有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月18日-平成27年2月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成27年2月17日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ハイブリッド・セレクション・マザーファンド	3,202,126,306	10,560,932,769
親投資信託受益証券 合計		3,202,126,306	10,560,932,769
合計		3,202,126,306	10,560,932,769

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ハイブリッド・セレクション・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「ハイブリッド・セレクション・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成26年2月17日現在	平成27年2月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		664,524,502	511,396,794
株式		9,281,743,300	10,723,093,570
派生商品評価勘定		7,847,440	22,350,280
未収入金		-	358,601,626
未収配当金		7,200,100	6,559,200
差入委託証拠金		17,839,290	14,840,280
流動資産合計		9,979,154,632	11,636,841,750
資産合計		9,979,154,632	11,636,841,750
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		293,150	-
前受金		4,154,290	21,150,280
未払金		189,674,862	218,649,240
未払解約金		39,000,000	73,314,000
流動負債合計		233,122,302	313,113,520
負債合計		233,122,302	313,113,520
純資産の部
元本等
元本	※1	3,462,426,216	3,433,418,548
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,283,606,114	7,890,309,682
元本等合計		9,746,032,330	11,323,728,230
純資産合計		9,746,032,330	11,323,728,230
負債純資産合計		9,979,154,632	11,636,841,750

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成26年2月17日現在	平成27年2月17日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,650,527,613円	3,462,426,216円
		同期中追加設定元本額	2,873,171,924円	2,146,486,697円
		同期中一部解約元本額	2,061,273,321円	2,175,494,365円
		元本の内訳
	ファンド名
		ハイブリッド・セレクション	3,132,214,300円	3,202,126,306円
		みずほ日本株アクティブ・オープン	330,211,916円	231,292,242円
	計		3,462,426,216円	3,433,418,548円
2.	受益権の総数		3,462,426,216口	3,433,418,548口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成25年2月19日 至 平成26年2月17日	自 平成26年2月18日 至 平成27年2月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成26年2月17日現在	平成27年2月17日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成26年2月17日現在	平成27年2月17日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	583,868,282	955,859,659
合計	583,868,282	955,859,659

(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類					平成26年2月17日 現在				平成27年2月17日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引
	先物取引
		買 建			398,565,000	-	406,130,000	7,565,000	416,840,000	-	439,200,000	22,360,000
合計					398,565,000	-	406,130,000	7,565,000	416,840,000	-	439,200,000	22,360,000

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※ 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成26年2月17日現在	平成27年2月17日現在
1口当たり純資産額	2.8148円	3.2981円
(1万口当たり純資産額)	(28,148円)	(32,981円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

