有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 
該当事項はありません。
 
 

(2)株式以外の有価証券

 

(単位:円)

 

種 類	銘 柄	総口数(口)	評価額	備考
親投資信託受益証券	明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド	10,445,869,152	15,672,982,075
合計		10,445,869,152	15,672,982,075

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
 
 
 
(参考)
当ファンドは「明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託の状況は次の通りです。なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年10月11日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	1,224,847,499
国債証券	24,292,049,100
社債券	33,989,252,900
未収入金	8,677,307,920
未収利息	96,188,497
前払費用	15,172,927
流動資産合計	68,294,818,843
資産合計	68,294,818,843
負債の部
流動負債
未払金	9,269,224,250
未払解約金	10,799,000
その他未払費用	183,579
流動負債合計	9,280,206,829
負債合計	9,280,206,829
純資産の部
元本等
元本	39,333,132,900
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,681,479,114
元本等合計	59,014,612,014
純資産合計	59,014,612,014
負債純資産合計	68,294,818,843

 
注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 
 

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

 

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

 

(その他の注記)

 
 

2021年10月11日現在
1.	元本の移動
	期首	2021年 4月13日
	期首元本額	29,471,644,791円
	期末元本額	39,333,132,900円
	期中追加設定元本額	10,810,636,795円
	期中一部解約元本額	949,148,686円
	元本の内訳※
	明治安田DC先進国コアファンド	177,721,898円
	ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース)	49,870,094円
	ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース)	41,846,565円
	ノーロード明治安田5資産バランス(積極コース)	23,085,119円
	明治安田日本債券オープン(年1回決算型)	4,900,432,515円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	442,307,403円
	明治安田DCグローバルバランスオープン	560,819,596円
	明治安田日本債券オープン(毎月決算型)	10,445,869,152円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	957,853,616円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	1,136,266,167円
	明治安田DC日本債券オープン	11,154,209,931円
	明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	15,670,474円
	明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	8,389,034円
	明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)	9,418,791,336円
2.	1口当たり純資産額	1.5004円
	(10,000口当たり純資産額)	(15,004円)

 

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 
附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 
該当事項はありません。
 
 

(2)株式以外の有価証券

 

(単位:円)

 

