有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年2月19日-平成26年2月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成26年2月17日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ハイブリッド・セレクション・マザーファンド	3,132,214,300	8,816,556,811
親投資信託受益証券 合計		3,132,214,300	8,816,556,811
合計		3,132,214,300	8,816,556,811

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ハイブリッド・セレクション・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「ハイブリッド・セレクション・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成25年2月18日現在	平成26年2月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		277,630,411	664,524,502
株式		5,137,230,050	9,281,743,300
派生商品評価勘定		1,807,059	7,847,440
未収入金		152,833,949	-
未収配当金		3,057,710	7,200,100
前払金		1,272,941	-
差入委託証拠金		3,122,059	17,839,290
流動資産合計		5,576,954,179	9,979,154,632
資産合計		5,576,954,179	9,979,154,632
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	293,150
前受金		-	4,154,290
未払金		161,642,213	189,674,862
未払解約金		14,000,000	39,000,000
流動負債合計		175,642,213	233,122,302
負債合計		175,642,213	233,122,302
純資産の部
元本等
元本	※1	2,650,527,613	3,462,426,216
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,750,784,353	6,283,606,114
元本等合計		5,401,311,966	9,746,032,330
純資産合計		5,401,311,966	9,746,032,330
負債純資産合計		5,576,954,179	9,979,154,632

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成25年2月18日現在	平成26年2月17日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	4,554,833,340円	2,650,527,613円
		同期中追加設定元本額	286,577,885円	2,873,171,924円
		同期中一部解約元本額	2,190,883,612円	2,061,273,321円
		元本の内訳
	ファンド名
		ハイブリッド・セレクション	2,175,347,992円	3,132,214,300円
		みずほ日本株アクティブ・オープン	475,179,621円	330,211,916円
	計		2,650,527,613円	3,462,426,216円
2.	受益権の総数		2,650,527,613口	3,462,426,216口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成24年2月18日 至 平成25年2月18日	自 平成25年2月19日 至 平成26年2月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成25年2月18日現在	平成26年2月17日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成25年2月18日現在	平成26年2月17日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	925,034,400	583,868,282
合計	925,034,400	583,868,282

(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類					平成25年2月18日 現在				平成26年2月17日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引
	先物取引
		買 建			133,055,000	-	134,890,000	1,835,000	398,565,000	-	406,130,000	7,565,000
合計					133,055,000	-	134,890,000	1,835,000	398,565,000	-	406,130,000	7,565,000

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※ 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成25年2月18日現在	平成26年2月17日現在
1口当たり純資産額	2.0378円	2.8148円
(1万口当たり純資産額)	(20,378円)	(28,148円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

