有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年2月18日-令和4年2月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年2月17日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ハイブリッド・セレクション・マザーファンド	1,478,868,756	9,371,147,646
親投資信託受益証券 合計		1,478,868,756	9,371,147,646
合計			9,371,147,646

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ハイブリッド・セレクション・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
ハイブリッド・セレクション・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年2月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	372,390,445
株式	9,035,861,770
派生商品評価勘定	194,010
未収入金	80,693,264
未収配当金	11,103,500
差入委託証拠金	7,950,000
流動資産合計	9,508,192,989
資産合計	9,508,192,989
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,032,310
前受金	1,015,000
未払金	131,426,935
未払解約金	3,530,000
流動負債合計	137,004,245
負債合計	137,004,245
純資産の部
元本等
元本	1,478,868,756
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,892,319,988
元本等合計	9,371,188,744
純資産合計	9,371,188,744
負債純資産合計	9,508,192,989

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年2月18日 至 2022年2月17日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2022年2月17日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,297,803,321円
		同期中追加設定元本額	416,236,308円
		同期中一部解約元本額	235,170,873円
		元本の内訳
		ファンド名
		ハイブリッド・セレクション	1,478,868,756円
		計	1,478,868,756円
2.		受益権の総数	1,478,868,756口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年2月18日 至 2022年2月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年2月17日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年2月17日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△124,077,795
合計	△124,077,795

(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	2022年2月17日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
買建	193,535,000	-	192,700,000	△835,000
合計	193,535,000	-	192,700,000	△835,000

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年2月17日現在
1口当たり純資産額	6.3367円
(1万口当たり純資産額)	(63,367円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2022年2月17日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ウエストホールディングス	13,200	4,170.00	55,044,000
INPEX	118,500	1,170.00	138,645,000
住友林業	27,400	2,338.00	64,061,200
ライト工業	50,100	1,936.00	96,993,600
エクシオグループ	36,500	2,432.00	88,768,000
森永乳業	9,900	5,650.00	55,935,000
アサヒグループホールディングス	21,600	5,219.00	112,730,400
味の素	23,800	3,303.00	78,611,400
ウエルシアホールディングス	7,300	3,060.00	22,338,000
東レ	190,800	680.30	129,801,240
FOOD & LIFE COMPANIES	13,500	3,765.00	50,827,500
GMOペイメントゲートウェイ	2,500	10,230.00	25,575,000
王子ホールディングス	103,700	624.00	64,708,800
イビデン	22,700	5,730.00	130,071,000
信越化学工業	8,400	18,245.00	153,258,000
三菱瓦斯化学	24,600	2,077.00	51,094,200
JSR	33,400	3,490.00	116,566,000
恵和	6,000	4,595.00	27,570,000
野村総合研究所	28,300	3,790.00	107,257,000
シンプレクス・ホールディングス	14,300	1,642.00	23,480,600
ADEKA	36,900	2,707.00	99,888,300
ミンカブ・ジ・インフォノイド	6,600	1,769.00	11,675,400
JMDC	4,500	5,660.00	25,470,000
アステラス製薬	29,600	2,018.00	59,732,800
塩野義製薬	5,900	7,634.00	45,040,600
中外製薬	10,600	3,868.00	41,000,800
第一三共	49,400	2,483.50	122,684,900
ラウンドワン	83,000	1,418.00	117,694,000
Zホールディングス	77,000	546.30	42,065,100
トレンドマイクロ	14,100	6,000.00	84,600,000
リソー教育	35,500	389.00	13,809,500
サイバーエージェント	14,100	1,497.00	21,107,700
富士フイルムホールディングス	19,500	7,633.00	148,843,500
タカラバイオ	9,700	2,368.00	22,969,600
AGC	8,300	5,610.00	46,563,000
日本製鉄	28,400	2,014.00	57,197,600
東京製鐵	50,100	1,136.00	56,913,600
住友金属鉱山	8,200	5,325.00	43,665,000
フジクラ	147,300	663.00	97,659,900
LIXIL	12,900	2,576.00	33,230,400
リクルートホールディングス	23,100	4,828.00	111,526,800
エアトリ	6,000	3,470.00	20,820,000
豊田自動織機	13,100	9,170.00	120,127,000
SMC	1,400	68,710.00	96,194,000
TOWA	23,800	2,310.00	54,978,000
ダイキン工業	4,600	21,765.00	100,119,000
CKD	20,200	2,047.00	41,349,400
日本ピラー工業	13,300	2,915.00	38,769,500
日立製作所	29,800	6,150.00	183,270,000
富士電機	29,700	6,170.00	183,249,000
安川電機	9,100	4,855.00	44,180,500
ベイカレント・コンサルティング	300	39,950.00	11,985,000
日本電産	8,400	10,060.00	84,504,000
日本電気	18,600	5,140.00	95,604,000
ソニーグループ	24,900	12,160.00	302,784,000
TDK	22,500	4,730.00	106,425,000
キーエンス	2,500	54,880.00	137,200,000
日置電機	7,500	6,520.00	48,900,000
シスメックス	3,600	8,771.00	31,575,600
デンソー	18,400	8,523.00	156,823,200
レーザーテック	1,500	22,000.00	33,000,000
ファナック	4,800	22,780.00	109,344,000
ローム	9,000	9,530.00	85,770,000
浜松ホトニクス	13,400	5,680.00	76,112,000
村田製作所	6,900	8,116.00	56,000,400
HYUGA PRIMARY CARE	5,500	4,120.00	22,660,000
いすゞ自動車	29,700	1,591.00	47,252,700
トヨタ自動車	170,500	2,160.50	368,365,250
本田技研工業	26,800	3,681.00	98,650,800
ネットワンシステムズ	9,500	2,800.00	26,600,000
ニコン	36,800	1,365.00	50,232,000
オリンパス	58,800	2,268.50	133,387,800
HOYA	7,000	15,485.00	108,395,000
朝日インテック	14,400	2,197.00	31,636,800
任天堂	3,500	58,760.00	205,660,000
伊藤忠商事	35,600	3,849.00	137,024,400
東京エレクトロン	2,900	58,220.00	168,838,000
三菱商事	46,900	4,120.00	193,228,000
岩谷産業	7,600	5,370.00	40,812,000
ライフコーポレーション	10,300	3,020.00	31,106,000
エイチ・ツー・オー リテイリング	36,300	886.00	32,161,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ	332,100	738.80	245,355,480
三井住友フィナンシャルグループ	45,900	4,321.00	198,333,900
ふくおかフィナンシャルグループ	37,500	2,442.00	91,575,000
オリックス	59,000	2,376.00	140,184,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	41,700	3,999.00	166,758,300
第一生命ホールディングス	67,800	2,658.00	180,212,400
三井不動産	40,800	2,585.00	105,468,000
東京建物	57,100	1,813.00	103,522,300
東海旅客鉄道	10,500	16,350.00	171,675,000
商船三井	12,900	9,040.00	116,616,000
日本航空	14,800	2,411.00	35,682,800
日本電信電話	51,700	3,288.00	169,989,600
KDDI	36,100	3,780.00	136,458,000
イーレックス	8,400	1,699.00	14,271,600
東京瓦斯	19,200	2,341.00	44,947,200
スクウェア・エニックス・ホールディングス	5,400	5,530.00	29,862,000
ダイセキ	18,700	4,395.00	82,186,500
ミスミグループ本社	24,200	3,600.00	87,120,000
ソフトバンクグループ	20,300	5,117.00	103,875,100
合計	3,130,700		9,035,861,770

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。