有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)

【提出】
2017/05/30 9:04
【資料】
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【項目】
54項目
エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成29年 3月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金1,007,029,092
コール・ローン248,901,090
国債証券14,524,404,775
特殊債券2,000,793,156
社債券8,287,164,024
派生商品評価勘定720,000
未収入金107,635,881
未収利息337,359,782
前払費用32,879,821
流動資産合計26,546,887,621
資産合計26,546,887,621
負債の部
流動負債
未払金53,334,375
未払解約金165,870,000
未払利息482
流動負債合計219,204,857
負債合計219,204,857
純資産の部
元本等
元本4,790,051,153
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)21,537,631,611
元本等合計26,327,682,764
純資産合計26,327,682,764
負債純資産合計26,546,887,621

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 3月 6日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額5.4963円
(10,000口当たり純資産額)(54,963円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成28年 9月 6日
至 平成29年 3月 6日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年 3月 6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年 3月 6日現在
期首平成28年 9月 6日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額6,381,382,160円
同期中における追加設定元本額39,214,957円
同期中における一部解約元本額1,630,545,964円
期末元本額4,790,051,153円
期末元本額の内訳*
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)4,265,211,330円
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)522,856,874円
野村新興国債券投信・為替ヘッジあり(年1回決算型)551,456円
野村新興国債券投信・為替ヘッジなし(年1回決算型)1,431,493円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年 3月 6日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(平成29年 3月 6日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券米ドルARAB REPUBLIC OF EGYPT1,500,000.001,553,805.00
ARAB REPUBLIC OF EGYPT1,500,000.001,468,230.00
ARAB REPUBLIC OF EGYPT1,000,000.001,065,390.00
ARGENT-GLOBAL1,000,000.001,507,190.80
BOLIVARIAN REP OF VZLA500,000.00330,875.00
BRAZIL GLOBAL2,000,000.002,245,000.00
DOMINICAN REPUBLIC2,000,000.002,212,500.00
DOMINICAN REPUBLIC2,000,000.002,171,000.00
DOMINICAN REPUBLIC1,500,000.001,541,250.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL3,500,000.003,061,625.00
GOVERNMENT OF JAMAICA500,000.00575,640.00
HONDURAS GOVERNMENT1,000,000.001,099,710.00
HUNGARY1,000,000.001,104,212.00
INDONESIA GLOBAL1,350,000.001,650,376.35
IRAQ GLOBAL1,000,000.00881,100.00
ISLAMIC REP OF PAKISTAN2,000,000.002,137,480.00
IVORY COAST2,940,000.002,738,610.00
LEBANESE REPUBLIC3,000,000.002,998,170.00
MONGOLIA INTL BOND750,000.00872,094.00
NORTHERN LIGHTS III BV312,500.00319,687.50
REPUBLIC OF ANGOLA1,000,000.001,013,750.00
REPUBLIC OF ARGENTINA3,000,000.003,169,500.00
REPUBLIC OF ARGENTINA2,000,000.002,026,500.00
REPUBLIC OF ARGENTINA2,000,000.002,017,500.00
REPUBLIC OF ARGENTINA1,000,000.00966,000.00
REPUBLIC OF AZERBAIJAN1,000,000.001,014,081.00
REPUBLIC OF COLOMBIA3,000,000.003,075,000.00
REPUBLIC OF COLOMBIA3,000,000.003,167,250.00
REPUBLIC OF COLOMBIA1,000,000.00991,500.00
REPUBLIC OF COSTA RICA2,000,000.001,915,280.00
REPUBLIC OF COSTA RICA1,000,000.00968,780.00
REPUBLIC OF ECUADOR2,000,000.002,219,340.00
REPUBLIC OF ECUADOR1,000,000.001,075,000.00
REPUBLIC OF GHANA1,000,000.001,047,350.00
REPUBLIC OF GHANA1,000,000.00971,875.00
REPUBLIC OF GHANA500,000.00483,175.00
REPUBLIC OF HONDURAS500,000.00567,345.00
REPUBLIC OF HUNGARY3,500,000.003,918,512.50
REPUBLIC OF INDONESIA2,250,000.002,390,487.75
REPUBLIC OF INDONESIA3,000,000.003,110,874.00
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN500,000.00581,150.00
REPUBLIC OF NAMIBIA3,000,000.003,040,500.00
REPUBLIC OF NIGERIA750,000.00795,390.00
REPUBLIC OF NIGERIA2,000,000.002,051,460.00
REPUBLIC OF NIGERIA500,000.00524,850.00
REPUBLIC OF PANAMA3,000,000.003,030,000.00
REPUBLIC OF PARAGUAY750,000.00773,152.50
REPUBLIC OF PARAGUAY500,000.00515,440.00
REPUBLIC OF PHILIPPINES3,000,000.003,195,480.00
REPUBLIC OF PHILIPPINES3,500,000.003,575,348.00
REPUBLIC OF POLAND500,000.00493,232.50
REPUBLIC OF SENEGAL2,000,000.002,028,170.00
REPUBLIC OF SERBIA2,000,000.002,059,200.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA500,000.00509,030.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA500,000.00475,875.00
REPUBLIC OF SRI LANKA500,000.00530,650.00
REPUBLIC OF SRI LANKA1,500,000.001,553,859.00
REPUBLIC OF TURKEY2,500,000.002,255,455.00
