有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)

三菱UFJ システムバリューマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 3月15日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	219,858,479
株式	6,634,241,810
未収配当金	12,321,560
流動資産合計	6,866,421,849
資産合計	6,866,421,849
負債の部
流動負債
未払解約金	6,694,819
未払利息	40
流動負債合計	6,694,859
負債合計	6,694,859
純資産の部
元本等
元本	3,026,288,344
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,833,438,646
元本等合計	6,859,726,990
純資産合計	6,859,726,990
負債純資産合計	6,866,421,849

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 3月15日現在]
1.	期首	令和 3年 3月16日
	期首元本額	3,132,329,028円
	期中追加設定元本額	171,782,129円
	期中一部解約元本額	277,822,813円
	元本の内訳※
	三菱UFJ システムバリューオープン	2,874,632,257円
	三菱UFJ システムバリューオープンVA(適格機関投資家限定)	151,656,087円
	合計	3,026,288,344円
2.	受益権の総数	3,026,288,344口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 3月16日 至 令和 4年 3月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 3月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 3月15日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△262,303,439
合計	△262,303,439

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 3月15日現在]
1口当たり純資産額	2.2667円
(1万口当たり純資産額)	(22,667円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	INPEX	18,700	1,297.00	24,253,900
1719	安藤・間	37,900	850.00	32,215,000
1766	東建コーポレーション	3,500	8,430.00	29,505,000
1879	新日本建設	19,600	748.00	14,660,800
1925	大和ハウス工業	16,700	3,094.00	51,669,800
1928	積水ハウス	15,300	2,332.50	35,687,250
2502	アサヒグループホールディングス	12,700	4,204.00	53,390,800
2587	サントリー食品インターナショナル	8,800	4,595.00	40,436,000
2914	日本たばこ産業	27,700	2,044.00	56,618,800
4023	クレハ	3,900	8,620.00	33,618,000
4042	東ソー	22,100	1,796.00	39,691,600
4095	日本パーカライジング	33,700	973.00	32,790,100
4185	JSR	11,800	3,350.00	39,530,000
4212	積水樹脂	9,200	1,779.00	16,366,800
4631	DIC	12,900	2,372.00	30,598,800
6988	日東電工	4,100	7,940.00	32,554,000
4503	アステラス製薬	115,800	1,851.00	214,345,800
4507	塩野義製薬	7,300	7,068.00	51,596,400
4519	中外製薬	15,800	3,700.00	58,460,000
4528	小野薬品工業	16,800	2,970.50	49,904,400
4530	久光製薬	9,900	3,700.00	36,630,000
4534	持田製薬	9,200	3,925.00	36,110,000
4578	大塚ホールディングス	12,300	3,973.00	48,867,900
5019	出光興産	1,500	3,235.00	4,852,500
5021	コスモエネルギーホールディングス	12,800	2,488.00	31,846,400
5393	ニチアス	13,600	2,452.00	33,347,200
5401	日本製鉄	26,700	2,084.00	55,642,800
5802	住友電気工業	23,400	1,354.50	31,695,300
6113	アマダ	34,000	975.00	33,150,000
6301	小松製作所	23,000	2,744.00	63,112,000
6333	帝国電機製作所	13,400	1,365.00	18,291,000
6462	リケン	7,100	2,430.00	17,253,000
6463	TPR	24,200	1,277.00	30,903,400
4062	イビデン	6,800	5,200.00	35,360,000
6645	オムロン	6,300	7,468.00	47,048,400
6723	ルネサスエレクトロニクス	37,900	1,219.00	46,200,100
6724	セイコーエプソン	20,100	1,727.00	34,712,700
6745	ホーチキ	3,400	1,237.00	4,205,800
6752	パナソニック	198,600	1,111.50	220,743,900
6754	アンリツ	21,300	1,507.00	32,099,100
6841	横河電機	2,600	2,029.00	5,275,400
6861	キーエンス	100	50,550.00	5,055,000
6869	シスメックス	4,900	8,153.00	39,949,700
6952	カシオ計算機	24,900	1,315.00	32,743,500
6965	浜松ホトニクス	7,400	5,600.00	41,440,000
6971	京セラ	8,300	6,363.00	52,812,900
7735	SCREENホールディングス	3,500	10,370.00	36,295,000
7751	キヤノン	86,500	2,785.00	240,902,500
8035	東京エレクトロン	4,700	53,460.00	251,262,000
3116	トヨタ紡織	16,600	1,878.00	31,174,800
6902	デンソー	6,500	7,053.00	45,844,500
7202	いすゞ自動車	17,600	1,533.00	26,980,800
7203	トヨタ自動車	23,200	1,955.00	45,356,000
7259	アイシン	9,500	3,840.00	36,480,000
7267	本田技研工業	27,200	3,170.00	86,224,000
7269	スズキ	12,600	3,877.00	48,850,200
7309	シマノ	200	25,330.00	5,066,000
4543	テルモ	15,500	3,515.00	54,482,500
