17,580,000
THK	11,400	3,065.00	34,941,000
日立製作所	76,000	829.60	63,049,600
東芝	44,000	531.50	23,386,000
三菱電機	38,000	1,451.50	55,157,000
マブチモーター	400	6,210.00	2,484,000
日本電産	8,600	8,034.00	69,092,400
富士通	37,000	839.90	31,076,300
ソニー	5,600	3,165.00	17,724,000
アルプス電気	13,300	2,894.00	38,490,200
日本航空電子工業	3,000	2,928.00	8,784,000
横河電機	1,400	1,302.00	1,822,800
アズビル	1,600	3,315.00	5,304,000
日本光電工業	4,300	6,320.00	27,176,000
シスメックス	4,800	6,500.00	31,200,000
デンソー	4,000	5,600.00	22,400,000
イリソ電子工業	1,200	8,420.00	10,104,000
スタンレー電気	3,600	2,779.00	10,004,400
日本セラミック	1,300	1,663.00	2,161,900
ファナック	1,500	26,540.00	39,810,000
ローム	3,600	8,340.00	30,024,000
村田製作所	1,600	16,870.00	26,992,000
日東電工	2,900	8,142.00	23,611,800
ニチコン	2,900	1,142.00	3,311,800
三菱重工業	40,000	670.80	26,832,000
全国保証	3,600	4,420.00	15,912,000
足利ホールディングス	4,600	482.00	2,217,200
いすゞ自動車	6,700	1,605.50	10,756,850
トヨタ自動車	12,200	8,605.00	104,981,000
日野自動車	3,600	1,737.00	6,253,200
新明和工業	8,000	1,281.00	10,248,000
マツダ	1,800	2,467.00	4,440,600
富士重工業	9,900	4,026.00	39,857,400
ヤマハ発動機	5,000	2,760.00	13,800,000
良品計画	700	17,790.00	12,453,000
ドンキホーテホールディングス	4,700	9,350.00	43,945,000
シークス	2,600	2,920.00	7,592,000
島津製作所	9,000	1,369.00	12,321,000
朝日インテック	1,400	7,650.00	10,710,000
キヤノン	2,900	4,199.50	12,178,550
イズミ	800	4,275.00	3,420,000
ヤオコー	1,200	9,210.00	11,052,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	144,700	765.10	110,709,970
三井住友トラスト・ホールディングス	40,000	516.60	20,664,000
三井住友フィナンシャルグループ	7,200	4,726.50	34,030,800
大分銀行	6,000	475.00	2,850,000
日立キャピタル	1,400	2,533.00	3,546,200
オリックス	27,100	1,713.00	46,422,300
ジャフコ	3,600	4,605.00	16,578,000
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	4,400	3,767.00	16,574,800
第一生命保険	3,900	1,740.00	6,786,000
東京海上ホールディングス	11,600	4,600.00	53,360,000
T&Dホールディングス	2,700	1,628.00	4,395,600
三井不動産	5,000	3,587.50	17,937,500
東京建物	15,000	888.00	13,320,000
イオンモール	9,100	2,393.00	21,776,300
エヌ・ティ・ティ都市開発	1,800	1,195.00	2,151,000
飯野海運	5,800	652.00	3,781,600
GMOインターネット	9,100	1,465.00	13,331,500
エイチ・アイ・エス	1,200	4,035.00	4,842,000
メイテック	700	3,940.00	2,758,000
NSD	1,900	1,839.00	3,494,100
ミスミグループ本社	11,100	4,620.00	51,282,000
ソフトバンク	8,800	6,962.00	61,265,600
合計	1,034,600		2,223,028,320

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「ゴールドマン・サックス日本中・小型株ファンド(適格機関投資家用)」の状況
(1) 貸借対照表

区分	注記 番号	前期 (2014年9月26日現在)	当期 (2015年3月26日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		83,182,794	77,804,023
株式		3,120,671,500	2,825,448,500
未収入金		137,783,796	187,263,016
未収配当金		14,260,259	3,904,550
未収利息		67	68
流動資産合計		3,355,898,416	3,094,420,157
資産合計		3,355,898,416	3,094,420,157
負債の部
流動負債
未払金		16,763,500	20,399,388
未払解約金		89,590,000	180,000,001
未払受託者報酬		895,772	802,113
未払委託者報酬		14,643,103	13,112,060
その他未払費用		171,363	149,883
流動負債合計		122,063,738	214,463,445
負債合計		122,063,738	214,463,445
純資産の部
元本等
元本		1,988,601,619	1,502,703,340
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,245,233,059	1,377,253,372
(分配準備積立金)		1,251,445,604	1,381,947,927
元本等合計		3,233,834,678	2,879,956,712
純資産合計		3,233,834,678	2,879,956,712
負債純資産合計		3,355,898,416	3,094,420,157

