有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)

三菱UFJ システムバリューマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 3月15日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	144,204,197
株式	7,336,749,000
派生商品評価勘定	1,078,380
未収配当金	10,998,450
流動資産合計	7,493,030,027
資産合計	7,493,030,027
負債の部
流動負債
前受金	1,065,000
未払解約金	8,564,607
未払利息	338
流動負債合計	9,629,945
負債合計	9,629,945
純資産の部
元本等
元本	3,339,212,609
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,144,187,473
元本等合計	7,483,400,082
純資産合計	7,483,400,082
負債純資産合計	7,493,030,027

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 3月15日現在]
1.	期首	平成29年 3月16日
	期首元本額	3,481,036,817円
	期中追加設定元本額	246,164,856円
	期中一部解約元本額	387,989,064円
	元本の内訳※
	三菱UFJ システムバリューオープン	3,016,795,881円
	三菱UFJ システムバリューオープンVA(適格機関投資家限定)	322,416,728円
	合計	3,339,212,609円
2.	差入委託証拠金代用有価証券
	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入れを行っております。
	株式	108,585,000円
3.	受益権の総数	3,339,212,609口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年 3月16日 至 平成30年 3月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 3月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 3月15日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	255,622,825
合計	255,622,825

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[平成30年 3月15日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	50,745,000	―	51,825,000	1,080,000
合計		50,745,000	―	51,825,000	1,080,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 3月15日現在]
1口当たり純資産額	2.2411円
(1万口当たり純資産額)	(22,411円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1332	日本水産	62,700	536.00	33,607,200
1333	マルハニチロ	12,400	3,270.00	40,548,000
1605	国際石油開発帝石	18,300	1,274.50	23,323,350
1719	安藤・間	50,900	815.00	41,483,500
1802	大林組	40,700	1,178.00	47,944,600
1803	清水建設	47,500	959.00	45,552,500
1808	長谷工コーポレーション	25,900	1,540.00	39,886,000
1812	鹿島建設	51,000	990.00	50,490,000
1820	西松建設	14,600	2,713.00	39,609,800
1821	三井住友建設	61,700	633.00	39,056,100
1925	大和ハウス工業	900	4,124.00	3,711,600
1928	積水ハウス	11,000	1,876.00	20,636,000
1944	きんでん	12,400	1,750.00	21,700,000
2201	森永製菓	7,000	4,905.00	34,335,000
2264	森永乳業	1,800	4,330.00	7,794,000
2270	雪印メグミルク	13,600	2,915.00	39,644,000
2282	日本ハム	18,000	2,229.00	40,122,000
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	39,600	918.00	36,352,800
2503	キリンホールディングス	27,700	2,999.00	83,072,300
2914	日本たばこ産業	7,600	3,016.00	22,921,600
3101	東洋紡	18,900	2,210.00	41,769,000
3407	旭化成	46,200	1,411.50	65,211,300
4004	昭和電工	9,100	4,620.00	42,042,000
4005	住友化学	79,000	619.00	48,901,000
4028	石原産業	19,500	1,417.00	27,631,500
4042	東ソー	20,100	2,147.00	43,154,700
4043	トクヤマ	8,300	3,350.00	27,805,000
4063	信越化学工業	8,300	11,270.00	93,541,000
4182	三菱瓦斯化学	5,000	2,638.00	13,190,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	54,800	1,046.50	57,348,200
4205	日本ゼオン	25,700	1,546.00	39,732,200
