有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年7月31日-平成28年2月1日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年2月1日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
アメリカドル	TYSON FOODS INC 4.75% PFD	16,950	60.04	1,017,678.00	*
	ALLERGAN PLC 5.5% SERIES A PFD	1,114	948.29	1,056,395.06	*
	TEVA PHARMA 7% PFD	2,114	976.84	2,065,039.97	*
	WELLS FARGO CO 7.5% SERIES L PFD	636	1,172.00	745,392.00	*
	CROWN CASTLE INT 4.5% SERIES A PFD	6,601	105.99	699,639.99	*
	WEYERHAEUSER CO 6.375% SERIES A PFD	14,969	45.83	686,029.27	*
	DOMINION RESOURCES 6.0% SERIES B PFD	14,900	56.30	838,870.00	*
	DOMINION RESOURCES 6.125% SERIES A PFD	14,900	55.96	833,804.00	*
	NEXTERA ENERGY INC 5.799% PFD	9,254	56.90	526,552.60	*
小計	銘柄数:	9		8,469,400.89
				(1,026,237,305)
	組入時価比率:	3.5%		100.0%
合計				1,026,237,305
				(1,026,237,305)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(注)備考欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	ユーロ	SIEMENS AG-CW17 15 WRT		27.00	309,150.00
		SIEMENS AG-CW19 15 WRT		63.00	1,184,400.00
	計	銘柄数:	2	90.00	1,493,550.00
					(196,073,244)
		組入時価比率:	0.7%		0.7%
	小計				196,073,244
					(196,073,244)
社債券	日本円	清水建設 0% OCT20 CB		110,000,000	115,456,000
		日本ハム 0% SEP18 CB		60,000,000	69,694,200
		エディオン 0% JUN25 CB		90,000,000	90,456,300
		横浜冷凍120%コールオプション条項付第4回無担保転換社債		75,000,000	86,250,000
		飯田グループホールディングス 0% JUN20 CB		80,000,000	87,522,400
		帝人 0% DEC18 CB		220,000,000	261,793,400
		東レ 0% AUG19 CB		170,000,000	208,013,700
		クレハ 0% MAR18 CB		60,000,000	65,799,000
		塩野義製薬 0% DEC19 CB		70,000,000	94,964,100
		テルモ 0% DEC21 CB		110,000,000	131,110,100
		テルモ 0% DEC19 CB		150,000,000	175,323,000
		東和薬品 0% JUL22 CB		70,000,000	71,515,500
		リゾートトラスト 0% DEC21 CB		150,000,000	170,748,000
		LIXILグループ 0% MAR20 CB		300,000,000	302,058,000
		SANKYO 0% JUL20 CB		100,000,000	104,004,000
		ソニー130%コールオプション条項付第6回無担保転換社債		236,000,000	241,664,000
		日本セラミック 0% APR18 CB		50,000,000	56,084,000
		サイバーダイン 0% DEC17 CB		120,000,000	145,021,200
		凸版印刷 0% DEC19 CB		80,000,000	89,059,200
		アシックス 0% MAR19 CB		80,000,000	88,520,000
		ユニチャーム 0% SEP20 CB		210,000,000	247,653,000
		高島屋 0% DEC20 CB		110,000,000	119,502,900
		高島屋 0% DEC18 CB		290,000,000	299,535,200
		ケーズホールディングス 0% DEC19 CB		100,000,000	122,131,000
		名古屋鉄道 0% DEC24 CB		290,000,000	329,271,800
		FUKUYAMA 0% MAR17 CB		30,000,000	34,631,400
		川崎汽船 0% SEP18 CB		190,000,000	188,934,100
		中国電力 0% MAR20 CB		230,000,000	243,404,400
		東北電力 0% DEC18 CB		100,000,000	103,645,000
		東北電力 0% DEC20 CB		210,000,000	219,552,900
		エイチ・アイ・エス 0% AUG19 CB		140,000,000	150,298,400
		日本空港ビルデング 0% MAR22 CB		100,000,000	105,619,000
		ヤマダ電機 0% JUN19 CB		240,000,000	285,393,600
	計	銘柄数:	33	4,621,000,000	5,104,628,800
		組入時価比率:	17.3%		18.2%
	アメリカドル	AKAMAI TECH 0% CB		530,000.00	494,802.70
		ARCP REIT 3.75% REIT CB		1,384,000.00	1,259,440.00
		ASE GROUP 0% CB		1,200,000.00	1,395,204.00
		AYALA CORP 0.5% EB		600,000.00	612,144.00
		BAOSTEEL 0% EB		1,400,000.00	1,312,346.00
		BIOMARIN PHARM 0.75% CB		626,000.00	671,397.52
		BRENNTAG 1.875% CB		2,250,000.00	2,334,622.50
		BW GROUP 1.75% BWLP CB		600,000.00	534,618.00
