有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月12日-令和1年6月11日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		令和1年6月11日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド	13,352,719,717	41,724,578,571
親投資信託受益証券 合計		13,352,719,717	41,724,578,571
合計		13,352,719,717	41,724,578,571

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成30年6月11日現在	令和1年6月11日現在
資産の部
流動資産
預金		1,325,714,905	1,322,086,407
コール・ローン		866,651,606	507,322,072
株式		37,990,300,708	39,826,200,917
未収入金		-	13,193,532
未収配当金		67,499,884	66,685,746
流動資産合計		40,250,167,103	41,735,488,674
資産合計		40,250,167,103	41,735,488,674
負債の部
流動負債
未払金		-	11,403,696
流動負債合計		-	11,403,696
負債合計		-	11,403,696
純資産の部
元本等
元本	※1	13,028,513,889	13,352,719,717
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		27,221,653,214	28,371,365,261
元本等合計		40,250,167,103	41,724,084,978
純資産合計		40,250,167,103	41,724,084,978
負債純資産合計		40,250,167,103	41,735,488,674

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成30年6月11日現在	令和1年6月11日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	12,774,739,329円	13,028,513,889円
		同期中追加設定元本額	594,748,048円	324,205,828円
		同期中一部解約元本額	340,973,488円	-円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM外国株式オープン	13,028,513,889円	13,352,719,717円
	計		13,028,513,889円	13,352,719,717円
2.	受益権の総数		13,028,513,889口	13,352,719,717口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成29年6月13日 至 平成30年6月11日	自 平成30年6月12日 至 令和1年6月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成30年6月11日現在	令和1年6月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成30年6月11日現在	令和1年6月11日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	863,478,290	770,234,836
合計	863,478,290	770,234,836

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成30年3月16日から平成30年6月11日まで及び平成31年3月16日から令和1年6月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成30年6月11日現在	令和1年6月11日現在
1口当たり純資産額	3.0894円	3.1248円
(1万口当たり純資産額)	(30,894円)	(31,248円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

				令和1年6月11日現在
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	1,808	1,860.630	3,364,019.040
	AES CORP	38,399	16.430	630,895.570
	CHUBB LTD	6,453	148.990	961,432.470
	RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	17,700	65.620	1,161,474.000
	BARRICK GOLD CORP	107,587	13.450	1,447,045.150
	APPLE INC	25,670	192.580	4,943,528.600
	AVON PRODUCTS INC	205,036	3.780	775,036.080
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	12,126	44.900	544,457.400
	YUM! BRANDS INC	15,879	108.650	1,725,253.350
	BOEING CO	3,794	353.800	1,342,317.200
	TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	104,299	39.620	4,132,326.380
	SEMPRA ENERGY	11,744	134.090	1,574,752.960
	CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	25,506	53.180	1,356,409.080
	JPMORGAN CHASE & CO	7,937	110.340	875,768.580
	COCA-COLA CO/THE	52,128	51.380	2,678,336.640
	CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD ADR	73,002	35.100	2,562,370.200
	INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING	24,652	49.990	1,232,353.480
	DANAHER CORP	32,293	137.970	4,455,465.210
	MOODY'S CORP	11,294	191.950	2,167,883.300
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD ADR	99,532	14.400	1,433,260.800
	DEERE & CO	23,739	149.810	3,556,339.590
	GERDAU SA ADR	275,863	3.590	990,348.170
	EATON CORP PLC	11,669	79.320	925,585.080
	EOG RESOURCES INC	43,136	85.200	3,675,187.200
	EQUIFAX INC	11,462	130.210	1,492,467.020
	EURONET WORLDWIDE INC	7,109	161.260	1,146,397.340
	GOLAR LNG LTD	15,448	17.260	266,632.480
	KT CORP SP ADR	115,625	11.980	1,385,187.500
	HP INC	69,812	19.880	1,387,862.560
	IDEX CORP	5,275	163.070	860,194.250
	INTEL CORP	39,413	46.800	1,844,528.400
	INCYTE CORP	14,144	76.800	1,086,259.200
	ELI LILLY & CO	6,146	113.930	700,213.780
	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	137,881	23.850	3,288,461.850
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	1,251	185.230	231,722.730
	MARSH & MCLENNAN COS	37,834	99.200	3,753,132.800
	ICICI BANK LTD ADR	75,162	11.910	895,179.420
	MEDTRONIC PLC	6,219	97.750	607,907.250
	ACTIVISION BLIZZARD INC	74,879	46.010	3,445,182.790
