有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年7月31日-平成28年2月1日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年2月1日現在)
(イ)株式
(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(注)備考欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(ロ)株式以外の有価証券
(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。
第1 有価証券明細表(平成28年2月1日現在)
(イ)株式
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
| アメリカドル | TYSON FOODS INC 4.75% PFD | 16,950 | 60.04 | 1,017,678.00 | * |
| ALLERGAN PLC 5.5% SERIES A PFD | 1,114 | 948.29 | 1,056,395.06 | * | |
| TEVA PHARMA 7% PFD | 2,114 | 976.84 | 2,065,039.97 | * | |
| WELLS FARGO CO 7.5% SERIES L PFD | 636 | 1,172.00 | 745,392.00 | * | |
| CROWN CASTLE INT 4.5% SERIES A PFD | 6,601 | 105.99 | 699,639.99 | * | |
| WEYERHAEUSER CO 6.375% SERIES A PFD | 14,969 | 45.83 | 686,029.27 | * | |
| DOMINION RESOURCES 6.0% SERIES B PFD | 14,900 | 56.30 | 838,870.00 | * | |
| DOMINION RESOURCES 6.125% SERIES A PFD | 14,900 | 55.96 | 833,804.00 | * | |
| NEXTERA ENERGY INC 5.799% PFD | 9,254 | 56.90 | 526,552.60 | * | |
| 小計 | 銘柄数: | 9 | 8,469,400.89 | ||
| (1,026,237,305) | |||||
| 組入時価比率: | 3.5% | 100.0% | |||
| 合計 | 1,026,237,305 | ||||
| (1,026,237,305) |
(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(注)備考欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(ロ)株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 銘柄数 比率 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 新株予約権証券 | ユーロ | SIEMENS AG-CW17 15 WRT | 27.00 | 309,150.00 | ||
| SIEMENS AG-CW19 15 WRT | 63.00 | 1,184,400.00 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 2 | 90.00 | 1,493,550.00 | ||
| (196,073,244) | ||||||
| 組入時価比率: | 0.7% | 0.7% | ||||
| 小計 | 196,073,244 | |||||
| (196,073,244) | ||||||
| 社債券 | 日本円 | 清水建設 0% OCT20 CB | 110,000,000 | 115,456,000 | ||
| 日本ハム 0% SEP18 CB | 60,000,000 | 69,694,200 | ||||
| エディオン 0% JUN25 CB | 90,000,000 | 90,456,300 | ||||
| 横浜冷凍120%コールオプション条項付第4回無担保転換社債 | 75,000,000 | 86,250,000 | ||||
| 飯田グループホールディングス 0% JUN20 CB | 80,000,000 | 87,522,400 | ||||
| 帝人 0% DEC18 CB | 220,000,000 | 261,793,400 | ||||
| 東レ 0% AUG19 CB | 170,000,000 | 208,013,700 | ||||
| クレハ 0% MAR18 CB | 60,000,000 | 65,799,000 | ||||
| 塩野義製薬 0% DEC19 CB | 70,000,000 | 94,964,100 | ||||
| テルモ 0% DEC21 CB | 110,000,000 | 131,110,100 | ||||
| テルモ 0% DEC19 CB | 150,000,000 | 175,323,000 | ||||
| 東和薬品 0% JUL22 CB | 70,000,000 | 71,515,500 | ||||
| リゾートトラスト 0% DEC21 CB | 150,000,000 | 170,748,000 | ||||
| LIXILグループ 0% MAR20 CB | 300,000,000 | 302,058,000 | ||||
| SANKYO 0% JUL20 CB | 100,000,000 | 104,004,000 | ||||
| ソニー130%コールオプション条項付第6回無担保転換社債 | 236,000,000 | 241,664,000 | ||||
| 日本セラミック 0% APR18 CB | 50,000,000 | 56,084,000 | ||||
| サイバーダイン 0% DEC17 CB | 120,000,000 | 145,021,200 | ||||
| 凸版印刷 0% DEC19 CB | 80,000,000 | 89,059,200 | ||||
| アシックス 0% MAR19 CB | 80,000,000 | 88,520,000 | ||||
| ユニチャーム 0% SEP20 CB | 210,000,000 | 247,653,000 | ||||
| 高島屋 0% DEC20 CB | 110,000,000 | 119,502,900 | ||||
