有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/02/18-2024/02/19)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2024年2月19日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ハイブリッド・セレクション・マザーファンド	1,693,122,581	15,408,431,360
親投資信託受益証券 合計		1,693,122,581	15,408,431,360
合計			15,408,431,360

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ハイブリッド・セレクション・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
ハイブリッド・セレクション・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2024年2月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	302,757,378
株式	15,139,187,450
派生商品評価勘定	7,073,350
未収入金	105,237,584
未収配当金	18,916,950
差入委託証拠金	6,388,339
流動資産合計	15,579,561,051
資産合計	15,579,561,051
負債の部
流動負債
前受金	6,325,000
未払金	164,799,974
流動負債合計	171,124,974
負債合計	171,124,974
純資産の部
元本等
元本	1,693,122,581
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,715,313,496
元本等合計	15,408,436,077
純資産合計	15,408,436,077
負債純資産合計	15,579,561,051

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2023年2月18日 至 2024年2月19日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2024年2月19日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,469,630,039円
		同期中追加設定元本額	399,464,855円
		同期中一部解約元本額	175,972,313円
		元本の内訳
		ファンド名
		ハイブリッド・セレクション	1,693,122,581円
		計	1,693,122,581円
2.		受益権の総数	1,693,122,581口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2023年2月18日 至 2024年2月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2024年2月19日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年2月19日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	3,178,392,915
合計	3,178,392,915

(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	2024年2月19日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
買建	125,250,000	-	132,325,000	7,075,000
合計	125,250,000	-	132,325,000	7,075,000

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2024年2月19日現在
1口当たり純資産額	9.1006円
(1万口当たり純資産額)	(91,006円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2024年2月19日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
INPEX	57,600	2,033.50	117,129,600
鹿島建設	55,100	2,843.50	156,676,850
西松建設	28,300	4,587.00	129,812,100
熊谷組	33,200	3,865.00	128,318,000
五洋建設	155,600	764.40	118,940,640
住友林業	21,800	4,109.00	89,576,200
積水ハウス	40,200	3,292.00	132,338,400
九電工	20,400	5,710.00	116,484,000
山崎製パン	37,300	3,907.00	145,731,100
味の素	10,000	5,670.00	56,700,000
ニチレイ	35,800	3,747.00	134,142,600
東洋水産	16,300	8,549.00	139,348,700
トーカロ	23,500	1,618.00	38,023,000
アズーム	14,500	6,940.00	100,630,000
GMOペイメントゲートウェイ	12,100	8,467.00	102,450,700
マネーフォワード	14,200	5,816.00	82,587,200
東ソー	65,700	1,999.00	131,334,300
大阪ソーダ	7,200	11,480.00	82,656,000
イビデン	8,600	7,157.00	61,550,200
信越化学工業	70,500	6,178.00	435,549,000
三井化学	38,800	4,067.00	157,799,600
住友ベークライト	13,900	8,136.00	113,090,400
ギフティ	42,900	1,460.00	62,634,000
メドレー	16,900	4,765.00	80,528,500
武田薬品工業	63,300	4,435.00	280,735,500
塩野義製薬	12,000	7,135.00	85,620,000
中外製薬	22,000	5,779.00	127,138,000
第一三共	35,800	4,873.00	174,453,400
大塚商会	13,000	6,303.00	81,939,000
横浜ゴム	56,800	4,052.00	230,153,600
AGC	23,000	5,420.00	124,660,000
MARUWA	4,900	31,500.00	154,350,000
黒崎播磨	6,800	13,760.00	93,568,000
日本製鉄	45,800	3,585.00	164,193,000
KeePer技研	5,000	6,620.00	33,100,000
リクルートホールディングス	24,000	6,008.00	144,192,000
ディスコ	5,500	43,540.00	239,470,000
日本郵政	73,200	1,413.00	103,431,600
AIメカテック	11,300	4,480.00	50,624,000
タツモ	7,500	3,845.00	28,837,500
SMC	1,600	82,860.00	132,576,000
荏原製作所	17,300	11,000.00	190,300,000
ダイキン工業	3,300	21,420.00	70,686,000
日立製作所	28,900	12,185.00	352,146,500
日本電気	28,000	9,958.00	278,824,000
ルネサスエレクトロニクス	59,800	2,402.00	143,639,600
ソニーグループ	34,800	13,475.00	468,930,000
TDK	26,300	7,779.00	204,587,700
アドバンテスト	12,400	6,796.00	84,270,400
キーエンス	4,900	68,780.00	337,022,000
デンソー	100,600	2,683.50	269,960,100
ローム	10,600	2,623.00	27,803,800
村田製作所	81,300	2,981.00	242,355,300
三菱重工業	33,300	11,270.00	375,291,000
トヨタ自動車	205,500	3,430.00	704,865,000
本田技研工業	80,400	1,744.00	140,217,600
スズキ	26,500	6,712.00	177,868,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	52,500	3,516.00	184,590,000
HOYA	7,200	18,445.00	132,804,000
TOPPANホールディングス	56,900	3,518.00	200,174,200
任天堂	20,900	8,356.00	174,640,400
伊藤忠商事	37,500	6,620.00	248,250,000
丸紅	53,400	2,458.50	131,283,900
三井物産	22,400	6,512.00	145,868,800
東京エレクトロン	8,600	34,800.00	299,280,000
BIPROGY	31,600	4,599.00	145,328,400
内田洋行	5,600	7,930.00	44,408,000
三菱商事	113,400	3,196.00	362,426,400
阪和興業	28,100	5,790.00	162,699,000
クレディセゾン	56,700	2,791.00	158,249,700
三菱UFJフィナンシャル・グループ	383,600	1,497.50	574,441,000
三井住友フィナンシャルグループ	53,500	8,185.00	437,897,500
ふくおかフィナンシャルグループ	55,300	3,735.00	206,545,500
オリックス	55,100	3,105.00	171,085,500
第一生命ホールディングス	47,600	3,445.00	163,982,000
東京海上ホールディングス	52,700	4,517.00	238,045,900
三井不動産	54,100	4,074.00	220,403,400
東海旅客鉄道	39,900	3,786.00	151,061,400
セイノーホールディングス	56,000	2,316.00	129,696,000
商船三井	20,100	5,262.00	105,766,200
SGホールディングス	47,800	1,907.00	91,154,600
日本電信電話	1,299,200	181.30	235,544,960
ソフトバンク	139,100	1,958.00	272,357,800
大阪瓦斯	30,500	3,064.00	93,452,000
カプコン	36,000	5,830.00	209,880,000
ファーストリテイリング	1,600	42,060.00	67,296,000
ソフトバンクグループ	17,400	8,548.00	148,735,200
合計	4,890,100		15,139,187,450

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。