	MERCK & CO.INC.	15,936	82.480	1,314,401.280
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	116,840	19.820	2,315,768.800
	MICROSOFT CORP	49,246	132.600	6,530,019.600
	NETEASE INC-ADR	6,479	262.840	1,702,940.360
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	15,970	82.060	1,310,498.200
	NEWMONT GOLDCORP CORP	31,407	35.290	1,108,353.030
	NIKE INC-CL B	17,065	82.580	1,409,227.700
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	16,419	47.900	786,470.100
	PEPSICO INC	4,641	133.590	619,991.190
	COSTCO WHOLESALE CORP	7,741	256.850	1,988,275.850
	GLOBAL PAYMENTS INC	24,982	160.450	4,008,361.900
	AMERICA MOVIL-ADR SERIES L	220,168	14.900	3,280,503.200
	SEATTLE GENETICS INC /WA	72,224	67.970	4,909,065.280
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	4,540	123.440	560,417.600
	ACCENTURE PLC-CL A	2,585	184.440	476,777.400
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	51,897	54.190	2,812,298.430
	BOOKING HOLDINGS INC	1,102	1,781.120	1,962,794.240
	SCHLUMBERGER LTD	132,934	35.470	4,715,168.980
	ANTHEM INC	1,346	282.140	379,760.440
	SVB FINANCIAL GROUP	4,203	214.520	901,627.560
	CHEVRON CORP	4,643	122.290	567,792.470
	STATE STREET CORP	10,845	57.220	620,550.900
	VALE SA SP-ADR	325,760	12.420	4,045,939.200
	TEXAS INSTRUMENTS INC	17,167	112.630	1,933,519.210
	TRIMBLE INC	28,166	43.090	1,213,672.940
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	4,231	128.010	541,610.310
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	12,319	52.290	644,160.510
	WABTEC CORP	16,630	68.020	1,131,172.600
	WYNN RESORTS LTD	11,218	116.670	1,308,804.060
	CME GROUP INC	20,870	203.180	4,240,366.600
	SAMSUNG ELECTRONICS GDR(GB/USD)	542	948.000	513,816.000
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	26,615	86.080	2,291,019.200
	TRANSDIGM GROUP INC	6,783	474.670	3,219,686.610
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	14,780	76.960	1,137,468.800
	VISA INC	38,385	170.820	6,556,925.700
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC ADR	64,938	5.355	347,742.990
	TENCENT HOLDINGS LTD ADR	12,325	43.440	535,398.000
	AON PLC	6,284	190.870	1,199,427.080
	FACEBOOK INC	12,717	174.820	2,223,185.940
	TABLEAU SOFTWARE INC	20,489	167.410	3,430,063.490
	ABBVIE INC	21,963	76.950	1,690,052.850
	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	69,850	53.830	3,760,025.500
	BLUEBIRD BIO	13,536	118.310	1,601,444.160
	AGIOS PHARMACEUTICALS INC	10,863	48.230	523,922.490
	BROADCOM INC	4,196	280.210	1,175,761.160
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	42,949	32.450	1,393,695.050
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	15,893	139.230	2,212,782.390
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	40,611	93.030	3,778,041.330
	SHOPRITE HOLDINGS LTD ADR	55,351	11.350	628,233.850
	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC	18,187	60.510	1,100,495.370
	SAGE THERAPEUTICS INC	3,122	172.640	538,982.080
	GODADDY INC	85,544	73.360	6,275,507.840
	ALPHABET INC-CL A	1,966	1,082.760	2,128,706.160
	NASPERS LTD ADR	92,632	47.080	4,361,114.560
	ALPHABET INC-CL C	5,772	1,080.380	6,235,953.360
	BEIGENE LTD ADR	7,700	123.210	948,717.000
	LINDE PLC	11,642	200.420	2,333,289.640
	BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLDING CO LTD	35,907	63.650	2,285,480.550
アメリカ・ドル 小計		3,840,022		194,670,423.990
				(21,123,687,706)
イギリス・ポンド	BARCLAYS PLC	557,765	1.530	853,380.450
	AGGREKO PLC	91,814	7.996	734,144.740
	CAPITA PLC	528,354	1.078	569,565.610
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	147,139	30.200	4,443,597.800
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	80,040	25.220	2,018,608.800
	PRUDENTIAL PLC	22,981	16.355	375,854.250
	VODAFONE GROUP PLC	3,916,295	1.304	5,106,848.680
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	30,831	63.940	1,971,334.140
	RELX PLC	60,605	18.780	1,138,161.900
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	14,221	54.640	777,035.440
	ASTRAZENECA PLC	16,364	61.040	998,858.560
	PAGEGROUP PLC	90,415	5.115	462,472.720
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	135,187	25.500	3,447,268.500
