有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年4月10日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成29年4月10日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(その他の注記)
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年4月10日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成29年4月10日現在)
(注)有価証券の内訳
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年4月10日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成29年4月10日現在)
| 種類 | 銘柄 | 総口数(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド | 925,845,154 | 1,292,757,588 | |
| 合計 | 925,845,154 | 1,292,757,588 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
| 明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド |
(1)貸借対照表
| (平成29年4月10日現在) | |
| 科目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 2,272,901,599 |
| 国債証券 | 9,970,682,030 |
| 特殊債券 | 935,520,223 |
| 社債券 | 11,343,630,200 |
| 未収入金 | 831,989,160 |
| 未収利息 | 32,074,064 |
| 前払費用 | 2,380,575 |
| 流動資産合計 | 25,389,177,851 |
| 資産合計 | 25,389,177,851 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 2,878,163,880 |
| 未払解約金 | 15,480,043 |
| その他未払費用 | 121,856 |
| 流動負債合計 | 2,893,765,779 |
| 負債合計 | 2,893,765,779 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 16,110,389,318 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 6,385,022,754 |
| 元本等合計 | 22,495,412,072 |
| 純資産合計 | 22,495,412,072 |
| 負債純資産合計 | 25,389,177,851 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 国債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
| 2.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 |
| 3.その他 | 貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成29年4月10日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、平成28年4月12日から平成29年4月10日までとなっております。 |
(その他の注記)
| (平成29年4月10日現在) | |
| 1.元本の移動 | |
| 対象期間(自 平成28年4月12日 至 平成29年4月10日)の元本状況 | |
| 期首(平成28年4月12日)の元本額 | 11,778,857,825円 |
| 対象期間中の追加設定元本額 | 9,981,445,511円 |
| 対象期間中の一部解約元本額 | 5,649,914,018円 |
| 平成29年4月10日現在の元本額の内訳 ※ | |
| 明治安田先進国コアファンド(年1回決算型) | 99,647,205円 |
| 明治安田先進国コアファンド(年2回決算型) | 58,100,682円 |
| 明治安田DC先進国コアファンド | 12,275,636円 |
| ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース) | 109,861,151円 |
| ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース) | 63,967,342円 |
| ノーロード明治安田5資産バランス(積極コース) | 33,532,474円 |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン70) | 260,898,880円 |
| 明治安田グローバルバランスオープン | 41,620,007円 |
| 明治安田DCグローバルバランスオープン | 302,121,562円 |
| 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) | 925,845,154円 |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン30) | 747,347,688円 |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン50) | 773,282,624円 |
| 明治安田DC日本債券オープン | 6,511,431,285円 |
| 明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募) | 25,868,767円 |
| 明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募) | 21,868,185円 |
