有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月12日-令和3年6月11日)

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【提出】
2021/09/10 9:08
【資料】
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【項目】
49項目
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2021年6月11日現在
種類銘柄券面総額
(円)		評価額
(円)		備考
親投資信託受益証券DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド14,746,731,49169,831,672,302
親投資信託受益証券 合計14,746,731,49169,831,672,302
合計69,831,672,302

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年6月11日現在
資産の部
流動資産
預金1,008,511,387
コール・ローン1,075,353,148
株式67,698,034,807
新株予約権証券7,831,039
未収入金725,197
未収配当金41,654,848
流動資産合計69,832,110,426
資産合計69,832,110,426
負債の部
流動負債
流動負債合計-
負債合計-
純資産の部
元本等
元本14,746,731,491
剰余金
剰余金又は欠損金(△)55,085,378,935
元本等合計69,832,110,426
純資産合計69,832,110,426
負債純資産合計69,832,110,426

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2020年6月12日
至 2021年6月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2021年6月11日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額14,117,839,098円
同期中追加設定元本額849,325,991円
同期中一部解約元本額220,433,598円
元本の内訳
ファンド名
DIAM外国株式オープン14,746,731,491円
計14,746,731,491円
2.受益権の総数14,746,731,491口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2020年6月12日
至 2021年6月11日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2021年6月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2021年6月11日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
株式4,776,772,639
新株予約権証券3,559,563
合計4,780,332,202

