有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)

三菱UFJ システムバリューマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成31年 3月15日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	468,732,737
株式	6,584,245,920
派生商品評価勘定	672,300
未収配当金	17,991,350
前払金	4,500,000
差入委託証拠金	9,000,000
流動資産合計	7,085,142,307
資産合計	7,085,142,307
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,483,100
未払解約金	6,146,279
未払利息	238
流動負債合計	8,629,617
負債合計	8,629,617
純資産の部
元本等
元本	3,411,602,635
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,664,910,055
元本等合計	7,076,512,690
純資産合計	7,076,512,690
負債純資産合計	7,085,142,307

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成31年 3月15日現在]
1.	期首	平成30年 3月16日
	期首元本額	3,339,212,609円
	期中追加設定元本額	319,314,052円
	期中一部解約元本額	246,924,026円
	元本の内訳※
	三菱UFJ システムバリューオープン	3,121,028,333円
	三菱UFJ システムバリューオープンVA(適格機関投資家限定)	290,574,302円
	合計	3,411,602,635円
2.	受益権の総数	3,411,602,635口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 3月16日 至 平成31年 3月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 3月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成31年 3月15日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△292,426,903
合計	△292,426,903

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[平成31年 3月15日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	318,600,000	―	316,800,000	△1,800,000
合計		318,600,000	―	316,800,000	△1,800,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成31年 3月15日現在]
1口当たり純資産額	2.0742円
(1万口当たり純資産額)	(20,742円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	国際石油開発帝石	47,600	1,069.00	50,884,400
1722	ミサワホーム	30,600	721.00	22,062,600
1814	大末建設	24,900	910.00	22,659,000
1821	三井住友建設	48,000	727.00	34,896,000
1867	植木組	10,000	2,327.00	23,270,000
1873	日本ハウスホールディングス	50,500	445.00	22,472,500
1882	東亜道路工業	7,600	2,938.00	22,328,800
1928	積水ハウス	29,800	1,795.50	53,505,900
1939	四電工	3,900	2,644.00	10,311,600
2112	塩水港精糖	102,300	232.00	23,733,600
2502	アサヒグループホールディングス	13,100	4,687.00	61,399,700
2802	味の素	24,100	1,745.50	42,066,550
3551	ダイニック	31,500	738.00	23,247,000
3612	ワールド	11,700	2,222.00	25,997,400
8029	ルックホールディングス	17,000	1,522.00	25,874,000
4004	昭和電工	9,900	3,755.00	37,174,500
4005	住友化学	81,200	539.00	43,766,800
4064	日本カーバイド工業	15,200	1,517.00	23,058,400
4188	三菱ケミカルホールディングス	60,000	813.00	48,780,000
4208	宇部興産	14,700	2,373.00	34,883,100
4231	タイガースポリマー	38,500	592.00	22,792,000
4901	富士フイルムホールディングス	12,800	5,091.00	65,164,800
7888	三光合成	67,100	328.00	22,008,800
4502	武田薬品工業	6,400	4,713.00	30,163,200
4503	アステラス製薬	143,700	1,738.00	249,750,600
4507	塩野義製薬	8,500	6,817.00	57,944,500
4553	東和薬品	4,000	9,110.00	36,440,000
5020	JXTGホールディングス	115,500	542.90	62,704,950
5021	コスモエネルギーホールディングス	15,200	2,588.00	39,337,600
5121	藤倉ゴム工業	53,700	429.00	23,037,300
5202	日本板硝子	37,800	901.00	34,057,800
5310	東洋炭素	15,200	2,064.00	31,372,800
5401	新日鐵住金	30,200	1,974.50	59,629,900
5406	神戸製鋼所	43,300	860.00	37,238,000
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	25,000	1,938.50	48,462,500
5464	モリ工業	3,500	2,361.00	8,263,500
5491	日本金属	17,600	1,208.00	21,260,800
7305	新家工業	14,200	1,601.00	22,734,200
3431	宮地エンジニアリンググループ	11,400	1,865.00	21,261,000
5915	駒井ハルテック	11,800	1,892.00	22,325,600
5938	LIXILグループ	26,500	1,415.00	37,497,500
5992	中央発條	1,300	2,883.00	3,747,900
6205	OKK	28,500	816.00	23,256,000
6269	三井海洋開発	11,400	3,010.00	34,314,000
6293	日精樹脂工業	26,000	882.00	22,932,000
6317	北川鉄工所	14,200	2,201.00	31,254,200
6445	蛇の目ミシン工業	15,800	471.00	7,441,800
6473	ジェイテクト	6,000	1,320.00	7,920,000
6501	日立製作所	73,900	3,394.00	250,816,600
6590	芝浦メカトロニクス	6,200	3,360.00	20,832,000
