有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/13-2024/06/11)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2024年6月11日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド	15,694,293,314	126,684,335,630
親投資信託受益証券 合計		15,694,293,314	126,684,335,630
合計			126,684,335,630

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2024年6月11日現在
資産の部
流動資産
預金	1,638,595,810
コール・ローン	421,258,840
株式	124,515,097,970
未収配当金	109,452,217
流動資産合計	126,684,404,837
資産合計	126,684,404,837
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	15,694,293,314
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	110,990,111,523
元本等合計	126,684,404,837
純資産合計	126,684,404,837
負債純資産合計	126,684,404,837

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2023年6月13日 至 2024年6月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2024年6月11日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	15,392,339,001円
		同期中追加設定元本額	301,954,313円
		同期中一部解約元本額	-円
		元本の内訳
		ファンド名
		DIAM外国株式オープン	15,694,293,314円
		計	15,694,293,314円
2.		受益権の総数	15,694,293,314口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2023年6月13日 至 2024年6月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2024年6月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年6月11日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	4,528,470,820
合計	4,528,470,820

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2024年3月16日から2024年6月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2024年6月11日現在
1口当たり純資産額	8.0720円
(1万口当たり純資産額)	(80,720円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2024年6月11日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	38,596	187.060	7,219,767.760
	ABBOTT LABORATORIES	33,852	107.490	3,638,751.480
	AES CORP	101,635	20.380	2,071,321.300
	CHUBB LTD	23,637	267.690	6,327,388.530
	RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	20,568	119.600	2,459,932.800
	APPLE INC	24,607	193.120	4,752,103.840
	APPLIED MATERIALS INC	9,800	228.160	2,235,968.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	152,992	168.160	25,727,134.720
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	2,418	1,443.830	3,491,180.940
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	45,171	42.570	1,922,929.470
	SEMPRA	41,067	75.080	3,083,310.360
	FEDEX CORP	8,351	253.720	2,118,815.720
	CATERPILLAR INC	29,400	329.610	9,690,534.000
	JPMORGAN CHASE & CO	48,638	199.610	9,708,631.180
	COPART INC	92,300	53.590	4,946,357.000
	TRIP.COM GROUP LTD ADR	121,042	51.640	6,250,608.880
	DANAHER CORP	22,758	264.670	6,023,359.860
	BANK OF AMERICA CORP	93,414	39.670	3,705,733.380
	GERDAU SA ADR	458,516	3.130	1,435,155.080
	ELECTRONIC ARTS INC	21,600	136.210	2,942,136.000
	SALESFORCE INC	27,051	241.840	6,542,013.840
	EQUIFAX INC	12,488	232.750	2,906,582.000
	FREEPORT-MCMORAN INC	40,600	50.000	2,030,000.000
	GILEAD SCIENCES INC	20,300	65.250	1,324,575.000
	NVIDIA CORP	147,130	121.790	17,918,962.700
	GENERAL ELECTRIC CO	17,278	162.840	2,813,549.520
	MONSTER BEVERAGE CORP	39,206	51.000	1,999,506.000
	HOME DEPOT INC	15,400	332.560	5,121,424.000
	BLACKROCK INC/NEW YORK	3,538	766.170	2,710,709.460
	ELI LILLY & CO	16,534	865.000	14,301,910.000
	S&P GLOBAL INC	7,034	430.000	3,024,620.000
	ICICI BANK LTD ADR	128,598	26.680	3,430,994.640
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	24,766	73.500	1,820,301.000
	MICROSOFT CORP	78,076	427.870	33,406,378.120
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,606	373.800	5,085,922.800
	NIKE INC-CL B	18,250	96.000	1,752,000.000
	NORTHROP GRUMMAN CORP	4,700	435.770	2,048,119.000
	PFIZER INC	64,299	28.070	1,804,872.930
	CONOCOPHILLIPS	14,156	113.300	1,603,874.800
