有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年2月2日-平成28年8月1日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年8月1日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
アメリカドル	TYSON FOODS INC 4.75% PFD	13,515	80.51	1,088,092.65	*
	ALLERGAN PLC 5.5% SERIES A PFD	1,114	896.34	998,522.76	*
	TEVA PHARMA 7% PFD	2,114	888.00	1,877,232.00	*
	WELLS FARGO CO 7.5% SERIES L PFD	1,015	1,331.26	1,351,228.90	*
	BANK OF AMERICA CRP 7.25% SERIES L PFD	883	1,206.00	1,064,898.00	*
	CROWN CASTLE INT 4.5% SERIES A PFD	6,601	115.46	762,151.46	*
	MANDATORY EXCH TRUST 5.75% 144A PFD	8,055	105.92	853,217.82	*
	DOMINION RESOURCES 6.375% PFD	7,585	52.14	395,481.90	*
	NEXTERA ENERGY INC 5.799% PFD	9,254	65.58	606,877.32	*
小計	銘柄数:	9		8,997,702.81
				(921,814,652)
	組入時価比率:	3.4%		100.0%
合計				921,814,652
				(921,814,652)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(注)備考欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	ユーロ	SIEMENS AG-CW17 15 WRT		27.00	418,500.00
		SIEMENS AG-CW19 15 WRT		63.00	1,562,400.00
	計	銘柄数:	2	90.00	1,980,900.00
					(226,733,814)
		組入時価比率:	0.8%		0.9%
	小計				226,733,814
					(226,733,814)
社債券	日本円	清水建設 0% OCT20 CB		110,000,000	120,332,300
		日本ハム 0% SEP18 CB		120,000,000	144,948,000
		エディオン 0% JUN25 CB		160,000,000	159,980,800
		帝人 0% DEC18 CB		220,000,000	246,974,200
		東レ 0% AUG19 CB		240,000,000	282,249,600
		大王製紙 0% SEP20 CB		110,000,000	111,653,300
		クレハ 0% MAR18 CB		60,000,000	66,556,200
		テルモ 0% DEC21 CB		50,000,000	64,435,000
		テルモ 0% DEC19 CB		50,000,000	62,907,000
		東和薬品 0% JUL22 CB		70,000,000	70,070,000
		関西ペイント 0% JUN19 CB		170,000,000	181,167,300
		LIXILグループ 0% MAR20 CB		180,000,000	177,066,000
		荏原製作所130%コールオプション条項付第6回無担保転換社債		34,000,000	39,440,000
		SANKYO 0% JUL20 CB		230,000,000	230,363,400
		スズキ 0% MAR21 CB		400,000,000	433,932,000
		スズキ 0% MAR23 CB		360,000,000	396,698,400
		凸版印刷 0% DEC19 CB		110,000,000	116,366,800
		ニプロ 0% CB JAN21 CB		180,000,000	198,786,600
		岩谷産業 0% OCT20 CB		80,000,000	82,216,800
		ユニチャーム 0% SEP20 CB		180,000,000	203,193,000
		ケーズホールディングス 0% DEC19 CB		110,000,000	128,975,000
		京阪電気鉄道 0% MAR21 CB		40,000,000	41,150,800
		名古屋鉄道 0% DEC24 CB		220,000,000	254,815,000
		FUKUYAMA 0% MAR17 CB		20,000,000	22,460,600
		川崎汽船 0% SEP18 CB		170,000,000	175,961,900
		中国電力 0% MAR20 CB		110,000,000	111,376,100
		東北電力 0% DEC20 CB		220,000,000	224,547,400
		エイチ・アイ・エス 0% AUG19 CB		140,000,000	142,552,200
		ヤマダ電機 0% JUN19 CB		280,000,000	320,493,600
	計	銘柄数:	29	4,424,000,000	4,811,669,300
		組入時価比率:	17.6%		18.9%
	アメリカドル	ASE GROUP 0% CB		1,000,000.00	1,208,810.00
		AYALA CORP 0.5% EB		600,000.00	652,878.00
		BAOSTEEL 0% EB		1,200,000.00	1,148,316.00
		BIOMARIN PHARM 0.75% CB		907,000.00	1,136,198.90
		BRENNTAG 1.875%		1,000,000.00	1,045,480.00
		BROCADE 1.375% CB		1,027,000.00	1,011,964.72
		BW GROUP 1.75% BWLP CB		600,000.00	500,664.00
		CEMEX 3.75% CB		900,000.00	1,002,654.00
		CHINA O/S L&I 0% CB		3,400,000.00	3,513,288.00
		CHINA RAILWAY 0% CB		1,250,000.00	1,424,575.00
		CITRIX 0.5% CB		4,500,000.00	5,266,440.00
