半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	当中間計算期間 自 平成29年 6月21日 至 平成29年12月20日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

区 分		前期 平成29年 6月20日現在	当中間計算期間末 平成29年12月20日現在
1.※1	期首元本額	12,846,136,760円	12,310,900,941円
	期中追加設定元本額	3,056,521,790円	1,635,801,456円
	期中一部解約元本額	3,591,757,609円	1,612,568,549円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	12,310,900,941口	12,334,133,848口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 平成28年 6月21日 至 平成28年12月20日	当中間計算期間 自 平成29年 6月21日 至 平成29年12月20日
該当事項はありません。	同 左

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		前期  平成29年 6月20日現在	当中間計算期間末  平成29年12月20日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

前期 平成29年 6月20日現在		当中間計算期間末 平成29年12月20日現在
1口当たり純資産額	1.7798円	1口当たり純資産額	2.1155円
(1万口当たり純資産額	17,798円)	(1万口当たり純資産額	21,155円)

(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本株アクティブマザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「TMA日本株アクティブマザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		平成29年 6月20日現在	平成29年12月20日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		203,539	834,533
コール・ローン		405,152,496	715,559,458
株式		37,826,253,620	43,625,238,070
未収入金		980,392,982	413,695,117
未収配当金		246,747,066	2,345,800
流動資産合計		39,458,749,703	44,757,672,978
資産合計		39,458,749,703	44,757,672,978
負債の部
流動負債
未払金		987,400,943	381,246,667
未払解約金		312,484,287	356,812,110
未払利息		1,000	1,306
流動負債合計		1,299,886,230	738,060,083
負債合計		1,299,886,230	738,060,083
純資産の部
元本等
元本	※1	28,397,944,734	27,361,927,410
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		9,760,918,739	16,657,685,485
元本等合計		38,158,863,473	44,019,612,895
純資産合計		38,158,863,473	44,019,612,895
負債純資産合計		39,458,749,703	44,757,672,978

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 平成29年 6月21日 至 平成29年12月20日
有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		平成29年 6月20日現在	平成29年12月20日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	31,758,187,953円	28,397,944,734円
	同期中における追加設定元本額	6,930,554,330円	3,578,043,385円
	同期中における一部解約元本額	10,290,797,549円	4,614,060,709円
	同中間期末における元本額	28,397,944,734円	27,361,927,410円
	元本の内訳*
	日本株アクティブファンド <適格機関投資家限定>	391,222,541円	354,450,838円
	東京海上日本株アクティブファンド	244,427,114円	212,230,340円
	東京海上・未来設計ファンド1	4,488,172円	3,694,918円
	東京海上・未来設計ファンド2	17,816,557円	15,183,243円
	東京海上・未来設計ファンド3	72,328,707円	63,677,425円
	東京海上・未来設計ファンド4	33,389,644円	30,193,363円
	東京海上・未来設計ファンド5	117,116,316円	104,223,384円
	東京海上セレクション・日本株式	16,306,442,713円	16,218,605,105円
	東京海上セレクション・バランス30	1,262,240,134円	1,147,833,498円
	東京海上セレクション・バランス50	5,084,091,982円	4,646,333,547円
	東京海上セレクション・バランス70	4,489,516,266円	4,289,199,564円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド (年1回決算型)	48,236,178円	43,283,053円
	TMAバランス25VA 〈適格機関投資家限定〉	259,309,974円	177,708,469円
	TMAバランス50VA 〈適格機関投資家限定〉	49,052,200円	40,773,402円
	TMAバランス75VA 〈適格機関投資家限定〉	18,266,236円	14,537,261円
	計	28,397,944,734円	27,361,927,410円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	28,397,944,734口	27,361,927,410口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		平成29年 6月20日現在	平成29年12月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

平成29年 6月20日現在		平成29年12月20日現在
1口当たり純資産額	1.3437円	1口当たり純資産額	1.6088円
(1万口当たり純資産額	13,437円)	(1万口当たり純資産額	16,088円)