(2) 損益及び剰余金計算書

区分	注記 番号	前期 自 2014年3月27日 至 2014年9月26日	当期 自 2014年9月27日 至 2015年3月26日
		金額(円)	金額(円)
営業収益
受取配当金		39,358,537	5,842,250
受取利息		14,841	9,851
有価証券売買等損益		454,090,096	520,923,520
その他収益		743	465
営業収益合計		493,464,217	526,776,086
営業費用
受託者報酬		895,772	802,113
委託者報酬		14,643,103	13,112,060
その他費用		171,363	149,883
営業費用合計		15,710,238	14,064,056
営業利益又は営業損失(△)		477,753,979	512,712,030
経常利益又は経常損失(△)		477,753,979	512,712,030
当期純利益又は当期純損失(△)		477,753,979	512,712,030
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		48,210,500	76,428,352
期首剰余金又は期首欠損金(△)		978,307,662	1,245,233,059
剰余金減少額又は欠損金増加額		162,618,082	304,263,365
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		162,618,082	304,263,365
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,245,233,059	1,377,253,372

(3) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	前期 自 2014年3月27日 至 2014年9月26日	当期 自 2014年9月27日 至 2015年3月26日
有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	株式 同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期 (2014年9月26日現在)	当期 (2015年3月26日現在)
1.元本の推移
期首元本額	2,385,053,025円	1,988,601,619円
期中追加設定元本額	-円	-円
期中一部解約元本額	396,451,406円	485,898,279円
2.受益権の総数	1,988,601,619口	1,502,703,340口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2014年3月27日 至 2014年9月26日	当期 自 2014年9月27日 至 2015年3月26日
分配金の計算過程 本ファンドは、信託約款第45条に基づき、分配を行ないません。	分配金の計算過程 同左

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 2014年3月27日 至 2014年9月26日	当期 自 2014年9月27日 至 2015年3月26日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は株式であり、売買目的で保有しております。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 自 2014年3月27日 至 2014年9月26日	当期 自 2014年9月27日 至 2015年3月26日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1) 有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1) 有価証券以外の金融商品 同左
	(2) 有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2) 有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
 売買目的有価証券

種類	前期 (2014年9月26日現在)	当期 (2015年3月26日現在)
	当監査対象期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当監査対象期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	361,939,304	377,807,890
合計	361,939,304	377,807,890

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

区分	前期 自 2014年3月27日 至 2014年9月26日			当期 自 2014年9月27日 至 2015年3月26日
関連当事者の名称 (本ファンドとの関係)	取引の内容	取引の種類別 の取引金額	取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該監査対象期間の末日における残高	取引の内容	取引の種類別 の取引金額	取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該監査対象期間の末日における残高
ゴールドマン・サックス 証券株式会社 (投資信託財産の運用の 指図を行う投資信託委 託会社の利害関係人等)	有価証券等 売買手数料	株式 252,254円	―	有価証券等 売買手数料	株式 300,843円	―

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針
社内規定に基づき取引業者の選定を行っております。各資産の売買においては、社内基準に基づき最良執行を行っており、個々の取引条件はその結果として決定されております。
(1口当たり情報)