| 明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募) | 6,122,720,676円 |
| 計 | 16,110,389,318円 |
| 2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.3963円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (13,963円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年4月10日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成29年4月10日現在)
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 日本円 | ||||
| 国債証券 | 第373回利付国債2年 | 303,000,000 | 304,881,630 | |
| 第374回利付国債2年 | 25,000,000 | 25,161,750 | ||
| 第374回利付国債2年 | 150,000,000 | 150,970,500 | ||
| 第375回利付国債2年 | 1,125,000,000 | 1,132,211,250 | ||
| 第375回利付国債2年 | 750,000,000 | 754,807,500 | ||
| 第375回利付国債2年 | 60,000,000 | 60,384,600 | ||
| 第375回利付国債2年 | 100,000,000 | 100,641,000 | ||
| 第131回利付国債(5年) | 360,000,000 | 364,564,800 | ||
| 第131回利付国債(5年) | 10,000,000 | 10,126,800 | ||
| 第1回利付国債40年 | 16,000,000 | 22,714,720 | ||
| 第2回利付国債40年 | 28,000,000 | 38,411,240 | ||
| 第3回利付国債40年 | 27,000,000 | 37,193,040 | ||
| 第4回利付国債40年 | 39,000,000 | 53,932,710 | ||
| 第5回利付国債40年 | 12,000,000 | 15,931,920 | ||
| 第6回利付国債40年 | 26,000,000 | 33,794,020 | ||
| 第7回利付国債40年 | 50,000,000 | 62,034,000 | ||
| 第8回利付国債40年 | 40,000,000 | 45,850,400 | ||
| 第9回利付国債40年 | 78,000,000 | 63,987,300 | ||
| 第9回利付国債40年 | 69,000,000 | 56,604,150 | ||
| 第9回利付国債40年 | 10,000,000 | 8,203,500 | ||
| 第345回利付国債10年 | 40,000,000 | 40,250,800 | ||
| 第346回利付国債10年 | 100,000,000 | 100,544,000 | ||
| 第346回利付国債10年 | 18,000,000 | 18,097,920 | ||
| 第346回利付国債10年 | 510,000,000 | 512,774,400 | ||
| 第346回利付国債10年 | 10,000,000 | 10,054,400 | ||
| 第346回利付国債10年 | 50,000,000 | 50,272,000 | ||
| 第346回利付国債10年 | 50,000,000 | 50,272,000 | ||
| 第346回利付国債10年 | 100,000,000 | 100,544,000 | ||
| 第346回利付国債10年 | 225,000,000 | 226,224,000 | ||
| 第4回利付国債30年 | 20,000,000 | 27,135,600 | ||
| 第18回利付国債30年 | 39,000,000 | 50,974,950 | ||
| 第19回利付国債30年 | 35,000,000 | 45,770,900 | ||
| 第22回利付国債30年 | 26,000,000 | 34,995,480 | ||
| 第23回利付国債30年 | 25,000,000 | 33,695,500 | ||
| 第26回利付国債30年 | 25,000,000 | 33,339,500 | ||
| 第27回利付国債30年 | 45,000,000 | 61,068,150 | ||
| 第38回利付国債30年 | 15,000,000 | 18,683,400 | ||
| 第40回利付国債30年 | 107,000,000 | 133,408,670 | ||
| 第44回利付国債30年 | 107,000,000 | 131,026,850 | ||
| 第45回利付国債30年 | 20,000,000 | 23,493,000 | ||
| 第50回利付国債30年 | 108,000,000 | 107,494,560 | ||
| 第54回利付国債30年 | 58,000,000 | 57,375,920 | ||
| 第54回利付国債30年 | 10,000,000 | 9,892,400 | ||
| 第54回利付国債30年 | 47,000,000 | 46,494,280 | ||
| 第54回利付国債30年 | 115,000,000 | 113,762,600 | ||
| 第54回利付国債30年 | 22,000,000 | 21,763,280 | ||
| 第54回利付国債30年 | 30,000,000 | 29,677,200 | ||
| 第54回利付国債30年 | 10,000,000 | 9,892,400 | ||
| 第115回利付国債20年 | 96,000,000 | 120,133,440 | ||
| 第116回利付国債20年 | 26,000,000 | 32,598,540 | ||
| 第117回利付国債20年 | 21,000,000 | 26,064,360 | ||
| 第120回利付国債20年 | 23,000,000 | 27,120,220 | ||
| 第128回利付国債20年 | 105,000,000 | 128,739,450 | ||