種 類	銘 柄	総口数(口)	評価額	備考
国債証券	第429回利付国債2年	3,301,000,000	3,309,120,460
	第11回利付国債40年	138,000,000	140,577,840
	第12回利付国債40年	29,000,000	26,647,230
	第14回利付国債40年	1,084,000,000	1,057,843,080
	第363回利付国債10年	4,917,000,000	4,926,440,640
	第364回利付国債10年	3,670,000,000	3,673,596,600
	第32回利付国債30年	108,000,000	143,972,640
	第37回利付国債30年	450,000,000	575,415,000
	第43回利付国債30年	241,000,000	301,153,600
	第46回利付国債30年	325,000,000	393,175,250
	第49回利付国債30年	326,000,000	387,640,080
	第60回利付国債30年	43,000,000	45,884,870
	第62回利付国債30年	238,000,000	229,420,100
	第63回利付国債30年	148,000,000	138,667,120
	第67回利付国債30年	263,000,000	257,640,060
	第70回利付国債30年	130,000,000	130,317,200
	第71回利付国債30年	536,000,000	536,659,280
	第153回利付国債20年	95,000,000	108,632,500
	第158回利付国債20年	191,000,000	197,165,480
	第170回利付国債20年	221,000,000	217,117,030
	第173回利付国債20年	662,000,000	658,564,220
	第174回利付国債20年	457,000,000	453,801,000
	第175回利付国債20年	1,374,000,000	1,386,132,420
	第176回利付国債20年	2,766,000,000	2,785,721,580
	第177回利付国債20年	2,239,000,000	2,210,743,820
国債証券 合計		23,952,000,000	24,292,049,100
社債券	2020第7回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(TLAC)	500,000,000	513,090,000
	2021第9回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(TLAC)	1,200,000,000	1,199,101,200
	2015第1回ソシエテジェネラル円貨社債(劣後特約付)	800,000,000	830,696,000
	第4回ソシエテジェネラル円貨社債(劣後特約付)	400,000,000	407,812,000
	ソシエテ・ジェネラルユーロ円債26/9/28(TLAC)	700,000,000	706,234,900
	BNPパリバユーロ円債27/5/20(TLAC)	700,000,000	698,653,200
	住友生命保険相互会社第4回A号劣後債	700,000,000	703,989,300
	第1回アサヒグループホールディングス無担保社債(劣後特約付)	1,700,000,000	1,723,521,200
	第2回ヒューリック無担保社債(劣後特約付)	2,100,000,000	2,142,157,500
	第1回住友化学無担保社債(劣後特約付)	500,000,000	518,338,000
	第2回住友化学無担保社債(劣後特約付)	500,000,000	503,082,500
	第1回武田薬品工業無担保社債(劣後特約付)	2,100,000,000	2,169,640,200
	第16回武田薬品工業無担保社債	1,400,000,000	1,397,970,000
	第19回Zホールディングス無担保社債	500,000,000	499,310,000
	第1回ENEOSホールディングス無担保社債(劣後特約付)	400,000,000	400,703,600
	第2回ENEOSホールディングス無担保社債(劣後特約付)	800,000,000	808,065,600
	第3回ENEOSホールディングス無担保社債(劣後特約付)	1,300,000,000	1,326,978,900
	第2回かんぽ生命無担保社債(劣後特約付)	1,900,000,000	1,920,316,700
	第1回日本生命第2回劣後ローン流動化劣後債	1,200,000,000	1,218,108,000
	第1回日本生命第3回劣後ローン流動化劣後債	400,000,000	403,660,000
	第1回日本生命第5回劣後ローン流動化劣後債	400,000,000	405,161,200
	第1回日本生命第6回劣後ローン流動化劣後債	200,000,000	201,138,000
	第1回ドンキホーテホールディングス無担保社債(劣後特約付)	1,100,000,000	1,121,249,800
	第14回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保永久社債(劣	300,000,000	300,000,000
	第1回東京センチュリー無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	200,316,600
	第70回ホンダファイナンス無担保社債	300,000,000	299,928,000
	第1回オリックス無担保社債(劣後特約付)	400,000,000	398,057,200
	第4回オリックス無担保社債(劣後特約付)	500,000,000	503,700,000
	第3回野村ホールディングス無担保永久社債(劣後特約付)	2,000,000,000	2,011,500,000
	第3回野村ホールディングス無担保社債(TLAC)	300,000,000	299,352,000
	第6回三菱地所無担保社債(劣後特約付)	400,000,000	403,347,200
	第54回東京地下鉄(一般担保付)	200,000,000	199,694,000
	第16回光通信無担保社債	600,000,000	642,378,000
	第18回光通信無担保社債	1,100,000,000	1,181,884,000
	第34回光通信無担保社債	800,000,000	807,904,000
	第543回関西電力(一般担保付)	600,000,000	599,904,000
	第1回九州電力無担保社債(劣後特約付)	300,000,000	304,810,200
	第2回九州電力無担保社債(劣後特約付)	400,000,000	409,177,200
	第33回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	170,000,000	173,454,400
	第1回東京電力リニューアブルパワー	600,000,000	600,012,000
	第48回ソフトバンクグループ無担保社債	500,000,000	506,245,000
	第51回ソフトバンクグループ無担保社債	300,000,000	306,054,000
	第52回ソフトバンクグループ無担保社債	1,000,000,000	1,019,900,000
	第53回ソフトバンクグループ無担保社債	100,000,000	100,869,000
	アフラック生命保険第1回劣後債	900,000,000	901,788,300
社債券 合計		33,470,000,000	33,989,252,900
合計		57,422,000,000	58,281,302,000

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。