有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/04/11-2024/10/10)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託の状況は次の通りです。なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
貸借対照表
注記表
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド | 5,334,920,792 | 7,424,075,774 | |
| 合計 | 5,334,920,792 | 7,424,075,774 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託の状況は次の通りです。なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2024年10月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 358,985,364 |
| 国債証券 | 14,078,136,040 |
| 特殊債券 | 620,969,020 |
| 社債券 | 21,727,751,200 |
| 未収入金 | 2,982,437,820 |
| 未収利息 | 100,095,305 |
| 前払費用 | 19,600,593 |
| 流動資産合計 | 39,887,975,342 |
| 資産合計 | 39,887,975,342 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 2,787,948,200 |
| 未払解約金 | 36,640,000 |
| 流動負債合計 | 2,824,588,200 |
| 負債合計 | 2,824,588,200 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 26,634,133,035 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 10,429,254,107 |
| 元本等合計 | 37,063,387,142 |
| 純資産合計 | 37,063,387,142 |
| 負債純資産合計 | 39,887,975,342 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | |
| 2.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益の計上基準 |
| 約定日基準で計上しております。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) |
| 2024年10月10日現在 | ||
| 1. | 元本の移動 | |
| 期首 | 2024年 4月11日 | |
| 期首元本額 | 29,810,651,632円 | |
| 期末元本額 | 26,634,133,035円 | |
| 期中追加設定元本額 | 956,035,715円 | |
| 期中一部解約元本額 | 4,132,554,312円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| 明治安田DC先進国コアファンド | 126,833,200円 | |
| 明治安田日本債券オープン(年1回決算型) | 3,147,949,362円 | |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン70) | 549,624,467円 | |
| 明治安田DCグローバルバランスオープン | 839,972,207円 | |
| 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) | 5,334,920,792円 | |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン30) | 994,754,823円 | |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン50) | 1,308,764,433円 | |
| 明治安田DC日本債券オープン | 11,662,915,335円 | |
| 明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募) | 11,319,507円 | |
| 明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募) | 7,548,401円 | |
| 明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募) | 2,649,530,508円 | |
| 2. | 1口当たり純資産額 | 1.3916円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (13,916円) | |
| (注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第447回利付国債2年 | 674,000,000 | 673,696,700 | |
| 第448回利付国債2年 | 456,000,000 | 455,680,800 | ||
| 第465回利付国債2年 | 1,380,000,000 | 1,379,724,000 | ||
| 第172回利付国債5年 | 2,641,000,000 | 2,633,737,250 | ||
| 第8回利付国債40年 | 270,000,000 | 223,292,700 | ||
| 第10回利付国債40年 | 205,000,000 | 142,669,750 | ||
| 第12回利付国債40年 | 101,000,000 | 58,676,960 | ||
| 第17回利付国債40年 | 1,067,000,000 | 1,004,420,450 | ||
| 第375回利付国債10年 | 182,000,000 | 184,995,720 | ||
| 第46回利付国債30年 | 251,000,000 | 237,792,380 | ||
| 第49回利付国債30年 | 76,000,000 | 69,993,720 | ||
| 第50回利付国債30年 | 160,000,000 | 130,019,200 | ||
| 第51回利付国債30年 | 200,000,000 | 143,990,000 | ||
| 第55回利付国債30年 | 217,000,000 | 172,059,300 | ||
| 第79回利付国債30年 | 72,000,000 | 57,466,080 | ||
| 第80回利付国債30年 | 267,000,000 | 246,587,850 | ||
| 第82回利付国債30年 | 318,000,000 | 292,916,160 | ||
| 第83回利付国債30年 | 1,791,000,000 | 1,803,948,930 | ||
| 第84回利付国債30年 | 425,000,000 | 418,459,250 | ||
| 第167回利付国債20年 | 81,000,000 | 71,816,220 | ||
| 第168回利付国債20年 | 592,000,000 | 514,714,400 | ||
| 第170回利付国債20年 | 102,000,000 | 86,321,580 | ||
| 第172回利付国債20年 | 498,000,000 | 423,489,240 | ||
| 第173回利付国債20年 | 271,000,000 | 229,206,380 | ||
| 第174回利付国債20年 | 235,000,000 | 197,672,600 | ||
| 第176回利付国債20年 | 781,000,000 | 661,007,160 | ||
| 第185回利付国債20年 | 1,023,000,000 | 924,781,770 | ||
| 第188回利付国債20年 | 521,000,000 | 508,188,610 | ||
| 第189回利付国債20年 | 128,000,000 | 130,810,880 | ||
| 国債証券 合計 | 14,985,000,000 | 14,078,136,040 | ||
| 特殊債券 | 第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 144,928,000 | 133,426,513 | |
| 第149回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 539,490,000 | 487,542,507 | ||
| 特殊債券 合計 | 684,418,000 | 620,969,020 | ||
| 社債券 | 第9回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(劣後特約付) | 1,300,000,000 | 1,278,574,700 | |