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年3月16日から2021年6月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2021年6月11日現在
1口当たり純資産額4.7354円
(1万口当たり純資産額)(47,354円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2021年6月11日現在
通貨銘柄株式数評価額備考
単価金額
アメリカ・ドルAMAZON.COM INC2,6703,349.6508,943,565.500
ABBOTT LABORATORIES38,096110.1504,196,274.400
AES CORP110,57925.3802,806,495.020
ADOBE INC1,921535.5201,028,733.920
CHUBB LTD7,370165.4601,219,440.200
RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR5,701112.870643,471.870
HONEYWELL INTERNATIONAL INC6,834226.2501,546,192.500
BARRICK GOLD CORP47,32323.7101,122,028.330
APPLE INC94,308126.11011,893,181.880
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B7,900284.9102,250,789.000
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC18,24149.880909,861.080
YUM! BRANDS INC24,620118.7102,922,640.200
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR96,696118.24011,433,335.040
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC5511,300.390716,514.890
SEMPRA ENERGY11,744139.6901,640,519.360
VERISIGN INC13,423220.9702,966,080.310
JPMORGAN CHASE & CO31,738160.4005,090,775.200
COMCAST CORP-CL A46,48856.6002,631,220.800
CREE INC15,68498.5001,544,874.000
DANAHER CORP21,749246.2605,355,908.740
MOODY'S CORP17,671339.9606,007,433.160
ANGLOGOLD ASHANTI LTD ADR44,34822.270987,629.960
DEERE & CO13,570341.4404,633,340.800
GERDAU SA ADR358,7146.3402,274,246.760
EOG RESOURCES INC40,32586.1703,474,805.250
GENERAL MILLS INC24,67762.5701,544,039.890
GILEAD SCIENCES INC24,96369.2901,729,686.270
INTEL CORP59,29957.3803,402,576.620
INCYTE CORP14,14487.5301,238,024.320
S&P GLOBAL INC9,359386.7303,619,406.070
EVEREST RE GROUP LTD6,640254.8801,692,403.200
EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR24,30899.9402,429,341.520
ICICI BANK LTD ADR127,50617.6102,245,380.660
ACTIVISION BLIZZARD INC35,31697.6903,450,020.040
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION67,70637.7702,557,255.620
MICROSOFT CORP33,848257.2408,707,059.520
MICRON TECH INC16,27979.2801,290,599.120
NETAPP INC25,37683.6302,122,194.880
NEWMONT CORP34,59571.0602,458,320.700
NIKE INC-CL B15,850130.9802,076,033.000
NORFOLK SOUTHERN CORP2,772270.120748,772.640
CONOCOPHILLIPS84,69760.1705,096,218.490
PG&E CORP127,00110.4901,332,240.490
COSTCO WHOLESALE CORP4,812383.0101,843,044.120
GLOBAL PAYMENTS INC13,869191.6702,658,271.230
AMERICA MOVIL-ADR SERIES L380,76716.2406,183,656.080
SEAGEN INC42,363158.4806,713,688.240
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD9,73690.630882,373.680
MONDELEZ INTERNATIONAL INC22,05763.6301,403,486.910
FIDELITY NATIONAL INFORMATION23,604145.3803,431,549.520
BOOKING HOLDINGS INC8192,324.4501,903,724.550
SCHLUMBERGER LTD56,04334.9401,958,142.420
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC9,270159.2601,476,340.200
ANTHEM INC5,916384.4302,274,287.880
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE2,241277.860622,684.260
SVB FINANCIAL GROUP3,705566.4702,098,771.350
CHEVRON CORP19,672108.4102,132,641.520
VALE SA SP-ADR614,61322.23013,662,846.990
NETFLIX INC8,010487.2703,903,032.700
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES109,04711.5301,257,311.910
TRIMBLE INC60,93278.7604,799,004.320
CME GROUP INC11,430212.8702,433,104.100
SAMSUNG ELECTRONICS GDR(GB/USD)2,0811,826.0003,799,906.000
GAZPROM PAO ADR320,3597.6662,455,872.090
CELANESE CORP14,036161.1402,261,761.040
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC20,817111.7202,325,675.240
TRANSDIGM GROUP INC5,272660.0003,479,520.000
MASTERCARD INC4,352364.3001,585,433.600
RELIANCE INDUSTRIES LTD GDR21,44460.0001,286,640.000
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL54,76597.5505,342,325.750
VISA INC45,154233.95010,563,778.300
TENCENT HOLDINGS LTD ADR35,29878.4002,767,363.200
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV6,089110.390672,164.710
AIR LEASE CORP33,41345.6601,525,637.580
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC10,350271.4202,809,197.000
DOLLAR GENERAL CORP2,801206.450578,266.450
FACEBOOK INC16,969332.4605,641,513.740
SERVICENOW INC6,593489.1303,224,834.090
BROADCOM INC9,419468.6704,414,402.730
GUARDANT HEALTH INC5,651120.490680,888.990
SPOTIFY TECHNOLOGY SA20,023247.1904,949,485.370
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC15,104126.5901,912,015.360
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC13,31499.3601,322,879.040
CARRIER GLOBAL CORP72,93445.8603,344,753.240
DUN & BRADSTREET HOLDINGS INC95,58321.3402,039,741.220
AON PLC15,774249.4403,934,666.560
OAK STREET HEALTH INC12,50457.670721,105.680
CONCENTRIX CORP6,039149.000899,811.000
CDK GLOBAL INC42,84753.7702,303,883.190
GODADDY INC106,59881.6708,705,858.660
HILTON GRAND VACATIONS INC48,95946.3702,270,228.830
