有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年8月2日-平成29年1月30日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成29年1月30日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
アメリカドル	ALLERGAN PLC 5.5% SERIES A PFD	1,114	776.99	865,566.86	*
	TEVA PHARMA 7% PFD	2,114	630.00	1,331,820.00	*
	MANDATORY EXCH TRUST 5.75% 144A PFD	15,512	124.03	1,924,092.96	*
小計	銘柄数:	3		4,121,479.82
				(472,857,379)
	組入時価比率:	1.7%		100.0%
合計				472,857,379
				(472,857,379)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(注)備考欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	ユーロ	SIEMENS AG-CW17 15 WRT		27.00	974,700.00
		SIEMENS AG-CW19 15 WRT		63.00	2,759,400.00
	計	銘柄数:	2	90.00	3,734,100.00
					(459,481,005)
		組入時価比率:	1.6%		1.6%
	小計				459,481,005
					(459,481,005)
社債券	日本円	清水建設 0% OCT20 CB		230,000,000	254,087,900
		関電工 0% MAR21 CB		100,000,000	113,298,000
		江崎グリコ 0% JAN24 CB		270,000,000	284,447,700
		エディオン 0% JUN25 CB		270,000,000	289,799,100
		飯田グループホールディングス 0% JUN20 CB		210,000,000	227,967,600
		東レ 0% AUG19 CB		220,000,000	264,653,400
		大王製紙 0% SEP20 CB		270,000,000	279,774,000
		テルモ 0% DEC19 CB		190,000,000	228,486,400
		関西ペイント 0% JUN19 CB		210,000,000	222,245,100
		LIXILグループ 0% MAR20 CB		200,000,000	206,734,000
		SANKYO 0% JUL20 CB		230,000,000	233,463,800
		ソニー130%コールオプション条項付第6回無担保転換社債		322,000,000	351,141,000
		アドバンテスト 0% MAR19 CB		100,000,000	135,909,000
		スズキ 0% MAR21 CB		600,000,000	742,692,000
		凸版印刷 0% DEC19 CB		170,000,000	193,261,100
		ニプロ 0% CB JAN21 CB		240,000,000	261,393,600
		ユニチャーム 0% SEP20 CB		120,000,000	143,917,200
		高島屋 0% DEC20 CB		270,000,000	285,606,000
		京阪電気鉄道 0% MAR21 CB		40,000,000	41,390,400
		名古屋鉄道 0% DEC24 CB		220,000,000	247,660,600
		川崎汽船 0% SEP18 CB		140,000,000	148,817,200
		中国電力 0% MAR20 CB		110,000,000	110,750,200
		東北電力 0% DEC20 CB		220,000,000	223,652,000
		エイチ・アイ・エス 0% AUG19 CB		140,000,000	146,255,200
		ヤマダ電機 0% JUN19 CB		50,000,000	62,039,500
	計	銘柄数:	25	5,142,000,000	5,699,442,000
		組入時価比率:	20.0%		20.2%
	アメリカドル	ASE GROUP 0% CB		1,000,000.00	1,168,010.00
		BAOSTEEL 0% EB		2,600,000.00	2,594,644.00
		BIOMARIN PHARM 0.75% CB		1,104,000.00	1,258,195.68
		CEMEX 3.72% CB T		702,000.00	802,084.14
		CEMEX 3.72% CB R		2,176,000.00	2,473,872.64
		CHINA O/S L&I 0% CB		2,400,000.00	2,427,144.00
		CHINA RAILWAY 0% CB		1,250,000.00	1,510,200.00
		CITRIX 0.5% CB		3,175,000.00	3,669,188.75
		CRRC CORP LTD 0% CB		1,500,000.00	1,565,880.00
		CTRIP.COM 1% CB		5,980,000.00	6,330,069.20
