有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年2月18日-平成30年2月19日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成30年2月19日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ハイブリッド・セレクション・マザーファンド	2,220,550,266	11,218,219,943
親投資信託受益証券 合計		2,220,550,266	11,218,219,943
合計		2,220,550,266	11,218,219,943

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ハイブリッド・セレクション・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「ハイブリッド・セレクション・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成29年2月17日現在	平成30年2月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		774,911,535	876,403,472
株式		8,973,318,460	11,029,541,030
派生商品評価勘定		798,380	123,380
未収入金		130,564,655	74,803,127
未収配当金		7,188,500	9,000,700
前払金		-	33,179,720
差入委託証拠金		12,593,520	22,940,280
流動資産合計		9,899,375,050	12,045,991,709
資産合計		9,899,375,050	12,045,991,709
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		499,860	24,003,100
前受金		1,998,520	-
未払金		448,597,698	338,069,607
未払解約金		2,377,000	-
流動負債合計		453,473,078	362,072,707
負債合計		453,473,078	362,072,707
純資産の部
元本等
元本	※1	2,312,930,882	2,312,741,740
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,132,971,090	9,371,177,262
元本等合計		9,445,901,972	11,683,919,002
純資産合計		9,445,901,972	11,683,919,002
負債純資産合計		9,899,375,050	12,045,991,709

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成29年2月17日現在	平成30年2月19日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,423,674,674円	2,312,930,882円
		同期中追加設定元本額	810,220,015円	1,348,539,350円
		同期中一部解約元本額	920,963,807円	1,348,728,492円
		元本の内訳
	ファンド名
		ハイブリッド・セレクション	2,181,760,173円	2,220,550,266円
		みずほ日本株アクティブ・オープン	131,170,709円	92,191,474円
	計		2,312,930,882円	2,312,741,740円
2.	受益権の総数		2,312,930,882口	2,312,741,740口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成28年2月18日 至 平成29年2月17日	自 平成29年2月18日 至 平成30年2月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成29年2月17日現在	平成30年2月19日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成29年2月17日現在	平成30年2月19日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	1,043,309,764	995,812,262
合計	1,043,309,764	995,812,262

(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	平成29年2月17日 現在				平成30年2月19日 現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
先物取引
買 建	308,395,000	-	308,700,000	305,000	554,570,000	-	530,700,000	△23,870,000
合計	308,395,000	-	308,700,000	305,000	554,570,000	-	530,700,000	△23,870,000

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成29年2月17日現在	平成30年2月19日現在
1口当たり純資産額	4.0840円	5.0520円
(1万口当たり純資産額)	(40,840円)	(50,520円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