NOVOCURE LTD14,473217.4803,147,588.040
NASPERS LTD ADR34,32943.4801,492,624.920
ALPHABET INC-CL C5,4322,521.60013,697,331.200
BEIGENE LTD ADR13,217352.9904,665,468.830
LINDE PLC6,456290.3301,874,370.480
CHARTER COMMUNICATIONS INC1,059682.910723,201.690
アメリカ・ドル 小計4,351,014311,037,087.020
(34,046,119,545)
イギリス・ポンドBARCLAYS PLC1,305,8051.7902,337,390.950
BT GROUP PLC1,532,2901.9512,989,497.790
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC84,03428.1652,366,817.610
UNILEVER PLC34,52842.8051,477,971.040
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC54,04523.2901,258,708.050
RIO TINTO PLC27,22160.3301,642,242.930
VODAFONE GROUP PLC4,900,1821.2986,360,436.230
RECKITT BENCKISER GROUP PLC40,99164.9002,660,315.900
RELX PLC80,89318.8601,525,641.980
GLAXOSMITHKLINE PLC83,50613.9661,166,244.790
LONDON STOCK EXCHANGE PLC22,13375.6801,675,025.440
ASTRAZENECA PLC68,38082.8205,663,231.600
OCADO GROUP PLC468,23518.9908,891,782.650
ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HOLDINGS PLC32,51019.680639,796.800
HISCOX LTD255,5477.8762,012,688.170
イギリス・ポンド 小計8,990,30042,667,791.930
(6,619,481,240)
カナダ・ドルCANADIAN NATL RAILWAY CO18,359133.3102,447,438.290
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD6,915559.6003,869,634.000
TC ENERGY CORP35,75664.1702,294,462.520
DYE & DURHAM LTD19,94648.850974,362.100
カナダ・ドル 小計80,9769,585,896.910
(868,002,965)
スイス・フランNESTLE SA-REGISTERED27,595113.7403,138,655.300
CIE FINANC RICHEMONT48,469114.6505,556,970.850
SIKA INHABER8,335292.1002,434,653.500
ABB LTD69,54130.9302,150,903.130
STRAUMANN HOLDING AG6471,397.500904,182.500
JULIUS BAER GROUP LTD33,42860.1802,011,697.040
UBS GROUP AG193,31114.5502,812,675.050
スイス・フラン 小計381,32619,009,737.370
(2,326,791,854)
スウェーデン・クローナSKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A47,557108.3005,150,423.100
HUSQVARNA AB-B SHS232,284116.60027,084,314.400
EVOLUTION AB64,2221,572.400100,982,672.800
SINCH AB9,4361,593.00015,031,548.000
スウェーデン・クローナ 小計353,499148,248,958.300
(1,967,263,677)
デンマーク・クローネCARLSBERG AS-B16,7821,133.00019,014,006.000
NOVO NORDISK A/S-B88,707515.50045,728,458.500
DSV PANALPINA A S19,2591,470.00028,310,730.000
CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S15,927558.8008,900,007.600
ORSTED A/S7,335835.4006,127,659.000
デンマーク・クローネ 小計148,010108,080,861.100
(1,936,809,031)
ノルウェー・クローネDNB ASA263,593187.40049,397,328.200
BAKKAFROST P/F46,967742.20034,858,907.400
ADEVINTA ASA148,472162.55024,134,123.600
ノルウェー・クローネ 小計459,032108,390,359.200
(1,434,004,452)
ユーロAIR LIQUIDE22,398141.3203,165,285.360
AIRBUS SE74,992110.5208,288,115.840
ADIDAS AG4,852291.3001,413,387.600
SAFRAN SA51,616123.1206,354,961.920
CAPGEMINI SA19,847152.7503,031,629.250
UNICREDIT SPA203,91110.8002,202,238.800
L'OREAL5,439382.0002,077,698.000
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE13,889657.7009,134,795.300
PERNOD-RICARD51,193179.7509,201,941.750
SAP SE37,206116.0404,317,384.240
HERMES INTL7001,184.000828,800.000
RHEINMETALL STAMM22,04884.7201,867,906.560
ASML HOLDING NV30,060571.20017,170,272.000
VOLKSWAGEN AG PFD19,881230.0504,573,624.050
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA877,9055.2734,629,193.060
KERING6,869739.2005,077,564.800
NOKIA OYJ478,7024.5012,154,637.700
KONINKLIJKE PHILIPS NV84,87846.6253,957,436.750
SANOFI45,88788.2104,047,692.270
STMICROELECTRONICS NV36,94831.0551,147,420.140
ENEL SPA1,262,8357.96110,053,429.430
KONINKLIJKE KPN NV1,282,0772.6863,443,658.820
INDITEX51,76531.0801,608,856.200
ESSILORLUXOTTICA22,576146.3203,303,320.320
GRIFOLS SA28,37622.370634,771.120
ENGIE337,02212.2064,113,690.530
BANCA GENERALI SPA25,20734.280864,095.960
PROSUS NV33,19084.6902,810,861.100
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV87,31364.5305,634,307.890
ユーロ 小計5,219,582127,108,976.760
(16,944,897,692)
香港・ドルHONG KONG EXCHANGES &CLEAR13,400467.0006,257,800.000
PING AN INSURANCE GROUP CO-H358,00080.95028,980,100.000
AIA GROUP LTD701,40095.60067,053,840.000
CK ASSET HOLDINGS LTD150,00052.6007,890,000.000
香港・ドル 小計1,222,800110,181,740.000
(1,554,664,351)
合計21,206,53967,698,034,807
(67,698,034,807)

(2)株式以外の有価証券
2021年6月11日現在
種類通貨銘柄券面総額評価額備考
新株予約権証券スイス・フランCIE FINANCIERE RICHEMO 11/22/2396,938.00063,979.080
スイス・フラン 小計96,938.00063,979.080
(7,831,039)
新株予約権証券 合計96,9387,831,039
(7,831,039)
合計7,831,039
(7,831,039)

(注)新株予約権証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入株式
時価比率
(%)		組入新株
予約権証券
時価比率
(%)		有価証券の合計金額に
対する比率
(%)
アメリカ・ドル株式97銘柄48.75-50.29
イギリス・ポンド株式15銘柄9.48-9.78
カナダ・ドル株式4銘柄1.24-1.28
スイス・フラン株式7銘柄3.33-3.45
新株予約権証券1銘柄-0.01
スウェーデン・クローナ株式4銘柄2.82-2.91
デンマーク・クローネ株式5銘柄2.77-2.86
ノルウェー・クローネ株式3銘柄2.05-2.12
ユーロ株式29銘柄24.27-25.03
香港・ドル株式4銘柄2.23-2.30

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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