6701	日本電気	12,800	3,845.00	49,216,000
6758	ソニー	57,100	5,119.00	292,294,900
6850	チノー	18,100	1,321.00	23,910,100
6853	共和電業	61,300	388.00	23,784,400
6858	小野測器	38,800	635.00	24,638,000
6928	エノモト	25,600	838.00	21,452,800
6932	遠藤照明	30,100	736.00	22,153,600
7751	キヤノン	700	3,201.00	2,240,700
7752	リコー	31,200	1,157.00	36,098,400
7003	三井E&Sホールディングス	28,400	1,172.00	33,284,800
7022	サノヤスホールディングス	114,000	172.00	19,608,000
7201	日産自動車	242,900	938.50	227,961,650
7203	トヨタ自動車	34,200	6,615.00	226,233,000
7236	ティラド	10,300	2,178.00	22,433,400
7267	本田技研工業	88,200	3,057.00	269,627,400
7717	ブイ・テクノロジー	2,400	13,500.00	32,400,000
7731	ニコン	25,000	1,606.00	40,150,000
7745	エー・アンド・デイ	31,100	769.00	23,915,900
8050	セイコーホールディングス	12,800	2,718.00	34,790,400
7823	アートネイチャー	22,200	616.00	13,675,200
7867	タカラトミー	100	1,178.00	117,800
7872	エステールホールディングス	34,000	672.00	22,848,000
7949	小松ウオール工業	12,300	1,978.00	24,329,400
7984	コクヨ	21,900	1,635.00	35,806,500
9501	東京電力ホールディングス	70,900	702.00	49,771,800
9503	関西電力	26,000	1,707.50	44,395,000
9508	九州電力	26,600	1,335.00	35,511,000
9022	東海旅客鉄道	5,300	25,305.00	134,116,500
9101	日本郵船	21,500	1,644.00	35,346,000
9104	商船三井	14,500	2,419.00	35,075,500
9110	NSユナイテッド海運	7,500	2,602.00	19,515,000
9115	明治海運	66,000	344.00	22,704,000
9201	日本航空	13,300	3,934.00	52,322,200
9202	ANAホールディングス	13,100	4,011.00	52,544,100
9312	ケイヒン	17,200	1,434.00	24,664,800
9366	サンリツ	32,600	697.00	22,722,200
9375	近鉄エクスプレス	19,500	1,691.00	32,974,500
3738	ティーガイア	16,900	1,922.00	32,481,800
9404	日本テレビホールディングス	2,200	1,725.00	3,795,000
9432	日本電信電話	61,100	4,795.00	292,974,500
2733	あらた	8,100	3,885.00	31,468,500
2784	アルフレッサ ホールディングス	13,600	3,300.00	44,880,000
7459	メディパルホールディングス	16,000	2,655.00	42,480,000
7594	マルカキカイ	5,800	2,028.00	11,762,400
7619	田中商事	37,300	613.00	22,864,900
8002	丸紅	70,900	779.30	55,252,370
8031	三井物産	139,000	1,755.00	243,945,000
8052	椿本興業	6,100	3,715.00	22,661,500
8053	住友商事	20,300	1,587.00	32,216,100
8058	三菱商事	84,500	3,189.00	269,470,500
8129	東邦ホールディングス	12,700	2,814.00	35,737,800
9305	ヤマタネ	14,300	1,605.00	22,951,500
2730	エディオン	34,800	996.00	34,660,800
3382	セブン&アイ・ホールディングス	37,000	4,647.00	171,939,000
7419	ノジマ	17,000	2,003.00	34,051,000
7508	G-7ホールディングス	10,400	2,201.00	22,890,400
7516	コーナン商事	12,300	2,768.00	34,046,400
7520	エコス	14,300	1,526.00	21,821,800
8165	千趣会	97,900	237.00	23,202,300
8173	上新電機	15,400	2,532.00	38,992,800
8203	MrMaxHD	20,400	446.00	9,098,400
9842	アークランドサカモト	23,800	1,427.00	33,962,600
9994	やまや	10,000	2,303.00	23,030,000
7184	富山第一銀行	21,100	383.00	8,081,300
8337	千葉興業銀行	71,700	298.00	21,366,600
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	16,300	2,515.00	40,994,500
8386	百十四銀行	1,700	2,305.00	3,918,500
8393	宮崎銀行	12,400	2,747.00	34,062,800
8411	みずほフィナンシャルグループ	677,800	172.50	116,920,500
8416	高知銀行	32,600	779.00	25,395,400
8550	栃木銀行	144,800	235.00	34,028,000
8600	トモニホールディングス	83,100	427.00	35,483,700
8591	オリックス	140,600	1,552.50	218,281,500
3244	サムティ	22,600	1,497.00	33,832,200
3254	プレサンスコーポレーション	22,600	1,359.00	30,713,400
3258	ユニゾホールディングス	16,000	2,083.00	33,328,000
3277	サンセイランディック	18,800	738.00	13,874,400
8881	日神不動産	51,500	463.00	23,844,500
8897	タカラレーベン	94,200	349.00	32,875,800
2153	E・Jホールディングス	7,700	1,083.00	8,339,100
2196	エスクリ	36,700	637.00	23,377,900
6059	ウチヤマホールディングス	52,800	440.00	23,232,000
6186	一蔵	39,900	574.00	22,902,600
6189	グローバルグループ	26,600	986.00	26,227,600
9624	長大	28,800	748.00	21,542,400
9628	燦ホールディングス	9,300	2,429.00	22,589,700
9768	いであ	23,500	997.00	23,429,500
	合 計	5,263,500		6,584,245,920

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。