	COSTCO WHOLESALE CORP	6,752	848.340	5,727,991.680
	REGENERON PHARMACEUTICALS	8,767	1,001.730	8,782,166.910
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	20,178	100.580	2,029,503.240
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	35,950	155.400	5,586,630.000
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	48,382	67.300	3,256,108.600
	BOOKING HOLDINGS INC	1,951	3,788.720	7,391,792.720
	SCHLUMBERGER LTD	65,767	44.980	2,958,199.660
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	68,000	76.730	5,217,640.000
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	22,400	293.110	6,565,664.000
	MTN GROUP LTD ADR	227,569	4.300	978,546.700
	VALE SA SP-ADR	191,641	11.400	2,184,707.400
	NETFLIX INC	15,844	644.500	10,211,458.000
	SYNOPSYS INC	10,186	576.180	5,868,969.480
	INTUITIVE SURGICAL INC	15,144	418.380	6,335,946.720
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	13,600	581.480	7,908,128.000
	TRIMBLE INC	42,372	55.360	2,345,713.920
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	22,473	483.280	10,860,751.440
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	61,300	15.940	977,122.000
	CME GROUP INC	5,626	198.500	1,116,761.000
	SAMSUNG ELECTRONICS GDR(GB/USD)	2,802	1,392.000	3,900,384.000
	GAZPROM PAO ADR	320,359	0.000	0.000
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	21,400	153.470	3,284,258.000
	TRANSDIGM GROUP INC	2,572	1,305.990	3,359,006.280
	MASTERCARD INC	11,395	449.250	5,119,203.750
	DELTA AIR LINES INC	46,226	50.500	2,334,413.000
	TE CONNECTIVITY LTD	22,839	149.670	3,418,313.130
	MERCADOLIBRE INC	2,522	1,601.880	4,039,941.360
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	75,100	103.680	7,786,368.000
	VISA INC	14,734	275.040	4,052,439.360
	TENCENT HOLDINGS LTD ADR	163,511	47.640	7,789,664.040
	TESLA INC	64,855	173.790	11,271,150.450
	META PLATFORMS INC	58,800	502.600	29,552,880.000
	SERVICENOW INC	6,092	709.150	4,320,141.800
	ABBVIE INC	12,800	170.460	2,181,888.000
	ZOETIS INC	15,725	178.830	2,812,101.750
	CRISPR THERAPEUTICS AG	27,100	59.990	1,625,729.000
	BROADCOM INC	16,357	1,440.470	23,561,767.790
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	15,716	204.820	3,218,951.120
	CLOUDFLARE INC	30,668	71.720	2,199,508.960
	CARRIER GLOBAL CORP	161,552	62.540	10,103,462.080
	UBER TECHNOLOGIES INC	25,200	68.600	1,728,720.000
	BLACKSTONE INC	18,300	119.700	2,190,510.000
	INGERSOLL RAND INC	40,900	91.190	3,729,671.000
	AON PLC	7,697	286.860	2,207,961.420
	AIRBNB INC	24,486	148.070	3,625,642.020
	ARISTA NETWORKS INC	11,209	297.580	3,335,574.220
	AMERICA MOVIL SAB DE CV ADR	165,135	16.940	2,797,386.900
	LINDE PLC	10,450	432.000	4,514,400.000
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	62,914	37.970	2,388,844.580
	BUNGE GLOBAL SA	35,000	105.750	3,701,250.000
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	47,415	67.630	3,206,676.450
	GODADDY INC	26,030	142.040	3,697,301.200
	SHOPIFY INC	52,058	63.010	3,280,174.580
	NASPERS LTD ADR	23,000	41.160	946,680.000
	ALPHABET INC-CL C	96,771	176.630	17,092,661.730
	BEIGENE LTD ADR	17,860	156.070	2,787,410.200
アメリカ・ドル 小計		4,724,824		514,863,673.750
				(81,003,501,789)
イギリス・ポンド	BAE SYSTEMS PLC	214,276	14.000	2,999,864.000
	PRUDENTIAL PLC	149,700	7.208	1,079,037.600
	RIO TINTO PLC	27,827	53.570	1,490,692.390
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	18,685	44.200	825,877.000
	RELX PLC	56,507	35.030	1,979,440.210
	RENTOKIL INITIAL PLC	274,900	4.093	1,125,165.700
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	715,597	4.650	3,327,526.050
	BP PLC	744,526	4.708	3,505,228.400
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	65,958	94.000	6,200,052.000