区分	前期 (2014年9月26日現在)	当期 (2015年3月26日現在)
1口当たり純資産額	1.6262円	1.9165円

(重要な後発事象に関する注記)
 該当事項はありません。
(4) 附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
サカタのタネ	8,400	1,960.00	16,464,000
大林組	20,000	803.00	16,060,000
三井ホーム	16,000	539.00	8,624,000
積水ハウス	23,500	1,732.00	40,702,000
関電工	19,000	715.00	13,585,000
太平電業	13,000	873.00	11,349,000
サッポロホールディングス	63,000	496.00	31,248,000
ハウス食品グループ本社	10,900	2,579.00	28,111,100
東レ	32,000	1,029.00	32,928,000
住友化学	79,000	612.00	48,348,000
電気化学工業	91,000	478.00	43,498,000
カネカ	35,000	862.00	30,170,000
日東電工	6,200	8,142.00	50,480,400
エフピコ	5,000	4,375.00	21,875,000
塩野義製薬	5,400	4,085.00	22,059,000
日本新薬	4,000	4,140.00	16,560,000
参天製薬	5,700	8,720.00	49,704,000
栄研化学	12,100	1,957.00	23,679,700
鳥居薬品	2,600	3,210.00	8,346,000
ニチアス	20,000	697.00	13,940,000
大阪製鐵	5,300	2,132.00	11,299,600
DOWAホールディングス	20,000	1,051.00	21,020,000
SUMCO	19,900	2,100.00	41,790,000
リンナイ	1,700	8,920.00	15,164,000
タクマ	57,000	923.00	52,611,000
牧野フライス製作所	45,000	1,016.00	45,720,000
ディスコ	2,200	12,750.00	28,050,000
SMC	1,600	35,785.00	57,256,000
北越工業	12,000	977.00	11,724,000
ダイフク	19,600	1,571.00	30,791,600
福島工業	8,700	1,680.00	14,616,000
マキタ	2,000	6,330.00	12,660,000
コニカミノルタ	25,100	1,253.00	31,450,300
マブチモーター	4,600	6,210.00	28,566,000
日本電産	8,400	8,034.00	67,485,600
能美防災	7,400	1,493.00	11,048,200
アルプス電気	15,100	2,894.00	43,699,400
アズビル	6,600	3,315.00	21,879,000
シスメックス	5,700	6,500.00	37,050,000
カシオ計算機	26,800	2,222.00	59,549,600
SCREENホールディングス	21,000	950.00	19,950,000
いすゞ自動車	32,900	1,605.50	52,820,950
富士重工業	11,800	4,026.00	47,506,800
HOYA	10,400	5,097.00	53,008,800
朝日インテック	3,400	7,650.00	26,010,000
フジシールインターナショナル	7,900	3,295.00	26,030,500
アシックス	11,100	3,300.00	36,630,000
中部電力	18,400	1,432.50	26,358,000
相鉄ホールディングス	46,000	581.00	26,726,000
京成電鉄	8,000	1,580.00	12,640,000
山九	27,000	538.00	14,526,000
商船三井	51,000	416.00	21,216,000
日本航空	13,500	3,805.00	51,367,500
住友倉庫	21,000	701.00	14,721,000
オービック	11,100	4,920.00	54,612,000
ヤフー	29,800	505.00	15,049,000
大塚商会	10,000	5,170.00	51,700,000
WOWOW	3,300	7,510.00	24,783,000
テレビ東京ホールディングス	10,400	2,217.00	23,056,800
GMOインターネット	45,400	1,465.00	66,511,000
東宝	6,900	2,932.00	20,230,800
TOKAIホールディングス	24,100	553.00	13,327,300
シップヘルスケアホールディングス	14,900	2,775.00	41,347,500
第一興商	3,300	3,725.00	12,292,500
岩谷産業	44,000	813.00	35,772,000
ミスミグループ本社	11,100	4,620.00	51,282,000
エービーシー・マート	6,700	6,990.00	46,833,000
J.フロント リテイリング	23,800	1,902.00	45,267,600
スタートトゥデイ	16,800	3,145.00	52,836,000
トリドール	24,100	1,610.00	38,801,000
サックスバー ホールディングス	19,200	1,995.00	38,304,000
西日本シティ銀行	71,000	355.00	25,205,000
横浜銀行	20,000	712.40	14,248,000
七十七銀行	62,000	692.00	42,904,000
八十二銀行	20,000	872.00	17,440,000
北國銀行	101,000	431.00	43,531,000
カブドットコム証券	78,300	809.00	63,344,700
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	5,400	3,767.00	20,341,800
アニコム ホールディングス	4,300	1,864.00	8,015,200
T&Dホールディングス	27,700	1,628.00	45,095,600
東京センチュリーリース	4,600	3,460.00	15,916,000
東急不動産ホールディングス	17,100	837.00	14,312,700
ダイビル	34,900	1,215.00	42,403,500
イオンモール	14,400	2,393.00	34,459,200
トーセイ	38,200	767.00	29,299,400
テンプホールディングス	8,400	4,075.00	34,230,000
綜合警備保障	2,000	4,210.00	8,420,000
エムスリー	10,600	2,513.00	26,637,800
電通	8,400	5,170.00	43,428,000
リゾートトラスト	5,500	3,220.00	17,710,000
楽天	7,100	2,135.50	15,162,050
エイチ・アイ・エス	7,600	4,035.00	30,666,000
合計			2,825,448,500

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「キャピタル・インターナショナル日本株式ファンド(適格機関投資家用)」の状況
(1)貸借対照表