REPUBLIC OF TURKEY1,500,000.001,408,471.50
REPUBLIC OF TURKEY2,500,000.002,369,260.00
REPUBLICA ORIENT URUGUAY1,000,000.00940,000.00
RUSSIA2,568,000.003,088,020.00
RUSSIAN FEDERATION8,000,000.008,596,592.00
RUSSIAN FEDERATION1,600,000.001,735,840.00
UKRAINE GOVERNMENT REGS250,000.00251,250.00
UKRAINE GOVERNMENT REGS1,913,000.001,895,783.00
UKRAINE GOVERNMENT REGS913,000.00895,762.56
UKRAINE GOVERNMENT REGS913,000.00883,784.00
UKRAINE GOVERNMENT REGS913,000.00873,101.90
UKRAINE GOVERNMENT REGS913,000.00860,935.26
UKRAINE GOVERNMENT REGS500,000.00466,500.00
UNITED MEXICAN STATES1,000,000.00972,910.00
UNITED MEXICAN STATES2,000,000.001,922,000.00
UNITED MEXICAN STATES2,000,000.001,805,000.00
URUGUAY GLOBAL1,500,000.001,937,250.00
VENEZUELA GLOBAL2,000,000.001,119,660.00
小計銘柄数:76124,585,500.00127,653,408.12
(14,524,404,775)
組入時価比率:55.2%58.5%
合計14,524,404,775
(14,524,404,775)
特殊債券米ドルBANCO NAC DE DESEN ECONO2,000,000.002,152,080.00
BANQUE CENT DE TUNISIE1,000,000.00947,200.00
DEVELOPMENT BANK OF KAZA1,200,000.001,194,048.00
ESKOM HOLDINGS LIMITED2,000,000.002,079,500.00
EXPORT CREDIT BANK OF TU1,400,000.001,362,501.00
PERTAMINA PERSERO PT3,000,000.003,072,603.00
PERTAMINA PT750,000.00790,059.75
PERTAMINA PT1,500,000.001,653,109.50
PETRONAS CAPITAL LTD2,000,000.002,008,830.00
PETRONAS CAPITAL LTD1,800,000.001,830,101.40
TRANSNET SOC LTD500,000.00494,720.00
小計銘柄数:1117,150,000.0017,584,752.65
(2,000,793,156)
組入時価比率:7.6%8.1%
合計2,000,793,156
(2,000,793,156)
社債券米ドルAEROPUERTOS ARGENT 20001,695,000.001,756,443.75
BANCO DE COSTA RICA1,000,000.001,018,600.00
BANCO NAL COSTA RICA500,000.00515,290.00
BRASKEM FINANCE LTD1,000,000.001,047,500.00
CABLEVISION SA300,000.00315,562.50
CEMEX SAB DE CV2,000,000.002,255,000.00
CIA LATINO AMERICANA500,000.00508,750.00
CNOOC CURTIS FUNDING NO.1,800,000.001,901,520.00
CNPC GENERAL CAPITAL1,000,000.001,040,493.90
COMISION FED DE ELECTRIC1,500,000.001,535,250.00
COMISION FEDERAL DE ELEC1,000,000.00997,500.00
EMPRESA NACIONAL DEL PET3,000,000.002,917,564.80
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)1,500,000.001,622,250.00
GRUPO POSADAS SAB CV500,000.00517,500.00
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA3,000,000.003,194,970.00
KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY1,250,000.001,354,656.25
KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB750,000.00811,800.00
KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB1,673,000.001,852,178.30
KOC HOLDINGS AS1,925,000.001,947,214.50
MARFRIG HOLDING EUROPE B500,000.00526,400.00
MEXICO CITY AIRPORT TRUS500,000.00479,750.00
MEXICO CITY ARPT TRUST2,000,000.001,995,000.00
PAMPA ENERGIA SA2,100,000.002,121,000.00
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR2,500,000.002,712,500.00
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR1,000,000.00970,000.00
PETROBRAS GLOBAL FINANCE1,100,000.001,228,370.00
PETROBRAS GLOBAL FINANCE382,000.00393,364.50
PETROBRAS GLOBAL FINANCE500,000.00523,000.00
PETROBRAS INTL FIN CO2,000,000.001,827,500.00
PETROLEOS DE VENEZUELA S1,375,000.001,323,698.75
PETROLEOS DE VENEZUELA S7,681,000.006,302,260.50
PETROLEOS DE VENEZUELA S4,895,000.002,465,856.25
PETROLEOS MEXICA PEMEX4,670,000.004,792,587.50
PETROLEOS MEXICANOS2,350,000.002,239,550.00
PETROLEOS MEXICANOS1,000,000.001,067,000.00
PETROLEOS MEXICANOS1,000,000.00995,000.00
SINOCHEM OVERSEAS CAPITA1,250,000.001,317,895.00
SINOPEC GRP OVERSEA 20122,000,000.002,065,928.00
STATE GRID OVERSEAS INV750,000.00752,195.25
STATE OIL CO OF THE AZER1,000,000.00982,099.00
TRANSPORT DE GAS DEL SUR375,000.00405,558.75
TURKIYE HALK BANKASI2,500,000.002,405,962.50
VTR FINANCE BV2,500,000.002,672,500.00
YAPI VE KREDI BANKASI AS1,500,000.001,509,960.00
YPF SOCIEDAD ANONIMA1,500,000.001,650,000.00
小計銘柄数:4574,821,000.0072,834,980.00
(8,287,164,024)
組入時価比率:31.5%33.4%
合計8,287,164,024
(8,287,164,024)
合計24,812,361,955
(24,812,361,955)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類平成29年 3月 6日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建171,375,000-170,655,000720,000
米ドル171,375,000-170,655,000720,000
合計171,375,000-170,655,000720,000

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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