			平成30年2月19日現在
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
安藤・間	164,900	779.00	128,457,100
大成建設	18,000	5,360.00	96,480,000
日揮	29,000	2,425.00	70,325,000
リンクアンドモチベーション	148,200	1,016.00	150,571,200
ヤクルト本社	13,400	7,710.00	103,314,000
エムスリー	42,500	4,460.00	189,550,000
宝ホールディングス	54,500	1,340.00	73,030,000
伊藤園	15,500	4,575.00	70,912,500
キッコーマン	16,400	4,380.00	71,832,000
J.フロント リテイリング	37,800	1,954.00	73,861,200
ウエルシアホールディングス	12,000	4,775.00	57,300,000
セブン&アイ・ホールディングス	22,500	4,464.00	100,440,000
東レ	162,900	1,109.50	180,737,550
SUMCO	35,400	2,851.00	100,925,400
グリー	154,600	666.00	102,963,600
FFRI	18,500	3,570.00	66,045,000
LINE	20,200	4,440.00	89,688,000
昭和電工	3,900	5,190.00	20,241,000
ステラ ケミファ	16,900	2,674.00	45,190,600
三菱ケミカルホールディングス	143,000	1,103.50	157,800,500
宇部興産	17,500	3,470.00	60,725,000
旭有機材	26,000	2,053.00	53,378,000
日立化成	28,100	2,433.00	68,367,300
塩野義製薬	9,100	5,605.00	51,005,500
中外製薬	7,000	5,580.00	39,060,000
小野薬品工業	49,800	3,028.00	150,794,400
テルモ	19,000	5,580.00	106,020,000
JCRファーマ	11,600	5,340.00	61,944,000
そーせいグループ	9,500	10,040.00	95,380,000
第一三共	16,500	3,875.00	63,937,500
ナノキャリア	51,700	1,013.00	52,372,100
ジーンテクノサイエンス	12,200	2,999.00	36,587,800
ペプチドリーム	59,000	4,560.00	269,040,000
ヘリオス	22,000	1,785.00	39,270,000
トレンドマイクロ	18,600	6,120.00	113,832,000
エン・ジャパン	8,000	5,730.00	45,840,000
タカラバイオ	63,300	1,943.00	122,991,900
JXTGホールディングス	178,500	668.20	119,273,700
ジオスター	106,000	721.00	76,426,000
東洋炭素	44,000	3,510.00	154,440,000
MARUWA	12,200	8,650.00	105,530,000
三井金属鉱業	16,000	5,220.00	83,520,000
住友金属鉱山	34,500	5,259.00	181,435,500
古河電気工業	11,700	5,700.00	66,690,000
Gunosy	38,000	2,558.00	97,204,000
アマダホールディングス	20,000	1,435.00	28,700,000
牧野フライス製作所	70,000	1,076.00	75,320,000
日特エンジニアリング	18,500	4,145.00	76,682,500
豊田自動織機	8,100	6,870.00	55,647,000
SMC	1,600	47,280.00	75,648,000
新川	53,000	1,112.00	58,936,000
小松製作所	71,700	4,085.00	292,894,500
住友重機械工業	18,200	4,445.00	80,899,000
TOWA	32,000	1,590.00	50,880,000
CKD	36,000	2,583.00	92,988,000
ミネベアミツミ	75,700	2,454.00	185,767,800
THK	16,000	4,635.00	74,160,000
日立製作所	213,000	834.70	177,791,100
日本電産	10,300	16,415.00	169,074,500
アンリツ	55,000	1,321.00	72,655,000
ソニー	92,800	5,305.00	492,304,000
TDK	22,700	9,300.00	211,110,000
タムラ製作所	33,000	775.00	25,575,000
シスメックス	6,200	8,850.00	54,870,000
フェローテックホールディングス	26,800	2,495.00	66,866,000
ローム	5,800	11,200.00	64,960,000
太陽誘電	68,100	1,810.00	123,261,000
日東電工	8,000	8,452.00	67,616,000
川崎重工業	29,500	4,080.00	120,360,000
本田技研工業	35,500	3,851.00	136,710,500
スズキ	46,800	6,030.00	282,204,000
ヤマハ発動機	29,000	3,535.00	102,515,000
シークス	20,300	4,690.00	95,207,000
島津製作所	42,500	2,668.00	113,390,000
SCREENホールディングス	9,200	9,610.00	88,412,000
朝日インテック	35,200	4,155.00	146,256,000
CYBERDYNE	93,600	1,687.00	157,903,200
任天堂	2,600	46,790.00	121,654,000
岡村製作所	35,600	1,453.00	51,726,800
東京エレクトロン	6,500	20,655.00	134,257,500
日立ハイテクノロジーズ	22,300	5,160.00	115,068,000
日本ユニシス	44,100	2,197.00	96,887,700
三菱商事	37,400	3,091.00	115,603,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ	441,800	793.60	350,612,480
三井住友トラスト・ホールディングス	20,000	4,444.00	88,880,000
三井住友フィナンシャルグループ	57,600	4,831.00	278,265,600
群馬銀行	155,000	668.00	103,540,000
ふくおかフィナンシャルグループ	123,000	583.00	71,709,000
オリックス	93,200	1,933.00	180,155,600
野村ホールディングス	160,000	666.40	106,624,000
SOMPOホールディングス	22,100	4,170.00	92,157,000
三井不動産	32,000	2,651.50	84,848,000
三菱地所	36,600	1,914.50	70,070,700
商船三井	20,000	3,375.00	67,500,000
エフオン	50,000	1,139.00	56,950,000
東京都競馬	18,100	3,715.00	67,241,500
カプコン	27,000	4,345.00	117,315,000
ニトリホールディングス	6,400	18,045.00	115,488,000
ファーストリテイリング	4,200	43,670.00	183,414,000
ソフトバンクグループ	19,700	8,999.00	177,280,300
合計	4,739,200		11,029,541,030

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。