| 第1回ネイバー円貨社債 | 100,000,000 | 99,833,000 | ||
| 第1回フォルヴィア・エス・イー円貨社債 | 300,000,000 | 299,184,000 | ||
| 2015第1回ソシエテジェネラル円貨社債(劣後特約付) | 900,000,000 | 901,350,000 | ||
| 第4回大和ハウス工業無担保社債(劣後特約付) | 300,000,000 | 298,082,700 | ||
| 第2回積水ハウス無担保社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 200,506,200 | ||
| 第3回積水ハウス無担保社債(劣後特約付) | 400,000,000 | 406,796,800 | ||
| 第2回アフラック生命保険(劣後特約付) | 300,000,000 | 299,737,800 | ||
| 第4回住友生命第1回劣後ローン流動化永久社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 98,660,400 | ||
| 第1回日本生命第9回劣後ローン流動化劣後債 | 100,000,000 | 100,452,200 | ||
| 第2回ヒューリック無担保社債(劣後特約付) | 500,000,000 | 500,508,500 | ||
| 第4回ヒューリック無担保社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 194,794,600 | ||
| 第1回住友化学無担保社債(劣後特約付) | 1,400,000,000 | 1,283,221,800 | ||
| 第2回武田薬品工業無担保社債(劣後特約付) | 1,400,000,000 | 1,403,997,000 | ||
| 第2回ENEOSホールディングス無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 93,652,400 | ||
| 第3回ENEOSホールディングス無担保社債(劣後特約付) | 500,000,000 | 434,996,000 | ||
| 第5回ENEOSホールディングス無担保社債(劣後特約付) | 700,000,000 | 696,766,700 | ||
| 第3回東海カーボン無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 100,125,800 | ||
| 第3回日本製鉄無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 97,537,400 | ||
| 第4回日本製鉄無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 100,016,300 | ||
| 第5回日本製鉄無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 100,446,200 | ||
| 第6回日本製鉄無担保社債(劣後特約付) | 700,000,000 | 702,145,500 | ||
| 第71回神戸製鋼所無担保社債 | 100,000,000 | 99,642,000 | ||
| 第3回かんぽ生命無担保社債(劣後特約付) | 600,000,000 | 589,984,800 | ||
| 第33回マツダ無担保社債 | 200,000,000 | 202,434,000 | ||
| 第23回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保永久社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 199,985,800 | ||
| 第15回三井住友フィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付) | 500,000,000 | 491,300,500 | ||
| 第30回みずほフィナンシャルグループ無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 101,359,000 | ||
| 第31回みずほフィナンシャルグループ無担保社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 199,907,400 | ||
| 第15回みずほフィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付) | 400,000,000 | 397,362,400 | ||
| 第18回みずほフィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 99,738,700 | ||
| 第2回芙蓉総合リース無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 99,612,100 | ||
| 第3回東京センチュリー無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 96,617,800 | ||
| 第28回SBIホールディングス無担保社債 | 200,000,000 | 198,558,000 | ||
| 第35回SBIホールディングス無担保社債 | 200,000,000 | 197,556,000 | ||
| 第37回SBIホールディングス無担保社債 | 500,000,000 | 496,125,000 | ||
| 第67回アイフル無担保社債 | 100,000,000 | 99,191,000 | ||
| 第1回三菱HCキャピタル無担保社債(劣後特約付) | 400,000,000 | 393,716,000 | ||
| 第2回野村ホールディングス無担保永久社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 100,091,600 | ||
| 第3回野村ホールディングス無担保永久社債(劣後特約付) | 1,700,000,000 | 1,683,324,700 | ||
| 第4回損害保険ジャパン無担保社債(劣後特約付) | 400,000,000 | 408,608,000 | ||
| 第54回東京地下鉄(一般担保付) | 200,000,000 | 121,838,000 | ||
| 第21回ソフトバンク無担保社債 | 200,000,000 | 197,500,000 | ||
| 第18回光通信無担保社債 | 1,100,000,000 | 1,050,698,000 | ||
| 第30回光通信無担保社債 | 200,000,000 | 188,026,000 | ||
| 第8回GMOインターネット無担保社債 | 200,000,000 | 197,330,000 | ||
| 第11回GMOインターネット無担保社債 | 100,000,000 | 100,131,000 | ||
| 第463回中国電力(一般担保付) | 100,000,000 | 99,453,000 | ||
| 第328回北陸電力(一般担保付) | 500,000,000 | 453,615,000 | ||
| 第332回北陸電力(一般担保付) | 700,000,000 | 615,412,000 | ||
| 第353回北海道電力(一般担保付) | 500,000,000 | 462,455,000 | ||
| 第62回電源開発無担保社債 | 100,000,000 | 90,272,000 | ||
| 第50回東京電力パワーグリッド(一般担保付) | 100,000,000 | 96,322,000 | ||
| 第66回東京電力パワーグリッド(一般担保付) | 200,000,000 | 194,410,000 | ||
| 第69回東京電力パワーグリッド(一般担保付) | 100,000,000 | 100,746,000 | ||
| 第76回東京電力パワーグリッド(一般担保付) | 200,000,000 | 203,598,000 | ||
| 第79回東京電力パワーグリッド(一般担保付) | 200,000,000 | 198,980,000 | ||
| 第4回東京電力リニューアブルパワー無担保社債 | 300,000,000 | 298,755,000 | ||
| 第56回ソフトバンクグループ無担保社債 | 110,000,000 | 109,113,400 | ||
| 第58回ソフトバンクグループ無担保社債 | 400,000,000 | 404,108,000 | ||
| 第61回ソフトバンクグループ無担保社債 | 700,000,000 | 698,488,000 | ||
| 社債券 合計 | 22,310,000,000 | 21,727,751,200 | ||
| 合計 | 37,979,418,000 | 36,426,856,260 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