	ASTRAZENECA PLC	100,005	126.000	12,600,630.000
	GLENCORE PLC	309,309	4.758	1,471,692.220
	ENTAIN PLC	176,287	7.038	1,240,707.900
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	21,400	147.900	3,165,060.000
イギリス・ポンド 小計		2,874,977		41,010,973.470
				(8,213,267,657)
カナダ・ドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES	27,100	97.610	2,645,231.000
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	170,134	17.070	2,904,187.380
	TC ENERGY CORP	50,513	53.730	2,714,063.490
	CENOVUS ENERGY INC W/I	177,856	26.690	4,746,976.640
カナダ・ドル 小計		425,603		13,010,458.510
				(1,487,095,408)
シンガポール・ドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	155,100	35.630	5,526,213.000
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	791,000	2.540	2,009,140.000
シンガポール・ドル 小計		946,100		7,535,353.000
				(876,135,493)
スイス・フラン	NESTLE SA-REGISTERED	96,756	95.600	9,249,873.600
	SIKA INHABER	22,022	270.200	5,950,344.400
	ABB LTD	113,434	50.360	5,712,536.240
	LONZA GROUP AG-REG	2,900	501.000	1,452,900.000
スイス・フラン 小計		235,112		22,365,654.240
				(3,922,041,128)
スウェーデン・クローナ	ASSA ABLOY AB-B	144,597	308.800	44,651,553.600
	EVOLUTION AB	20,352	1,114.000	22,672,128.000
スウェーデン・クローナ 小計		164,949		67,323,681.600
				(1,009,855,224)
デンマーク・クローネ	CARLSBERG AS-B	17,179	957.600	16,450,610.400
	NOVO NORDISK A/S-B	192,768	988.400	190,531,891.200
	DSV A/S	38,460	1,116.500	42,940,590.000
デンマーク・クローネ 小計		248,407		249,923,091.600
				(5,673,254,179)
ノルウェー・クローネ	DNB BANK ASA	138,795	202.200	28,064,349.000
ノルウェー・クローネ 小計		138,795		28,064,349.000
				(414,791,078)
ユーロ	AIR LIQUIDE	11,952	168.120	2,009,370.240
	AIRBUS SE	50,460	149.460	7,541,751.600
	AXA SA	74,396	32.330	2,405,222.680
	SAFRAN SA	56,047	208.300	11,674,590.100
	CAPGEMINI SA	12,559	193.050	2,424,514.950
	UNICREDIT SPA	104,611	36.255	3,792,671.800
	PUBLICIS GROUPE	34,282	102.650	3,519,047.300
	L'OREAL	6,821	452.550	3,086,843.550
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	8,154	746.300	6,085,330.200
	PERNOD-RICARD	13,216	135.250	1,787,464.000
	RENAULT SA	75,250	51.640	3,885,910.000
	SOCIETE GENERALE-A	65,700	24.080	1,582,056.000
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	36,972	228.050	8,431,464.600
	SAP SE	32,772	176.820	5,794,745.040
	TOTALENERGIES SE	101,138	65.210	6,595,208.980
	SIEMENS AG-REG	13,300	174.440	2,320,052.000
	HERMES INTL	2,000	2,139.000	4,278,000.000
	ASML HOLDING NV	17,195	963.400	16,565,663.000
	KERING	6,947	327.950	2,278,268.650
	SANOFI	19,000	90.270	1,715,130.000
	STMICROELECTRONICS NV	54,443	41.240	2,245,229.320
	DEUTSCHE BANK AG-REG	134,008	15.280	2,047,642.240
	INDITEX	38,653	45.710	1,766,828.630
	ESSILORLUXOTTICA	30,247	207.800	6,285,326.600
	ENGIE	182,911	14.520	2,655,867.720
	AMADEUS IT GROUP SA	41,474	67.400	2,795,347.600
	EDENRED	53,201	43.400	2,308,923.400
	PROSUS NV	139,607	34.060	4,755,014.420
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	27,739	57.260	1,588,335.140
ユーロ 小計		1,445,055		124,221,819.760
				(21,034,480,740)
香港・ドル	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	276,000	40.000	11,040,000.000
	AIA GROUP LTD	560,200	58.350	32,687,670.000
香港・ドル 小計		836,200		43,727,670.000
				(880,675,274)
合計		12,040,022		124,515,097,970
				(124,515,097,970)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	95銘柄	63.94	65.06
イギリス・ポンド	株式	13銘柄	6.48	6.60
カナダ・ドル	株式	4銘柄	1.17	1.19
シンガポール・ドル	株式	2銘柄	0.69	0.70
スイス・フラン	株式	4銘柄	3.10	3.15
スウェーデン・クローナ	株式	2銘柄	0.80	0.81
デンマーク・クローネ	株式	3銘柄	4.48	4.56
ノルウェー・クローネ	株式	1銘柄	0.33	0.33
ユーロ	株式	29銘柄	16.60	16.89
香港・ドル	株式	2銘柄	0.70	0.71

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。