		DISH NETWORK3.375%144ACB		2,924,000.00	3,401,693.88
		DYCOM 0.75% CB		1,172,000.00	1,251,110.00
		ENN ENERGY 0% CB		1,000,000.00	1,033,850.00
		ENSCO 3% CB		2,228,000.00	2,515,723.92
		EXR 3.125% REIT 144A CB		2,052,000.00	2,128,662.72
		FINISAR 0.5% CB		1,206,000.00	1,220,628.78
		FIREEYE 1% A CB		2,239,000.00	2,051,797.21
		HOLOGIC MLT 42 CB		1,023,000.00	1,399,024.11
		ILLUMINA 0% CB		174,000.00	172,832.46
		INMARSAT 3.875% ISAT CB		600,000.00	604,860.00
		INTEL CORP 3.25% CB		873,000.00	1,597,790.79
		INTEL CORP MLT CB		2,343,000.00	3,283,480.20
		INTERCEPT PHARMA3.25% CB		643,000.00	593,495.43
		JAZZ PHRM 1.875% CB		1,200,000.00	1,197,312.00
		LAM RESEARCH 2.625% CB		365,000.00	1,267,947.95
		LIB MED IT 1.75% 144A EB		1,931,000.00	2,156,521.49
		LIB MEDIA 1.375% CB		2,741,000.00	3,000,051.91
		LIBERTY MEDIA 1% 144A CB		809,000.00	844,296.67
		MEBUKI FIN 0% CB		700,000.00	695,569.00
		MICHELIN 0% MLFP CB		1,800,000.00	1,794,870.00
		MICROCHIP 1.625% CB		2,282,000.00	3,134,327.00
		MICRON TECH 3% G CB		3,993,000.00	4,108,797.00
		NANYA TECHNOLOGY 0% CB		800,000.00	844,088.00
		NUVASIVE INC2.25% 144ACB		1,187,000.00	1,563,480.79
		NXP SEMICOND 1% CB		1,800,000.00	2,042,964.00
		ON SEMICOND 1% CB		1,897,000.00	2,010,061.20
		PREMIER OIL 2.5% PMO CB		1,250,000.00	966,750.00
		PRICELINE 0.35% CB		2,128,000.00	2,875,992.00
		PRICELINE 1% CB		762,000.00	1,299,507.18
		QIAGEN 0.375% QGEN CB		1,400,000.00	1,579,872.00
		QIAGEN 0.875% QGEN CB		400,000.00	466,716.00
		RED HAT 0.25% CB		3,510,000.00	4,269,037.50
		ROYAL GOLD 2.875% CB		2,092,000.00	2,288,125.00
		RTI INTL METALS1.625% EB		2,326,000.00	2,525,780.14
		SALESFORCE 0.25% CB		2,994,000.00	3,749,595.78
		SERVICENOW 0% CB		1,532,000.00	2,026,836.00
		SIEMENS 1.05%		1,250,000.00	1,440,425.00
		SIEMENS 1.65%		3,000,000.00	3,639,720.00
		SMIC 0% 981 CB		2,000,000.00	2,595,040.00
		STMICRO 0% STM CB		1,600,000.00	1,921,520.00
		TELENOR EAST0.25% VIP EB		800,000.00	902,216.00
		TERADYNE 1.25% 144A CB		2,395,000.00	2,715,355.20
		TESLA MOTORS 1.25% CB		2,214,000.00	2,095,263.18
		TOTAL 0.5% FP CB		1,200,000.00	1,229,592.00
		TWITTER 1% CB		586,000.00	533,863.58
		VALEO 0% FRT CB		1,000,000.00	1,082,500.00
		VIAVI SOLUTIONS 0.625%CB		2,475,000.00	2,640,280.50
		WEATHERFORD 5.875% CB		2,764,000.00	3,142,253.40
		WORKDAY 0.75% CB		1,101,000.00	1,281,762.18
		WRIGHT MEDICAL 2% CB		783,000.00	849,680.28
		XILINX INC 2.625% CB		314,000.00	637,561.30
