有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年1月31日-平成30年7月30日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成30年7月30日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
アメリカドル	NABORS INDUSTRIES LTD 6% PFD	26,504	42.99	1,139,645.49	*
	STANLEY BLACK & DECKER INC 5.375% PFD	16,219	111.50	1,808,418.50	*
	BECTON DICKINSON AND CO 6.125% A PFD	27,417	63.27	1,734,673.59	*
	MANDATORY EXCH TRUST 5.75% 144A PFD	11,003	213.38	2,347,875.15	*
小計	銘柄数:	4		7,030,612.73
				(781,171,380)
	組入時価比率:	3.1%		91.6%
英ポンド	PREMIER OIL PLC	382,076	1.28	490,585.58
小計	銘柄数:	1		490,585.58
				(71,453,789)
	組入時価比率:	0.3%		8.4%
合計				852,625,169
				(852,625,169)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(注)備考欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	ユーロ	SIEMENS AG-CW19 15 WRT		25.00	1,151,250.00
	計	銘柄数:	1	25.00	1,151,250.00
					(149,121,412)
		組入時価比率:	0.6%		0.7%
	英ポンド	PREMIER OIL PLC-CW22 WRT		95,224.00	81,559.35
	計	銘柄数:	1	95,224.00	81,559.35
					(11,879,119)
		組入時価比率:	0.0%		0.1%
	小計				161,000,531
					(161,000,531)
社債券	日本円	清水建設 0% OCT20 CB		200,000,000	217,062,000
		関電工 0% MAR21 CB		100,000,000	116,266,000
		江崎グリコ 0% JAN24 CB		150,000,000	151,726,500
		エディオン 0% JUN25 CB		180,000,000	196,048,800
		飯田グループホールディングス 0% JUN20 CB		110,000,000	113,891,800
		東レ 0% AUG19 CB		140,000,000	150,245,200
		大王製紙 0% SEP20 CB		170,000,000	185,373,100
		三菱ケミカルホールディングス 0% MAR22 CB		470,000,000	486,863,600
		関西ペイント 0% JUN19 CB		140,000,000	147,336,000
		サイバーエージェント 0% FEB23 CB		50,000,000	58,400,000
		サイバーエージェント 0% FEB25 CB		40,000,000	47,876,000
		SANKYO 0% JUL20 CB		130,000,000	133,451,500
		ミネベアミツミ 0% AUG22 CB		50,000,000	60,025,000
		ソニー130%コールオプション条項付第6回無担保転換社債		322,000,000	427,777,000
		スズキ 0% MAR21 CB		110,000,000	178,234,100
		凸版印刷 0% DEC19 CB		250,000,000	252,347,500
		高島屋 0% DEC20 CB		70,000,000	70,108,500
		T&Dホールディングス 0% JUN20 CB		90,000,000	89,900,100
		ANAホールディングス 0% SEP22 CB		610,000,000	624,066,600
		東北電力 0% DEC20 CB		220,000,000	217,454,600
		九州電力 0% MAR22 CB		240,000,000	253,773,600
	計	銘柄数:	21	3,842,000,000	4,178,227,500
		組入時価比率:	16.8%		18.6%
	アメリカドル	ABIGROVE 0% SVST EB		2,400,000.00	2,454,384.00
		BAOSTEEL 0% EB		3,392,000.00	3,618,924.80
		BIOMARIN PHARM 0.599% CB		1,153,000.00	1,214,394.94
		CEMEX 3.72% R CB		1,090,000.00	1,100,725.60
		CHINA O/S L&I 0% CB		2,400,000.00	2,514,960.00
		CHINA YANGTZE 0% EB		500,000.00	541,595.00
		CRRC CORP LTD 0% CB		2,750,000.00	2,714,030.00
		CTRIP.COM 1% CB		5,472,000.00	5,477,417.28
		DISH NETWORK 2.375% CB		4,887,000.00	4,179,020.31
		DP WORLD 1.75% CB		2,200,000.00	2,257,794.00
		ENSCO 3% CB		2,019,000.00	1,881,021.54
		EXACT SCIENCES 1% CB		1,752,000.00	1,830,840.00
		GLENCORE 0% EMTN CB		2,200,000.00	1,946,912.00
		GOPRO 3.5% CB		619,000.00	539,254.23
		GREENBRIER 2.875% CB		1,310,000.00	1,561,349.70
		IAC FIN 0.875% CB		1,940,000.00	2,248,789.80
		ILLUMINA 0% CB		1,704,000.00	2,158,405.68
		JAZZ PHRM 1.875% CB		1,455,000.00	1,563,688.50
		LENDINGTREE 0.625% CB		550,000.00	719,625.50
		LIB MED IT 1.75% 144A EB		2,243,000.00	2,363,561.25
		LIBERTY EXPEDIA 1% EB		2,362,000.00	2,420,931.90
		LIBERTY MEDIA 1% CB		809,000.00	900,061.04
		LIVE NATION 2.5% CB		1,193,000.00	1,266,739.33
		MEBUKI FIN 0% CB		1,200,000.00	1,166,004.00
		MICHELIN 0% MLFP CB		2,400,000.00	2,336,784.00