(単位:円)
	第8期 (平成26年 9月26日現在)	第9期 (平成27年 3月26日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,363,395	1,263,255
親投資信託受益証券	2,339,597,931	2,120,863,250
流動資産合計	2,340,961,326	2,122,126,505
資産合計	2,340,961,326	2,122,126,505
負債の部
流動負債
未払解約金	63,920,001	123,999,999
未払受託者報酬	634,282	553,167
未払委託者報酬	10,368,471	9,042,454
その他未払費用	437,400	386,964
流動負債合計	75,360,154	133,982,584
負債合計	75,360,154	133,982,584
純資産の部
元本等
元本	1,160,308,202	875,776,220
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,105,292,970	1,112,367,701
元本等合計	2,265,601,172	1,988,143,921
純資産合計	2,265,601,172	1,988,143,921
負債純資産合計	2,340,961,326	2,122,126,505

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	第8期 自 平成26年 3月27日 至 平成26年 9月26日	第9期 自 平成26年 9月27日 至 平成27年 3月26日
営業収益
受取利息	80	10
有価証券売買等損益	301,464,611	335,265,319
営業収益合計	301,464,691	335,265,329
営業費用
受託者報酬	634,282	553,167
委託者報酬	10,368,471	9,042,454
その他費用	437,400	386,964
営業費用合計	11,440,153	9,982,585
営業利益又は営業損失(△)	290,024,538	325,282,744
経常利益又は経常損失(△)	290,024,538	325,282,744
当期純利益又は当期純損失(△)	290,024,538	325,282,744
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	28,279,106	47,167,466
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,014,226,995	1,105,292,970
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	170,679,457	271,040,547
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	170,679,457	271,040,547
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,105,292,970	1,112,367,701

(3)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		第8期 平成26年 9月26日現在		第9期 平成27年 3月26日現在
1.	当該計算期間の末日における受益権の総数		1,160,308,202口		875,776,220口
2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.9526円	1口当たり純資産額	2.2702円
		(1万口当たり純資産額)	(19,526円)	(1万口当たり純資産額)	(22,702円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第8期 自 平成26年 3月27日 至 平成26年 9月26日	第9期 自 平成26年 9月27日 至 平成27年 3月26日
分配金の計算過程	当ファンドは、信託財産から生ずる利益を信託終了時まで信託財産内に留保するため、期中に分配を行いません。	同左

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	第8期 自 平成26年 3月27日 至 平成26年 9月26日	第9期 自 平成26年 9月27日 至 平成27年 3月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	第8期 自 平成26年 3月27日 至 平成26年 9月26日	第9期 自 平成26年 9月27日 至 平成27年 3月26日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券	(1)親投資信託受益証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第8期 平成26年 9月26日現在	第9期 平成27年 3月26日現在
	最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	278,744,961	305,976,000
合計	278,744,961	305,976,000

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

当ファンドの計算期間における元本額の変動

項目	第8期 自 平成26年 3月27日 至 平成26年 9月26日	第9期 自 平成26年 9月27日 至 平成27年 3月26日
期首元本額	1,395,079,642円	1,160,308,202円
期中追加設定元本額	-円	-円
期中一部解約元本額	234,771,440円	284,531,982円

(4)附属明細表

第1 有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド	167,750	2,120,863,250
合計		167,750	2,120,863,250

(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)
キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
当ファンドは、「キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
開示対象ファンドの計算期間末日(以下「計算日」という)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
貸借対照表

(単位:円)
	平成27年 3月26日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	873,401
コール・ローン	1,358,164,200
株式	74,104,107,170
未収入金	550,692,798
未収配当金	57,018,250
未収利息	372
流動資産合計	76,070,856,191
資産合計	76,070,856,191
負債の部
流動負債
未払金	452,868,324
流動負債合計	452,868,324
負債合計	452,868,324
純資産の部
元本等
元本	59,811,130,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,806,857,867
元本等合計	75,617,987,867
純資産合計	75,617,987,867
負債純資産合計	76,070,856,191

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における計算日の最終相場(最終相場のないものについては、直近の日の最終相場、または気配相場)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、いまだ確定していない場合には予想配当金額を計上し、後日、予想配当金額の変更または配当金額の確定により当初の予想配当金額との間に差異が生じた場合、差異を確認次第、その差額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		平成27年 3月26日現在
1.	計算日における受益権の総数		5,981,113口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	12,643円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成26年 9月27日 至 平成27年 3月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	自 平成26年 9月27日 至 平成27年 3月26日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)株式
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成27年 3月26日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	7,088,526,175
合計	7,088,526,175

