有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/01-2023/02/27)

日本株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 5年 2月27日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	52,632,837
株式	2,514,591,620
未収入金	47,533,550
未収配当金	3,711,100
流動資産合計	2,618,469,107
資産合計	2,618,469,107
負債の部
流動負債
未払金	49,429,663
未払解約金	200,303
未払利息	17
流動負債合計	49,629,983
負債合計	49,629,983
純資産の部
元本等
元本	550,810,987
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,018,028,137
元本等合計	2,568,839,124
純資産合計	2,568,839,124
負債純資産合計	2,618,469,107

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 5年 2月27日現在]
1.	期首	令和 4年 3月 1日
	期首元本額	600,767,293円
	期中追加設定元本額	91,019,544円
	期中一部解約元本額	140,975,850円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)	261,741,761円
	三菱UFJ グローバルバランス(積極型)	76,937,877円
	三菱UFJ グローバルバランス(安定型)	38,144,277円
	三菱UFJ グローバルバランスVA	1,672,668円
	三菱UFJ 国内バランス20	86,738,913円
	三菱UFJ グローバルバランス 20型	8,103,809円
	三菱UFJ グローバルバランス 40型	26,499,402円
	三菱UFJ グローバルバランス 60型	50,972,280円
	合計	550,810,987円
2.	受益権の総数	550,810,987口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 4年 3月 1日 至 令和 5年 2月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 5年 2月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 5年 2月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	131,416,631
合計	131,416,631

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 5年 2月27日現在]
1口当たり純資産額	4.6637円
(1万口当たり純資産額)	(46,637円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1407	ウエストホールディングス	6,500	3,330.00	21,645,000
2267	ヤクルト本社	2,200	9,360.00	20,592,000
2587	サントリー食品インターナショナル	4,300	4,820.00	20,726,000
2802	味の素	5,600	4,020.00	22,512,000
4004	レゾナック・ホールディングス	19,500	2,281.00	44,479,500
4042	東ソー	9,800	1,877.00	18,394,600
4182	三菱瓦斯化学	19,900	1,972.00	39,242,800
4185	JSR	12,100	3,100.00	37,510,000
4369	トリケミカル研究所	11,600	2,277.00	26,413,200
4612	日本ペイントホールディングス	19,700	1,187.00	23,383,900
4911	資生堂	4,600	6,146.00	28,271,600
4980	デクセリアルズ	8,500	2,669.00	22,686,500
7988	ニフコ	2,700	3,550.00	9,585,000
8113	ユニ・チャーム	4,900	4,994.00	24,470,600
4523	エーザイ	400	7,437.00	2,974,800
4565	そーせいグループ	21,800	2,211.00	48,199,800
4568	第一三共	26,600	4,324.00	115,018,400
3110	日東紡績	8,200	2,085.00	17,097,000
5201	AGC	6,100	5,100.00	31,110,000
5301	東海カーボン	11,000	1,341.00	14,751,000
5344	MARUWA	1,400	17,310.00	24,234,000
6273	SMC	300	68,800.00	20,640,000
6367	ダイキン工業	1,300	23,425.00	30,452,500
6407	CKD	8,300	2,072.00	17,197,600
6481	THK	8,300	3,050.00	25,315,000
7013	IHI	6,900	3,580.00	24,702,000
4062	イビデン	7,600	4,595.00	34,922,000
6501	日立製作所	8,600	6,884.00	59,202,400
6504	富士電機	7,100	5,230.00	37,133,000
6594	日本電産	4,100	6,839.00	28,039,900
6758	ソニーグループ	7,900	11,400.00	90,060,000
6762	TDK	5,100	4,535.00	23,128,500
6787	メイコー	3,800	2,784.00	10,579,200
6857	アドバンテスト	2,400	10,760.00	25,824,000
6861	キーエンス	1,000	58,400.00	58,400,000
6869	シスメックス	2,300	8,051.00	18,517,300
6920	レーザーテック	1,000	22,205.00	22,205,000
6923	スタンレー電気	3,200	2,839.00	9,084,800
6967	新光電気工業	3,400	3,760.00	12,784,000
7735	SCREENホールディングス	1,500	10,780.00	16,170,000
8035	東京エレクトロン	1,500	46,870.00	70,305,000
6902	デンソー	6,400	7,245.00	46,368,000
7012	川崎重工業	5,000	3,040.00	15,200,000
7202	いすゞ自動車	20,900	1,638.00	34,234,200
7269	スズキ	12,500	4,753.00	59,412,500
7733	オリンパス	7,300	2,298.00	16,775,400
7741	HOYA	1,700	13,240.00	22,508,000
7747	朝日インテック	15,700	2,283.00	35,843,100
9020	東日本旅客鉄道	1,500	6,900.00	10,350,000
9022	東海旅客鉄道	1,600	15,270.00	24,432,000
9143	SGホールディングス	7,500	2,003.00	15,022,500
3769	GMOペイメントゲートウェイ	1,600	11,020.00	17,632,000
3774	インターネットイニシアティブ	13,600	2,667.00	36,271,200
3994	マネーフォワード	3,500	4,455.00	15,592,500
4180	Appier Group	9,000	1,625.00	14,625,000
4194	ビジョナル	2,800	8,810.00	24,668,000
4443	Sansan	25,900	1,462.00	37,865,800
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	12,700	1,861.00	23,634,700
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	5,000	6,030.00	30,150,000
9766	コナミグループ	8,100	6,000.00	48,600,000
9984	ソフトバンクグループ	6,200	5,469.00	33,907,800
8001	伊藤忠商事	7,300	4,132.00	30,163,600
8002	丸紅	2,400	1,753.50	4,208,400
8031	三井物産	24,900	3,847.00	95,790,300
3186	ネクステージ	16,400	3,045.00	49,938,000
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	10,400	3,435.00	35,724,000
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	12,000	2,504.00	30,048,000
8252	丸井グループ	5,000	2,060.00	10,300,000
9983	ファーストリテイリング	1,500	26,735.00	40,102,500
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	119,400	965.80	115,316,520
8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,900	5,918.00	64,506,200
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	9,400	3,105.00	29,187,000
8473	SBIホールディングス	9,300	2,952.00	27,453,600
8750	第一生命ホールディングス	10,900	2,883.00	31,424,700
8766	東京海上ホールディングス	16,400	2,903.50	47,617,400
8801	三井不動産	7,300	2,554.00	18,644,200
2413	エムスリー	2,600	3,182.00	8,273,200
4293	セプテーニ・ホールディングス	30,600	334.00	10,220,400
6532	ベイカレント・コンサルティング	7,900	5,370.00	42,423,000
8876	リログループ	5,700	2,140.00	12,198,000
	合 計	771,800		2,514,591,620

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。