| 第130回利付国債20年 | 52,000,000 | 63,102,000 | ||
| 第132回利付国債20年 | 68,000,000 | 81,624,480 | ||
| 第132回利付国債20年 | 155,000,000 | 186,055,800 | ||
| 第137回利付国債20年 | 100,000,000 | 120,163,000 | ||
| 第139回利付国債20年 | 151,000,000 | 179,125,260 | ||
| 第141回利付国債20年 | 16,000,000 | 19,241,280 | ||
| 第143回利付国債20年 | 124,000,000 | 147,285,960 | ||
| 第145回利付国債20年 | 146,000,000 | 175,792,760 | ||
| 第146回利付国債20年 | 143,000,000 | 172,209,180 | ||
| 第147回利付国債20年 | 35,000,000 | 41,571,250 | ||
| 第148回利付国債20年 | 133,000,000 | 155,834,770 | ||
| 第149回利付国債20年 | 255,000,000 | 298,671,300 | ||
| 第150回利付国債20年 | 30,000,000 | 34,608,900 | ||
| 第153回利付国債20年 | 8,000,000 | 9,074,560 | ||
| 第157回利付国債20年 | 511,000,000 | 475,413,960 | ||
| 第158回利付国債20年 | 986,000,000 | 967,985,780 | ||
| 第159回利付国債20年 | 20,000,000 | 19,964,800 | ||
| 第159回利付国債20年 | 265,000,000 | 264,533,600 | ||
| 第160回利付国債20年 | 26,000,000 | 26,368,940 | ||
| 第160回利付国債20年 | 55,000,000 | 55,780,450 | ||
| 第18回メキシコ合衆国円貨債券 | 300,000,000 | 301,563,000 | ||
| 第21回メキシコ合衆国円貨債券 | 300,000,000 | 299,004,000 | ||
| 第22回メキシコ合衆国円貨債券 | 100,000,000 | 99,666,000 | ||
| 国債証券計 | 9,495,000,000 | 9,970,682,030 | ||
| 特殊債券 | S種第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 25,500,000 | 26,448,090 | |
| 第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 55,790,000 | 58,934,324 | ||
| 第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 197,492,000 | 197,247,109 | ||
| 第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 198,208,000 | 199,145,523 | ||
| 第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 198,674,000 | 199,198,499 | ||
| 第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 99,866,000 | 100,301,415 | ||
| 第119回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 100,323,000 | ||
| S種第5回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 51,513,000 | 53,922,263 | ||
| 特殊債券計 | 927,043,000 | 935,520,223 | ||
| 社債券 | 第1回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(TLAC) | 200,000,000 | 200,272,000 | |
| 第2回エイチエスビーシー・ホールディングス円貨社債(TLAC) | 500,000,000 | 501,190,000 | ||
| 第3回エイチエスビーシー・ホールディングス円貨社債(TLAC) | 100,000,000 | 101,708,000 | ||
| 第1回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債 | 100,000,000 | 100,124,000 | ||
| 第1回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債 | 100,000,000 | 100,124,000 | ||
| 第531回東京電力(一般担保付) | 400,000,000 | 402,776,000 | ||
| 第482回関西電力(一般担保付) | 100,000,000 | 103,330,000 | ||
| 第492回関西電力(一般担保付) | 100,000,000 | 100,947,000 | ||
| 第340回北海道電力(一般担保付) | 100,000,000 | 100,095,000 | ||
| 第2回東京電力パワーグリッド(一般担保付) | 100,000,000 | 100,015,000 | ||
| 第10回大和ハウス工業無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,104,000 | ||
| 住友生命保険相互会社第2回A号劣後債 | 900,000,000 | 891,151,200 | ||
| 第9回東急不動産ホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 100,017,000 | ||
| 第14回大陽日酸無担保社債 | 100,000,000 | 99,826,000 | ||
