有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年2月18日-平成29年2月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成29年2月17日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ハイブリッド・セレクション・マザーファンド	2,181,760,173	8,910,308,546
親投資信託受益証券 合計		2,181,760,173	8,910,308,546
合計		2,181,760,173	8,910,308,546

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ハイブリッド・セレクション・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「ハイブリッド・セレクション・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成28年2月17日現在	平成29年2月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		311,080,231	774,911,535
株式		7,018,138,100	8,973,318,460
派生商品評価勘定		-	798,380
未収入金		124,444,620	130,564,655
未収配当金		7,729,070	7,188,500
前払金		39,610,508	-
差入委託証拠金		15,039,492	12,593,520
流動資産合計		7,516,042,021	9,899,375,050
資産合計		7,516,042,021	9,899,375,050
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		43,947,128	499,860
前受金		-	1,998,520
未払金		64,510,014	448,597,698
未払解約金		10,000,000	2,377,000
流動負債合計		118,457,142	453,473,078
負債合計		118,457,142	453,473,078
純資産の部
元本等
元本	※1	2,423,674,674	2,312,930,882
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,973,910,205	7,132,971,090
元本等合計		7,397,584,879	9,445,901,972
純資産合計		7,397,584,879	9,445,901,972
負債純資産合計		7,516,042,021	9,899,375,050

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成28年2月17日現在	平成29年2月17日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,433,418,548円	2,423,674,674円
		同期中追加設定元本額	690,536,859円	810,220,015円
		同期中一部解約元本額	1,700,280,733円	920,963,807円
		元本の内訳
	ファンド名
		ハイブリッド・セレクション	2,244,777,192円	2,181,760,173円
		みずほ日本株アクティブ・オープン	178,897,482円	131,170,709円
	計		2,423,674,674円	2,312,930,882円
2.	受益権の総数		2,423,674,674口	2,312,930,882口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成27年2月18日 至 平成28年2月17日	自 平成28年2月18日 至 平成29年2月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成28年2月17日現在	平成29年2月17日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成28年2月17日現在	平成29年2月17日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△1,263,369,534	1,043,309,764
合計	△1,263,369,534	1,043,309,764

(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	平成28年2月17日 現在				平成29年2月17日 現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
先物取引
買 建	324,440,000	-	280,500,000	△43,940,000	308,395,000	-	308,700,000	305,000
合計	324,440,000	-	280,500,000	△43,940,000	308,395,000	-	308,700,000	305,000

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成28年2月17日現在	平成29年2月17日現在
1口当たり純資産額	3.0522円	4.0840円
(1万口当たり純資産額)	(30,522円)	(40,840円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