		CRRC CORP LTD 0% CB		1,500,000.00	1,570,260.00
		CTRIP.COM 1% CB		4,072,000.00	4,428,544.32
		DP WORLD 1.75% CB		1,200,000.00	1,178,052.00
		DYCOM 0.75% 144A CB		1,172,000.00	1,374,087.96
		ENN ENERGY 0% CB		2,000,000.00	2,067,160.00
		EXR 3.125% REIT 144A CB		2,052,000.00	2,293,110.00
		FIAT CHRYSLER 7.875% CB		2,120,000.00	1,323,261.60
		FIREEYE 1% A CB		1,797,000.00	1,678,595.67
		HOLOGIC MLT 42 CB		1,023,000.00	1,396,395.00
		INTEL CORP 3.25% CB		873,000.00	1,489,591.17
		INTEL CORP MLT CB		2,343,000.00	3,076,452.72
		INTERCEPT PHARMA3.25% CB		643,000.00	723,670.78
		JAZZ PHRM 1.875% CB		1,200,000.00	1,315,788.00
		JOYO BANK 0% CB		700,000.00	676,550.00
		LAM RESEARCH 1.25% CB		210,000.00	318,255.00
		LAM RESEARCH 2.625% CB		544,000.00	1,450,298.56
		LIB MEDIA 1.375% CB		2,741,000.00	2,918,013.78
		LVMH 0% MCFP CB		1,718,000.00	1,768,234.32
		MICROCHIP 1.625% CB		2,282,000.00	2,731,006.32
		MICRON TECH 3% G CB		3,559,000.00	2,858,837.93
		NBK ABU DHABI 1% NBAD CB		1,000,000.00	995,100.00
		NEWMONT MINING1.625%B CB		946,000.00	1,069,453.00
		NUANCE COMMS 1% 144A CB		1,472,000.00	1,318,779.52
		NUVASIVE INC2.25% 144ACB		1,637,000.00	2,000,266.67
		NXP SEMICOND 1% CB		4,400,000.00	4,905,692.00
		ON SEMICOND 1% CB		590,000.00	552,310.80
		PREMIER OIL 2.5% PMO CB		1,250,000.00	906,187.50
		PRICELINE 0.35% CB		659,000.00	800,493.89
		PRICELINE 0.9% CB		2,037,000.00	2,110,454.22
		PRICELINE 1% CB		1,600,000.00	2,363,040.00
		QIAGEN 0.375% QGEN CB		1,400,000.00	1,530,508.00
		QIAGEN 0.875% QGEN CB		400,000.00	454,060.00
		RED HAT 0.25% CB		3,044,000.00	3,715,810.80
		REDWOOD 4.625% REIT CB		534,000.00	536,670.00
		ROYAL GOLD 2.875% CB		490,000.00	558,600.00
		SALESFORCE 0.25% CB		3,421,000.00	4,491,738.79
		SERVICENOW 0% CB		1,912,000.00	2,243,349.60
		SIEMENS 1.05%		1,750,000.00	1,836,730.00
		SIEMENS 1.65%		3,000,000.00	3,350,550.00
		SMIC 0% 981 CB		1,000,000.00	993,200.00
		SMIC 0% CB		1,200,000.00	1,248,048.00
		STARWOOD 4% REIT CB		1,807,000.00	1,944,241.65
		STMICRO 0% STM CB		600,000.00	583,104.00
		SUBSEA 7 SA 1% SUBC CB		600,000.00	580,620.00
		TESLA MOTORS 0.25% CB		1,191,000.00	1,093,552.38
		TESLA MOTORS 1.25% CB		2,901,000.00	2,537,156.58
		TOTAL 0.5% FP CB		1,200,000.00	1,222,692.00
		TRINITY IND 3.875% CB		862,000.00	1,031,374.38
		TWITTER 1% CB		1,755,000.00	1,579,500.00
		VALEO 0% FRT CB		2,200,000.00	2,251,128.00
		VEREIT 3.75% REIT CB		3,391,000.00	3,439,762.58
		VIPSHOP HOLDING 1.5% CB		1,060,000.00	1,090,994.40
		WEATHERFORD 5.875% CB		2,096,000.00	2,351,753.92
		WORKDAY 0.75% CB		907,000.00	1,068,155.76
		WRIGHT MEDICAL 2% CB		783,000.00	792,560.43
		XILINX INC 2.625% CB		314,000.00	553,993.34
		YAHOO INC 0% 144A CB		2,658,000.00	2,645,693.46
		YAMAGUCHI FIN 0% CB		1,000,000.00	1,057,890.00
		YUE XIU ENT 1.5% EB		750,000.00	773,490.00
		ZHEN DING TECH 0% CB		1,000,000.00	994,400.00
	計	銘柄数:	71	110,950,000.00	120,120,539.42
					(12,306,349,263)
		組入時価比率:	45.0%		48.5%
	ユーロ	AABAR INVEST 0.5% UCG EB		2,800,000.00	2,069,984.00
		ACCIONA 3% ANA CB		600,000.00	746,346.00