| 高島屋 0% DEC18 CB | 290,000,000 | 299,535,200 | ||||
| ケーズホールディングス 0% DEC19 CB | 100,000,000 | 122,131,000 | ||||
| 名古屋鉄道 0% DEC24 CB | 290,000,000 | 329,271,800 | ||||
| FUKUYAMA 0% MAR17 CB | 30,000,000 | 34,631,400 | ||||
| 川崎汽船 0% SEP18 CB | 190,000,000 | 188,934,100 | ||||
| 中国電力 0% MAR20 CB | 230,000,000 | 243,404,400 | ||||
| 東北電力 0% DEC18 CB | 100,000,000 | 103,645,000 | ||||
| 東北電力 0% DEC20 CB | 210,000,000 | 219,552,900 | ||||
| エイチ・アイ・エス 0% AUG19 CB | 140,000,000 | 150,298,400 | ||||
| 日本空港ビルデング 0% MAR22 CB | 100,000,000 | 105,619,000 | ||||
| ヤマダ電機 0% JUN19 CB | 240,000,000 | 285,393,600 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 33 | 4,621,000,000 | 5,104,628,800 | ||
| 組入時価比率: | 17.3% | 18.2% | ||||
| アメリカドル | AKAMAI TECH 0% CB | 530,000.00 | 494,802.70 | |||
| ARCP REIT 3.75% REIT CB | 1,384,000.00 | 1,259,440.00 | ||||
| ASE GROUP 0% CB | 1,200,000.00 | 1,395,204.00 | ||||
| AYALA CORP 0.5% EB | 600,000.00 | 612,144.00 | ||||
| BAOSTEEL 0% EB | 1,400,000.00 | 1,312,346.00 | ||||
| BIOMARIN PHARM 0.75% CB | 626,000.00 | 671,397.52 | ||||
| BRENNTAG 1.875% CB | 2,250,000.00 | 2,334,622.50 | ||||
| BW GROUP 1.75% BWLP CB | 600,000.00 | 534,618.00 | ||||
| CAHAYA CAPITAL 0% EB | 800,000.00 | 771,712.00 | ||||
| CEMEX 3.72% CB | 660,000.00 | 467,775.00 | ||||
| CEMEX 3.75% CB | 2,400,000.00 | 2,034,000.00 | ||||
| CHINA O/S L&I 0% CB | 3,200,000.00 | 3,153,312.00 | ||||
| CITRIX 0.5% CB | 3,490,000.00 | 3,679,821.10 | ||||
| CTRIP.COM 1% 144A CB | 2,641,000.00 | 2,799,618.46 | ||||
| DP WORLD 1.75% CB | 2,600,000.00 | 2,510,300.00 | ||||
| DYCOM 0.75% 144A CB | 709,000.00 | 697,921.87 | ||||
| ENN ENERGY 0% CB | 1,500,000.00 | 1,549,125.00 | ||||
| EXR 3.125% REIT 144A CB | 1,278,000.00 | 1,414,809.90 | ||||
| FIAT CHRYSLER 7.875% CB | 690,000.00 | 439,343.70 | ||||
| FIREEYE INC 1% A CB | 959,000.00 | 786,571.80 | ||||
| GILEAD 1.625% CB | 146,000.00 | 538,123.88 | ||||
| HOLOGIC MLT 42 CB | 716,000.00 | 879,133.44 | ||||
| ILLUMINA 0.5% CB | 426,000.00 | 465,464.64 | ||||
| ILLUMINA 0% CB | 2,439,000.00 | 2,573,145.00 | ||||
| IMPAX LAB 2% 144A CB | 780,000.00 | 726,070.80 | ||||
| INTEL CORP 3.25% CB | 873,000.00 | 1,333,437.66 | ||||
| INTEL CORP MLT CB | 2,078,000.00 | 2,537,591.26 | ||||
| ISIS PHARMA 1% CB | 1,195,000.00 | 1,062,880.80 | ||||
| JARDEN 1.125% CB | 1,754,000.00 | 2,058,090.98 | ||||
| JAZZ PHRM 1.875% CB | 1,200,000.00 | 1,212,828.00 | ||||
| JOYO BANK 0% CB | 1,400,000.00 | 1,312,248.00 | ||||
| LAM RESEARCH 0.5% CB | 1,424,000.00 | 1,685,360.96 | ||||
| LAM RESEARCH 1.25% CB | 210,000.00 | 285,012.00 | ||||
| LIB MEDIA 1.375% CB | 2,741,000.00 | 2,593,177.87 | ||||
| LINKEDIN 0.5% CB | 1,117,000.00 | 1,121,434.49 | ||||
| MACQUARIE INFRA2.875% CB | 484,000.00 | 520,808.20 | ||||
| MICROCHIP 1.625% 144A CB | 2,982,000.00 | 2,885,055.18 | ||||
| MICRON TECH 3% G CB | 1,781,000.00 | 1,264,510.00 | ||||
| NETSUITE 0.25% CB | 718,000.00 | 674,503.56 | ||||
