有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年2月19日-令和2年2月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年2月17日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ハイブリッド・セレクション・マザーファンド	1,782,598,676	8,555,404,085
親投資信託受益証券 合計		1,782,598,676	8,555,404,085
合計			8,555,404,085

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ハイブリッド・セレクション・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
ハイブリッド・セレクション・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年2月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	322,780,470
株式	8,550,464,240
派生商品評価勘定	1,796,040
未収入金	136,354,801
未収配当金	5,587,625
差入委託証拠金	8,160,000
流動資産合計	9,025,143,176
資産合計	9,025,143,176
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,506,650
前受金	570,000
未払金	95,752,969
流動負債合計	98,829,619
負債合計	98,829,619
純資産の部
元本等
元本	1,859,877,592
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,066,435,965
元本等合計	8,926,313,557
純資産合計	8,926,313,557
負債純資産合計	9,025,143,176

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 平成31年2月19日 至 令和2年2月17日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和2年2月17日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,336,646,567円
		同期中追加設定元本額	63,233,224円
		同期中一部解約元本額	540,002,199円
		元本の内訳
		ファンド名
		ハイブリッド・セレクション	1,782,598,676円
		みずほ日本株アクティブ・オープン	77,278,916円
		計	1,859,877,592円
2.		受益権の総数	1,859,877,592口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成31年2月19日 至 令和2年2月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年2月17日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	令和2年2月17日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	580,097,673
合計	580,097,673

(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	令和2年2月17日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
買建	288,090,000	-	287,385,000	△705,000
合計	288,090,000	-	287,385,000	△705,000

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和2年2月17日現在
1口当たり純資産額	4.7994円
(1万口当たり純資産額)	(47,994円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

令和2年2月17日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	48,300	1,050.50	50,739,150
コムシスホールディングス	41,300	2,914.00	120,348,200
大成建設	12,300	4,150.00	51,045,000
清水建設	45,400	1,094.00	49,667,600
五洋建設	80,700	666.00	53,746,200
日本M&Aセンター	20,400	3,830.00	78,132,000
森永乳業	17,300	4,175.00	72,227,500
エムスリー	37,200	3,200.00	119,040,000
バリューコマース	95,400	2,609.00	248,898,600
ウエルシアホールディングス	4,700	6,380.00	29,986,000
オープンハウス	16,700	3,170.00	52,939,000
スシローグローバルホールディングス	5,200	8,890.00	46,228,000
TIS	10,900	7,080.00	77,172,000
GMOペイメントゲートウェイ	21,500	7,340.00	157,810,000
レンゴー	100,200	832.00	83,366,400
ユーザベース	43,900	2,080.00	91,312,000
トクヤマ	31,400	2,796.00	87,794,400
イビデン	56,900	2,731.00	155,393,900
信越化学工業	7,800	13,630.00	106,314,000
保土谷化学工業	13,800	4,430.00	61,134,000
三井化学	21,100	2,586.00	54,564,600
住友ベークライト	19,800	3,705.00	73,359,000
扶桑化学工業	15,800	3,510.00	55,458,000
Sansan	12,500	5,780.00	72,250,000
第一工業製薬	24,200	4,470.00	108,174,000
BASE	61,700	1,506.00	92,920,200
マクアケ	18,900	4,205.00	79,474,500
JMDC	7,700	5,290.00	40,733,000
中外製薬	8,000	11,865.00	94,920,000
エーザイ	4,900	8,858.00	43,404,200
栄研化学	40,600	2,485.00	100,891,000
JCRファーマ	10,100	10,660.00	107,666,000
第一三共	9,500	7,603.00	72,228,500
ペプチドリーム	31,600	5,150.00	162,740,000
ステムリム	73,600	690.00	50,784,000
オリエンタルランド	3,700	13,890.00	51,393,000
リソー教育	295,900	385.00	113,921,500
伊藤忠テクノソリューションズ	29,300	3,360.00	98,448,000
富士フイルムホールディングス	19,500	5,368.00	104,676,000
タカラバイオ	22,300	2,404.00	53,609,200
クミアイ化学工業	80,300	851.00	68,335,300
MARUWA	9,800	7,930.00	77,714,000
日本製鉄	27,400	1,477.00	40,469,800
住友金属鉱山	21,000	3,140.00	65,940,000
住友電気工業	32,200	1,459.00	46,979,800
IBJ	35,600	1,319.00	46,956,400
牧野フライス製作所	15,100	4,260.00	64,326,000
自律制御システム研究所	25,200	3,255.00	82,026,000
オプトラン	40,800	3,370.00	137,496,000
SMC	1,500	49,940.00	74,910,000
ダイキン工業	2,400	15,220.00	36,528,000
日立製作所	27,600	4,116.00	113,601,600
富士電機	53,600	3,450.00	184,920,000
安川電機	19,200	3,875.00	74,400,000
日本電産	1,600	14,420.00	23,072,000
アンリツ	50,500	2,059.00	103,979,500
ソニー	37,400	7,452.00	278,704,800
TDK	16,500	11,620.00	191,730,000
アドバンテスト	39,100	5,740.00	224,434,000
日置電機	8,200	3,765.00	30,873,000
デンソー	12,400	4,462.00	55,328,800
レーザーテック	21,300	5,930.00	126,309,000
村田製作所	33,800	6,330.00	213,954,000
トヨタ自動車	23,100	7,725.00	178,447,500
SUBARU	18,000	2,853.00	51,354,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	20,300	1,947.00	39,524,100
スター精密	42,500	1,298.00	55,165,000
SCREENホールディングス	16,000	6,490.00	103,840,000
HOYA	12,300	10,255.00	126,136,500
朝日インテック	34,200	2,833.00	96,888,600
ブシロード	17,000	2,884.00	49,028,000
ニホンフラッシュ	9,500	2,546.00	24,187,000
大日本印刷	16,000	2,964.00	47,424,000
任天堂	2,100	40,000.00	84,000,000
伊藤忠商事	34,300	2,623.00	89,968,900
東京エレクトロン	5,100	25,415.00	129,616,500
三菱商事	31,300	2,864.50	89,658,850
三菱UFJフィナンシャル・グループ	292,100	569.40	166,321,740
三井住友フィナンシャルグループ	36,400	3,844.00	139,921,600
千葉銀行	120,900	600.00	72,540,000
ふくおかフィナンシャルグループ	34,400	1,895.00	65,188,000
SBIホールディングス	42,700	2,448.00	104,529,600
オリックス	47,800	1,913.50	91,465,300
第一生命ホールディングス	69,800	1,670.00	116,566,000
三井不動産	18,500	2,934.00	54,279,000
カチタス	37,900	4,165.00	157,853,500
西日本旅客鉄道	4,700	8,937.00	42,003,900
西武ホールディングス	26,700	1,696.00	45,283,200
商船三井	9,400	2,497.00	23,471,800
日本電信電話	26,800	2,782.50	74,571,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	23,000	5,010.00	115,230,000
ニトリホールディングス	5,400	17,055.00	92,097,000
ファーストリテイリング	700	58,570.00	40,999,000
ソフトバンクグループ	35,200	5,540.00	195,008,000
合計	3,168,600		8,550,464,240

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。