有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/16-2024/03/15)

三菱UFJ システムバリューマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 3月15日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	186,417,255
株式	10,007,626,250
未収配当金	46,791,600
流動資産合計	10,240,835,105
資産合計	10,240,835,105
負債の部
流動負債
未払利息	13
流動負債合計	13
負債合計	13
純資産の部
元本等
元本	2,950,009,194
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,290,825,898
元本等合計	10,240,835,092
純資産合計	10,240,835,092
負債純資産合計	10,240,835,105

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 3月15日現在]
1.	期首	2023年 3月16日
	期首元本額	2,949,194,490円
	期中追加設定元本額	196,804,877円
	期中一部解約元本額	195,990,173円
	元本の内訳※
	三菱UFJ システムバリューオープン	2,841,598,396円
	三菱UFJ システムバリューオープンVA(適格機関投資家限定)	108,410,798円
	合計	2,950,009,194円
2.	受益権の総数	2,950,009,194口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 3月16日 至 2024年 3月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 3月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 3月15日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,308,504,811
合計	1,308,504,811

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 3月15日現在]
1口当たり純資産額	3.4715円
(1万口当たり純資産額)	(34,715円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	INPEX	21,300	2,206.00	46,987,800
1928	積水ハウス	66,100	3,334.00	220,377,400
2503	キリンホールディングス	108,900	2,084.00	226,947,600
2914	日本たばこ産業	104,700	3,847.00	402,780,900
4008	住友精化	6,900	5,020.00	34,638,000
4042	東ソー	128,100	2,039.00	261,195,900
4044	セントラル硝子	23,600	2,806.00	66,221,600
4063	信越化学工業	56,800	6,469.00	367,439,200
4188	三菱ケミカルグループ	164,500	895.30	147,276,850
4151	協和キリン	91,100	2,830.00	257,813,000
5334	日本特殊陶業	60,700	4,601.00	279,280,700
5401	日本製鉄	26,300	3,578.00	94,101,400
5411	JFEホールディングス	15,200	2,474.50	37,612,400
5444	大和工業	29,800	8,428.00	251,154,400
6101	ツガミ	129,100	1,134.00	146,399,400
6301	小松製作所	92,700	4,270.00	395,829,000
6333	帝国電機製作所	8,200	2,579.00	21,147,800
6417	SANKYO	55,500	1,652.00	91,686,000
6430	ダイコク電機	28,300	4,005.00	113,341,500
6463	TPR	7,200	2,139.00	15,400,800
6472	NTN	366,600	305.50	111,996,300
6724	セイコーエプソン	95,000	2,466.00	234,270,000
6817	スミダコーポレーション	89,500	1,158.00	103,641,000
7751	キヤノン	56,100	4,367.00	244,988,700
9880	イノテック	15,300	1,973.00	30,186,900
7201	日産自動車	59,500	581.60	34,605,200
7202	いすゞ自動車	124,600	2,001.00	249,324,600
7203	トヨタ自動車	41,600	3,488.00	145,100,800
7242	カヤバ	6,900	5,050.00	34,845,000
7731	ニコン	22,700	1,537.00	34,889,900
7762	シチズン時計	203,200	982.00	199,542,400
7974	任天堂	12,400	8,224.00	101,977,600
9513	電源開発	37,000	2,359.00	87,283,000
9534	北海道瓦斯	8,000	2,452.00	19,616,000
9101	日本郵船	31,600	4,319.00	136,480,400
9104	商船三井	52,900	4,735.00	250,481,500
3371	ソフトクリエイトホールディングス	9,200	1,929.00	17,746,800
4298	プロトコーポレーション	12,000	1,395.00	16,740,000
4704	トレンドマイクロ	29,500	7,524.00	221,958,000
7518	ネットワンシステムズ	74,900	2,789.00	208,896,100
9434	ソフトバンク	120,400	1,950.00	234,780,000
9658	ビジネスブレイン太田昭和	8,900	2,147.00	19,108,300
7537	丸文	48,800	1,445.00	70,516,000
8015	豊田通商	8,100	9,554.00	77,387,400
8031	三井物産	26,500	6,508.00	172,462,000
8078	阪和興業	37,300	5,770.00	215,221,000
3034	クオールホールディングス	38,700	1,715.00	66,370,500
3092	ZOZO	73,600	3,775.00	277,840,000
7593	VTホールディングス	117,700	520.00	61,204,000
8005	スクロール	13,900	969.00	13,469,100
8219	青山商事	91,100	1,738.00	158,331,800
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	95,100	3,163.00	300,801,300
8316	三井住友フィナンシャルグループ	46,800	8,507.00	398,127,600
8411	みずほフィナンシャルグループ	69,900	2,910.00	203,409,000
8601	大和証券グループ本社	142,700	1,101.00	157,112,700
8570	イオンフィナンシャルサービス	8,500	1,336.00	11,356,000
2121	MIXI	53,100	2,642.00	140,290,200
2124	ジェイエイシーリクルートメント	107,200	730.00	78,256,000
2181	パーソルホールディングス	1,174,300	205.50	241,318,650
2371	カカクコム	54,100	1,762.00	95,324,200
2413	エムスリー	118,400	2,008.50	237,806,400
2429	ワールドホールディングス	21,000	2,402.00	50,442,000
2491	バリューコマース	20,400	1,051.00	21,440,400
4318	クイック	3,900	2,353.00	9,176,700
4544	H.U.グループホールディングス	93,100	2,540.50	236,520,550
4694	ビー・エム・エル	4,100	2,954.00	12,111,400
4848	フルキャストホールディングス	12,100	1,454.00	17,593,400
8876	リログループ	120,200	1,204.50	144,780,900
9619	イチネンホールディングス	18,300	1,703.00	31,164,900
9699	ニシオホールディングス	13,400	3,840.00	51,456,000
9744	メイテックグループホールディングス	81,000	2,966.00	240,246,000
	合 計	5,416,100		10,007,626,250

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。