- #1 その他の手数料等（連結）
(a)株式等の売買委託手数料、先物取引やオプション取引等に要する費用
(b)外貨建資産の保管費用
(c)借入金の利息、受託銀行等の立替えた立替金の利息
2014/04/25 9:41- #2 その他の関係法人の概況（連結）
(1)投資顧問会社
| | (2012年12月末日現在) |
| ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー(GSAMニューヨーク) | 293.5百万米ドル(25,411百万円1米ドル=86.58円) | GSAMニューヨークは、米国において、内外の有価証券等に係る投資顧問業務およびその他付帯関連する一切の業務を営んでいます。 |
| ゴールドマン・サックス(シンガポール)ピーティーイー(GSAMシンガポール) | 47.42百万米ドル(4,106百万円。1米ドル=86.58円) | ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーの子会社であるGSAMシンガポールは、シンガポールにおいて、投資銀行業務、トレーディングおよび自己勘定投資ならびに証券関連サービスを営んでおり、その資産運用部門は内外の有価証券等に係る投資顧問業務、その他付帯関連する一切の業務を営んでいます。 |
(2)受託銀行
- #3 ファンドの仕組み（連結）
ゴールドマン・サックスは、1869年(明治2年)創立の世界有数の金融グループのひとつであり、世界の主要都市に拠点を有し、世界中の政府機関・企業・金融機関等に対して、投資銀行業務・証券売買業務・為替商品取引・資産運用業務など、多岐にわたる金融サービスを提供しています。
ゴールドマン・サックスの資産運用グループであるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(GSAM)は、1988年の設立以来、世界各国の投資家に資産運用サービスを提供しており、2013年12月末現在、グループ全体で8,076億米ドル(約85.1兆円*)の資産を運用しています。
*米ドルの円貨換算は便宜上、2013年12月30日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=105.39円)により、計算しております。
2014/04/25 9:41- #4 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
追加型・・・一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
内外・・・投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券・・・投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
2014/04/25 9:41- #5 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2014年2月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(親投資信託を除きます。)。
| 種類 | 本数 | 純資産総額(円) |
| 追加型株式投資信託 | 100 | 1,475,620,880,760 |
| 合計 | 100 | 1,475,620,880,760 |
- #6 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
以下の支払先が行う本ファンドに関する業務の対価として本ファンドから支払われる信託報酬は、本ファンドの信託財産の計算期間を通じて毎日、本ファンドの信託財産の純
資産総額に年率1.134%(税抜1.05%)を乗じて得た額とします。委託会社、受託銀行および販売会社間の配分については以下のとおりとします。なお、販売会社の間における配分については販売会社の取扱いにかかる純
資産総額に応じて決められます。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託銀行 |
| 純資産総額に対し年率0.540%(税抜0.5%) | 純資産総額に対し年率0.540%(税抜0.5%) | 純資産総額に対し年率0.054%(税抜0.05%) |
なお、委託会社の報酬には、GSAMロンドン、GSAMニューヨークおよびGSAMシンガポールへの投資顧問報酬が含まれます。投資顧問報酬の信託財産からの直接的な支払いは行いません。
- #7 受益者の権利等（連結）
(2)償還金の受領権に関する内容および権利行使の手続
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、原則として信託終了日から起算して5営業日までに販売会社を通じて信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者への支払いを開始します。
受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託銀行から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
2014/04/25 9:41- #8 委託会社等の概況（連結）
② 投資運用の意思決定機構
委託会社における投資運用の意思決定は運用本部所属の各部において行われます。運用本部は以下のような部によって構成されています。運用本部の各部では株式運用部長、計量運用部長および債券通貨運用部長がその所属員を指揮監督し、部の業務を統括しています。株式運用部は、日本株の運用を、計量運用部は、計量運用によるタイミング戦略、株式国別配分、債券国別配分および通貨配分などの各戦略をはじめとする多資産クラスの運用ならびに計量運用手法による株式の運用を、債券通貨運用部は、債券および通貨の運用をそれぞれ担当します。それぞれの運用部は各資産クラスの運用について独立した責任と権限をもち、投資運用に関する意思決定を行います。また、運用本部には、上記のほかに、戦略株式運用部、運用投資戦略部、オルタナティブ・インベストメンツ・アンド・マネージャー・セレクション部、不動産運用部およびマルチプロダクト・ファンド室があります。
投資運用の意思決定には、委託会社が属するゴールドマン・サックスの資産運用グループのリソースが活用されます。委託会社の運用本部はゴールドマン・サックスの資産運用グループのポートフォリオ・マネジメント・チームの構成員として、他の構成員たる様々な地域のポートフォリオ・マネジメント・チームとグローバルな情報交換を行っています。