4452	花王	2,500	7,742.00	19,355,000
4901	富士フイルムホールディングス	14,500	4,423.00	64,133,500
4911	資生堂	5,000	6,469.00	32,345,000
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	8,000	4,500.00	36,000,000
4502	武田薬品工業	4,800	5,641.00	27,076,800
4503	アステラス製薬	53,900	1,552.50	83,679,750
4506	大日本住友製薬	24,900	1,684.00	41,931,600
4507	塩野義製薬	10,900	5,506.00	60,015,400
4516	日本新薬	6,000	6,850.00	41,100,000
4519	中外製薬	9,800	5,500.00	53,900,000
4540	ツムラ	8,300	3,700.00	30,710,000
4581	大正製薬ホールディングス	4,500	10,170.00	45,765,000
5020	JXTGホールディングス	104,000	630.20	65,540,800
5101	横浜ゴム	15,800	2,497.00	39,452,600
5108	ブリヂストン	6,600	4,661.00	30,762,600
5202	日本板硝子	44,900	849.00	38,120,100
5301	東海カーボン	3,000	1,742.00	5,226,000
5401	新日鐵住金	27,100	2,403.50	65,134,850
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	22,900	2,217.00	50,769,300
5801	古河電気工業	7,300	5,970.00	43,581,000
5803	フジクラ	15,300	756.00	11,566,800
3436	SUMCO	15,600	3,105.00	48,438,000
5938	LIXILグループ	17,000	2,387.00	40,579,000
5991	日本発條	35,100	1,114.00	39,101,400
6134	富士機械製造	17,800	2,166.00	38,554,800
6146	ディスコ	1,900	24,750.00	47,025,000
6273	SMC	100	45,680.00	4,568,000
6301	小松製作所	23,800	3,582.00	85,251,600
6305	日立建機	9,400	4,255.00	39,997,000
6326	クボタ	3,100	1,852.00	5,741,200
6339	新東工業	3,900	1,201.00	4,683,900
6367	ダイキン工業	1,100	12,190.00	13,409,000
6472	NTN	42,000	452.00	18,984,000
6448	ブラザー工業	17,500	2,508.00	43,890,000
6501	日立製作所	116,000	798.20	92,591,200
6503	三菱電機	10,100	1,771.50	17,892,150
6594	日本電産	1,400	17,080.00	23,912,000
6641	日新電機	36,200	1,051.00	38,046,200
6702	富士通	88,000	637.00	56,056,000
6728	アルバック	6,000	6,650.00	39,900,000
6752	パナソニック	11,400	1,689.00	19,254,600
6758	ソニー	26,600	5,446.00	144,863,600
6844	新電元工業	4,000	7,730.00	30,920,000
6861	キーエンス	2,000	67,360.00	134,720,000
6954	ファナック	1,400	27,070.00	37,898,000
6963	ローム	4,600	11,240.00	51,704,000
6971	京セラ	100	6,109.00	610,900
6976	太陽誘電	21,000	1,877.00	39,417,000
6981	村田製作所	600	15,370.00	9,222,000
7735	SCREENホールディングス	4,300	10,250.00	44,075,000
7751	キヤノン	25,000	3,947.00	98,675,000
7752	リコー	41,200	1,155.00	47,586,000
8035	東京エレクトロン	3,700	22,195.00	82,121,500
3116	トヨタ紡織	3,300	2,176.00	7,180,800
5949	ユニプレス	14,000	2,419.00	33,866,000
6902	デンソー	600	6,021.00	3,612,600
7201	日産自動車	1,600	1,122.00	1,795,200
7203	トヨタ自動車	41,000	6,931.00	284,171,000
7224	新明和工業	38,600	906.00	34,971,600
7226	極東開発工業	22,600	1,599.00	36,137,400
7259	アイシン精機	8,400	5,850.00	49,140,000
7267	本田技研工業	36,100	3,694.00	133,353,400
7269	スズキ	11,900	5,750.00	68,425,000
7272	ヤマハ発動機	15,100	3,230.00	48,773,000
7274	ショーワ	22,700	1,815.00	41,200,500
7731	ニコン	22,200	2,121.00	47,086,200
7762	シチズン時計	48,900	780.00	38,142,000
7867	タカラトミー	24,900	1,132.00	28,186,800
7915	NISSHA	13,400	2,835.00	37,989,000
7974	任天堂	1,700	49,040.00	83,368,000
7976	三菱鉛筆	3,500	2,382.00	8,337,000