	INMARSAT PLC	152,366	5.400	822,776.400
	OCADO GROUP PLC	474,568	11.650	5,528,717.200
	ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HOLDINGS PLC	78,005	10.230	797,991.150
	MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	78,515	19.788	1,553,654.820
	HISCOX LTD	62,987	16.740	1,054,402.380
イギリス・ポンド 小計		6,538,452		32,654,673.540
				(4,496,221,999)
イスラエル・シュケル	BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	419,728	24.800	10,409,254.400
イスラエル・シュケル 小計		419,728		10,409,254.400
				(315,504,501)
オーストラリア・ドル	SEEK LTD	113,183	21.000	2,376,843.000
オーストラリア・ドル 小計		113,183		2,376,843.000
				(179,427,878)
カナダ・ドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES	22,264	35.620	793,043.680
	ENBRIDGE INC	135,736	46.950	6,372,805.200
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	4,226	628.990	2,658,111.740
	NUTRIEN LTD	56,963	68.850	3,921,902.550
カナダ・ドル 小計		219,189		13,745,863.170
				(1,124,274,149)
スイス・フラン	NESTLE SA-REGISTERED	47,352	101.400	4,801,492.800
	LAFARGEHOLCIM LTD	60,173	49.520	2,979,766.960
	STRAUMANN HOLDING AG	647	839.400	543,091.800
	JULIUS BAER GROUP LTD	30,349	40.070	1,216,084.430
スイス・フラン 小計		138,521		9,540,435.990
				(1,045,917,998)
スウェーデン・クローナ	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	109,634	92.540	10,145,530.360
スウェーデン・クローナ 小計		109,634		10,145,530.360
				(116,876,509)
デンマーク・クローネ	CARLSBERG AS-B	41,011	895.400	36,721,249.400
	NOVO NORDISK A/S-B	65,491	323.750	21,202,711.250
	DSV A/S	16,718	611.200	10,218,041.600
デンマーク・クローネ 小計		123,220		68,142,002.250
				(1,120,254,517)
ノルウェー・クローネ	DNB ASA	84,934	152.900	12,986,408.600
	BORR DRILLING LTD	78,961	16.780	1,324,965.580
ノルウェー・クローネ 小計		163,895		14,311,374.180
				(179,464,633)
ユーロ	AIR LIQUIDE	27,746	116.100	3,221,310.600
	AIRBUS SE	63,606	121.060	7,700,142.360
	ADIDAS AG	3,110	265.250	824,927.500
	DANONE	22,982	72.600	1,668,493.200
	SAFRAN SA	23,587	123.300	2,908,277.100
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	21,500	62.320	1,339,880.000
	UNICREDIT SPA	107,090	10.242	1,096,815.780
	IBERDROLA SA	588,104	8.818	5,185,901.070
	KBC GROUPE	6,191	58.260	360,687.660
	L'OREAL	4,797	245.200	1,176,224.400
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	14,275	358.200	5,113,305.000
	PERNOD-RICARD	43,324	159.400	6,905,845.600
	SAP SE	19,777	113.720	2,249,040.440
	DAIMLER AG	32,058	47.605	1,526,121.090
	SAMPO OYJ-A SHS	12,959	39.800	515,768.200
	HERMES INTL	524	610.600	319,954.400
	RHEINMETALL STAMM	23,884	100.600	2,402,730.400
	ASML HOLDING NV	32,346	175.000	5,660,550.000
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	346,855	5.068	1,757,861.140
	KERING	2,800	481.750	1,348,900.000
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	39,622	36.035	1,427,778.770
	DEUTSCHE BANK AG-REG	110,887	5.966	661,551.840
	ENEL SPA	1,159,898	5.828	6,759,885.540
	UBISOFT ENTERTAINMENT	18,091	73.280	1,325,708.480
	KONINKLIJKE KPN NV	671,034	2.855	1,915,802.070
	INDITEX	14,617	25.430	371,710.310
	ESSILORLUXOTTICA	26,242	106.800	2,802,645.600
	EURONEXT NV	26,300	65.300	1,717,390.000
	ALTICE EUROPE NV	312,186	2.645	825,731.970
ユーロ 小計		3,776,392		71,090,940.520
				(8,727,834,767)
香港・ドル	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	41,400	258.000	10,681,200.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	162,500	87.200	14,170,000.000
	WYNN MACAU LTD	226,400	16.400	3,712,960.000
	SAMSONITE INTERNATIONAL SA	125,700	16.300	2,048,910.000
	AIA GROUP LTD	803,600	76.300	61,314,680.000
	CK ASSET HOLDINGS LTD	150,000	59.950	8,992,500.000
香港・ドル 小計		1,509,600		100,920,250.000
				(1,396,736,260)
合計		16,951,836		39,826,200,917
				(39,826,200,917)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
アメリカ・ドル	株式	97銘柄	50.63%	53.04%
イギリス・ポンド	株式	18銘柄	10.78%	11.29%
イスラエル・シュケル	株式	1銘柄	0.76%	0.79%
オーストラリア・ドル	株式	1銘柄	0.43%	0.45%
カナダ・ドル	株式	4銘柄	2.69%	2.82%
スイス・フラン	株式	4銘柄	2.51%	2.63%
スウェーデン・クローナ	株式	1銘柄	0.28%	0.29%
デンマーク・クローネ	株式	3銘柄	2.68%	2.81%
ノルウェー・クローネ	株式	2銘柄	0.43%	0.45%
ユーロ	株式	29銘柄	20.92%	21.91%
香港・ドル	株式	6銘柄	3.35%	3.51%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。