有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)

三菱UFJ システムバリューマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 3月16日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	197,110,169
株式	4,897,490,610
未収配当金	16,894,070
前払金	5,700,000
差入委託証拠金	3,975,000
流動資産合計	5,121,169,849
資産合計	5,121,169,849
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,052,750
未払解約金	15,586,909
未払利息	417
流動負債合計	20,640,076
負債合計	20,640,076
純資産の部
元本等
元本	3,230,719,630
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,869,810,143
元本等合計	5,100,529,773
純資産合計	5,100,529,773
負債純資産合計	5,121,169,849

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 3月16日現在]
1.	期首	平成31年 3月16日
	期首元本額	3,411,602,635円
	期中追加設定元本額	227,439,216円
	期中一部解約元本額	408,322,221円
	元本の内訳※
	三菱UFJ システムバリューオープン	2,993,526,816円
	三菱UFJ システムバリューオープンVA(適格機関投資家限定)	237,192,814円
	合計	3,230,719,630円
2.	受益権の総数	3,230,719,630口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成31年 3月16日 至 令和 2年 3月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 3月16日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 3月16日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△1,654,800,466
合計	△1,654,800,466

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 2年 3月16日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	65,800,000	―	60,750,000	△5,050,000
合計		65,800,000	―	60,750,000	△5,050,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 3月16日現在]
1口当たり純資産額	1.5788円
(1万口当たり純資産額)	(15,788円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1332	日本水産	55,800	412.00	22,989,600
1814	大末建設	6,300	698.00	4,397,400
1821	三井住友建設	30,800	422.00	12,997,600
1867	植木組	7,700	2,100.00	16,170,000
1879	新日本建設	15,600	668.00	10,420,800
1882	東亜道路工業	1,400	2,661.00	3,725,400
1939	四電工	2,000	1,960.00	3,920,000
2004	昭和産業	9,600	2,981.00	28,617,600
2112	塩水港精糖	78,300	185.00	14,485,500
2502	アサヒグループホールディングス	41,900	3,126.00	130,979,400
2503	キリンホールディングス	25,500	1,848.50	47,136,750
2613	J-オイルミルズ	8,100	3,530.00	28,593,000
2802	味の素	21,500	1,673.00	35,969,500
2914	日本たばこ産業	49,800	1,914.00	95,317,200
3408	サカイオーベックス	3,700	1,445.00	5,346,500
3551	ダイニック	26,200	547.00	14,331,400
3612	ワールド	13,000	1,554.00	20,202,000
3861	王子ホールディングス	75,900	425.00	32,257,500
4004	昭和電工	13,400	1,686.00	22,592,400
4005	住友化学	88,400	281.00	24,840,400
4043	トクヤマ	14,300	1,859.00	26,583,700
4064	日本カーバイド工業	5,700	905.00	5,158,500
4188	三菱ケミカルホールディングス	60,400	606.80	36,650,720
4205	日本ゼオン	27,100	744.00	20,162,400
4231	タイガースポリマー	28,900	393.00	11,357,700
4249	森六ホールディングス	13,300	1,375.00	18,287,500
4901	富士フイルムホールディングス	12,600	4,332.00	54,583,200
7888	三光合成	39,200	230.00	9,016,000
4506	大日本住友製薬	20,100	1,245.00	25,024,500
4507	塩野義製薬	9,200	4,640.00	42,688,000
4519	中外製薬	6,500	10,500.00	68,250,000
4578	大塚ホールディングス	12,300	3,338.00	41,057,400
5019	出光興産	13,500	2,234.00	30,159,000
5020	JXTGホールディングス	72,200	330.60	23,869,320
5021	コスモエネルギーホールディングス	15,300	1,317.00	20,150,100
5202	日本板硝子	50,200	331.00	16,616,200
5204	石塚硝子	1,200	1,708.00	2,049,600
5233	太平洋セメント	12,700	1,896.00	24,079,200
5391	エーアンドエーマテリアル	2,200	975.00	2,145,000
5423	東京製鐵	39,800	596.00	23,720,800
5440	共英製鋼	16,000	1,261.00	20,176,000
5480	日本冶金工業	15,900	1,338.00	21,274,200
5902	ホッカンホールディングス	3,300	1,330.00	4,389,000
5970	ジーテクト	11,200	973.00	10,897,600
1909	日本ドライケミカル	1,400	1,242.00	1,738,800
6269	三井海洋開発	9,400	1,183.00	11,120,200
6287	サトーホールディングス	11,300	1,848.00	20,882,400
6293	日精樹脂工業	4,300	771.00	3,315,300
6298	ワイエイシイホールディングス	14,500	346.00	5,017,000
6317	北川鉄工所	2,000	1,408.00	2,816,000
6368	オルガノ	2,000	4,515.00	9,030,000
6412	平和	15,300	1,730.00	26,469,000
6417	SANKYO	9,300	2,886.00	26,839,800
6440	JUKI	36,100	492.00	17,761,200
6473	ジェイテクト	27,100	716.00	19,403,600
7011	三菱重工業	12,400	2,588.00	32,091,200
6501	日立製作所	60,500	2,903.50	175,661,750
