有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月28日-令和3年3月1日)

日本株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 3月 1日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	78,885,283
株式	2,853,522,150
未収配当金	3,310,300
流動資産合計	2,935,717,733
資産合計	2,935,717,733
負債の部
流動負債
未払解約金	469,918
未払利息	22
流動負債合計	469,940
負債合計	469,940
純資産の部
元本等
元本	652,460,129
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,282,787,664
元本等合計	2,935,247,793
純資産合計	2,935,247,793
負債純資産合計	2,935,717,733

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 3月 1日現在]
1.	期首	令和 2年 2月28日
	期首元本額	827,045,759円
	期中追加設定元本額	214,701,931円
	期中一部解約元本額	389,287,561円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)	311,509,863円
	三菱UFJ グローバルバランス(積極型)	86,489,269円
	三菱UFJ グローバルバランス(安定型)	48,573,620円
	三菱UFJ グローバルバランスVA	4,048,792円
	三菱UFJ 国内バランス20	109,517,322円
	三菱UFJ グローバルバランス 20型	10,065,344円
	三菱UFJ グローバルバランス 40型	31,039,838円
	三菱UFJ グローバルバランス 60型	51,216,081円
	合計	652,460,129円
2.	受益権の総数	652,460,129口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 2月28日 至 令和 3年 3月 1日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 3月 1日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 3月 1日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	602,039,824
合計	602,039,824

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 3月 1日現在]
1口当たり純資産額	4.4987円
(1万口当たり純資産額)	(44,987円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1407	ウエストホールディングス	9,130	2,985.00	27,253,050
1861	熊谷組	7,500	2,946.00	22,095,000
1893	五洋建設	38,600	810.00	31,266,000
2871	ニチレイ	4,700	2,848.00	13,385,600
2897	日清食品ホールディングス	2,400	8,130.00	19,512,000
4004	昭和電工	9,600	2,635.00	25,296,000
4005	住友化学	63,900	523.00	33,419,700
4182	三菱瓦斯化学	25,500	2,522.00	64,311,000
4186	東京応化工業	4,700	6,380.00	29,986,000
4369	トリケミカル研究所	11,100	3,830.00	42,513,000
4911	資生堂	6,000	7,975.00	47,850,000
4516	日本新薬	2,400	7,330.00	17,592,000
4565	そーせいグループ	14,500	1,855.00	26,897,500
4568	第一三共	24,000	3,095.00	74,280,000
5301	東海カーボン	24,500	1,478.00	36,211,000
5706	三井金属鉱業	8,900	3,730.00	33,197,000
5713	住友金属鉱山	14,600	5,198.00	75,890,800
6101	ツガミ	8,900	1,533.00	13,643,700
6134	FUJI	8,300	2,592.00	21,513,600
6145	NITTOKU	4,200	3,650.00	15,330,000
6273	SMC	700	64,470.00	45,129,000
6383	ダイフク	2,400	10,450.00	25,080,000
6407	CKD	16,800	2,381.00	40,000,800
4062	イビデン	12,000	4,470.00	53,640,000
6504	富士電機	6,400	4,595.00	29,408,000
6506	安川電機	7,100	5,360.00	38,056,000
6594	日本電産	4,500	13,945.00	62,752,500
6758	ソニー	6,900	11,405.00	78,694,500
6762	TDK	2,000	15,480.00	30,960,000
6857	アドバンテスト	6,100	9,120.00	55,632,000
6861	キーエンス	600	50,630.00	30,378,000
6920	レーザーテック	1,700	13,390.00	22,763,000
6967	新光電気工業	9,500	2,888.00	27,436,000
6976	太陽誘電	3,900	5,350.00	20,865,000
7276	小糸製作所	6,900	7,320.00	50,508,000
7735	SCREENホールディングス	4,100	8,590.00	35,219,000
8035	東京エレクトロン	1,700	44,460.00	75,582,000
6201	豊田自動織機	4,200	9,190.00	38,598,000
6902	デンソー	4,400	6,598.00	29,031,200
7012	川崎重工業	11,400	2,388.00	27,223,200
7203	トヨタ自動車	6,100	7,925.00	48,342,500
7267	本田技研工業	21,800	3,018.00	65,792,400
7282	豊田合成	14,800	2,847.00	42,135,600
7733	オリンパス	17,400	2,295.00	39,933,000
7741	HOYA	1,300	12,280.00	15,964,000
7747	朝日インテック	12,300	3,105.00	38,191,500
7951	ヤマハ	4,500	5,980.00	26,910,000
7974	任天堂	700	65,270.00	45,689,000
9020	東日本旅客鉄道	1,600	7,834.00	12,534,400
9022	東海旅客鉄道	400	17,380.00	6,952,000
9143	SGホールディングス	7,600	2,516.00	19,121,600
9104	商船三井	7,700	3,340.00	25,718,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	2,200	14,240.00	31,328,000
3774	インターネットイニシアティブ	10,400	2,299.00	23,909,600
4385	メルカリ	2,200	5,260.00	11,572,000
4689	Zホールディングス	44,000	668.50	29,414,000
7518	ネットワンシステムズ	5,600	3,460.00	19,376,000
8056	日本ユニシス	8,200	3,145.00	25,789,000
9433	KDDI	12,200	3,288.00	40,113,600
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	4,700	6,200.00	29,140,000
9984	ソフトバンクグループ	11,400	10,435.00	118,959,000
8001	伊藤忠商事	6,800	3,292.00	22,385,600
8031	三井物産	19,800	2,289.00	45,322,200
8058	三菱商事	13,300	3,017.00	40,126,100
3092	ZOZO	3,000	3,440.00	10,320,000
3563	スシローグローバルホールディングス	8,100	4,250.00	34,425,000
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	11,900	2,542.00	30,249,800
8252	丸井グループ	10,900	2,061.00	22,464,900
9983	ファーストリテイリング	500	107,850.00	53,925,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	143,000	562.00	80,366,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	13,100	3,790.00	49,649,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	11,600	1,965.00	22,794,000
8473	SBIホールディングス	10,900	2,970.00	32,373,000
8750	第一生命ホールディングス	15,400	1,869.50	28,790,300
8766	東京海上ホールディングス	5,100	5,357.00	27,320,700
8801	三井不動産	6,700	2,459.00	16,475,300
2413	エムスリー	1,700	8,552.00	14,538,400
2427	アウトソーシング	23,800	1,725.00	41,055,000
4751	サイバーエージェント	3,900	6,730.00	26,247,000
6532	ベイカレント・コンサルティング	1,800	21,900.00	39,420,000
7065	ユーピーアール	2,900	3,445.00	9,990,500
	合 計	918,030		2,853,522,150

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。