有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第999期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年4月11日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年4月11日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(その他の注記)
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年4月11日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年4月11日現在)
(注)有価証券の内訳
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年4月11日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年4月11日現在)
| 種類 | 銘柄 | 総口数(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド | 1,087,809,731 | 1,533,376,596 | |
| 合計 | 1,087,809,731 | 1,533,376,596 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
| 明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド |
(1)貸借対照表
| (平成28年4月11日現在) | |
| 科目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 672,267,517 |
| コール・ローン | 229,161,332 |
| 国債証券 | 8,782,832,100 |
| 地方債証券 | 210,422,000 |
| 特殊債券 | 112,731,872 |
| 社債券 | 7,264,850,560 |
| 未収入金 | 387,598,750 |
| 未収利息 | 26,969,369 |
| 前払費用 | 1,398,087 |
| 流動資産合計 | 17,688,231,587 |
| 資産合計 | 17,688,231,587 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,082,453,500 |
| 未払解約金 | 1,750,000 |
| 流動負債合計 | 1,084,203,500 |
| 負債合計 | 1,084,203,500 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,778,857,825 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 4,825,170,262 |
| 元本等合計 | 16,604,028,087 |
| 純資産合計 | 16,604,028,087 |
| 負債純資産合計 | 17,688,231,587 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
| 2.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 |
| 3.その他 | 貸借対照表は、ファンドの特定期間末の平成28年4月11日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、当期末が休日のため、平成27年4月11日から平成28年4月11日までとなっております。 |
(その他の注記)
| (平成28年4月11日現在) | |
| 1.元本の移動 | |
| 対象期間(自 平成27年10月14日 至 平成28年4月11日)の元本状況 | |
| 期首(平成27年10月14日)の元本額 | 10,751,061,484円 |
| 対象期間中の追加設定元本額 | 3,328,292,329円 |
| 対象期間中の一部解約元本額 | 2,300,495,988円 |
| 平成28年4月11日現在の元本額の内訳 ※ | |
| 明治安田先進国コアファンド(年1回決算型) | 56,993,986円 |
| 明治安田先進国コアファンド(年2回決算型) | 38,892,021円 |
| 明治安田DC先進国コアファンド | 137,416円 |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン70) | 220,720,996円 |
| 明治安田グローバルバランスオープン | 44,065,910円 |
| 明治安田DCグローバルバランスオープン | 268,609,197円 |
| 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) | 1,087,809,731円 |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン30) | 653,740,229円 |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン50) | 665,335,905円 |
| 明治安田DC日本債券オープン | 6,015,340,160円 |
| 明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募) | 43,763,755円 |
| 明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募) | 33,339,814円 |
| 明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募) | 2,650,108,705円 |
| 計 | 11,778,857,825円 |
| 2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.4096円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (14,096円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年4月11日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年4月11日現在)
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 日本円 | ||||
| 国債証券 | 第362回利付国債2年 | 376,000,000 | 378,538,000 | |
| 第127回利付国債5年 | 280,000,000 | 284,608,800 | ||
| 第1回利付国債40年 | 16,000,000 | 25,421,280 | ||
| 第2回利付国債40年 | 18,000,000 | 27,751,500 | ||
| 第3回利付国債40年 | 15,000,000 | 23,310,900 | ||
| 第3回利付国債40年 | 12,000,000 | 18,648,720 | ||
| 第4回利付国債40年 | 21,000,000 | 32,939,340 | ||
| 第4回利付国債40年 | 18,000,000 | 28,233,720 | ||