		YAHOO INC 0% 144A CB		2,468,000.00	2,517,384.68
		YAMAGUCHI FIN 0% CB		2,200,000.00	2,477,508.00
		YUE XIU ENT 1.5% EB		750,000.00	767,655.00
		ZHEN DING TECH 0% CB		1,000,000.00	995,320.00
	計	銘柄数:	65	110,163,000.00	125,227,636.82
					(14,367,366,772)
		組入時価比率:	50.5%		51.0%
	ユーロ	AABAR INVEST 0.5% UCG EB		2,800,000.00	2,444,876.00
		ACS 1.625% IBE EB		1,200,000.00	1,300,668.00
		AIRBUS 0% AIR CB		3,400,000.00	3,516,756.00
		AIRBUS 0% AMFP EB		3,200,000.00	3,520,896.00
		AMERICA MOVIL 5.5% EB		1,400,000.00	1,182,538.00
		BAYER 5.625% REGS CB		1,400,000.00	1,607,172.00
		BEKAERT 0% BEKB CB		1,500,000.00	1,557,180.00
		BENI STAB 2.625% REIT CB		1,100,000.00	1,164,625.00
		BUWOG 0% BWO CB		1,700,000.00	1,715,113.00
		CEZ AS 0% MOL EB		300,000.00	326,445.00
		FONCIERE 0.875% REIT CB		1,684,262.94	1,884,315.12
		FRESENIUS 0% FREG CB		2,300,000.00	2,320,194.00
		GBL 0.375% CB		1,700,000.00	1,814,903.00
		IMMOFINANZ 4.25% CB		855,744.60	908,709.37
		LEG IMMO 0.5% LEG CB		900,000.00	1,253,484.00
		MARINE HARV0.125% MHG CB		2,000,000.00	2,417,080.00
		MNV ZRT 3.375% RICH EB		2,000,000.00	2,365,360.00
		OCI 3.875% OCI CB		2,100,000.00	2,078,958.00
		PRYSMIAN 0% PRYI CB		500,000.00	499,755.00
		RAG-STIFTUNG 0% EVK R EB		1,600,000.00	1,774,176.00
		ROCKET INTERNET3%RKET CB		700,000.00	666,498.00
		SAFRAN 0% SAF CB		3,216,055.92	3,387,048.37
		STEINHOFF 1.25% SHF CB		2,900,000.00	2,892,315.00
		TECHNIP 0.875% CB		1,200,000.00	1,643,520.00
		UNIBAIL 0% REIT ULNA CB		2,226,703.80	2,385,771.63
		WENDEL 0% SGO EB		2,159,405.14	2,385,274.37
	計	銘柄数:	26	46,042,172.40	49,013,630.86
					(6,031,127,277)
		組入時価比率:	21.2%		21.4%
	英ポンド	BP CAPITAL 1% BP CB		2,600,000.00	3,072,940.00
		BRAIT SE 2.75% BAT CB		2,200,000.00	2,039,048.00
		CARILLION 2.5% CLLN CB		1,300,000.00	1,239,316.00
		GPE 1% GPOR REIT CB		600,000.00	628,710.00
		J SAINSBURY1.25% SBRY CB		1,000,000.00	1,037,860.00
		NATL GRID 0.9% NGLN CB		1,000,000.00	1,011,490.00
	計	銘柄数:	6	8,700,000.00	9,029,364.00
					(1,304,111,042)
		組入時価比率:	4.6%		4.6%
	スイスフラン	SWISS LIFE 0% SLHN CB		535,000.00	702,834.85
	計	銘柄数:	1	535,000.00	702,834.85
					(80,868,177)
		組入時価比率:	0.3%		0.3%
	香港ドル	ASM PACIFIC TECH 2% CB		6,000,000.00	6,838,080.00
		SHENZHOU INTL 0.5% CB		8,000,000.00	10,516,880.00
	計	銘柄数:	2	14,000,000.00	17,354,960.00
					(256,679,858)
		組入時価比率:	0.9%		0.9%
	小計				27,739,595,126
					(22,040,153,126)
	合計				28,199,076,131
					(22,499,634,131)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。