有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/04/11-2023/10/10)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 
該当事項はありません。
 
 

(2)株式以外の有価証券

 

(単位:円)

 

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド	8,128,319,559	11,317,059,321
合計		8,128,319,559	11,317,059,321

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
(参考)
当ファンドは「明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託の状況は次の通りです。なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年10月10日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	4,315,750
コール・ローン	358,446,804
国債証券	18,282,591,030
特殊債券	676,714,096
社債券	27,376,888,700
未収入金	2,074,101,220
未収利息	89,488,626
前払費用	17,022,932
流動資産合計	48,879,569,158
資産合計	48,879,569,158
負債の部
流動負債
未払金	1,968,824,640
未払解約金	63,630,000
未払利息	1,066
その他未払費用	1,381
流動負債合計	2,032,457,087
負債合計	2,032,457,087
純資産の部
元本等
元本	33,646,223,304
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,200,888,767
元本等合計	46,847,112,071
純資産合計	46,847,112,071
負債純資産合計	48,879,569,158

 
注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 
 

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

 

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

 

(その他の注記)

 
 

2023年10月10日現在
1.	元本の移動
	期首	2023年 4月11日
	期首元本額	29,421,494,825円
	期末元本額	33,646,223,304円
	期中追加設定元本額	10,645,217,984円
	期中一部解約元本額	6,420,489,505円
	元本の内訳※
	明治安田DC先進国コアファンド	182,664,410円
	明治安田日本債券オープン(年1回決算型)	4,409,591,485円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	498,435,333円
	明治安田DCグローバルバランスオープン	726,647,300円
	明治安田日本債券オープン(毎月決算型)	8,128,319,559円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	981,233,525円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	1,216,685,433円
	明治安田DC日本債券オープン	12,223,084,914円
	明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	12,745,986円
	明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	7,451,779円
	明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)	5,259,363,580円
2.	1口当たり純資産額	1.3923円
	(10,000口当たり純資産額)	(13,923円)

 

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 
附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 
該当事項はありません。
 
 

(2)株式以外の有価証券

 

(単位:円)

 