| NXP SEMICOND 1% CB | 5,000,000.00 | 5,263,850.00 | ||||
| ON SEMICOND 1% 144A CB | 808,000.00 | 709,125.04 | ||||
| PREMIER OIL 2.5% PMO CB | 1,250,000.00 | 625,000.00 | ||||
| PRICELINE 0.9% CB | 3,933,000.00 | 3,780,950.22 | ||||
| PRICELINE 1% CB | 1,479,000.00 | 1,866,143.04 | ||||
| QIAGEN 0.375% QGEN CB | 1,200,000.00 | 1,266,456.00 | ||||
| QIAGEN 0.875% QGEN CB | 400,000.00 | 429,200.00 | ||||
| QIHOO 360 0.5% CB | 1,000,000.00 | 962,740.00 | ||||
| RED HAT 0.25% CB | 2,610,000.00 | 3,118,010.40 | ||||
| REDWOOD 4.625% REIT CB | 534,000.00 | 488,497.86 | ||||
| SALESFORCE 0.25% CB | 2,569,000.00 | 3,032,267.77 | ||||
| SANDISK 0.5% CB | 2,438,000.00 | 2,501,412.38 | ||||
| SANDISK 1.5% CB | 490,000.00 | 726,934.60 | ||||
| SERVICENOW 0% CB | 1,247,000.00 | 1,346,286.14 | ||||
| SHIZUOKA BANK 0% CB | 700,000.00 | 677,054.00 | ||||
| SIEMENS 1.05% | 1,250,000.00 | 1,317,275.00 | ||||
| SIEMENS 1.65% | 3,250,000.00 | 3,568,987.50 | ||||
| SILICONWARE PREC 0% CB | 1,000,000.00 | 1,019,370.00 | ||||
| SMIC 0% CB | 1,400,000.00 | 1,488,886.00 | ||||
| STARWOOD 4% REIT CB | 983,000.00 | 977,524.69 | ||||
| STMICRO 0% STM CB | 600,000.00 | 572,502.00 | ||||
| SUBSEA 7 SA 1% SUBC CB | 600,000.00 | 539,142.00 | ||||
| TESLA MOTORS 0.25% CB | 1,406,000.00 | 1,207,065.06 | ||||
| TESLA MOTORS 1.25% CB | 1,521,000.00 | 1,215,537.57 | ||||
| TOTAL 0.5% FP CB | 1,200,000.00 | 1,180,248.00 | ||||
| VEDANTA 5.5% CB | 1,000,000.00 | 943,990.00 | ||||
| VIPSHOP HOLDING 1.5% CB | 960,000.00 | 956,150.40 | ||||
| WORKDAY 0.75% CB | 631,000.00 | 656,460.85 | ||||
| WRIGHT MEDICAL 2%144A CB | 506,000.00 | 483,189.52 | ||||
| XILINX INC 2.625% CB | 314,000.00 | 541,147.60 | ||||
| YAHOO INC 0% 144A CB | 3,075,000.00 | 2,954,921.25 | ||||
| YAMAGUCHI FIN 0% CB | 900,000.00 | 975,024.00 | ||||
| YAMAGUCHI FIN FLT CB | 1,000,000.00 | 1,001,230.00 | ||||
| ZHEN DING TECH 0% CB | 1,000,000.00 | 984,370.00 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 73 | 102,235,000.00 | 104,024,711.16 | ||
| (12,604,674,251) | ||||||
| 組入時価比率: | 42.7% | 45.1% | ||||
| ユーロ | AABAR INVEST 0.5% UCG EB | 5,400,000.00 | 3,967,596.00 | |||
| ACCIONA 3% ANA CB | 700,000.00 | 869,183.00 | ||||
| ACS 1.625% IBE EB | 1,800,000.00 | 2,022,498.00 | ||||
| ADIDAS AG 0.25% ADS CB | 800,000.00 | 1,025,720.00 | ||||
| AIR FRA-KLM2.03% AFFP CB | 638,600.00 | 678,155.99 | ||||
| AIRBUS 0% AIR CB | 1,300,000.00 | 1,362,088.00 | ||||
| AMERICA MOVIL 0% EB | 5,600,000.00 | 5,656,056.00 | ||||
| AMERICA MOVIL 5.5% EB | 700,000.00 | 726,873.00 | ||||
| BENI STAB 2.625% REIT CB | 700,000.00 | 799,743.00 | ||||
| BIMSAS 2.5% ELIO EB | 566,738.32 | 636,599.11 | ||||
| CAIXA 1% CABK CB | 1,200,000.00 | 1,188,024.00 | ||||
| CAP GEMINI 0% CAP CB | 852,618.13 | 1,149,046.75 | ||||
| CR AGRICOLE 0% EMTN EB | 813,690.01 | 865,547.25 | ||||
| FONCIERE 0.875% REIT CB | 2,014,116.83 | 2,305,311.56 | ||||
| FRESENIUS 1.125% FME CB | 1,400,000.00 | 1,815,632.00 | ||||