		CAHAYA CAPITAL 0% EB		800,000.00	771,712.00
		CEMEX 3.72% CB		660,000.00	467,775.00
		CEMEX 3.75% CB		2,400,000.00	2,034,000.00
		CHINA O/S L&I 0% CB		3,200,000.00	3,153,312.00
		CITRIX 0.5% CB		3,490,000.00	3,679,821.10
		CTRIP.COM 1% 144A CB		2,641,000.00	2,799,618.46
		DP WORLD 1.75% CB		2,600,000.00	2,510,300.00
		DYCOM 0.75% 144A CB		709,000.00	697,921.87
		ENN ENERGY 0% CB		1,500,000.00	1,549,125.00
		EXR 3.125% REIT 144A CB		1,278,000.00	1,414,809.90
		FIAT CHRYSLER 7.875% CB		690,000.00	439,343.70
		FIREEYE INC 1% A CB		959,000.00	786,571.80
		GILEAD 1.625% CB		146,000.00	538,123.88
		HOLOGIC MLT 42 CB		716,000.00	879,133.44
		ILLUMINA 0.5% CB		426,000.00	465,464.64
		ILLUMINA 0% CB		2,439,000.00	2,573,145.00
		IMPAX LAB 2% 144A CB		780,000.00	726,070.80
		INTEL CORP 3.25% CB		873,000.00	1,333,437.66
		INTEL CORP MLT CB		2,078,000.00	2,537,591.26
		ISIS PHARMA 1% CB		1,195,000.00	1,062,880.80
		JARDEN 1.125% CB		1,754,000.00	2,058,090.98
		JAZZ PHRM 1.875% CB		1,200,000.00	1,212,828.00
		JOYO BANK 0% CB		1,400,000.00	1,312,248.00
		LAM RESEARCH 0.5% CB		1,424,000.00	1,685,360.96
		LAM RESEARCH 1.25% CB		210,000.00	285,012.00
		LIB MEDIA 1.375% CB		2,741,000.00	2,593,177.87
		LINKEDIN 0.5% CB		1,117,000.00	1,121,434.49
		MACQUARIE INFRA2.875% CB		484,000.00	520,808.20
		MICROCHIP 1.625% 144A CB		2,982,000.00	2,885,055.18
		MICRON TECH 3% G CB		1,781,000.00	1,264,510.00
		NETSUITE 0.25% CB		718,000.00	674,503.56
		NXP SEMICOND 1% CB		5,000,000.00	5,263,850.00
		ON SEMICOND 1% 144A CB		808,000.00	709,125.04
		PREMIER OIL 2.5% PMO CB		1,250,000.00	625,000.00
		PRICELINE 0.9% CB		3,933,000.00	3,780,950.22
		PRICELINE 1% CB		1,479,000.00	1,866,143.04
		QIAGEN 0.375% QGEN CB		1,200,000.00	1,266,456.00
		QIAGEN 0.875% QGEN CB		400,000.00	429,200.00
		QIHOO 360 0.5% CB		1,000,000.00	962,740.00
		RED HAT 0.25% CB		2,610,000.00	3,118,010.40
		REDWOOD 4.625% REIT CB		534,000.00	488,497.86
		SALESFORCE 0.25% CB		2,569,000.00	3,032,267.77
		SANDISK 0.5% CB		2,438,000.00	2,501,412.38
		SANDISK 1.5% CB		490,000.00	726,934.60
		SERVICENOW 0% CB		1,247,000.00	1,346,286.14
		SHIZUOKA BANK 0% CB		700,000.00	677,054.00
		SIEMENS 1.05%		1,250,000.00	1,317,275.00
		SIEMENS 1.65%		3,250,000.00	3,568,987.50
		SILICONWARE PREC 0% CB		1,000,000.00	1,019,370.00
		SMIC 0% CB		1,400,000.00	1,488,886.00
		STARWOOD 4% REIT CB		983,000.00	977,524.69
		STMICRO 0% STM CB		600,000.00	572,502.00
		SUBSEA 7 SA 1% SUBC CB		600,000.00	539,142.00
		TESLA MOTORS 0.25% CB		1,406,000.00	1,207,065.06
		TESLA MOTORS 1.25% CB		1,521,000.00	1,215,537.57
		TOTAL 0.5% FP CB		1,200,000.00	1,180,248.00
		VEDANTA 5.5% CB		1,000,000.00	943,990.00
		VIPSHOP HOLDING 1.5% CB		960,000.00	956,150.40
		WORKDAY 0.75% CB		631,000.00	656,460.85
		WRIGHT MEDICAL 2%144A CB		506,000.00	483,189.52
		XILINX INC 2.625% CB		314,000.00	541,147.60
		YAHOO INC 0% 144A CB		3,075,000.00	2,954,921.25
		YAMAGUCHI FIN 0% CB		900,000.00	975,024.00
		YAMAGUCHI FIN FLT CB		1,000,000.00	1,001,230.00
		ZHEN DING TECH 0% CB		1,000,000.00	984,370.00
	計	銘柄数:	73	102,235,000.00	104,024,711.16
