有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/16-2023/03/15)

三菱UFJ システムバリューマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 5年 3月15日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	115,774,369
株式	7,419,068,450
未収入金	80,937,857
未収配当金	26,748,900
流動資産合計	7,642,529,576
資産合計	7,642,529,576
負債の部
流動負債
未払解約金	50,138,806
未払利息	80
流動負債合計	50,138,886
負債合計	50,138,886
純資産の部
元本等
元本	2,949,194,490
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,643,196,200
元本等合計	7,592,390,690
純資産合計	7,592,390,690
負債純資産合計	7,642,529,576

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 5年 3月15日現在]
1.	期首	令和 4年 3月16日
	期首元本額	3,026,288,344円
	期中追加設定元本額	161,792,077円
	期中一部解約元本額	238,885,931円
	元本の内訳※
	三菱UFJ システムバリューオープン	2,820,316,897円
	三菱UFJ システムバリューオープンVA(適格機関投資家限定)	128,877,593円
	合計	2,949,194,490円
2.	受益権の総数	2,949,194,490口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 4年 3月16日 至 令和 5年 3月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 5年 3月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 5年 3月15日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	282,733,918
合計	282,733,918

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 5年 3月15日現在]
1口当たり純資産額	2.5744円
(1万口当たり純資産額)	(25,744円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1518	三井松島ホールディングス	22,300	3,725.00	83,067,500
1911	住友林業	49,800	2,629.00	130,924,200
1925	大和ハウス工業	17,100	3,131.00	53,540,100
1928	積水ハウス	15,400	2,706.00	41,672,400
2502	アサヒグループホールディングス	12,500	4,688.00	58,600,000
2503	キリンホールディングス	101,300	2,040.50	206,702,650
2587	サントリー食品インターナショナル	8,900	4,815.00	42,853,500
2914	日本たばこ産業	107,700	2,747.00	295,851,900
4008	住友精化	17,200	4,425.00	76,110,000
4042	東ソー	22,500	1,795.00	40,387,500
4063	信越化学工業	14,100	20,205.00	284,890,500
4095	日本パーカライジング	34,600	986.00	34,115,600
4188	三菱ケミカルグループ	202,500	774.50	156,836,250
6988	日東電工	9,100	8,500.00	77,350,000
4503	アステラス製薬	97,200	1,872.00	181,958,400
4534	持田製薬	1,800	3,320.00	5,976,000
5334	日本特殊陶業	70,600	2,718.00	191,890,800
5401	日本製鉄	25,100	3,150.00	79,065,000
5444	大和工業	29,100	5,670.00	164,997,000
3436	SUMCO	104,800	1,898.00	198,910,400
6301	小松製作所	23,700	3,274.00	77,593,800
6333	帝国電機製作所	12,500	2,628.00	32,850,000
6463	TPR	6,800	1,344.00	9,139,200
6504	富士電機	14,000	5,030.00	70,420,000
6745	ホーチキ	3,600	1,509.00	5,432,400
6856	堀場製作所	11,500	7,530.00	86,595,000
6861	キーエンス	100	58,420.00	5,842,000
7735	SCREENホールディングス	3,700	11,300.00	41,810,000
8035	東京エレクトロン	4,900	46,750.00	229,075,000
3116	トヨタ紡織	8,600	2,003.00	17,225,800
6902	デンソー	6,700	7,098.00	47,556,600
7202	いすゞ自動車	17,800	1,586.00	28,230,800
7203	トヨタ自動車	22,900	1,812.00	41,494,800
7267	本田技研工業	86,000	3,396.00	292,056,000
7741	HOYA	18,700	13,630.00	254,881,000
7905	大建工業	9,800	2,283.00	22,373,400
7974	任天堂	36,400	5,082.00	184,984,800
7981	タカラスタンダード	2,700	1,501.00	4,052,700
9513	電源開発	34,900	2,141.00	74,720,900
9101	日本郵船	59,400	3,390.00	201,366,000
9104	商船三井	56,800	3,595.00	204,196,000
9107	川崎汽船	54,200	3,440.00	186,448,000
2326	デジタルアーツ	10,100	5,100.00	51,510,000
4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,200	1,168.00	1,401,600
9434	ソフトバンク	204,500	1,537.00	314,316,500
9790	福井コンピュータホールディングス	7,700	2,648.00	20,389,600
8002	丸紅	110,000	1,774.50	195,195,000
8020	兼松	26,000	1,644.00	42,744,000
8058	三菱商事	2,800	4,771.00	13,358,800
2726	パルグループホールディングス	27,700	2,885.00	79,914,500
3092	ZOZO	63,900	2,942.00	187,993,800
8227	しまむら	3,700	13,320.00	49,284,000
8304	あおぞら銀行	54,900	2,424.00	133,077,600
8316	三井住友フィナンシャルグループ	53,800	5,400.00	290,520,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	6,700	1,904.50	12,760,150
8595	ジャフコ グループ	88,500	2,159.00	191,071,500
8601	大和証券グループ本社	143,600	611.00	87,739,600
8570	イオンフィナンシャルサービス	8,100	1,215.00	9,841,500
8591	オリックス	38,200	2,241.00	85,606,200
2124	ジェイエイシーリクルートメント	32,800	2,544.00	83,443,200
2168	パソナグループ	17,100	1,894.00	32,387,400
2371	カカクコム	67,300	1,787.00	120,265,100
2389	デジタルホールディングス	400	1,107.00	442,800
2491	バリューコマース	19,400	1,622.00	31,466,800
4318	クイック	14,900	1,714.00	25,538,600
4324	電通グループ	10,000	4,505.00	45,050,000
4544	H.U.グループホールディングス	66,500	2,770.00	184,205,000
4694	ビー・エム・エル	20,100	3,130.00	62,913,000
4848	フルキャストホールディングス	15,400	2,334.00	35,943,600
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	30,300	2,148.00	65,084,400
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	6,400	3,690.00	23,616,000
6098	リクルートホールディングス	45,400	3,370.00	152,998,000
6178	日本郵政	103,600	1,151.50	119,295,400
9621	建設技術研究所	6,300	3,315.00	20,884,500
9744	メイテック	52,800	2,363.00	124,766,400
	合 計	2,819,400		7,419,068,450

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。