6590	芝浦メカトロニクス	5,700	2,207.00	12,579,900
6752	パナソニック	195,000	732.90	142,915,500
6758	ソニー	50,000	5,633.00	281,650,000
6850	チノー	12,500	1,026.00	12,825,000
6853	共和電業	42,400	323.00	13,695,200
6858	小野測器	34,900	413.00	14,413,700
6932	遠藤照明	29,700	526.00	15,622,200
6201	豊田自動織機	7,400	4,475.00	33,115,000
7003	三井E&Sホールディングス	35,200	514.00	18,092,800
7201	日産自動車	81,800	369.30	30,208,740
7203	トヨタ自動車	50,500	5,941.00	300,020,500
7267	本田技研工業	93,000	2,213.00	205,809,000
7274	ショーワ	22,000	2,196.00	48,312,000
7717	ブイ・テクノロジー	6,200	2,844.00	17,632,800
7745	エー・アンド・デイ	31,200	596.00	18,595,200
8050	セイコーホールディングス	14,400	1,526.00	21,974,400
7823	アートネイチャー	22,200	524.00	11,632,800
7867	タカラトミー	27,400	694.00	19,015,600
7872	エステールホールディングス	33,000	532.00	17,556,000
7911	凸版印刷	21,000	1,445.00	30,345,000
7912	大日本印刷	15,500	2,008.00	31,124,000
7949	小松ウオール工業	11,600	1,607.00	18,641,200
7984	コクヨ	22,700	1,200.00	27,240,000
9501	東京電力ホールディングス	81,600	330.00	26,928,000
9502	中部電力	28,600	1,268.50	36,279,100
9504	中国電力	2,300	1,260.00	2,898,000
9509	北海道電力	58,600	393.00	23,029,800
9022	東海旅客鉄道	11,000	15,505.00	170,555,000
9104	商船三井	13,400	1,580.00	21,172,000
9201	日本航空	13,500	1,992.50	26,898,750
9202	ANAホールディングス	13,100	2,550.50	33,411,550
9302	三井倉庫ホールディングス	19,500	1,221.00	23,809,500
3738	ティーガイア	14,900	1,710.00	25,479,000
4676	フジ・メディア・ホールディングス	26,100	1,024.00	26,726,400
4689	Zホールディングス	126,000	328.00	41,328,000
9432	日本電信電話	112,200	2,271.50	254,862,300
9433	KDDI	12,700	2,859.50	36,315,650
3107	ダイワボウホールディングス	7,200	4,300.00	30,960,000
7459	メディパルホールディングス	16,200	1,716.00	27,799,200
8001	伊藤忠商事	33,800	1,971.50	66,636,700
8052	椿本興業	6,100	2,902.00	17,702,200
8053	住友商事	36,400	1,170.50	42,606,200
8057	内田洋行	4,800	3,150.00	15,120,000
8091	ニチモウ	1,000	1,510.00	1,510,000
8283	PALTAC	6,600	4,205.00	27,753,000
2730	エディオン	32,300	800.00	25,840,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	58,600	3,238.00	189,746,800
7419	ノジマ	18,100	1,596.00	28,887,600
7513	コジマ	47,300	326.00	15,419,800
7516	コーナン商事	13,700	1,853.00	25,386,100
7520	エコス	13,600	1,325.00	18,020,000
8173	上新電機	15,000	1,536.00	23,040,000
8218	コメリ	15,200	1,679.00	25,520,800
9842	アークランドサカモト	26,000	895.00	23,270,000
9994	やまや	4,000	1,860.00	7,440,000
7184	富山第一銀行	1,400	227.00	317,800
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	44,400	519.00	23,043,600
8308	りそなホールディングス	100,100	310.30	31,061,030
8316	三井住友フィナンシャルグループ	14,700	2,651.50	38,977,050
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,900	1,288.00	8,887,200
8393	宮崎銀行	7,000	1,821.00	12,747,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	241,000	112.70	27,160,700
8416	高知銀行	25,800	563.00	14,525,400
8600	トモニホールディングス	3,400	280.00	952,000
8750	第一生命ホールディングス	35,700	1,070.00	38,199,000
8591	オリックス	136,600	1,353.50	184,888,100
3231	野村不動産ホールディングス	15,100	1,728.00	26,092,800
3288	オープンハウス	12,800	1,969.00	25,203,200
8850	スターツコーポレーション	12,600	1,756.00	22,125,600
8881	日神グループホールディングス	47,400	348.00	16,495,200
8928	穴吹興産	8,000	1,170.00	9,360,000
1954	日本工営	8,200	2,415.00	19,803,000
2181	パーソルホールディングス	18,500	989.00	18,296,500
2196	エスクリ	27,100	379.00	10,270,900
2325	NJS	3,700	1,495.00	5,531,500
2379	ディップ	12,900	1,838.00	23,710,200
2418	ツカダ・グローバルホールディング	21,400	315.00	6,741,000
2429	ワールドホールディングス	14,100	1,031.00	14,537,100
2433	博報堂DYホールディングス	24,500	975.00	23,887,500
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	19,600	631.00	12,367,600
4848	フルキャストホールディングス	15,200	1,328.00	20,185,600
6059	ウチヤマホールディングス	4,400	305.00	1,342,000
6189	グローバルキッズCOMPANY	16,000	466.00	7,456,000
6569	日総工産	20,500	500.00	10,250,000
9624	長大	23,900	698.00	16,682,200
9628	燦ホールディングス	13,100	1,035.00	13,558,500
9768	いであ	18,300	1,185.00	21,685,500
	合 計	4,012,600		4,897,490,610

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。