| 第14回パナソニック無担保社債 | 100,000,000 | 104,411,000 | ||
| 第17回パナソニック無担保社債 | 200,000,000 | 200,572,000 | ||
| 第26回ソニー無担保社債 | 300,000,000 | 312,723,000 | ||
| 第5回JA三井リース無担保社債 | 200,000,000 | 200,120,000 | ||
| 第1回コンコルディア・フィナンシャルグループ無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 99,945,800 | ||
| 第24回豊田通商無担保社債 | 100,000,000 | 100,113,000 | ||
| 第24回豊田通商無担保社債 | 100,000,000 | 100,113,000 | ||
| 三菱商事株式会社第5回劣後特約付 | 300,000,000 | 298,192,200 | ||
| 三菱商事株式会社第6回劣後特約付 | 100,000,000 | 98,827,800 | ||
| 第29回丸井グループ無担保社債 | 100,000,000 | 99,742,000 | ||
| 第5回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 100,104,000 | ||
| 第7回三井住友フィナンシャルグループ無担保社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 206,308,000 | ||
| 第10回みずほフィナンシャルグループ無担保社債(劣後特約付) | 400,000,000 | 400,968,000 | ||
| 第15回東京センチュリーリース無担保社債 | 300,000,000 | 300,030,000 | ||
| 第37回ホンダファイナンス無担保社債 | 100,000,000 | 99,783,000 | ||
| 第39回ホンダファイナンス無担保社債 | 100,000,000 | 99,921,000 | ||
| 第72回トヨタファイナンス無担保社債 | 100,000,000 | 99,876,000 | ||
| 第22回リコーリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,891,000 | ||
| 第24回リコーリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,974,000 | ||
| 第9回オリエントコーポレーション無担保社債 | 300,000,000 | 296,079,000 | ||
| 第11回オリエントコーポレーション無担保社債 | 200,000,000 | 199,620,000 | ||
| 第12回オリエントコーポレーション無担保社債 | 200,000,000 | 199,590,000 | ||
| 第62回日立キャピタル無担保社債 | 100,000,000 | 99,868,000 | ||
| 日立キャピタル株式会社第1回劣後特約付 | 100,000,000 | 100,064,400 | ||
| 日立キャピタル株式会社第2回劣後特約付 | 100,000,000 | 100,421,500 | ||
| 第1回MS&ADインシュアランスグループHD無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 100,329,300 | ||
| 第1回MS&ADインシュアランスグループHD無担保社債(劣後特約付) | 400,000,000 | 401,317,200 | ||
| 第3回MS&ADインシュアランスグループHD無担保社債(劣後特約付) | 400,000,000 | 400,887,600 | ||
| 損害保険ジャパン日本興亜第2回劣後債 | 200,000,000 | 196,828,200 | ||
| 第54回三井不動産無担保社債 | 200,000,000 | 199,856,000 | ||
| 第35回相鉄ホールディングス無担保社債 | 300,000,000 | 303,054,000 | ||
| 第36回相鉄ホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 100,542,000 | ||
| 第47回西日本鉄道無担保社債 | 100,000,000 | 100,026,000 | ||
| 第41回南海電気鉄道無担保社債 | 100,000,000 | 98,949,000 | ||
| 第53回名古屋鉄道無担保社債 | 100,000,000 | 100,852,000 | ||
| 第13回光通信無担保社債 | 500,000,000 | 503,695,000 | ||
| 第13回光通信無担保社債 | 100,000,000 | 100,739,000 | ||
| 第14回光通信無担保社債 | 300,000,000 | 299,910,000 | ||
| 第15回光通信無担保社債 | 100,000,000 | 99,896,000 | ||
| 第44回ソフトバンク無担保社債 | 400,000,000 | 407,236,000 | ||
| 第48回ソフトバンク無担保社債 | 100,000,000 | 101,322,000 | ||
| 第48回ソフトバンク無担保社債 | 300,000,000 | 303,966,000 | ||
| 第48回ソフトバンク無担保社債 | 400,000,000 | 405,288,000 | ||
| 社債券計 | 11,300,000,000 | 11,343,630,200 | ||
| 合計 | 22,249,832,453 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券時価比率 | 合計額に対する比率 |
| 日本円 | 国債証券53銘柄 | 44.3% | 44.8% |
| 特殊債券8銘柄 | 4.2% | 4.2% | |
| 社債券51銘柄 | 50.4% | 51.0% |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
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