| GBL 0.375% CB | 900,000.00 | 960,462.00 | ||||
| GBL 1.25% GSZ EB | 2,300,000.00 | 2,340,756.00 | ||||
| HNAM ZRT 3.375% RICH EB | 3,000,000.00 | 3,358,740.00 | ||||
| IMMOFINANZ 4.25% CB | 1,989,156.60 | 2,111,789.05 | ||||
| INDUSTRIVARDEN 1.875% CB | 1,600,000.00 | 1,668,576.00 | ||||
| INGENICO 0% ING CB | 918,592.40 | 960,704.08 | ||||
| INTL AIR GROUP 0.25% CB | 1,700,000.00 | 1,612,875.00 | ||||
| LEG IMMO 0.5% LEG CB | 200,000.00 | 287,204.00 | ||||
| MARINE HARV0.125% MHG CB | 1,900,000.00 | 1,940,204.00 | ||||
| NEOPOST SA VAR NEO CB | 277,411.54 | 222,659.13 | ||||
| RAG-STIFTUNG 0% EVK R EB | 1,900,000.00 | 2,069,328.00 | ||||
| RAG-STIFTUNG 0% EVK V EB | 2,000,000.00 | 2,134,300.00 | ||||
| ROCKET INTERNET3%RKET CB | 1,200,000.00 | 899,088.00 | ||||
| SACYR 4% SCYR CB | 300,000.00 | 230,637.00 | ||||
| SAFRAN 0% SAF CB | 3,274,471.20 | 3,428,553.14 | ||||
| SALZGITTER 0% CB | 400,000.00 | 313,484.00 | ||||
| STEINHOFF 1.25% SHF CB | 2,100,000.00 | 2,011,485.00 | ||||
| TECHNIP 0.875% CB | 400,000.00 | 421,280.00 | ||||
| TELEFONICA 6% TIT EB | 2,100,000.00 | 2,342,151.00 | ||||
| UNIBAIL 0% ULNA REIT CB | 3,887,025.22 | 3,907,072.66 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 35 | 56,832,420.25 | 58,289,421.72 | ||
| (7,652,235,283) | ||||||
| 組入時価比率: | 25.9% | 27.3% | ||||
| 英ポンド | BR LAND 0% BLND REIT CB | 1,600,000.00 | 1,556,624.00 | |||
| BR LAND 1.5% REIT CB | 1,600,000.00 | 1,830,672.00 | ||||
| CARILLION 2.5% CLLN CB | 200,000.00 | 191,440.00 | ||||
| DERWENT LN 1.125%REIT CB | 100,000.00 | 111,017.00 | ||||
| GPE 1% GPOR REIT CB | 600,000.00 | 694,722.00 | ||||
| INTU PROP 2.5% REIT CB | 800,000.00 | 847,424.00 | ||||
| NATL GRID 0.9% NGLN CB | 1,600,000.00 | 1,646,272.00 | ||||
| SAINSBURY 1.25% SBRY CB | 700,000.00 | 720,496.00 | ||||
| VODAFONE 0% VOD CB | 2,600,000.00 | 2,581,202.00 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 9 | 9,800,000.00 | 10,179,869.00 | ||
| (1,755,925,603) | ||||||
| 組入時価比率: | 5.9% | 6.3% | ||||
| スイスフラン | SWISS LIFE 0% SLHN CB | 535,000.00 | 658,488.70 | |||
| 計 | 銘柄数: | 1 | 535,000.00 | 658,488.70 | ||
| (78,024,326) | ||||||
| 組入時価比率: | 0.3% | 0.3% | ||||
| スウェーデンクローネ | INDUSTRIVARDEN 0% ICA EB | 8,000,000.00 | 9,034,880.00 | |||
| 計 | 銘柄数: | 1 | 8,000,000.00 | 9,034,880.00 | ||
| (127,482,156) | ||||||
| 組入時価比率: | 0.4% | 0.5% | ||||
| 香港ドル | HENGAN INTL 0% CB | 6,000,000.00 | 6,278,760.00 | |||
| SHENZHOU INTL 0.5% CB | 10,000,000.00 | 12,067,700.00 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 2 | 16,000,000.00 | 18,346,460.00 | ||
| (285,654,382) | ||||||
| 組入時価比率: | 1.0% | 1.0% | ||||
| シンガポールドル | CAPITALAND 1.85% CB | 2,250,000.00 | 2,096,010.00 | |||
| 計 | 銘柄数: | 1 | 2,250,000.00 | 2,096,010.00 | ||
| (177,930,288) | ||||||
| 組入時価比率: | 0.6% | 0.6% | ||||
| 小計 | 27,786,555,089 | |||||
| (22,681,926,289) | ||||||
| 合計 | 27,982,628,333 | |||||
| (22,877,999,533) |
(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
