有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年2月18日-令和3年2月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年2月17日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ハイブリッド・セレクション・マザーファンド	1,232,423,177	8,112,548,804
親投資信託受益証券 合計		1,232,423,177	8,112,548,804
合計			8,112,548,804

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ハイブリッド・セレクション・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
ハイブリッド・セレクション・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年2月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	191,467,772
株式	8,360,890,290
派生商品評価勘定	12,202,020
未収入金	46,711,077
未収配当金	5,318,600
差入委託証拠金	5,760,000
流動資産合計	8,622,349,759
資産合計	8,622,349,759
負債の部
流動負債
前受金	12,564,000
未払金	42,926,821
未払解約金	23,960,000
流動負債合計	79,450,821
負債合計	79,450,821
純資産の部
元本等
元本	1,297,803,321
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,245,095,617
元本等合計	8,542,898,938
純資産合計	8,542,898,938
負債純資産合計	8,622,349,759

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2020年2月18日 至 2021年2月17日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年2月17日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,859,877,592円
		同期中追加設定元本額	107,721,635円
		同期中一部解約元本額	669,795,906円
		元本の内訳
		ファンド名
		ハイブリッド・セレクション	1,232,423,177円
		みずほ日本株アクティブ・オープン	65,380,144円
		計	1,297,803,321円
2.		受益権の総数	1,297,803,321口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2020年2月18日 至 2021年2月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年2月17日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2021年2月17日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	2,021,668,831
合計	2,021,668,831

(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	2021年2月17日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
買建	106,116,000	-	118,320,000	12,204,000
合計	106,116,000	-	118,320,000	12,204,000

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年2月17日現在
1口当たり純資産額	6.5826円
(1万口当たり純資産額)	(65,826円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2021年2月17日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	14,900	812.00	12,098,800
コムシスホールディングス	19,700	3,280.00	64,616,000
清水建設	30,600	815.00	24,939,000
日本M&Aセンター	4,300	6,360.00	27,348,000
エムスリー	11,700	8,850.00	103,545,000
バリューコマース	5,600	3,320.00	18,592,000
くら寿司	6,500	7,260.00	47,190,000
ウエルシアホールディングス	2,800	3,515.00	9,842,000
オープンハウス	18,300	4,095.00	74,938,500
東レ	137,100	708.70	97,162,770
コーエーテクモホールディングス	12,700	6,580.00	83,566,000
GMOペイメントゲートウェイ	4,000	15,770.00	63,080,000
チェンジ	4,000	3,490.00	13,960,000
ニューラルポケット	6,500	6,540.00	42,510,000
イビデン	44,400	4,895.00	217,338,000
信越化学工業	10,500	18,750.00	196,875,000
プレイド	10,400	3,785.00	39,364,000
ココペリ	3,600	6,570.00	23,652,000
ヤプリ	1,700	5,830.00	9,911,000
三菱瓦斯化学	21,100	2,613.00	55,134,300
三井化学	36,000	3,305.00	118,980,000
野村総合研究所	24,900	3,635.00	90,511,500
第一工業製薬	2,400	3,930.00	9,432,000
BASE	3,200	13,300.00	42,560,000
JMDC	1,800	5,540.00	9,972,000
塩野義製薬	7,300	6,047.00	44,143,100
中外製薬	10,100	5,248.00	53,004,800
JCRファーマ	6,700	3,190.00	21,373,000
第一三共	34,000	3,302.00	112,268,000
ペプチドリーム	3,200	5,410.00	17,312,000
ヘリオス	20,400	1,706.00	34,802,400
Zホールディングス	127,000	661.80	84,048,600
リソー教育	113,600	348.00	39,532,800
伊藤忠テクノソリューションズ	10,900	3,525.00	38,422,500
タカラバイオ	26,000	3,240.00	84,240,000
AGC	23,600	3,760.00	88,736,000
日本製鉄	123,800	1,586.00	196,346,800
住友金属鉱山	32,800	5,401.00	177,152,800
住友電気工業	41,100	1,592.50	65,451,750
弁護士ドットコム	700	11,170.00	7,819,000
豊田自動織機	7,900	9,400.00	74,260,000
SMC	2,000	66,140.00	132,280,000
日精エー・エス・ビー機械	7,200	5,860.00	42,192,000
クボタ	50,100	2,425.50	121,517,550
日立製作所	34,800	4,973.00	173,060,400
富士電機	46,700	4,635.00	216,454,500
安川電機	19,800	5,840.00	115,632,000
日本電産	17,200	14,925.00	256,710,000
日本電気	10,000	6,360.00	63,600,000
富士通	3,800	15,810.00	60,078,000
アンリツ	9,900	2,432.00	24,076,800
ソニー	30,600	12,200.00	373,320,000
TDK	6,800	16,180.00	110,024,000
アドバンテスト	17,700	9,530.00	168,681,000
デンソー	27,700	6,749.00	186,947,300
レーザーテック	9,000	14,170.00	127,530,000
村田製作所	14,500	9,848.00	142,796,000
三菱重工業	25,300	3,174.00	80,302,200
川崎重工業	33,200	2,454.00	81,472,800
ライフネット生命保険	5,700	1,502.00	8,561,400
トヨタ自動車	22,400	8,247.00	184,732,800
本田技研工業	20,200	3,088.00	62,377,600
小糸製作所	11,600	7,960.00	92,336,000
豊田合成	37,800	2,914.00	110,149,200
ネットワンシステムズ	16,900	3,405.00	57,544,500
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	30,600	2,598.00	79,498,800
HOYA	6,700	13,215.00	88,540,500
任天堂	1,900	68,610.00	130,359,000
伊藤忠商事	35,500	3,207.00	113,848,500
東京エレクトロン	4,600	43,140.00	198,444,000
三菱商事	39,700	2,984.00	118,464,800
岩谷産業	10,300	6,500.00	66,950,000
ユニ・チャーム	9,300	4,933.00	45,876,900
三菱UFJフィナンシャル・グループ	339,200	566.10	192,021,120
三井住友フィナンシャルグループ	47,800	3,816.00	182,404,800
ふくおかフィナンシャルグループ	20,200	2,073.00	41,874,600
SBIホールディングス	19,900	3,195.00	63,580,500
オリックス	69,300	1,861.00	128,967,300
第一生命ホールディングス	87,400	1,925.00	168,245,000
三菱地所	52,300	1,863.00	97,434,900
カチタス	5,900	3,145.00	18,555,500
東海旅客鉄道	8,500	17,725.00	150,662,500
西武ホールディングス	66,500	1,297.00	86,250,500
商船三井	53,900	3,170.00	170,863,000
日本航空	21,100	2,353.00	49,648,300
バリュエンスホールディングス	8,200	2,939.00	24,099,800
KDDI	21,000	3,358.00	70,518,000
エイチ・アイ・エス	28,500	2,325.00	66,262,500
ニトリホールディングス	3,600	21,185.00	76,266,000
ファーストリテイリング	700	102,650.00	71,855,000
ソフトバンクグループ	22,200	10,405.00	230,991,000
合計	2,523,500		8,360,890,290

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。