		MICROCHIP 1.625% CB		3,062,000.00	3,711,511.44
		MOMO 1.25% 144A CB		1,258,000.00	1,201,037.76
		NEW RELIC 0.5% CB		777,000.00	877,629.27
		NXP SEMICOND 1% CB		996,000.00	1,097,372.88
		ON SEMICOND 1.625% CB		1,813,000.00	2,347,544.92
		PRICELINE 0.35% CB		953,000.00	1,513,659.43
		SHANGHAI PORT 0% 21 EB		2,284,000.00	2,407,267.48
		SIEMENS 1.65%		1,250,000.00	1,495,900.00
		SILICON LABO 1.375% CB		2,045,000.00	2,417,680.80
		SQUARE 0.5% CB		1,380,000.00	1,570,605.60
		STMICRO 0% A CB		2,600,000.00	3,137,680.00
		SUPERNUS 0.625% 144A CB		1,130,000.00	1,279,578.10
		TELENOR EAST0.25% VIP EB		400,000.00	388,072.00
		TOTAL 0.5% FP CB		2,000,000.00	2,248,860.00
		TWLO 0.25% CB		1,109,000.00	1,201,124.63
		VIAVI SOLUTIONS 0.625%CB		1,600,000.00	1,596,064.00
		VISHAY 2.25% CB		2,200,000.00	2,269,652.00
		WEATHERFORD 5.875% CB		1,304,000.00	1,297,610.40
		WEIBO 1.25% 144A CB		4,104,000.00	4,068,828.72
		WESTERN DIGI 1.5% CB		3,857,000.00	3,785,144.09
		WORKDAY 0.25% CB		3,592,000.00	3,877,240.72
		YAMAGUCHI FIN FLT CB		1,700,000.00	1,738,998.00
		YUE XIU ENT 1.5% EB		1,250,000.00	1,434,262.50
		ZHEN DING TECH 0% CB		2,500,000.00	2,483,550.00
	計	銘柄数:	49	95,164,000.00	100,424,089.14
					(11,158,120,544)
		組入時価比率:	44.8%		49.7%
	ユーロ	AABAR INVEST 0.5% UCG EB		2,300,000.00	2,140,334.00
		AIRBUS 0% AIR CB		3,200,000.00	4,007,552.00
		AMERICA MOVIL 5.5% EB		1,600,000.00	1,219,136.00
		AMS 0% AMS CB		1,600,000.00	1,379,552.00
		BAYER 0.05% 1COV EB		2,500,000.00	2,926,000.00
		BAYER 5.625% REGS CB		800,000.00	860,488.00
		BE SEMICONDUCTOR 0.5% CB		1,100,000.00	969,639.00
		BEKAERT 0% BEKB CB		2,500,000.00	2,270,525.00
		DEUTSCHE WOHNEN 0.325%CB		1,900,000.00	2,080,956.00
		FONCIERE 0.875% REIT CB		1,170,206.03	1,400,435.39
		FRESENIUS 1.125% FME CB		1,500,000.00	1,874,595.00
		LEG IMMO 0.5% LEG CB		600,000.00	1,101,564.00
		LEG IMMO 0.875% LEG CB		900,000.00	964,458.00
		M STANLEY 0% DAIG		900,000.00	898,839.00
		RAG-STIFTUNG 0% EVK R EB		3,300,000.00	3,632,772.00
		SAFRAN 0% SAF 23 CB		1,002,835.80	1,016,901.26
		SAFRAN 0% SAF CB		1,600,257.12	1,967,158.86
		TECHNIPFMC 0.875% CB		1,800,000.00	2,194,632.00
		WENDEL 0% SGO EB		2,159,405.14	2,152,799.73
		ZHEJIANG EXPRESSWAY0% CB		1,000,000.00	943,240.00
	計	銘柄数:	20	33,432,704.09	36,001,577.24
					(4,663,284,299)
		組入時価比率:	18.7%		20.8%
	英ポンド	BP CAPITAL 1% BP CB		1,500,000.00	1,928,910.00
		BRAIT SE 2.75% BAT CB		1,000,000.00	914,580.00
		INTU PROP 2.875% REIT CB		900,000.00	789,228.00
	計	銘柄数:	3	3,400,000.00	3,632,718.00
					(529,105,376)
		組入時価比率:	2.1%		2.4%
	スイスフラン	SIKA 0.15% CB		800,000.00	834,112.00
	計	銘柄数:	1	800,000.00	834,112.00
					(93,186,992)
		組入時価比率:	0.4%		0.4%
	香港ドル	ASM PACIFIC TECH 2% CB		20,000,000.00	21,638,400.00
		FUTURE LAND 2.25% CB		10,140,000.00	9,971,777.40
		HARVEST INTL 0% EB		18,000,000.00	18,152,280.00
		SMART INSIGHT 0% EB		10,000,000.00	9,832,100.00
		ZHONGSHENG GRP 0% CB		10,000,000.00	9,297,700.00
	計	銘柄数:	5	68,140,000.00	68,892,257.40
					(975,514,364)
		組入時価比率:	3.9%		4.4%
	シンガポールドル	CAPITALAND 1.95% REGS CB		8,000,000.00	7,989,760.00
	計	銘柄数:	1	8,000,000.00	7,989,760.00
					(652,044,313)
		組入時価比率:	2.6%		2.9%
	小計				22,249,483,388
					(18,071,255,888)
	合計				22,410,483,919
					(18,232,256,419)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。