有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月2日-令和4年2月28日)

日本株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 2月28日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	88,208,238
株式	2,558,300,460
未収配当金	3,914,950
流動資産合計	2,650,423,648
資産合計	2,650,423,648
負債の部
流動負債
未払解約金	232,122
未払利息	17
流動負債合計	232,139
負債合計	232,139
純資産の部
元本等
元本	600,767,293
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,049,424,216
元本等合計	2,650,191,509
純資産合計	2,650,191,509
負債純資産合計	2,650,423,648

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 2月28日現在]
1.	期首	令和 3年 3月 2日
	期首元本額	652,460,129円
	期中追加設定元本額	120,673,659円
	期中一部解約元本額	172,366,495円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)	279,352,302円
	三菱UFJ グローバルバランス(積極型)	83,927,592円
	三菱UFJ グローバルバランス(安定型)	43,815,443円
	三菱UFJ グローバルバランスVA	2,452,811円
	三菱UFJ 国内バランス20	97,904,765円
	三菱UFJ グローバルバランス 20型	9,771,771円
	三菱UFJ グローバルバランス 40型	29,002,018円
	三菱UFJ グローバルバランス 60型	54,540,591円
	合計	600,767,293円
2.	受益権の総数	600,767,293口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 3月 2日 至 令和 4年 2月28日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 2月28日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 2月28日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△119,722,585
合計	△119,722,585

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 2月28日現在]
1口当たり純資産額	4.4113円
(1万口当たり純資産額)	(44,113円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1407	ウエストホールディングス	8,000	4,280.00	34,240,000
1893	五洋建設	18,100	603.00	10,914,300
2264	森永乳業	3,300	5,760.00	19,008,000
2587	サントリー食品インターナショナル	5,800	4,600.00	26,680,000
4004	昭和電工	21,400	2,105.00	45,047,000
4182	三菱瓦斯化学	23,800	2,037.00	48,480,600
4185	JSR	8,900	3,590.00	31,951,000
4369	トリケミカル研究所	10,500	2,665.00	27,982,500
4901	富士フイルムホールディングス	5,700	7,262.00	41,393,400
4911	資生堂	8,300	6,566.00	54,497,800
8113	ユニ・チャーム	2,900	4,320.00	12,528,000
4516	日本新薬	1,400	7,450.00	10,430,000
4565	そーせいグループ	16,500	1,419.00	23,413,500
4568	第一三共	30,400	2,793.50	84,922,400
3110	日東紡績	7,800	3,045.00	23,751,000
5301	東海カーボン	12,100	1,101.00	13,322,100
6101	ツガミ	8,200	1,260.00	10,332,000
6145	NITTOKU	3,900	2,633.00	10,268,700
6273	SMC	600	68,050.00	40,830,000
6383	ダイフク	1,400	8,260.00	11,564,000
6407	CKD	12,000	1,982.00	23,784,000
6481	THK	8,000	2,620.00	20,960,000
4062	イビデン	8,200	5,520.00	45,264,000
6501	日立製作所	10,000	5,650.00	56,500,000
6504	富士電機	8,100	5,860.00	47,466,000
6506	安川電機	5,500	4,570.00	25,135,000
6594	日本電産	4,300	9,883.00	42,496,900
6723	ルネサスエレクトロニクス	28,800	1,340.00	38,592,000
6758	ソニーグループ	6,500	11,810.00	76,765,000
6762	TDK	5,100	4,600.00	23,460,000
6857	アドバンテスト	4,000	9,070.00	36,280,000
6861	キーエンス	500	53,780.00	26,890,000
6869	シスメックス	2,500	9,124.00	22,810,000
6920	レーザーテック	1,300	20,840.00	27,092,000
6967	新光電気工業	8,900	4,820.00	42,898,000
7276	小糸製作所	4,200	5,920.00	24,864,000
7735	SCREENホールディングス	2,900	11,120.00	32,248,000
8035	東京エレクトロン	1,100	55,770.00	61,347,000
6201	豊田自動織機	5,700	8,740.00	49,818,000
6902	デンソー	7,100	8,047.00	57,133,700
7012	川崎重工業	11,800	2,126.00	25,086,800
7203	トヨタ自動車	40,300	2,138.50	86,181,550
7269	スズキ	5,400	4,573.00	24,694,200
7282	豊田合成	4,200	2,180.00	9,156,000
4543	テルモ	7,100	3,709.00	26,333,900
7733	オリンパス	16,300	2,299.50	37,481,850
7741	HOYA	1,100	14,855.00	16,340,500
7747	朝日インテック	17,200	2,456.00	42,243,200
9020	東日本旅客鉄道	1,600	6,810.00	10,896,000
9022	東海旅客鉄道	300	15,490.00	4,647,000
9143	SGホールディングス	5,500	2,432.00	13,376,000
1973	NECネッツエスアイ	12,300	1,756.00	21,598,800
3769	GMOペイメントゲートウェイ	1,700	10,970.00	18,649,000
3774	インターネットイニシアティブ	8,300	3,660.00	30,378,000
3994	マネーフォワード	2,500	5,030.00	12,575,000
4385	メルカリ	3,300	3,550.00	11,715,000
4443	Sansan	10,000	998.00	9,980,000
4689	Zホールディングス	32,500	557.60	18,122,000
7518	ネットワンシステムズ	5,200	2,803.00	14,575,600
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	13,000	2,173.00	28,249,000
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	4,400	5,560.00	24,464,000
9766	コナミホールディングス	10,100	6,480.00	65,448,000
9984	ソフトバンクグループ	6,900	5,125.00	35,362,500
8001	伊藤忠商事	6,400	3,743.00	23,955,200
8031	三井物産	28,800	2,865.50	82,526,400
3186	ネクステージ	14,900	2,448.00	36,475,200
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	7,100	3,800.00	26,980,000
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	11,100	1,880.00	20,868,000
8252	丸井グループ	5,500	2,255.00	12,402,500
9983	ファーストリテイリング	700	61,830.00	43,281,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	133,200	712.80	94,944,960
8316	三井住友フィナンシャルグループ	12,200	4,121.00	50,276,200
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	10,700	2,281.00	24,406,700
8473	SBIホールディングス	10,200	3,000.00	30,600,000
8750	第一生命ホールディングス	14,700	2,408.00	35,397,600
8766	東京海上ホールディングス	4,800	6,574.00	31,555,200
8801	三井不動産	6,200	2,557.00	15,853,400
2413	エムスリー	1,700	4,269.00	7,257,300
4293	セプテーニ・ホールディングス	33,600	639.00	21,470,400
4751	サイバーエージェント	5,600	1,486.00	8,321,600
6532	ベイカレント・コンサルティング	900	45,350.00	40,815,000
	合 計	863,000		2,558,300,460

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。