| 第5回利付国債40年 | 12,000,000 | 18,146,280 | ||
| 第6回利付国債40年 | 26,000,000 | 38,674,480 | ||
| 第7回利付国債40年 | 50,000,000 | 71,291,000 | ||
| 第8回利付国債40年 | 45,000,000 | 59,756,850 | ||
| 第328回利付国債10年 | 171,000,000 | 180,808,560 | ||
| 第342回利付国債10年 | 203,000,000 | 206,865,120 | ||
| 第342回利付国債10年 | 100,000,000 | 101,904,000 | ||
| 第342回利付国債10年 | 646,000,000 | 658,299,840 | ||
| 第342回利付国債10年 | 100,000,000 | 101,904,000 | ||
| 第342回利付国債10年 | 50,000,000 | 50,952,000 | ||
| 第342回利付国債10年 | 114,000,000 | 116,170,560 | ||
| 第342回利付国債10年 | 150,000,000 | 152,856,000 | ||
| 第342回利付国債10年 | 615,000,000 | 626,709,600 | ||
| 第342回利付国債10年 | 15,000,000 | 15,285,600 | ||
| 第4回利付国債30年 | 20,000,000 | 28,203,400 | ||
| 第18回利付国債30年 | 39,000,000 | 53,647,620 | ||
| 第19回利付国債30年 | 35,000,000 | 48,224,050 | ||
| 第22回利付国債30年 | 26,000,000 | 37,002,420 | ||
| 第23回利付国債30年 | 25,000,000 | 35,638,000 | ||
| 第26回利付国債30年 | 25,000,000 | 35,375,750 | ||
| 第27回利付国債30年 | 45,000,000 | 64,941,300 | ||
| 第28回利付国債30年 | 14,000,000 | 20,317,640 | ||
| 第29回利付国債30年 | 54,000,000 | 77,676,840 | ||
| 第31回利付国債30年 | 85,000,000 | 119,840,650 | ||
| 第31回利付国債30年 | 56,000,000 | 78,953,840 | ||
| 第32回利付国債30年 | 86,000,000 | 123,855,480 | ||
| 第33回利付国債30年 | 25,000,000 | 34,441,500 | ||
| 第36回利付国債30年 | 136,000,000 | 190,030,080 | ||
| 第37回利付国債30年 | 20,000,000 | 27,601,800 | ||
| 第38回利付国債30年 | 60,000,000 | 81,614,400 | ||
| 第40回利付国債30年 | 72,000,000 | 98,258,400 | ||
| 第40回利付国債30年 | 35,000,000 | 47,764,500 | ||
| 第44回利付国債30年 | 85,000,000 | 114,530,700 | ||
| 第49回利付国債30年 | 23,000,000 | 29,297,630 | ||
| 第99回利付国債20年 | 130,000,000 | 162,571,500 | ||
| 第100回利付国債20年 | 20,000,000 | 25,326,600 | ||
| 第105回利付国債20年 | 250,000,000 | 315,497,500 | ||
| 第112回利付国債20年 | 51,000,000 | 64,951,050 | ||
| 第113回利付国債20年 | 135,000,000 | 172,401,750 | ||
| 第115回利付国債20年 | 76,000,000 | 98,413,920 | ||
| 第116回利付国債20年 | 26,000,000 | 33,782,060 | ||
| 第117回利付国債20年 | 73,000,000 | 93,837,850 | ||
| 第120回利付国債20年 | 125,000,000 | 152,291,250 | ||
| 第121回利付国債20年 | 20,000,000 | 25,267,600 | ||
| 第121回利付国債20年 | 118,000,000 | 149,078,840 | ||
| 第123回利付国債20年 | 4,000,000 | 5,180,480 | ||
| 第126回利付国債20年 | 40,000,000 | 51,334,000 | ||
| 第128回利付国債20年 | 84,000,000 | 106,777,440 | ||
| 第129回利付国債20年 | 77,000,000 | 96,725,860 | ||
| 第130回利付国債20年 | 42,000,000 | 52,855,320 | ||
| 第130回利付国債20年 | 30,000,000 | 37,753,800 | ||
| 第132回利付国債20年 | 32,000,000 | 39,846,400 | ||
| 第137回利付国債20年 | 100,000,000 | 124,888,000 | ||
| 第139回利付国債20年 | 155,000,000 | 191,119,650 | ||
| 第141回利付国債20年 | 16,000,000 | 20,037,440 | ||
| 第143回利付国債20年 | 124,000,000 | 153,440,080 | ||
| 第145回利付国債20年 | 36,000,000 | 45,235,080 | ||
| 第146回利付国債20年 | 103,000,000 | 129,579,150 | ||
| 第146回利付国債20年 | 40,000,000 | 50,322,000 | ||
| 第147回利付国債20年 | 35,000,000 | 43,482,250 | ||
| 第148回利付国債20年 | 133,000,000 | 162,934,310 | ||
| 第149回利付国債20年 | 51,000,000 | 62,524,470 | ||
| 第150回利付国債20年 | 100,000,000 | 120,802,000 | ||
| 第151回利付国債20年 | 55,000,000 | 64,443,500 | ||
| 第152回利付国債20年 | 62,000,000 | 72,647,880 | ||
| 第153回利付国債20年 | 65,000,000 | 77,353,250 | ||
| 第153回利付国債20年 | 45,000,000 | 53,552,250 | ||
| 第154回利付国債20年 | 40,000,000 | 46,870,400 | ||
| 第154回利付国債20年 | 47,000,000 | 55,072,720 | ||
| 第155回利付国債20年 | 12,000,000 | 13,599,360 | ||
| 第155回利付国債20年 | 42,000,000 | 47,597,760 | ||
| 第155回利付国債20年 | 5,000,000 | 5,666,400 | ||
| 第155回利付国債20年 | 10,000,000 | 11,332,800 | ||
