有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年2月18日-平成28年2月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成28年2月17日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ハイブリッド・セレクション・マザーファンド	2,244,777,192	6,851,508,945
親投資信託受益証券 合計		2,244,777,192	6,851,508,945
合計		2,244,777,192	6,851,508,945

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ハイブリッド・セレクション・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「ハイブリッド・セレクション・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成27年2月17日現在	平成28年2月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		511,396,794	311,080,231
株式		10,723,093,570	7,018,138,100
派生商品評価勘定		22,350,280	-
未収入金		358,601,626	124,444,620
未収配当金		6,559,200	7,729,070
前払金		-	39,610,508
差入委託証拠金		14,840,280	15,039,492
流動資産合計		11,636,841,750	7,516,042,021
資産合計		11,636,841,750	7,516,042,021
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	43,947,128
前受金		21,150,280	-
未払金		218,649,240	64,510,014
未払解約金		73,314,000	10,000,000
流動負債合計		313,113,520	118,457,142
負債合計		313,113,520	118,457,142
純資産の部
元本等
元本	※1	3,433,418,548	2,423,674,674
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,890,309,682	4,973,910,205
元本等合計		11,323,728,230	7,397,584,879
純資産合計		11,323,728,230	7,397,584,879
負債純資産合計		11,636,841,750	7,516,042,021

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成27年2月17日現在	平成28年2月17日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,462,426,216円	3,433,418,548円
		同期中追加設定元本額	2,146,486,697円	690,536,859円
		同期中一部解約元本額	2,175,494,365円	1,700,280,733円
		元本の内訳
	ファンド名
		ハイブリッド・セレクション	3,202,126,306円	2,244,777,192円
		みずほ日本株アクティブ・オープン	231,292,242円	178,897,482円
	計		3,433,418,548円	2,423,674,674円
2.	受益権の総数		3,433,418,548口	2,423,674,674口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成26年2月18日 至 平成27年2月17日	自 平成27年2月18日 至 平成28年2月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成27年2月17日現在	平成28年2月17日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成27年2月17日現在	平成28年2月17日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	955,859,659	△1,263,369,534
合計	955,859,659	△1,263,369,534

(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類					平成27年2月17日 現在				平成28年2月17日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引
	先物取引
		買 建			416,840,000	-	439,200,000	22,360,000	324,440,000	-	280,500,000	△43,940,000
合計					416,840,000	-	439,200,000	22,360,000	324,440,000	-	280,500,000	△43,940,000

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成27年2月17日現在	平成28年2月17日現在
1口当たり純資産額	3.2981円	3.0522円
(1万口当たり純資産額)	(32,981円)	(30,522円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