(注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	平成27年 3月26日現在
同計算期間の期首元本額	67,114,400,000円
同計算期間の追加設定元本額	6,526,220,000円
同計算期間の一部解約元本額	13,829,490,000円
計算日の元本額※	59,811,130,000円
※元本額の内訳
キャピタル日本株式ファンド	21,815,810,000円
キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	35,703,490,000円
キャピタル・インターナショナル日本株式ファンド(適格機関投資家用)	1,677,500,000円
キャピタル日本株式ファンドⅠ(適格機関投資家用)	614,330,000円

附属明細表

第1 有価証券明細表 ①株式

銘 柄	株数(株)	評価額(円)		備考
		単価	金額
大林組	354,000	803.00	284,262,000
長谷工コーポレーション	921,700	1,122.00	1,034,147,400
積水ハウス	129,900	1,732.00	224,986,800
日本たばこ産業	137,200	3,775.00	517,930,000
旭化成	319,000	1,176.50	375,303,500
住友化学	361,000	612.00	220,932,000
ダイセル	298,700	1,493.00	445,959,100
積水化学工業	332,000	1,569.00	520,908,000
日本ペイントホールディングス	65,000	4,425.00	287,625,000
ユニ・チャーム	165,700	3,225.00	534,382,500
ロート製薬	301,900	1,711.00	516,550,900
JXホールディングス	138,600	488.90	67,761,540
ブリヂストン	67,600	4,768.00	322,316,800
住友大阪セメント	1,159,000	367.00	425,353,000
住友電気工業	589,100	1,608.00	947,272,800
リンナイ	41,100	8,920.00	366,612,000
富士機械製造	225,500	1,388.00	312,994,000
SMC	57,900	35,785.00	2,071,951,500
クボタ	1,265,000	1,964.50	2,485,092,500
フジテック	612,600	1,273.00	779,839,800
グローリー	100,900	3,340.00	337,006,000
ホシザキ電機	56,300	7,730.00	435,199,000
日本精工	494,000	1,758.00	868,452,000
IHI	2,253,000	556.00	1,252,668,000
日立製作所	529,000	829.60	438,858,400
三菱電機	771,000	1,451.50	1,119,106,500
アンリツ	103,700	869.00	90,115,300
TDK	55,700	8,760.00	487,932,000
キーエンス	32,100	65,140.00	2,090,994,000
シスメックス	256,100	6,500.00	1,664,650,000
OBARA GROUP	117,300	6,850.00	803,505,000
ファナック	33,400	26,540.00	886,436,000
浜松ホトニクス	209,900	7,170.00	1,504,983,000
村田製作所	131,600	16,870.00	2,220,092,000
リコー	518,200	1,331.00	689,724,200
デンソー	422,400	5,600.00	2,365,440,000
川崎重工業	3,429,000	616.00	2,112,264,000
日産自動車	1,486,100	1,254.50	1,864,312,450
トヨタ自動車	93,100	8,605.00	801,125,500
新明和工業	436,000	1,281.00	558,516,000
本田技研工業	107,300	4,050.50	434,618,650
エクセディ	286,600	2,823.00	809,071,800
ナカニシ	215,000	4,660.00	1,001,900,000
トプコン	663,400	2,915.00	1,933,811,000
HOYA	22,100	5,097.00	112,643,700
朝日インテック	51,900	7,650.00	397,035,000
任天堂	15,300	17,995.00	275,323,500
ヤマトホールディングス	360,900	2,903.50	1,047,873,150
日立物流	193,300	1,848.00	357,218,400
川崎汽船	1,166,000	335.00	390,610,000
近鉄エクスプレス	81,300	5,450.00	443,085,000
ヤフー	2,930,100	505.00	1,479,700,500
トレンドマイクロ	240,900	4,100.00	987,690,000
日本オラクル	84,200	5,210.00	438,682,000
KDDI	238,500	8,186.00	1,952,361,000
NTTドコモ	97,000	2,160.00	209,520,000
ゼンリン	207,900	1,508.00	313,513,200
ソフトバンク	229,300	6,962.00	1,596,386,600
シップヘルスケアホールディングス	196,000	2,775.00	543,900,000
伊藤忠商事	261,000	1,349.00	352,089,000
丸紅	1,859,200	736.20	1,368,743,040
住友商事	378,500	1,371.50	519,112,750
三菱商事	541,800	2,508.00	1,358,834,400
コスモス薬品	43,800	18,000.00	788,400,000
セブン&アイ・ホールディングス	206,600	5,055.00	1,044,363,000
良品計画	62,100	17,790.00	1,104,759,000
島忠	150,600	3,230.00	486,438,000
ゼビオ	147,000	2,197.00	322,959,000
ヤマダ電機	520,400	497.00	258,638,800
新生銀行	3,373,000	246.00	829,758,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,670,600	765.10	2,808,376,060
三井住友トラスト・ホールディングス	3,996,000	516.60	2,064,333,600
三井住友フィナンシャルグループ	635,300	4,726.50	3,002,745,450
みずほフィナンシャルグループ	4,277,700	222.80	953,071,560
SBIホールディングス	542,800	1,492.00	809,857,600
野村ホールディングス	253,400	719.80	182,397,320
第一生命保険	181,400	1,740.00	315,636,000
東京海上ホールディングス	27,000	4,600.00	124,200,000
T&Dホールディングス	230,400	1,628.00	375,091,200
オリックス	1,100,000	1,713.00	1,884,300,000
野村不動産ホールディングス	477,600	2,213.00	1,056,928,800
レオパレス21	623,900	629.00	392,433,100
住友不動産販売	202,700	3,225.00	653,707,500
リクルートホールディングス	126,000	3,805.00	479,430,000
カナモト	96,000	3,450.00	331,200,000
西尾レントオール	50,800	3,500.00	177,800,000
合 計	50,493,900		74,104,107,170