| 第156回利付国債20年 | 100,000,000 | 101,594,000 | ||
| 第156回利付国債20年 | 171,000,000 | 173,725,740 | ||
| 第156回利付国債20年 | 10,000,000 | 10,159,400 | ||
| 第156回利付国債20年 | 386,000,000 | 392,152,840 | ||
| 第18回メキシコ合衆国円貨債券 | 300,000,000 | 302,514,000 | ||
| 国債証券計 | 7,595,000,000 | 8,782,832,100 | ||
| 地方債証券 | 平成23年度第9回京都府公募公債 | 100,000,000 | 105,643,000 | |
| 平成24年度第13回愛知県公募公債 | 100,000,000 | 104,779,000 | ||
| 地方債証券計 | 200,000,000 | 210,422,000 | ||
| 特殊債券 | S種第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 31,878,000 | 33,283,501 | |
| 第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 74,289,000 | 79,448,371 | ||
| 特殊債券計 | 106,167,000 | 112,731,872 | ||
| 社債券 | 第12回ポスコ円貨社債 | 100,000,000 | 100,131,000 | |
| 第16回ルノー円貨社債 | 400,000,000 | 403,044,000 | ||
| 第16回ルノー円貨社債 | 100,000,000 | 100,761,000 | ||
| 第540回東京電力(一般担保付) | 100,000,000 | 102,611,000 | ||
| 第547回東京電力(一般担保付) | 130,000,000 | 137,867,600 | ||
| 第549回東京電力(一般担保付) | 100,000,000 | 103,418,000 | ||
| 第558回東京電力(一般担保付) | 168,000,000 | 173,597,760 | ||
| 第565回東京電力(一般担保付) | 100,000,000 | 103,303,000 | ||
| 第568回東京電力(一般担保付) | 110,000,000 | 113,060,200 | ||
| 第482回関西電力(一般担保付) | 100,000,000 | 104,025,000 | ||
| 第492回関西電力(一般担保付) | 100,000,000 | 101,343,000 | ||
| 第495回関西電力(一般担保付) | 100,000,000 | 102,522,000 | ||
| 第430回九州電力(一般担保付) | 100,000,000 | 101,363,000 | ||
| 第9回長谷工コーポレーション無担保社債 | 100,000,000 | 100,911,000 | ||
| 第5回ヒューリック無担保社債 | 100,000,000 | 104,996,000 | ||
| 第1回沢井製薬無担保社債 | 200,000,000 | 204,088,000 | ||
| 第1回マルホ無担保社債 | 100,000,000 | 101,131,000 | ||
| 第13回パナソニック無担保社債 | 100,000,000 | 101,579,000 | ||
| 第14回パナソニック無担保社債 | 100,000,000 | 104,009,000 | ||
| 第26回ソニー無担保社債 | 300,000,000 | 316,818,000 | ||
| 第29回ソニー無担保社債 | 300,000,000 | 304,083,000 | ||
| 第54回クレディセゾン無担保社債 | 600,000,000 | 601,644,000 | ||
| 第11回東京センチュリーリース無担保社債 | 200,000,000 | 200,172,000 | ||
| 第15回東京センチュリーリース無担保社債 | 300,000,000 | 300,162,000 | ||
| 第65回アコム無担保社債 | 100,000,000 | 100,959,000 | ||
| 第66回アコム無担保社債 | 100,000,000 | 101,625,000 | ||
| 第71回アコム無担保社債 | 200,000,000 | 200,862,000 | ||
| 第2回オリエントコーポレーション無担保社債 | 100,000,000 | 100,679,000 | ||
| 第3回オリエントコーポレーション無担保社債 | 200,000,000 | 201,826,000 | ||
| 第6回オリエントコーポレーション無担保社債 | 200,000,000 | 200,568,000 | ||
| 第7回オリエントコーポレーション無担保社債 | 100,000,000 | 100,573,000 | ||
| 第171回オリックス無担保社債 | 100,000,000 | 104,533,000 | ||
| 第175回オリックス無担保社債 | 200,000,000 | 208,562,000 | ||
| 第3回野村證券無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 103,855,000 | ||
| 第6回NECキャピタルソリューション無担保社債 | 300,000,000 | 306,504,000 | ||
| 第13回ダイビル無担保社債 | 100,000,000 | 103,974,000 | ||
| 第101回住友不動産無担保社債 | 100,000,000 | 100,901,000 | ||
| 第33回相鉄ホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 101,056,000 | ||
| 第110回東日本旅客鉄道無担保社債 | 100,000,000 | 126,121,000 | ||
| 第534回東京電力(一般担保付) | 100,000,000 | 105,443,000 | ||
| 第43回ソフトバンク無担保社債 | 200,000,000 | 203,426,000 | ||
| 第44回ソフトバンク無担保社債 | 200,000,000 | 203,326,000 | ||
| 第44回ソフトバンク無担保社債 | 100,000,000 | 101,663,000 | ||
| 第46回ソフトバンク無担保社債 | 300,000,000 | 301,755,000 | ||
| 社債券計 | 7,108,000,000 | 7,264,850,560 | ||
| 合計 | 16,370,836,532 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券時価比率 | 合計額に対する比率 |
| 日本円 | 国債証券63銘柄 | 52.9% | 53.6% |
| 地方債証券2銘柄 | 1.3% | 1.3% | |
| 特殊債券2銘柄 | 0.7% | 0.7% | |
| 社債券42銘柄 | 43.7% | 44.4% |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
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