7984	コクヨ	19,900	2,036.00	40,516,400
9508	九州電力	37,600	1,214.00	45,646,400
9020	東日本旅客鉄道	4,800	9,859.00	47,323,200
9021	西日本旅客鉄道	1,200	7,396.00	8,875,200
9022	東海旅客鉄道	4,500	19,610.00	88,245,000
9101	日本郵船	16,600	2,203.00	36,569,800
9104	商船三井	11,700	3,150.00	36,855,000
9302	三井倉庫ホールディングス	31,000	341.00	10,571,000
3632	グリー	56,800	639.00	36,295,200
9401	東京放送ホールディングス	17,200	2,309.00	39,714,800
9404	日本テレビホールディングス	21,000	1,964.00	41,244,000
9432	日本電信電話	28,300	5,000.00	141,500,000
9433	KDDI	40,200	2,699.50	108,519,900
9437	NTTドコモ	11,500	2,757.00	31,705,500
9605	東映	2,400	11,530.00	27,672,000
9984	ソフトバンクグループ	17,300	8,636.00	149,402,800
3107	ダイワボウホールディングス	8,600	4,330.00	37,238,000
3360	シップヘルスケアホールディングス	10,600	3,895.00	41,287,000
7459	メディパルホールディングス	20,000	2,193.00	43,860,000
8001	伊藤忠商事	16,900	2,012.00	34,002,800
8002	丸紅	69,400	781.40	54,229,160
8031	三井物産	5,500	1,892.50	10,408,750
8036	日立ハイテクノロジーズ	5,200	5,100.00	26,520,000
8053	住友商事	38,100	1,789.00	68,160,900
8057	内田洋行	12,200	2,902.00	35,404,400
8058	三菱商事	8,000	2,951.00	23,608,000
8060	キヤノンマーケティングジャパン	13,700	2,835.00	38,839,500
8154	加賀電子	13,300	2,703.00	35,949,900
8283	PALTAC	7,100	5,400.00	38,340,000
2651	ローソン	6,100	6,980.00	42,578,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	20,500	4,451.00	91,245,500
7516	コーナン商事	15,200	2,521.00	38,319,200
7532	ドンキホーテホールディングス	8,100	6,310.00	51,111,000
8173	上新電機	1,300	3,985.00	5,180,500
8227	しまむら	2,400	13,550.00	32,520,000
8233	高島屋	39,000	1,023.00	39,897,000
8255	アクシアル リテイリング	8,900	4,170.00	37,113,000
8282	ケーズホールディングス	13,700	3,055.00	41,853,500
9842	アークランドサカモト	21,300	1,788.00	38,084,400
9983	ファーストリテイリング	1,300	42,190.00	54,847,000
9997	ベルーナ	17,900	1,298.00	23,234,200
8303	新生銀行	23,000	1,668.00	38,364,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	159,100	723.90	115,172,490	代用有価証券 150,000株
8316	三井住友フィナンシャルグループ	23,800	4,603.00	109,551,400
8392	大分銀行	9,300	4,030.00	37,479,000
8393	宮崎銀行	9,300	3,405.00	31,666,500
8411	みずほフィナンシャルグループ	242,500	194.90	47,263,250
8630	SOMPOホールディングス	14,700	4,129.00	60,696,300
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	17,000	3,336.00	56,712,000
8766	東京海上ホールディングス	3,400	4,948.00	16,823,200
8591	オリックス	38,600	1,888.50	72,896,100
3003	ヒューリック	37,300	1,152.00	42,969,600
3289	東急不動産ホールディングス	52,400	778.00	40,767,200
3291	飯田グループホールディングス	20,900	2,098.00	43,848,200
8802	三菱地所	5,300	1,823.50	9,664,550
2461	ファンコミュニケーションズ	14,500	742.00	10,759,000
4324	電通	4,900	4,755.00	23,299,500
6098	リクルートホールディングス	9,300	2,508.00	23,324,400
9678	カナモト	11,500	3,685.00	42,377,500
9681	東京ドーム	36,800	980.00	36,064,000
9729	トーカイ	7,800	2,400.00	18,720,000
9735	セコム	7,700	7,810.00	60,137,000
	合 計	3,598,000		7,336,749,000

(注1)備考欄の数値は、差入委託証拠金代用有価証券としての担保差入れ株式数です。

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。