7717	ブイ・テクノロジー	6,600	3,135.00	20,691,000
7733	オリンパス	25,800	2,056.50	53,057,700
7741	HOYA	18,200	12,620.00	229,684,000
7839	SHOEI	7,700	3,975.00	30,607,500
7936	アシックス	17,000	2,059.00	35,003,000
7951	ヤマハ	7,600	4,905.00	37,278,000
7974	任天堂	3,500	57,450.00	201,075,000
7981	タカラスタンダード	16,800	1,342.00	22,545,600
9101	日本郵船	5,200	11,810.00	61,412,000
9104	商船三井	5,000	11,350.00	56,750,000
9107	川崎汽船	5,300	8,890.00	47,117,000
9302	三井倉庫ホールディングス	7,400	2,316.00	17,138,400
1973	NECネッツエスアイ	20,200	1,680.00	33,936,000
2317	システナ	88,100	426.00	37,530,600
3659	ネクソン	18,400	2,656.00	48,870,400
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	13,100	2,536.00	33,221,600
3932	アカツキ	8,700	2,715.00	23,620,500
4298	プロトコーポレーション	8,200	1,063.00	8,716,600
4348	インフォコム	17,800	2,000.00	35,600,000
4825	ウェザーニューズ	4,600	8,080.00	37,168,000
7860	エイベックス	23,800	1,421.00	33,819,800
9432	日本電信電話	77,700	3,530.00	274,281,000
9682	DTS	8,000	2,668.00	21,344,000
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	6,300	5,480.00	34,524,000
9697	カプコン	14,400	2,745.00	39,528,000
9719	SCSK	19,200	2,057.00	39,494,400
9790	福井コンピュータホールディングス	8,000	3,195.00	25,560,000
3076	あい ホールディングス	20,500	1,705.00	34,952,500
7483	ドウシシャ	11,500	1,543.00	17,744,500
8020	兼松	25,500	1,366.00	34,833,000
8053	住友商事	32,800	1,968.50	64,566,800
8058	三菱商事	2,700	4,133.00	11,159,100
8153	モスフードサービス	11,500	2,988.00	34,362,000
9962	ミスミグループ本社	11,700	3,485.00	40,774,500
3028	アルペン	2,600	2,075.00	5,395,000
3085	アークランドサービスホールディングス	15,700	2,187.00	34,335,900
3087	ドトール・日レスホールディングス	21,900	1,564.00	34,251,600
3092	ZOZO	12,400	2,993.00	37,113,200
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	10,300	3,080.00	31,724,000
7419	ノジマ	10,900	2,363.00	25,756,700
7545	西松屋チェーン	25,200	1,442.00	36,338,400
7630	壱番屋	7,500	4,670.00	35,025,000
8218	コメリ	10,000	2,821.00	28,210,000
8227	しまむら	3,600	10,760.00	38,736,000
8276	平和堂	17,200	1,991.00	34,245,200
9831	ヤマダホールディングス	82,000	390.00	31,980,000
9861	吉野家ホールディングス	15,200	2,291.00	34,823,200
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	139,100	734.70	102,196,770
8316	三井住友フィナンシャルグループ	63,500	3,978.00	252,603,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	132,700	1,556.50	206,547,550
8570	イオンフィナンシャルサービス	7,800	1,167.00	9,102,600
8591	オリックス	99,800	2,241.50	223,701,700
3291	飯田グループホールディングス	16,100	2,162.00	34,808,200
2124	ジェイエイシーリクルートメント	16,600	1,767.00	29,332,200
2168	パソナグループ	5,800	2,210.00	12,818,000
2181	パーソルホールディングス	13,300	2,231.00	29,672,300
2371	カカクコム	15,000	2,515.00	37,725,000
2389	デジタルホールディングス	16,200	1,380.00	22,356,000
2432	ディー・エヌ・エー	19,900	1,835.00	36,516,500
2433	博報堂DYホールディングス	26,000	1,491.00	38,766,000
2491	バリューコマース	10,600	3,115.00	33,019,000
4318	クイック	5,600	1,511.00	8,461,600
4324	電通グループ	9,600	4,530.00	43,488,000
4544	H.U.グループホールディングス	11,800	3,000.00	35,400,000
4641	アルプス技研	7,700	1,806.00	13,906,200
4665	ダスキン	12,600	2,835.00	35,721,000
4681	リゾートトラスト	6,000	2,039.00	12,234,000
4694	ビー・エム・エル	10,900	3,070.00	33,463,000
4732	ユー・エス・エス	19,900	2,003.00	39,859,700
4751	サイバーエージェント	25,100	1,378.00	34,587,800
4848	フルキャストホールディングス	15,000	2,163.00	32,445,000
4849	エン・ジャパン	11,900	2,601.00	30,951,900
6028	テクノプロ・ホールディングス	11,500	3,120.00	35,880,000
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	6,800	4,465.00	30,362,000
6178	日本郵政	63,800	937.30	59,799,740
6196	ストライク	8,100	3,960.00	32,076,000
9621	建設技術研究所	6,400	2,247.00	14,380,800
	合 計	2,820,000		6,634,241,810

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。