			平成26年2月17日現在
	銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
			単 価	金 額
	ショーボンドHD	15,800	4,640	73,312,000
	安藤・間	240,000	362	86,880,000
	大成建設	169,000	429	72,501,000
	五洋建設	440,000	381	167,640,000
	東芝プラントシステム	71,000	1,421	100,891,000
	ジェイエイシーリクルートメント	43,000	1,150	49,450,000
	テンプホールディングス	25,000	3,030	75,750,000
	テラ	12,900	1,931	24,909,900
	クックパッド	25,000	2,908	72,700,000
	メディネット	1,400	31,850	44,590,000
	新日本科学	29,000	1,259	36,511,000
	ディー・エヌ・エー	42,600	2,120	90,312,000
	パル	17,000	1,898	32,266,000
	味 の 素	22,000	1,479	32,538,000
	あい ホールディングス	77,000	1,337	102,949,000
	東洋紡	680,000	179	121,720,000
	ウエルシアHD	24,000	5,580	133,920,000
	シップヘルスケアHD	18,000	3,605	64,890,000
	セブン&アイ・HLDGS	30,000	3,826	114,780,000
	ピーエスシー	39,600	2,313	91,594,800
	コロプラ	14,000	2,581	36,134,000
	ガンホー・オンライン・エンター	56,000	616	34,496,000
	クレハ	160,000	495	79,200,000
	日本ゼオン	33,000	1,021	33,693,000
	セプテーニHLDGS	70,000	1,250	87,500,000
	生化学工業	51,000	1,402	71,502,000
	栄研化学	50,000	1,752	87,600,000
	JCRファーマ	28,000	2,232	62,496,000
	オンコセラピー・サイエンス	5,000	194	970,000
	ナノキャリア	270	164,800	44,496,000
	ペプチドリーム	10,300	10,230	105,369,000
	ラウンドワン	32,000	782	25,024,000
	リゾートトラスト	54,000	1,772	95,688,000
	サイバーエージェント	41,400	4,420	182,988,000
	楽天	21,000	1,499	31,479,000
	富士フイルムHLDGS	37,000	2,785	103,045,000
	タカラバイオ	34,000	1,800	61,200,000
	東洋炭素	31,000	2,066	64,046,000
	MARUWA	12,000	3,665	43,980,000
	JFEホールディングス	57,000	2,050	116,850,000
	UACJ	290,000	392	113,680,000
	住友電工	86,000	1,558	133,988,000
	タツタ電線	100,000	591	59,100,000
	オークマ	116,000	925	107,300,000
	ア マ ダ	67,000	811	54,337,000
	小松製作所	58,800	2,098	123,362,400
	帝国電機製作所	20,000	3,050	61,000,000
	小森コーポレーション	38,000	1,378	52,364,000
	タダノ	51,000	1,342	68,442,000
	竹内製作所	27,000	2,800	75,600,000
	ブラザー工業	71,000	1,369	97,199,000
	ミネベア	160,000	823	131,680,000
	日 立	230,000	786	180,780,000
	東 芝	450,000	433	194,850,000
	安川電機	76,000	1,442	109,592,000
	アンリツ	128,000	1,123	143,744,000
	ソ ニ ー	137,000	1,718	235,366,000
	T D K	18,000	4,255	76,590,000
	アルプス電気	60,000	1,338	80,280,000
	日本トリム	10,500	7,010	73,605,000
	ローランド ディー.ジー.	27,000	3,470	93,690,000
	リオン	31,000	1,530	47,430,000
	村田製作所	11,000	9,436	103,796,000
	日本ケミコン	230,000	320	73,600,000
	三菱重工業	190,000	616	117,040,000
	川崎重工業	220,000	422	92,840,000
	IHI	232,000	457	106,024,000
	トヨタ自動車	22,000	5,793	127,446,000
	日野自動車	51,000	1,494	76,194,000
	マ ツ ダ	280,000	478	133,840,000
	本田技研	37,000	3,747	138,639,000
	富士重工業	76,000	2,750	209,000,000
	ユナイテッドアローズ	16,000	3,240	51,840,000
	ブイ・テクノロジー	210	282,100	59,241,000
	オリンパス	30,000	3,265	97,950,000
	大日本スクリーン	110,000	506	55,660,000
	エー・アンド・デイ	129,000	604	77,916,000
	イトーキ	85,000	613	52,105,000
	三菱商事	38,000	1,974	75,012,000
	AOKIホールディングス	40,000	1,578	63,120,000
	三菱UFJフィナンシャルG	453,800	596	270,464,800
	三井住友トラストHD	307,000	485	148,895,000
	三井住友フィナンシャルG	60,100	4,644	279,104,400
	みずほフィナンシャルG	920,000	211	194,120,000
	興銀リース	40,000	2,613	104,520,000
	オリックス	94,000	1,497	140,718,000
	野村ホールディングス	80,000	692	55,360,000
	マネックスG	290,000	407	118,030,000
	三井不動産	52,000	3,146	163,592,000
	東京建物	50,000	868	43,400,000
	住友不動産	18,000	4,294	77,292,000
	トーセイ	75,000	670	50,250,000
	センコー	140,000	495	69,300,000
	三井倉庫	50,000	419	20,950,000
	ワイヤレスゲート	23,000	2,870	66,010,000
	GMOインターネット	53,000	1,095	58,035,000
	関西電力	45,000	1,115	50,175,000
	東北電力	50,000	1,130	56,500,000
	エイチ・アイ・エス	24,000	5,690	136,560,000
	ソフトバンク	26,000	7,514	195,364,000
	合計	9,719,680		9,281,743,300

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。