半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	当中間計算期間 自 平成28年 6月21日 至 平成28年12月20日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

区 分		前期 平成28年 6月20日現在	当中間計算期間末 平成28年12月20日現在
1.※1	期首元本額	11,892,158,319円	12,846,136,760円
	期中追加設定元本額	4,470,506,820円	1,669,560,749円
	期中一部解約元本額	3,516,528,379円	1,629,587,615円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	12,846,136,760口	12,886,109,894口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 平成27年 6月23日 至 平成27年12月22日	当中間計算期間 自 平成28年 6月21日 至 平成28年12月20日
該当事項はありません。	同 左

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		前期  平成28年 6月20日現在	当中間計算期間末  平成28年12月20日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

前期 平成28年 6月20日現在		当中間計算期間末 平成28年12月20日現在
1口当たり純資産額	1.4607円	1口当たり純資産額	1.6627円
(1万口当たり純資産額	14,607円)	(1万口当たり純資産額	16,627円)

(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本株アクティブマザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「TMA日本株アクティブマザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		平成28年 6月20日現在	平成28年12月20日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		388,997	558,502
コール・ローン		466,999,114	967,240,983
株式		34,048,531,520	37,027,291,810
未収入金		350,014,392	729,229,644
未収配当金		194,653,900	5,608,200
流動資産合計		35,060,587,923	38,729,929,139
資産合計		35,060,587,923	38,729,929,139
負債の部
流動負債
未払金		220,087,392	750,474,518
未払解約金		341,521,371	805,681,267
未払利息		1,200	1,321
流動負債合計		561,609,963	1,556,157,106
負債合計		561,609,963	1,556,157,106
純資産の部
元本等
元本	※1	31,758,187,953	29,842,546,094
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,740,790,007	7,331,225,939
元本等合計		34,498,977,960	37,173,772,033
純資産合計		34,498,977,960	37,173,772,033
負債純資産合計		35,060,587,923	38,729,929,139

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 平成28年 6月21日 至 平成28年12月20日
有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		平成28年 6月20日現在	平成28年12月20日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	32,323,596,386円	31,758,187,953円
	同期中における追加設定元本額	10,550,906,831円	3,888,198,842円
	同期中における一部解約元本額	11,116,315,264円	5,803,840,701円
	同中間期末における元本額	31,758,187,953円	29,842,546,094円
	元本の内訳*
	日本株アクティブファンド <適格機関投資家限定>	2,001,974,263円	429,646,687円
	東京海上日本株アクティブファンド	308,795,593円	285,410,569円
	東京海上・未来設計ファンド1	4,999,575円	5,208,531円
	東京海上・未来設計ファンド2	20,249,879円	19,498,570円
	東京海上・未来設計ファンド3	83,417,513円	80,841,353円
	東京海上・未来設計ファンド4	37,679,039円	36,079,926円
	東京海上・未来設計ファンド5	143,190,136円	133,399,513円
	東京海上セレクション・日本株式	17,273,217,568円	17,200,129,004円
	東京海上セレクション・バランス30	1,310,327,421円	1,307,323,222円
	東京海上セレクション・バランス50	5,261,848,492円	5,242,950,382円
	東京海上セレクション・バランス70	4,568,599,250円	4,552,540,913円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド (年1回決算型)	169,803,416円	102,981,020円
	TMAバランス25VA 〈適格機関投資家限定〉	476,667,396円	360,088,972円
	TMAバランス50VA 〈適格機関投資家限定〉	62,906,562円	58,806,396円
	TMAバランス75VA 〈適格機関投資家限定〉	34,511,850円	27,641,036円
	計	31,758,187,953円	29,842,546,094円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	31,758,187,953口	29,842,546,094口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		平成28年 6月20日現在	平成28年12月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価 及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

平成28年 6月20日現在		平成28年12月20日現在
1口当たり純資産額	1.0863円	1口当たり純資産額	1.2457円
(1万口当たり純資産額	10,863円)	(1万口当たり純資産額	12,457円)