有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/02/18-2023/02/17)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年2月17日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ハイブリッド・セレクション・マザーファンド	1,469,630,039	9,563,029,626
親投資信託受益証券 合計		1,469,630,039	9,563,029,626
合計			9,563,029,626

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ハイブリッド・セレクション・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
ハイブリッド・セレクション・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年2月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	101,435,202
株式	9,453,788,160
未収入金	183,784,850
未収配当金	6,599,350
流動資産合計	9,745,607,562
資産合計	9,745,607,562
負債の部
流動負債
未払金	178,290,599
未払解約金	4,240,000
流動負債合計	182,530,599
負債合計	182,530,599
純資産の部
元本等
元本	1,469,630,039
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,093,446,924
元本等合計	9,563,076,963
純資産合計	9,563,076,963
負債純資産合計	9,745,607,562

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年2月18日 至 2023年2月17日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2023年2月17日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,478,868,756円
		同期中追加設定元本額	249,880,937円
		同期中一部解約元本額	259,119,654円
		元本の内訳
		ファンド名
		ハイブリッド・セレクション	1,469,630,039円
		計	1,469,630,039円
2.		受益権の総数	1,469,630,039口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2022年2月18日 至 2023年2月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年2月17日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年2月17日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	335,142,939
合計	335,142,939

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2023年2月17日現在
1口当たり純資産額	6.5071円
(1万口当たり純資産額)	(65,071円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2023年2月17日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ウエストホールディングス	12,700	3,540.00	44,958,000
INPEX	61,700	1,438.00	88,724,600
西松建設	18,500	3,500.00	64,750,000
エクシオグループ	22,100	2,362.00	52,200,200
ディップ	22,000	3,720.00	81,840,000
エムスリー	26,600	3,348.00	89,056,800
円谷フィールズホールディングス	7,700	4,040.00	31,108,000
味の素	19,300	4,038.00	77,933,400
ニチレイ	38,400	2,678.00	102,835,200
J.フロント リテイリング	72,300	1,247.00	90,158,100
東レ	259,900	788.00	204,801,200
アズーム	16,000	5,060.00	80,960,000
コメダホールディングス	33,400	2,330.00	77,822,000
FOOD & LIFE COMPANIES	22,400	3,545.00	79,408,000
セーレン	19,100	2,508.00	47,902,800
GMOペイメントゲートウェイ	8,100	11,480.00	92,988,000
クレハ	10,100	8,210.00	82,921,000
イビデン	10,900	4,565.00	49,758,500
信越化学工業	9,800	19,275.00	188,895,000
プラスアルファ・コンサルティング	31,300	2,810.00	87,953,000
JSR	18,000	3,130.00	56,340,000
ビジョナル	8,300	8,940.00	74,202,000
野村総合研究所	44,900	2,970.00	133,353,000
シンプレクス・ホールディングス	40,700	2,311.00	94,057,700
メルカリ	16,200	2,539.00	41,131,800
JMDC	13,800	4,360.00	60,168,000
武田薬品工業	22,500	4,182.00	94,095,000
アステラス製薬	34,000	1,927.00	65,518,000
中外製薬	21,500	3,556.00	76,454,000
エーザイ	3,700	7,625.00	28,212,500
ロート製薬	25,200	2,624.00	66,124,800
JCRファーマ	22,800	1,557.00	35,499,600
第一三共	40,800	4,300.00	175,440,000
ペプチドリーム	46,400	1,887.00	87,556,800
大塚商会	10,400	4,560.00	47,424,000
坪田ラボ	52,000	800.00	41,600,000
富士フイルムホールディングス	18,600	6,399.00	119,021,400
資生堂	14,200	6,159.00	87,457,800
KeePer技研	22,200	3,505.00	77,811,000
ディスコ	1,900	40,300.00	76,570,000
インソース	54,800	1,362.00	74,637,600
SMC	1,500	67,100.00	100,650,000
荏原製作所	16,000	5,550.00	88,800,000
ダイキン工業	8,700	23,085.00	200,839,500
ホシザキ	23,600	4,655.00	109,858,000
日立製作所	28,400	6,988.00	198,459,200
富士電機	21,300	5,230.00	111,399,000
安川電機	22,800	5,130.00	116,964,000
ベイカレント・コンサルティング	11,300	5,550.00	62,715,000
JVCケンウッド	257,000	389.00	99,973,000
ソニーグループ	33,500	11,480.00	384,580,000
TDK	24,800	4,595.00	113,956,000
横河電機	24,700	2,086.00	51,524,200
キーエンス	4,600	58,870.00	270,802,000
デンソー	17,100	7,404.00	126,608,400
レーザーテック	2,900	22,285.00	64,626,500
浜松ホトニクス	13,700	6,640.00	90,968,000
Macbee Planet	5,500	12,630.00	69,465,000
フーディソン	15,300	2,160.00	33,048,000
ライフネット生命保険	52,700	1,256.00	66,191,200
トヨタ自動車	96,500	1,907.50	184,073,750
本田技研工業	14,800	3,438.00	50,882,400
スズキ	28,700	4,810.00	138,047,000
ネットワンシステムズ	29,400	3,305.00	97,167,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	73,300	2,553.00	187,134,900
サイゼリヤ	25,900	3,095.00	80,160,500
オリンパス	58,900	2,301.50	135,558,350
HOYA	11,300	13,470.00	152,211,000
パラマウントベッドホールディングス	19,100	2,363.00	45,133,300
広済堂ホールディングス	25,700	2,335.00	60,009,500
任天堂	10,300	5,456.00	56,196,800
伊藤忠商事	46,100	4,135.00	190,623,500
丸紅	62,900	1,755.00	110,389,500
東京エレクトロン	2,800	46,190.00	129,332,000
三菱商事	23,600	4,696.00	110,825,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ	337,000	981.00	330,597,000
三井住友フィナンシャルグループ	48,200	5,924.00	285,536,800
ふくおかフィナンシャルグループ	42,600	3,050.00	129,930,000
野村ホールディングス	60,600	548.10	33,214,860
第一生命ホールディングス	29,500	2,988.00	88,146,000
三井不動産	28,900	2,457.00	71,007,300
東海旅客鉄道	8,500	15,220.00	129,370,000
西武ホールディングス	43,800	1,398.00	61,232,400
セイノーホールディングス	70,700	1,372.00	97,000,400
日本電信電話	44,200	3,888.00	171,849,600
KDDI	19,600	3,991.00	78,223,600
関西電力	44,700	1,280.00	57,216,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	19,400	6,350.00	123,190,000
コナミグループ	15,300	6,400.00	97,920,000
ニトリホールディングス	7,500	16,065.00	120,487,500
ファーストリテイリング	700	82,890.00	58,023,000
ソフトバンクグループ	17,700	5,764.00	102,022,800
合計	3,208,800		9,453,788,160

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。