					(12,604,674,251)
		組入時価比率:	42.7%		45.1%
	ユーロ	AABAR INVEST 0.5% UCG EB		5,400,000.00	3,967,596.00
		ACCIONA 3% ANA CB		700,000.00	869,183.00
		ACS 1.625% IBE EB		1,800,000.00	2,022,498.00
		ADIDAS AG 0.25% ADS CB		800,000.00	1,025,720.00
		AIR FRA-KLM2.03% AFFP CB		638,600.00	678,155.99
		AIRBUS 0% AIR CB		1,300,000.00	1,362,088.00
		AMERICA MOVIL 0% EB		5,600,000.00	5,656,056.00
		AMERICA MOVIL 5.5% EB		700,000.00	726,873.00
		BENI STAB 2.625% REIT CB		700,000.00	799,743.00
		BIMSAS 2.5% ELIO EB		566,738.32	636,599.11
		CAIXA 1% CABK CB		1,200,000.00	1,188,024.00
		CAP GEMINI 0% CAP CB		852,618.13	1,149,046.75
		CR AGRICOLE 0% EMTN EB		813,690.01	865,547.25
		FONCIERE 0.875% REIT CB		2,014,116.83	2,305,311.56
		FRESENIUS 1.125% FME CB		1,400,000.00	1,815,632.00
		GBL 0.375% CB		900,000.00	960,462.00
		GBL 1.25% GSZ EB		2,300,000.00	2,340,756.00
		HNAM ZRT 3.375% RICH EB		3,000,000.00	3,358,740.00
		IMMOFINANZ 4.25% CB		1,989,156.60	2,111,789.05
		INDUSTRIVARDEN 1.875% CB		1,600,000.00	1,668,576.00
		INGENICO 0% ING CB		918,592.40	960,704.08
		INTL AIR GROUP 0.25% CB		1,700,000.00	1,612,875.00
		LEG IMMO 0.5% LEG CB		200,000.00	287,204.00
		MARINE HARV0.125% MHG CB		1,900,000.00	1,940,204.00
		NEOPOST SA VAR NEO CB		277,411.54	222,659.13
		RAG-STIFTUNG 0% EVK R EB		1,900,000.00	2,069,328.00
		RAG-STIFTUNG 0% EVK V EB		2,000,000.00	2,134,300.00
		ROCKET INTERNET3%RKET CB		1,200,000.00	899,088.00
		SACYR 4% SCYR CB		300,000.00	230,637.00
		SAFRAN 0% SAF CB		3,274,471.20	3,428,553.14
		SALZGITTER 0% CB		400,000.00	313,484.00
		STEINHOFF 1.25% SHF CB		2,100,000.00	2,011,485.00
		TECHNIP 0.875% CB		400,000.00	421,280.00
		TELEFONICA 6% TIT EB		2,100,000.00	2,342,151.00
		UNIBAIL 0% ULNA REIT CB		3,887,025.22	3,907,072.66
	計	銘柄数:	35	56,832,420.25	58,289,421.72
					(7,652,235,283)
		組入時価比率:	25.9%		27.3%
	英ポンド	BR LAND 0% BLND REIT CB		1,600,000.00	1,556,624.00
		BR LAND 1.5% REIT CB		1,600,000.00	1,830,672.00
		CARILLION 2.5% CLLN CB		200,000.00	191,440.00
		DERWENT LN 1.125%REIT CB		100,000.00	111,017.00
		GPE 1% GPOR REIT CB		600,000.00	694,722.00
		INTU PROP 2.5% REIT CB		800,000.00	847,424.00
		NATL GRID 0.9% NGLN CB		1,600,000.00	1,646,272.00
		SAINSBURY 1.25% SBRY CB		700,000.00	720,496.00
		VODAFONE 0% VOD CB		2,600,000.00	2,581,202.00
	計	銘柄数:	9	9,800,000.00	10,179,869.00
					(1,755,925,603)
		組入時価比率:	5.9%		6.3%
	スイスフラン	SWISS LIFE 0% SLHN CB		535,000.00	658,488.70
	計	銘柄数:	1	535,000.00	658,488.70
					(78,024,326)
		組入時価比率:	0.3%		0.3%
	スウェーデンクローネ	INDUSTRIVARDEN 0% ICA EB		8,000,000.00	9,034,880.00
	計	銘柄数:	1	8,000,000.00	9,034,880.00
					(127,482,156)
		組入時価比率:	0.4%		0.5%
	香港ドル	HENGAN INTL 0% CB		6,000,000.00	6,278,760.00
		SHENZHOU INTL 0.5% CB		10,000,000.00	12,067,700.00
	計	銘柄数:	2	16,000,000.00	18,346,460.00
					(285,654,382)
		組入時価比率:	1.0%		1.0%
	シンガポールドル	CAPITALAND 1.85% CB		2,250,000.00	2,096,010.00
	計	銘柄数:	1	2,250,000.00	2,096,010.00
					(177,930,288)
		組入時価比率:	0.6%		0.6%
	小計				27,786,555,089
					(22,681,926,289)
	合計				27,982,628,333
					(22,877,999,533)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。