			平成28年2月17日現在
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
安藤・間	129,000	523.00	67,467,000
大成建設	90,000	711.00	63,990,000
清水建設	80,000	856.00	68,480,000
東亜建設工業	200,000	242.00	48,400,000
大和ハウス工業	19,000	2,953.50	56,116,500
ネクスト	59,000	1,021.00	60,239,000
ミクシィ	12,000	3,360.00	40,320,000
GCAサヴィアン	80,200	874.00	70,094,800
テンプホールディングス	25,000	1,507.00	37,675,000
明治ホールディングス	9,000	9,020.00	81,180,000
ツクイ	44,000	1,333.00	58,652,000
味の素	16,000	2,754.50	44,072,000
アリアケジャパン	7,000	6,430.00	45,010,000
あい ホールディングス	30,000	2,563.00	76,890,000
マツモトキヨシホールディングス	11,000	5,220.00	57,420,000
スタートトゥデイ	18,000	3,385.00	60,930,000
ウエルシアホールディングス	8,000	5,570.00	44,560,000
シュッピン	47,000	979.00	46,013,000
ユニゾホールディングス	10,000	3,695.00	36,950,000
セブン&アイ・ホールディングス	14,000	4,604.00	64,456,000
トリドール	19,000	2,239.00	42,541,000
東レ	149,000	908.10	135,306,900
ファインデックス	29,000	843.00	24,447,000
FFRI	6,000	5,120.00	30,720,000
GMOペイメントゲートウェイ	8,500	5,520.00	46,920,000
東ソー	99,000	422.00	41,778,000
セントラル硝子	138,000	545.00	75,210,000
第一稀元素化学工業	8,000	2,970.00	23,760,000
ステラ ケミファ	19,000	1,956.00	37,164,000
三菱ケミカルホールディングス	70,000	601.80	42,126,000
ダイセル	36,000	1,524.00	54,864,000
宇部興産	310,000	195.00	60,450,000
セプテーニ・ホールディングス	26,000	1,818.00	47,268,000
花王	7,000	5,591.00	39,137,000
塩野義製薬	8,400	4,410.00	37,044,000
日本新薬	9,000	3,760.00	33,840,000
中外製薬	10,500	3,200.00	33,600,000
小野薬品工業	6,400	18,625.00	119,200,000
参天製薬	16,000	1,649.00	26,384,000
テルモ	13,000	3,750.00	48,750,000
JCRファーマ	17,500	1,885.00	32,987,500
そーせいグループ	6,500	12,340.00	80,210,000
キョーリン製薬ホールディングス	24,000	2,075.00	49,800,000
ナノキャリア	30,000	861.00	25,830,000
ダイト	21,000	2,524.00	53,004,000
UMNファーマ	12,000	1,978.00	23,736,000
ペプチドリーム	34,500	3,575.00	123,337,500
サンバイオ	27,000	755.00	20,385,000
ヘリオス	25,800	1,138.00	29,360,400
リゾートトラスト	21,000	2,560.00	53,760,000
大塚商会	7,000	5,370.00	37,590,000
東映アニメーション	8,000	4,495.00	35,960,000
デジタルガレージ	46,000	1,690.00	77,740,000
エン・ジャパン	10,000	2,894.00	28,940,000
タカラバイオ	62,000	1,011.00	62,682,000
新日鐵住金	27,000	1,906.00	51,462,000
神戸製鋼所	140,000	86.00	12,040,000
大阪チタニウムテクノロジーズ	24,000	1,600.00	38,400,000
リクルートホールディングス	10,000	3,355.00	33,550,000
アマダホールディングス	71,000	1,082.00	76,822,000
アイダエンジニアリング	34,000	862.00	29,308,000
牧野フライス製作所	89,000	722.00	64,258,000
TOWA	86,000	627.00	53,922,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	15,000	2,540.00	38,100,000
クボタ	22,000	1,485.50	32,681,000
帝国電機製作所	24,000	667.00	16,008,000
ダイフク	46,000	1,800.00	82,800,000
明電舎	113,000	461.00	52,093,000
ダブル・スコープ	10,000	3,650.00	36,500,000
ダイヘン	185,000	455.00	84,175,000
日本電気	400,000	275.00	110,000,000
富士通	155,000	391.00	60,605,000
サン電子	56,000	527.00	29,512,000
パナソニック	75,000	877.00	65,775,000
ソニー	106,000	2,481.00	262,986,000
TDK	15,000	5,810.00	87,150,000
イリソ電子工業	5,500	4,770.00	26,235,000
浜松ホトニクス	15,000	2,724.00	40,860,000
村田製作所	6,000	13,595.00	81,570,000
東海理化電機製作所	19,000	2,449.00	46,531,000
日産自動車	48,000	979.70	47,025,600
トヨタ自動車	28,000	6,076.00	170,128,000
ケーヒン	30,000	1,550.00	46,500,000
アイシン精機	9,000	4,485.00	40,365,000
本田技研工業	23,000	2,958.00	68,034,000
富士重工業	49,000	3,676.00	180,124,000
ドウシシャ	19,000	2,126.00	40,394,000
島津製作所	29,000	1,766.00	51,214,000
スター精密	25,000	1,255.00	31,375,000
ニコン	61,000	1,695.00	103,395,000
オリンパス	17,000	4,010.00	68,170,000
朝日インテック	17,000	4,665.00	79,305,000
ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング	30,000	1,292.00	38,760,000
CYBERDYNE	63,000	1,639.00	103,257,000
ヤマハ	15,000	2,960.00	44,400,000
日本瓦斯	21,000	2,158.00	45,318,000
エイチ・ツー・オー リテイリング	33,000	1,840.00	60,720,000
イズミ	15,000	4,265.00	63,975,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	275,800	489.00	134,866,200
三井住友トラスト・ホールディングス	142,000	328.30	46,618,600
三井住友フィナンシャルグループ	32,600	3,139.00	102,331,400
みずほフィナンシャルグループ	540,000	168.70	91,098,000
オリックス	75,000	1,388.50	104,137,500
第一生命保険	19,000	1,323.50	25,146,500
三井不動産	43,000	2,568.50	110,445,500
レオパレス21	120,000	616.00	73,920,000
日本航空	20,000	4,007.00	80,140,000
ANAホールディングス	195,000	309.00	60,255,000
近鉄エクスプレス	44,600	1,572.00	70,111,200
日本電信電話	25,000	4,871.00	121,775,000
NTTドコモ	15,000	2,641.00	39,615,000
GMOインターネット	52,000	1,169.00	60,788,000
九州電力	45,000	1,110.00	49,950,000
電源開発	8,000	3,395.00	27,160,000
ファーストエスコ	66,000	460.00	30,360,000
エイチ・アイ・エス	14,000	3,355.00	46,970,000
ニトリホールディングス	10,000	8,190.00	81,900,000
合計	6,270,800		7,018,138,100

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。