				平成27年2月17日現在
	銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
			単 価	金 額
	大成建設	109,000	671.00	73,139,000
	長谷工コーポレーション	125,000	1,025.00	128,125,000
	西松建設	240,000	450.00	108,000,000
	五洋建設	380,000	445.00	169,100,000
	東芝プラントシステム	17,000	1,782.00	30,294,000
	ミクシィ	22,000	4,110.00	90,420,000
	ジェイエイシーリクルートメント	57,000	749.00	42,693,000
	テラ	21,000	1,636.00	34,356,000
	クックパッド	21,000	4,855.00	101,955,000
	明治ホールディングス	7,000	12,960.00	90,720,000
	新日本科学	37,000	882.00	32,634,000
	ディー・エヌ・エー	40,000	1,394.00	55,760,000
	ファンコミュニケーションズ	70,000	1,190.00	83,300,000
	宝ホールディングス	125,000	801.00	100,125,000
	サンエー	14,500	4,060.00	58,870,000
	味の素	26,000	2,211.50	57,499,000
	三越伊勢丹ホールディングス	41,000	1,734.00	71,094,000
	ウエルシアホールディングス	24,900	4,435.00	110,431,500
	シュッピン	32,000	1,595.00	51,040,000
	セブン&アイ・ホールディングス	21,000	4,456.00	93,576,000
	帝人	330,000	380.00	125,400,000
	東レ	127,000	975.00	123,825,000
	ITホールディングス	49,000	2,080.00	101,920,000
	ファインデックス	9,000	4,845.00	43,605,000
	FFRI	7,000	4,230.00	29,610,000
	クレハ	50,000	540.00	27,000,000
	三菱ケミカルホールディングス	85,000	595.80	50,643,000
	日本化薬	74,000	1,512.00	111,888,000
	セプテーニ・ホールディングス	90,000	1,012.00	91,080,000
	花王	10,000	5,090.00	50,900,000
	武田薬品工業	16,000	6,035.00	96,560,000
	アステラス製薬	45,000	1,807.50	81,337,500
	科研製薬	21,000	3,275.00	68,775,000
	小野薬品工業	9,000	11,330.00	101,970,000
	テルモ	49,000	3,075.00	150,675,000
	生化学工業	31,000	2,144.00	66,464,000
	JCRファーマ	38,000	2,227.00	84,626,000
	そーせいグループ	34,000	3,685.00	125,290,000
	ナノキャリア	46,000	1,265.00	58,190,000
	UMNファーマ	23,000	3,075.00	70,725,000
	ペプチドリーム	12,900	9,710.00	125,259,000
	サイバーエージェント	18,000	5,570.00	100,260,000
	デジタルガレージ	40,000	1,833.00	73,320,000
	富士フイルムホールディングス	28,000	3,996.00	111,888,000
	タカラバイオ	60,000	1,383.00	82,980,000
	住友ゴム工業	49,000	2,013.00	98,637,000
	東洋炭素	25,000	2,139.00	53,475,000
	MARUWA	13,000	2,672.00	34,736,000
	神戸製鋼所	890,000	218.00	194,020,000
	東京製鐵	145,000	910.00	131,950,000
	日立金属	61,000	1,811.00	110,471,000
	三井金属鉱業	110,000	270.00	29,700,000
	住友金属鉱山	34,000	1,777.00	60,418,000
	UACJ	160,000	336.00	53,760,000
	DMG森精機	69,000	1,647.00	113,643,000
	ナブテスコ	29,000	3,050.00	88,450,000
	TOWA	73,000	683.00	49,859,000
	クボタ	85,000	1,846.00	156,910,000
	帝国電機製作所	60,000	1,205.00	72,300,000
	竹内製作所	11,000	4,405.00	48,455,000
	不二越	92,000	645.00	59,340,000
	THK	19,000	2,651.00	50,369,000
	日立製作所	155,000	780.20	120,931,000
	東芝	455,000	473.20	215,306,000
	サン電子	95,000	1,860.00	176,700,000
	アンリツ	69,400	832.00	57,740,800
	ソニー	159,000	3,125.00	496,875,000
	TDK	14,500	7,470.00	108,315,000
	アルプス電気	34,000	2,339.00	79,526,000
	リオン	38,000	1,489.00	56,582,000
	日本光電工業	9,000	5,710.00	51,390,000
	ファナック	4,200	22,605.00	94,941,000
	村田製作所	10,000	12,925.00	129,250,000
	日東電工	15,500	7,354.00	113,987,000
	川崎重工業	197,000	541.00	106,577,000
	IHI	97,000	536.00	51,992,000
	トヨタ自動車	42,000	7,802.00	327,684,000
	日野自動車	32,000	1,628.00	52,096,000
	カルソニックカンセイ	165,000	682.00	112,530,000
	アイシン精機	26,000	4,335.00	112,710,000
	マツダ	19,000	2,429.00	46,151,000
	富士重工業	44,000	3,994.50	175,758,000
	ヤマハ発動機	20,000	2,683.00	53,660,000
	島津製作所	83,000	1,206.00	100,098,000
	トプコン	74,000	2,390.00	176,860,000
	SCREENホールディングス	85,000	783.00	66,555,000
	HOYA	10,000	4,672.50	46,725,000
	朝日インテック	12,000	6,570.00	78,840,000
	CYBERDYNE	25,000	2,894.00	72,350,000
	バンダイナムコホールディングス	13,000	2,142.00	27,846,000
	ユニ・チャーム	22,000	3,328.50	73,227,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	428,800	720.40	308,907,520
	りそなホールディングス	250,000	652.70	163,175,000
	三井住友トラスト・ホールディングス	192,000	477.30	91,641,600
	三井住友フィナンシャルグループ	57,100	4,431.50	253,038,650
	西日本シティ銀行	170,000	370.00	62,900,000
	群馬銀行	60,000	804.00	48,240,000
	京葉銀行	75,000	696.00	52,200,000
	オリックス	83,000	1,533.00	127,239,000
	ジャフコ	25,000	4,585.00	114,625,000
	三井不動産	52,000	3,286.50	170,898,000
	三菱地所	42,000	2,673.00	112,266,000
	レオパレス21	190,000	649.00	123,310,000
	近鉄エクスプレス	5,000	4,855.00	24,275,000
	KDDI	16,000	7,858.00	125,728,000
	九州電力	70,000	1,064.00	74,480,000
	エイチ・アイ・エス	15,000	3,675.00	55,125,000
	DTS	41,000	2,243.00	91,963,000
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	22,000	2,368.00	52,096,000
	ニトリホールディングス	12,000	7,290.00	87,480,000
	ソフトバンク	8,000	7,061.00	56,488,000
	合計	8,495,800		10,723,093,570

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。