			平成29年2月17日現在
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
マルハニチロ	8,000	3,290.00	26,320,000
安藤・間	139,000	856.00	118,984,000
大成建設	122,000	805.00	98,210,000
鹿島建設	131,000	745.00	97,595,000
前田建設工業	70,000	1,008.00	70,560,000
五洋建設	85,000	519.00	44,115,000
日揮	38,000	2,016.00	76,608,000
GCA	113,000	924.00	104,412,000
テンプホールディングス	14,000	2,030.00	28,420,000
ツクイ	120,000	675.00	81,000,000
宝ホールディングス	72,000	1,103.00	79,416,000
くらコーポレーション	8,000	4,615.00	36,920,000
キユーピー	45,000	2,913.00	131,085,000
ビックカメラ	57,300	1,066.00	61,081,800
J.フロント リテイリング	25,000	1,685.00	42,125,000
ウエルシアホールディングス	10,000	6,280.00	62,800,000
シュッピン	29,000	1,411.00	40,919,000
セブン&アイ・ホールディングス	45,000	4,397.00	197,865,000
トリドールホールディングス	19,000	2,327.00	44,213,000
東レ	110,000	981.10	107,921,000
FFRI	12,000	5,080.00	60,960,000
GMOペイメントゲートウェイ	5,000	6,630.00	33,150,000
東ソー	70,000	994.00	69,580,000
関東電化工業	48,000	1,194.00	57,312,000
イビデン	14,000	1,929.00	27,006,000
信越化学工業	9,000	9,893.00	89,037,000
第一稀元素化学工業	9,000	4,510.00	40,590,000
ステラ ケミファ	39,000	3,520.00	137,280,000
協和発酵キリン	23,000	1,641.00	37,743,000
積水化学工業	23,000	1,882.00	43,286,000
宇部興産	70,000	284.00	19,880,000
日立化成	16,000	3,285.00	52,560,000
セプテーニ・ホールディングス	185,000	342.00	63,270,000
野村総合研究所	11,000	3,915.00	43,065,000
小野薬品工業	20,000	2,515.50	50,310,000
JCRファーマ	16,000	2,825.00	45,200,000
そーせいグループ	6,500	13,980.00	90,870,000
ナノキャリア	38,500	817.00	31,454,500
ペプチドリーム	25,000	5,400.00	135,000,000
ヘリオス	17,000	1,866.00	31,722,000
ヤフー	167,000	527.00	88,009,000
トレンドマイクロ	10,000	4,805.00	48,050,000
オービックビジネスコンサルタント	6,000	5,560.00	33,360,000
伊藤忠テクノソリューションズ	21,000	3,155.00	66,255,000
サイバーエージェント	29,000	2,995.00	86,855,000
東映アニメーション	9,000	6,040.00	54,360,000
エン・ジャパン	43,000	1,988.00	85,484,000
コーセー	10,000	9,090.00	90,900,000
タカラバイオ	48,000	1,547.00	74,256,000
ジオスター	88,000	1,072.00	94,336,000
新日鐵住金	33,000	2,818.50	93,010,500
住友金属鉱山	52,000	1,639.00	85,228,000
UACJ	150,000	315.00	47,250,000
古河電気工業	43,000	4,110.00	176,730,000
リクルートホールディングス	16,000	5,270.00	84,320,000
オークマ	60,000	1,222.00	73,320,000
ディスコ	2,000	16,890.00	33,780,000
平田機工	3,000	7,940.00	23,820,000
小松製作所	50,000	2,824.00	141,200,000
TOWA	48,000	2,046.00	98,208,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	28,000	3,495.00	97,860,000
荏原製作所	16,000	3,410.00	54,560,000
日立製作所	67,000	631.10	42,283,700
三菱電機	42,000	1,679.00	70,518,000
安川電機	41,000	2,150.00	88,150,000
日本電産	6,300	10,640.00	67,032,000
富士通	215,000	651.40	140,051,000
アンリツ	55,000	859.00	47,245,000
日立国際電気	23,000	2,416.00	55,568,000
ソニー	105,000	3,547.00	372,435,000
TDK	15,000	7,900.00	118,500,000
アルプス電気	19,000	3,395.00	64,505,000
堀場製作所	10,700	6,290.00	67,303,000
イリソ電子工業	4,500	7,160.00	32,220,000
ファナック	3,000	22,455.00	67,365,000
三菱重工業	165,000	446.50	73,672,500
トヨタ自動車	18,500	6,400.00	118,400,000
本田技研工業	30,000	3,586.00	107,580,000
スズキ	28,000	4,420.00	123,760,000
富士重工業	35,000	4,275.00	149,625,000
ドンキホーテホールディングス	22,000	3,930.00	86,460,000
ブイ・テクノロジー	6,000	17,170.00	103,020,000
オリンパス	8,200	3,910.00	32,062,000
朝日インテック	21,000	4,520.00	94,920,000
ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング	23,000	1,305.00	30,015,000
CYBERDYNE	80,000	1,696.00	135,680,000
藤森工業	8,000	3,070.00	24,560,000
任天堂	2,200	23,355.00	51,381,000
日立ハイテクノロジーズ	18,000	4,860.00	87,480,000
ニプロ	15,000	1,375.00	20,625,000
新生銀行	399,000	208.00	82,992,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	294,200	763.80	224,709,960
三井住友フィナンシャルグループ	44,700	4,535.00	202,714,500
オリックス	56,000	1,761.00	98,616,000
野村ホールディングス	166,000	748.50	124,251,000
第一生命ホールディングス	37,000	2,221.00	82,177,000
東京海上ホールディングス	15,000	5,084.00	76,260,000
三井不動産	46,000	2,630.00	120,980,000
住友不動産	44,000	3,231.00	142,164,000
シノケングループ	27,000	2,020.00	54,540,000
富士急行	34,000	1,011.00	34,374,000
西武ホールディングス	30,000	1,931.00	57,930,000
山九	125,000	717.00	89,625,000
九州旅客鉄道	27,000	3,340.00	90,180,000
日本電信電話	23,000	4,711.00	108,353,000
GMOインターネット	40,000	1,527.00	61,080,000
エヌ・ティ・ティ・データ	14,000	5,410.00	75,740,000
ニトリホールディングス	6,300	12,330.00	77,679,000
ソフトバンクグループ	30,000	8,518.00	255,540,000
合計	5,393,900		8,973,318,460

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。