2014/04/25 9:41- #9 投資リスク（連結）
3.為替リスク
本ファンドの実質的な主要投資対象は外貨建資産であり、一般に外貨建資産への投資には為替リスクが伴いますが、本ファンドは、対円で為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。なお、為替ヘッジを行うにあたりヘッジ・コストがかかります(ヘッジ・コストとは、為替ヘッジを行う通貨の金利と円の金利の差に相当し、円の金利の方が低い場合この金利差分収益が低下します。)。また、本ファンドは、ヘッジ目的に限らず、ファンド全体の収益向上を目指す目的でも為替予約取引等により多通貨運用を行います。したがって、本ファンドへの投資には為替変動リスクが伴います。
4.期限前償還リスク/期限延長リスク
2014/04/25 9:41- #10 投資制限（連結）
貨建資産への実質投資割合については、特に制限を設けません。
2.株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
2014/04/25 9:41- #11 投資対象（連結）
- に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託法第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第26条、第27条および第28条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)2014/04/25 9:41 - #12 投資方針（連結）
・投資する債券は、組入時においてトリプルB格相当以上の長期格付を受けている債券または同等以上の格付を有すると認められる債券とし、ポートフォリオの加重平均格付がダブルA格相当以上となるように運用します。
・バークレイズ・グローバル・アグリゲート・インデックス(円ヘッジベース)をベンチマークとして運用を行い、外貨建資産については為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。また、これとは別に為替アクティブ・ポジションを構築し、為替運用からの収益の確保も目指します。
・市況動向や資金動向等により委託会社が適切と判断した場合には上記と異なる運用が行われることがあります。
2014/04/25 9:41- #13 投資有価証券の主要銘柄（連結）
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
2014/04/25 9:41- #14 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
| (2014年1月31日現在) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | - | 9,271,526,695 | 100.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △1,137,908 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | - | 9,270,388,787 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純
資産総額に対する当該
資産の時価比率をいいます。
参考情報
- #15 換金（解約）手続等（連結）
- 資産管理等の概要 (5) その他 b.約款変更」に定める期間内に異議を述べた受益者は、投資信託法に定めるところにより、販売会社を通じ、受託銀行に対し、自己に帰属する受益権を本ファンドの信託財産をもって公正な価額で買取るべき旨を請求することができます。後記「第2 管理及び運営2014/04/25 9:41
- #16 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(貸借対照表関係)
| 第17期(平成24年3月31日現在) | 第18期(平成25年3月31日現在) |
| *1 関係会社項目 | *1 関係会社項目 |
| 関係会社に対する資産及び負債には次のものがあります。 | 該当事項はありません。 |
| |
(損益計算書関係)
- #17 注記表（連結）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 第29期自 2013年1月26日至 2013年7月25日 | 第30期自 2013年7月26日至 2014年1月27日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及びそのリスク | 本ファンドが保有する主な金融資産は親投資信託受益証券であり、売買目的で保有しております。投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。 | 同左 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
- #18 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
2014年1月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2014/04/25 9:41 - #19 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
(2014年1月31日現在)
2014/04/25 9:41- #20 資産の評価（連結）
資産の評価】
本ファンド1万口当たりの純資産総額(以下「基準価額」といいます。)は、本ファンドの信託財産の純資産総額をその時の受益権総口数で除して得た額の1万口当たりの額です。「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
2014/04/25 9:41- #21 附属明細表（連結）
参考情報
本ファンドは、「モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
2014/04/25 9:41
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