②株式以外の有価証券 該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

該当事項はありません。

「JPMザ・ジャパン(適格機関投資家用)」の状況
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	第8期 (平成26年9月26日現在)	第9期 (平成27年3月26日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		3,630,800,547	2,707,149,075
未収入金		88,580,003	141,000,000
流動資産合計		3,719,380,550	2,848,149,075
資産合計		3,719,380,550	2,848,149,075
負債の部
流動負債
未払解約金		88,580,003	141,000,000
未払受託者報酬		811,394	682,030
未払委託者報酬		16,430,617	13,810,970
その他未払費用		405,633	340,950
流動負債合計		106,227,647	155,833,950
負債合計		106,227,647	155,833,950
純資産の部
元本等
元本	※1	1,349,584,046	1,044,513,483
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,263,568,857	1,647,801,642
(分配準備積立金)		2,328,907,665	1,788,549,234
元本等合計		3,613,152,903	2,692,315,125
純資産合計		3,613,152,903	2,692,315,125
負債純資産合計		3,719,380,550	2,848,149,075

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
区分	注記 番号	第8期 (自 平成26年3月27日 至 平成26年9月26日)	第9期 (自 平成26年9月27日 至 平成27年3月26日)
		金額	金額
営業収益
有価証券売買等損益		647,517,606	△101,473,810
営業収益合計		647,517,606	△101,473,810
営業費用
受託者報酬		811,394	682,030
委託者報酬		16,430,617	13,810,970
その他費用		405,633	340,950
営業費用合計		17,647,644	14,833,950
営業利益又は営業損失(△)		629,869,962	△116,307,760
経常利益又は経常損失(△)		629,869,962	△116,307,760
当期純利益又は当期純損失(△)		629,869,962	△116,307,760
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		73,739,775	△14,492,245
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,051,335,078	2,263,568,857
剰余金増加額又は欠損金減少額		10,087,565	14,559,844
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		10,087,565	14,559,844
剰余金減少額又は欠損金増加額		353,983,973	528,511,544
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		353,983,973	528,511,544
分配金	※1	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,263,568,857	1,647,801,642

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準および評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	第8期 (平成26年9月26日現在)	第9期 (平成27年3月26日現在)
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額および期中解約元本額
期首元本額	1,621,467,902円	1,349,584,046円
期中追加設定元本額	7,912,437円	10,440,158円
期中一部解約元本額	279,796,293円	315,510,721円
計算期間末日における受益権の総数	1,349,584,046口	1,044,513,483口
1口当たりの純資産額	2.6772円	2.5776円
(1万口当たりの純資産額)	(26,772円)	(25,776円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	第8期 (自 平成26年3月27日 至 平成26年9月26日)	第9期 (自 平成26年9月27日 至 平成27年3月26日)
※1分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額	21,798,326円	-円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	99,026,600円	90,558,994円
分配準備積立金額	2,307,109,339円	1,788,549,234円
当ファンドの分配対象収益額	2,427,934,265円	1,879,108,228円
当ファンドの期末残存口数	1,349,584,046口	1,044,513,483口
1万口当たり収益分配対象額	17,990.24円	17,990.27円
1万口当たり分配金額	-円	-円
収益分配金金額	-円	-円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、以下に記載される親投資信託受益証券であります。 JPMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用) 親投資信託の受益証券を主要投資対象として運用を行うため、親投資信託受益証券と同様のリスクを伴います。親投資信託受益証券には、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。当該リスクは結果的に当ファンドに影響を及ぼします。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各計算期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第8期 (平成26年9月26日現在)	第9期 (平成27年3月26日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	572,104,040	△89,131,106
合計	572,104,040	△89,131,106