		ACS 1.625% IBE EB		1,200,000.00	1,294,536.00
		AIRBUS 0% AMFP EB		2,300,000.00	2,413,344.00
		AMERICA MOVIL 0% EB		2,000,000.00	1,962,540.00
		AMERICA MOVIL 5.5% EB		500,000.00	452,470.00
		AROUNDTOWN 1.5% ALAT CB		1,200,000.00	1,304,796.00
		BEKAERT 0% BEKB CB		1,500,000.00	1,539,570.00
		BENI STAB 2.625% REIT CB		500,000.00	552,945.00
		CAP GEMINI 0% CAP CB		374,384.01	489,900.40
		CEZ AS 0% MOL EB		1,000,000.00	1,034,570.00
		CR AGRICOLE 0% EMTN EB		813,690.01	856,417.62
		DEUTSCHE POST0.6% DPW CB		600,000.00	818,322.00
		ENI SPA 0% ENI CB		2,800,000.00	2,928,268.00
		FONCIERE 0.875% REIT CB		1,868,381.23	2,254,560.39
		FRESENIUS 1.125% FME CB		1,200,000.00	1,525,308.00
		GBL 0.375% CB		900,000.00	960,732.00
		IMMOFINANZ 4.25% CB		855,744.60	912,240.35
		INDUSTRIVARDEN 1.875% CB		700,000.00	708,582.00
		LEG IMMO 0.5% LEG CB		500,000.00	819,360.00
		MARINE HARV0.125% MHG CB		1,100,000.00	1,227,226.00
		MNV ZRT 3.375% RICH EB		3,000,000.00	3,423,480.00
		MTU AERO 0.125% MTX CB		1,200,000.00	1,252,332.00
		NEOPOST SA VAR NEO CB		277,411.54	224,118.94
		ORPAR 0% RCO EB		500,000.00	520,080.00
		RAG-STIFTUNG 0% EVK R EB		1,600,000.00	1,731,952.00
		ROCKET INTERNET3%RKET CB		900,000.00	751,671.00
		SACYR 4% SCYR CB		300,000.00	220,812.00
		SAFRAN 0% SAF CB		3,216,055.92	3,356,227.23
		SALZGITTER 0% CB		500,000.00	448,695.00
		SOLIDIUM 0% EB		800,000.00	818,584.00
		STEINHOFF 1.25% SHF CB		2,900,000.00	2,990,596.00
		STEINHOFF 1.25% SNH CB		2,100,000.00	2,131,290.00
		TECHNIP 0.875% CB		800,000.00	956,624.00
		TELEFONICA 6% TIT EB		2,600,000.00	2,291,510.00
		UNIBAIL 0% REIT ULNA CB		2,928,994.08	3,333,080.46
		UNIBAIL 0% ULNA REIT CB		356,929.23	361,890.03
		WENDEL 0% SGO EB		1,641,164.54	1,700,616.44
	計	銘柄数:	38	50,932,755.16	53,385,576.86
					(6,110,513,127)
		組入時価比率:	22.4%		24.1%
	英ポンド	BALFOUR 1.875% BBY CB		1,000,000.00	946,630.00
		BP CAPITAL 1% BP CB		1,700,000.00	1,863,744.00
		BR LAND 0% BLND REIT CB		1,600,000.00	1,502,016.00
		BR LAND 1.5% REIT CB		1,000,000.00	1,077,070.00
		CARILLION 2.5% CLLN CB		1,300,000.00	1,227,694.00
		DERWENT1.125%DLN REIT CB		400,000.00	425,872.00
		GPE 1% GPOR REIT CB		600,000.00	651,018.00
		INTU PROP 2.5% REIT CB		400,000.00	423,812.00
		NATL GRID 0.9% NGLN CB		1,600,000.00	1,685,824.00
		REMGRO 2.625% EB		400,000.00	449,044.00
		SAINSBURY 1.25% SBRY CB		600,000.00	600,240.00
		VODAFONE 0% VOD CB		1,000,000.00	999,540.00
	計	銘柄数:	12	11,600,000.00	11,852,504.00
					(1,606,725,442)
		組入時価比率:	5.9%		6.3%
	スイスフラン	SWISS LIFE 0% SLHN CB		535,000.00	611,349.85
	計	銘柄数:	1	535,000.00	611,349.85
					(64,582,998)
		組入時価比率:	0.2%		0.3%
	香港ドル	SHENZHOU INTL 0.5% CB		10,000,000.00	11,935,100.00
	計	銘柄数:	1	10,000,000.00	11,935,100.00
					(157,662,671)
		組入時価比率:	0.6%		0.6%
	シンガポールドル	CAPITALAND 1.85% CB		1,500,000.00	1,436,625.00
	計	銘柄数:	1	1,500,000.00	1,436,625.00
					(109,801,248)
		組入時価比率:	0.4%		0.4%
	小計				25,167,304,049
					(20,355,634,749)
	合計				25,394,037,863
					(20,582,368,563)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。