資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

※投資対象地域
「国内」とは目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
※投資対象資産

2014/05/16 9:46

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成26年2月28日現在、委託会社の運用する投資信託は315本(親投資信託を除く)あり、以下の通りです。

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
単位型株式投資信託	8	21,903,771,605
追加型株式投資信託	297	4,966,954,572,956
単位型公社債投資信託	9	89,877,531,429
追加型公社債投資信託	0	0
証券投資信託以外の投資信託	1	102,533,373
合計	315	5,078,838,409,363

2014/05/16 9:46

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.1664%(税抜1.08%)

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#4 委託会社等の概況（連結）

委託会社が運用指図権を有するファンドに係る運用スタイルの承認は、原則として月3回開催される経営会議のうち、月2回の経営会議において決定します。なお、議長は社長とします。
ファンド全般に係る経済環境見通しおよび資産別市場見通しならびにファンド毎の運用方針は、投資方針会議において協議し、策定します。投資方針会議は原則として月1回開催され、議長は運用部門担当取締役とします。
各ファンドにおける有価証券の売買等の意思決定は、原則として運用担当者が行います。すなわち、運用担当者は、投資方針会議において決定された運用方針を受けて、各ファンドの投資方針に基づき運用計画を策定し、有価証券への運用指図を行います。

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#5 投資リスク（連結）

○受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
○分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
<その他の留意点>○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

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#6 投資制限（連結）

2)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合 (約款 運用の基本方針)
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
3) 投資する株式等の範囲(約款第16条)

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#7 投資対象（連結）

(参考)当ファンドが投資するマザーファンドの概要

ファンド名	ハイブリッド・セレクション・マザーファンド
主な投資対象	わが国の株式を主要投資対象とします。
投資態度	① マクロ調査と個別銘柄調査を踏まえて、相場局面に応じてグロース株/バリュー株比率を調整し、かつ、配当利回りの高い銘柄も一部組み入れることにより、いろいろな相場局面でのパフォーマンスの向上をはかります。② 2つの銘柄群への配分は、月次の相場見通しに基づき、週次の市況チェックを参考とした上で、相場局面についての判断をもとに弾力的に調整します。③ 株式全体の組入比率は、高い水準(概ね60%以上)で弾力的に調整します。④ 株式の実質組入比率を調整するため、株価指数先物取引やオプション取引を行うことがあります。⑤ 非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。⑥ 外貨建資産への投資は行いません。
主な投資制限	①株式への投資には、制限を設けません。②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。③同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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#8 投資方針（連結）

本方針
この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。
②投資対象
ハイブリッド・セレクション・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
③投資態度
・主としてハイブリッド・セレクション・マザーファンド受益証券に投資し、信託財産の成長を目的として運用を行います。
・株式の実質組入比率は、高い水準で弾力的に調整します。
・株式の実質組入比率を調整するため、株価指数先物取引やオプション取引を行うことがあります。
・非株式割合(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
・外貨建資産への投資は行いません。2014/05/16 9:46

#9 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2014/05/16 9:46

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		平成26年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,080,915,250	99.52
	内 日本	9,080,915,250	99.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		44,180,019	0.48
純資産総額		9,125,095,269	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

2014/05/16 9:46

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

			(単位:千円)
	当期末残高	136,143	103,768
純資産合計
	当期首残高	23,157,686	24,281,215

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#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

項目	第28期(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
3.デリバティブの評価基準及び評価方法	時価法
4.固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産定率法によっております。(2)無形固定資産自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。それ以外の無形固定資産については、定額法によっております。(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。なお、この変更による営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6.引当金の計上基準	(1)貸倒引当金は、一般債権は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権は個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。(2)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来支給見込額を計上しております。(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。(4)役員退職慰労引当金は、役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

未適用の会計基準等

2014/05/16 9:46

#13 注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

	第15期平成25年2月18日現在	第16期平成26年2月17日現在
1口当たり純資産額	1.0166円	1.3923円
(1万口当たり純資産額)	(10,166円)	(13,923円)

2014/05/16 9:46

#14 申込（販売）手続等（連結）

なお、「分配金再投資コース」により収益分配金の再投資を行う場合は各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
・基準価額は当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

2014/05/16 9:46

#15 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(平成26年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

2014/05/16 9:46

#16 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	9,132,051,022円
Ⅱ 負債総額	6,955,753円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,125,095,269円
Ⅳ 発行済数量	6,496,341,646口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4047円

(参考)

2014/05/16 9:46

#17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
	第27期(平成24年3月31日現在)		第28期(平成25年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金		12,520,748		10,806,745
未収収益		212,226		244,974
繰延税金資産		344,793		426,229
その他		22,264		25,354
固定資産
有形固定資産		470,082		378,530
建物	※1	167,433	※1	142,820
建設仮勘定		109,529		1,207
無形固定資産		1,262,102		1,337,985
商標権	※1	383	※1	289
電話施設利用権	※1	371	※1	292
投資その他の資産		3,982,258		4,002,042
投資有価証券		450,882		400,579
関係会社株式		2,119,074		2,119,074
繰延税金資産		590,822		661,777
長期差入保証金		731,197		731,564

			(単位:千円)
負債合計		5,297,962		6,567,548
(純資産の部)
株主資本

2014/05/16 9:46

#18 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日において、委託会社にて計算されます。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.diam.co.jp/
コールセンター:0120-506-860(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)2014/05/16 9:46

#19 運用体制（連結）

<ファンドの組成時のプロセスについて>運用目標、運用プロセス、投資対象などの商品内容は、商品企画グループが関連各部署と協議のうえ、「商品概要書」として策定し、企画調整グループが事務局となる「商品会議」にて協議・検討致します。「商品会議」で協議・修正等された商品内容は「経営会議」で経営陣による討議を経て最終決定致します。なお、「経営会議」は、社長が議長を務め、常勤取締役を構成メンバーとし、監査役が同席のうえ、開催される会議であり、取締役会が決定した会社の基本方針に基づき全般的業務執行方針・計画および重要な業務の実施について協議・決定するとともに経営上の重要事項を審議しています。
<運用方針の決定と実際の運用>経済環境見通し、資産別市場見通し、基本投資方針およびファンドの運用方針は、運用部門担当取締役、各運用本部、運用グループの運用担当者、エコノミックリサーチグループ等で構成される「投資方針会議」にて協議、策定致します。
「投資方針会議」において決定された運用方針をファンドの投資方針に照らし合わせて運用計画を策定します。なお、運用計画の策定は、運用担当者およびアナリスト等の調査活動等から得られた情報も参考にされます。

2014/05/16 9:46

#20 附属明細表（連結）

(参考)
当ファンドは、「ハイブリッド・セレクション・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。

2014/05/16 9:46