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成27年3月26日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	JPMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,041,251,231	2,707,149,075
合計			1,041,251,231	2,707,149,075

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「JPMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「JPMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(平成26年9月26日現在)	(平成27年3月26日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,885,869,354	3,764,013,402
株式		135,802,310,000	112,027,855,200
未収入金		833,761,524	3,410,094,558
未収配当金		266,834,150	51,748,750
未収利息		1,033	2,062
流動資産合計		138,788,776,061	119,253,713,972
資産合計		138,788,776,061	119,253,713,972
負債の部
流動負債
未払金		338,157,214	2,946,148,221
未払解約金		760,320,260	747,982,224
流動負債合計		1,098,477,474	3,694,130,445
負債合計		1,098,477,474	3,694,130,445
純資産の部
元本等
元本	※1	51,230,114,699	44,448,216,702
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		86,460,183,888	71,111,366,825
元本等合計		137,690,298,587	115,559,583,527
純資産合計		137,690,298,587	115,559,583,527
負債純資産合計		138,788,776,061	119,253,713,972

(注)「JPMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年12月15日から翌年12月14日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年9月26日および平成27年3月26日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準および評価方法	株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。 計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成26年9月26日現在)	(平成27年3月26日現在)
※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額および期中解約元本額
期首元本額	54,163,885,192円	51,230,114,699円
期中追加設定元本額	12,507,723,821円	8,394,519,753円
期中解約元本額	15,441,494,314円	15,176,417,750円
本報告書における開示対象ファンドの期末における元本の内訳(注)
JPMザ・ジャパン	49,764,486,612円	43,301,115,781円
JPMザ・ジャパン(FOFs用)(適格機関投資家専用)	114,733,066円	105,849,690円
JPMザ・ジャパン(適格機関投資家用)	1,350,895,021円	1,041,251,231円
合 計	51,230,114,699円	44,448,216,702円
本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	51,230,114,699口	44,448,216,702口
1口当たりの純資産額	2.6877円	2.5999円
(1万口当たりの純資産額)	(26,877円)	(25,999円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、株式であります。当ファンドが保有した金融商品には、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成26年9月26日現在)	(平成27年3月26日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	13,416,101,201	1,022,543,095
合計	13,416,101,201	1,022,543,095

