有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/10/12-2023/04/10)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 
該当事項はありません。
 
 

(2)株式以外の有価証券

 

(単位:円)

 

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド	8,949,581,434	12,720,935,050
合計		8,949,581,434	12,720,935,050

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
(参考)
当ファンドは「明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託の状況は次の通りです。なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年 4月10日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	268,991,192
国債証券	19,671,845,720
特殊債券	709,943,550
社債券	21,031,308,900
未収入金	2,259,329,500
未収利息	86,417,136
前払費用	14,447,352
流動資産合計	44,042,283,350
資産合計	44,042,283,350
負債の部
流動負債
未払金	2,159,855,000
未払解約金	62,640,000
その他未払費用	57,719
流動負債合計	2,222,552,719
負債合計	2,222,552,719
純資産の部
元本等
元本	29,421,494,825
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,398,235,806
元本等合計	41,819,730,631
純資産合計	41,819,730,631
負債純資産合計	44,042,283,350

 
注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 
 

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

 

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

 

(その他の注記)

 
 

2023年 4月10日現在
1.	元本の移動
	期首	2022年10月12日
	期首元本額	37,643,271,862円
	期末元本額	29,421,494,825円
	期中追加設定元本額	3,397,323,263円
	期中一部解約元本額	11,619,100,300円
	元本の内訳※
	明治安田日本債券オープン(年1回決算型)	4,748,374,105円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	438,021,278円
	明治安田DCグローバルバランスオープン	795,763,946円
	明治安田日本債券オープン(毎月決算型)	8,949,581,434円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	946,969,051円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	1,134,020,883円
	明治安田DC日本債券オープン	12,388,594,436円
	明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	12,139,445円
	明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	8,030,247円
2.	1口当たり純資産額	1.4214円
	(10,000口当たり純資産額)	(14,214円)

 

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 
附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 
該当事項はありません。
 
 

(2)株式以外の有価証券

 

(単位:円)

 

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第447回利付国債2年	1,562,000,000	1,563,686,960
	第8回利付国債40年	270,000,000	273,315,600
	第10回利付国債40年	309,000,000	269,729,190
	第15回利付国債40年	770,000,000	672,872,200
	第360回利付国債10年	194,000,000	190,896,000
	第363回利付国債10年	1,176,000,000	1,149,834,000
	第364回利付国債10年	654,000,000	638,493,660
	第370回利付国債10年	856,000,000	859,252,800
	第43回利付国債30年	241,000,000	266,996,670
	第44回利付国債30年	362,000,000	401,077,900
	第46回利付国債30年	325,000,000	347,360,000
	第49回利付国債30年	326,000,000	341,279,620
	第50回利付国債30年	345,000,000	319,314,750
	第55回利付国債30年	589,000,000	539,264,840
	第60回利付国債30年	537,000,000	495,452,310
	第62回利付国債30年	223,000,000	184,806,790
	第67回利付国債30年	760,000,000	635,246,000
	第74回利付国債30年	230,000,000	212,142,800
	第77回利付国債30年	828,000,000	883,103,400
	第78回利付国債30年	840,000,000	853,498,800
	第147回利付国債20年	504,000,000	558,285,840
	第149回利付国債20年	1,003,000,000	1,100,551,780
	第153回利付国債20年	879,000,000	943,008,780
	第154回利付国債20年	95,000,000	100,724,700
	第157回利付国債20年	458,000,000	426,988,820
	第158回利付国債20年	262,000,000	253,380,200
	第160回利付国債20年	839,000,000	828,990,730
	第162回利付国債20年	178,000,000	172,608,380
	第165回利付国債20年	855,000,000	809,830,350
	第170回利付国債20年	221,000,000	199,151,940
	第172回利付国債20年	830,000,000	755,665,200
	第173回利付国債20年	271,000,000	245,883,720
	第174回利付国債20年	457,000,000	413,201,120
	第175回利付国債20年	563,000,000	516,406,120
	第183回利付国債20年	1,183,000,000	1,249,543,750
国債証券 合計		19,995,000,000	19,671,845,720
特殊債券	第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	160,746,000	154,030,032
	第149回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	589,666,000	555,913,518
特殊債券 合計		750,412,000	709,943,550
社債券	第9回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(劣後特約付)	1,300,000,000	1,232,812,100
	2020第7回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	500,000,000	499,980,000
	第24回ルノー円貨社債	700,000,000	700,483,000
	2015第1回ソシエテジェネラル円貨社債(劣後特約付)	900,000,000	895,815,000
	第1回アサヒグループホールディングス無担保社債(劣後特約付)	1,400,000,000	1,399,529,600
	第21回アサヒグループホールディングス無担保社債	200,000,000	201,222,000
	第2回ヒューリック無担保社債(劣後特約付)	2,200,000,000	2,211,121,000
	第1回住友化学無担保社債(劣後特約付)	1,400,000,000	1,316,238,000
	第2回住友化学無担保社債(劣後特約付)	500,000,000	497,276,000
	第1回武田薬品工業無担保社債(劣後特約付)	800,000,000	809,531,200
	第19回Zホールディングス無担保社債	200,000,000	197,710,000
	第18回楽天グループ無担保社債	500,000,000	357,330,000
	第19回楽天グループ無担保社債	400,000,000	269,144,000
	第20回楽天グループ無担保社債	400,000,000	240,960,000
	第8回日本製鉄無担保社債	200,000,000	202,588,000
	第19回パナソニック無担保社債	100,000,000	96,355,000
	第1回日本生命第6回劣後ローン流動化劣後債	200,000,000	186,610,000
	第1回日本生命第7回劣後ローン流動化劣後債	300,000,000	277,787,700
	第1回ドンキホーテホールディングス無担保社債(劣後特約付)	300,000,000	301,253,400
	第1回メニコン無担保社債	200,000,000	192,286,000
	第10回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債(劣後特約付)	500,000,000	501,232,000
	第11回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債(劣後特約付)	300,000,000	300,458,400
	第17回みずほリース無担保社債	300,000,000	300,837,000
	第28回SBIホールディングス無担保社債	200,000,000	198,638,000
	第3回オリックス無担保社債(劣後特約付)	400,000,000	394,870,400
	第1回三菱HCキャピタル無担保社債(劣後特約付)	500,000,000	486,777,500
	第2回野村ホールディングス無担保永久社債(劣後特約付)	200,000,000	198,633,800
	第3回野村ホールディングス無担保永久社債(劣後特約付)	2,100,000,000	2,032,743,300
	第16回光通信無担保社債	600,000,000	613,356,000
	第18回光通信無担保社債	1,300,000,000	1,227,109,000
	第22回光通信無担保社債	100,000,000	97,873,000
	第30回光通信無担保社債	200,000,000	183,912,000
	第51回ソフトバンクグループ無担保社債	300,000,000	301,392,000
	第52回ソフトバンクグループ無担保社債	1,000,000,000	1,004,550,000
	第53回ソフトバンクグループ無担保社債	100,000,000	100,043,000
	第56回ソフトバンクグループ無担保社債	110,000,000	107,526,100
	アフラック生命保険第1回劣後債	900,000,000	895,325,400
社債券 合計		21,810,000,000	21,031,308,900
合計		42,555,412,000	41,413,098,170

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。