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第452回利付国債2年	1,261,000,000	1,260,394,720
	第453回利付国債2年	1,638,000,000	1,636,378,380
	第161回利付国債5年	2,746,000,000	2,745,340,960
	第8回利付国債40年	270,000,000	247,816,800
	第10回利付国債40年	309,000,000	242,345,610
	第16回利付国債40年	779,000,000	659,493,610
	第355回利付国債10年	240,000,000	236,388,000
	第359回利付国債10年	41,000,000	39,989,760
	第361回利付国債10年	4,727,000,000	4,581,408,400
	第43回利付国債30年	375,000,000	385,016,250
	第46回利付国債30年	551,000,000	543,936,180
	第49回利付国債30年	76,000,000	73,330,120
	第50回利付国債30年	345,000,000	293,612,250
	第55回利付国債30年	1,089,000,000	914,204,610
	第60回利付国債30年	537,000,000	454,586,610
	第62回利付国債30年	223,000,000	169,312,750
	第67回利付国債30年	213,000,000	162,808,680
	第79回利付国債30年	1,226,000,000	1,078,438,640
	第166回利付国債20年	203,000,000	189,059,990
	第167回利付国債20年	44,000,000	39,584,600
	第170回利付国債20年	221,000,000	189,684,300
	第172回利付国債20年	498,000,000	430,301,880
	第173回利付国債20年	271,000,000	232,916,370
	第174回利付国債20年	235,000,000	201,028,400
	第176回利付国債20年	781,000,000	673,503,160
	第185回利付国債20年	647,000,000	601,710,000
国債証券 合計		19,546,000,000	18,282,591,030
特殊債券	第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	155,504,000	146,657,377
	第149回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	571,872,000	530,056,719
特殊債券 合計		727,376,000	676,714,096
社債券	第9回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(劣後特約付)	1,300,000,000	1,248,304,200
	2020第7回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	500,000,000	501,966,000
	第24回ルノー円貨社債	700,000,000	703,332,000
	2015第1回ソシエテジェネラル円貨社債(劣後特約付)	900,000,000	900,342,000
	第1回アサヒグループホールディングス無担保社債(劣後特約付)	300,000,000	300,436,800
	第23回アサヒグループホールディングス無担保社債	300,000,000	296,850,000
	第2回ヒューリック無担保社債(劣後特約付)	2,100,000,000	2,109,998,100
	第1回住友化学無担保社債(劣後特約付)	1,400,000,000	1,327,559,800
	第2回住友化学無担保社債(劣後特約付)	500,000,000	498,665,000
	第16回武田薬品工業無担保社債	300,000,000	283,140,000
	第2回ENEOSホールディングス無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	92,471,500
	第4回ENEOSホールディングス無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	199,479,400
	第5回ENEOSホールディングス無担保社債(劣後特約付)	500,000,000	497,205,500
	第4回TOYOTIRE無担保社債	300,000,000	297,138,000
	第3回日本製鉄無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	97,049,900
	第26回パナソニックホールディングス無担保社債	500,000,000	495,495,000
	第2回かんぽ生命無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	95,593,100
	第3回かんぽ生命無担保社債(劣後特約付)	700,000,000	694,003,100
	第1回日本生命第6回劣後ローン流動化劣後債	100,000,000	94,382,200
	第1回メニコン無担保社債	200,000,000	189,272,000
	第11回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	199,511,600
	第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保永久社債(劣後特約付)	300,000,000	299,371,800
	第19回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保永久社債(劣後特約付)	200,000,000	200,081,400
	第15回みずほフィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付)	2,000,000,000	1,987,914,000
	第56回日産フィナンシャルサービス無担保社債	100,000,000	99,600,000
	第3回東京センチュリー無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	96,371,400
	第28回SBIホールディングス無担保社債	200,000,000	198,740,000
	第34回SBIホールディングス無担保社債	800,000,000	797,384,000
	第35回SBIホールディングス無担保社債	900,000,000	889,146,000
	第3回オリックス無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	197,936,400
	第1回三菱HCキャピタル無担保社債(劣後特約付)	500,000,000	489,926,500
	第2回野村ホールディングス無担保永久社債(劣後特約付)	200,000,000	200,515,200
	第3回野村ホールディングス無担保永久社債(劣後特約付)	2,000,000,000	1,973,560,000
	第4回損害保険ジャパン無担保社債(劣後特約付)	500,000,000	512,189,000
	第84回三井不動産無担保社債	100,000,000	99,074,000
	第85回三井不動産無担保社債	200,000,000	196,362,000
	第86回三井不動産無担保社債	200,000,000	195,358,000
	第21回ソフトバンク無担保社債	200,000,000	197,594,000
	第16回光通信無担保社債	600,000,000	616,398,000
	第18回光通信無担保社債	1,300,000,000	1,229,540,000
	第30回光通信無担保社債	200,000,000	184,670,000
	第8回GMOインターネット無担保社債	200,000,000	197,912,000
	第452回中国電力(一般担保付)	500,000,000	454,255,000
	第328回北陸電力(一般担保付)	500,000,000	452,940,000
	第332回北陸電力(一般担保付)	700,000,000	613,144,000
	第3回東北電力無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	100,766,100
	第353回北海道電力(一般担保付)	500,000,000	460,610,000
	第62回電源開発無担保社債	600,000,000	543,054,000
	第36回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	300,000,000	292,341,000
	第50回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	200,000,000	191,718,000
	第64回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	200,000,000	200,482,000
	第66回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	200,000,000	194,738,000
	第67回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	300,000,000	287,127,000
	第17回JERA無担保社債	200,000,000	198,218,000
	第4回東京電力リニューアブルパワー無担保社債	500,000,000	495,750,000
	第52回ソフトバンクグループ無担保社債	500,000,000	501,415,000
	第53回ソフトバンクグループ無担保社債	100,000,000	100,108,000
	第55回ソフトバンクグループ無担保社債	200,000,000	200,004,000
	第56回ソフトバンクグループ無担保社債	110,000,000	108,379,700
社債券 合計		28,010,000,000	27,376,888,700
合計		48,283,376,000	46,336,193,826

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。