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成27年3月26日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	ウエストホールディングス	906,000	1,014.00	918,684,000
	安藤・間	5,879,300	680.00	3,997,924,000
	不動テトラ	9,436,900	238.00	2,245,982,200
	西松建設	2,470,000	434.00	1,071,980,000
	三井住友建設	18,103,900	168.00	3,041,455,200
	熊谷組	8,509,000	378.00	3,216,402,000
	東洋建設	4,028,800	487.00	1,962,025,600
	五洋建設	7,609,200	441.00	3,355,657,200
	日成ビルド工業	2,565,000	311.00	797,715,000
	巴コーポレーション	682,700	473.00	322,917,100
	ライト工業	1,239,000	982.00	1,216,698,000
	日特建設	2,470,900	504.00	1,245,333,600
	中外炉工業	2,107,000	283.00	596,281,000
	OSJBホールディングス	6,645,500	248.00	1,648,084,000
	ダイキョーニシカワ	36,000	3,420.00	123,120,000
	信越ポリマー	866,700	573.00	496,619,100
	栄研化学	244,600	1,957.00	478,682,200
	ナノキャリア	1,239,700	1,146.00	1,420,696,200
	カイオム・バイオサイエンス	225,200	987.00	222,272,400
	ペプチドリーム	240,800	8,530.00	2,054,024,000
	デイ・シイ	1,203,800	466.00	560,970,800
	日本ヒューム	1,127,100	850.00	958,035,000
	旭コンクリート工業	318,900	641.00	204,414,900
	ジオスター	490,000	560.00	274,400,000
	ジャパンパイル	1,101,600	703.00	774,424,800
	ゼニス羽田ホールディングス	2,554,800	344.00	878,851,200
	フジミインコーポレーテッド	205,200	2,118.00	434,613,600
	東京製鐵	894,500	833.00	745,118,500
	東京鐵鋼	646,000	506.00	326,876,000
	古河機械金属	9,126,000	222.00	2,025,972,000
	昭和電線ホールディングス	7,085,000	95.00	673,075,000
	川田テクノロジーズ	326,200	3,705.00	1,208,571,000
	駒井ハルテック	1,237,000	264.00	326,568,000
	ソディック	1,233,100	1,282.00	1,580,834,200
	ディスコ	91,800	12,750.00	1,170,450,000
	日工	308,000	446.00	137,368,000
	澁谷工業	276,700	2,375.00	657,162,500
	THK	187,900	3,065.00	575,913,500
	日立造船	2,981,900	631.00	1,881,578,900
	田淵電機	2,041,300	1,323.00	2,700,639,900
	JVCケンウッド	891,100	358.00	319,013,800
	ミマキエンジニアリング	407,900	2,449.00	998,947,100
	第一精工	256,500	2,836.00	727,434,000
	サン電子	1,035,400	1,676.00	1,735,330,400
	タムラ製作所	1,380,000	451.00	622,380,000
	ザインエレクトロニクス	479,400	1,354.00	649,107,600
	アルプス電気	679,600	2,894.00	1,966,762,400
	パイオニア	8,138,100	220.00	1,790,382,000
	日本トリム	19,300	3,010.00	58,093,000
	クラリオン	2,956,000	344.00	1,016,864,000
	日本航空電子工業	216,000	2,928.00	632,448,000
	古野電気	518,600	1,141.00	591,722,600
	本多通信工業	556,700	1,337.00	744,307,900
	レーザーテック	73,300	1,578.00	115,667,400
	富士通フロンテック	270,700	1,388.00	375,731,600
	ローム	160,700	8,340.00	1,340,238,000
	双葉電子工業	487,000	1,971.00	959,877,000
	ダイハツディーゼル	473,000	765.00	361,845,000
	新明和工業	3,566,000	1,281.00	4,568,046,000
	NOK	316,800	3,575.00	1,132,560,000
	日本精機	250,000	2,391.00	597,750,000
	インターアクション	7,600	482.00	3,663,200
	トプコン	822,700	2,915.00	2,398,170,500
	ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング	942,200	1,234.00	1,162,674,800
	セルシード	329,600	720.00	237,312,000
	CYBERDYNE	349,000	3,100.00	1,081,900,000
	セイコーホールディングス	1,535,000	614.00	942,490,000
	澁澤倉庫	1,142,000	362.00	413,404,000
	安田倉庫	511,400	1,036.00	529,810,400
	デジタルアーツ	160,300	1,210.00	193,963,000
	ファインデックス	378,100	5,200.00	1,966,120,000
	ブレインパッド	378,600	1,175.00	444,855,000
	テクノスジャパン	197,800	1,370.00	270,986,000
	じげん	594,800	653.00	388,404,400
	アプリックスIPホールディングス	607,100	1,402.00	851,154,200
	セック	136,900	4,085.00	559,236,500
	GMOペイメントゲートウェイ	290,300	2,836.00	823,290,800
	パイプドビッツ	295,100	1,866.00	550,656,600
	デジタルガレージ	829,600	1,775.00	1,472,540,000
	USEN	3,963,300	351.00	1,391,118,300
	福井コンピュータホールディングス	525,500	743.00	390,446,500
	エフティコミュニケーションズ	137,400	2,159.00	296,646,600
	三越伊勢丹ホールディングス	415,200	2,030.00	842,856,000
	Jトラスト	3,197,600	1,015.00	3,245,564,000
	アイフル	12,596,500	403.00	5,076,389,500
	レオパレス21	5,547,400	629.00	3,489,314,600
	ネクスト	614,700	1,131.00	695,225,700
	タケエイ	820,800	1,024.00	840,499,200
	UBIC	2,245,100	952.00	2,137,335,200
	テラ	416,700	1,510.00	629,217,000
	新日本科学	1,973,600	809.00	1,596,642,400
	シンワアートオークション	359,700	394.00	141,721,800
	ドリームインキュベータ	98,500	2,340.00	230,490,000
	シーティーエス	174,400	881.00	153,646,400
	ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ	197,700	1,160.00	229,332,000
	エイチ・アイ・エス	105,200	4,035.00	424,482,000
	長大	339,600	612.00	207,835,200
	東京都競馬	12,157,000	301.00	3,659,257,000
	東京ドーム	730,000	528.00	385,440,000
	藤田観光	3,637,000	498.00	1,811,226,000
	いであ	28,500	1,040.00	29,640,000
小計	銘柄数:	101		112,027,855,200
	組入時価比率:	96.9%		100.0%
合計				112,027,855,200

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。