有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月12日-令和2年6月11日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年6月11日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド	14,117,839,098	46,947,462,136
親投資信託受益証券 合計		14,117,839,098	46,947,462,136
合計			46,947,462,136

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年6月11日現在
資産の部
流動資産
預金	970,249,805
コール・ローン	693,452,181
株式	45,242,140,915
未収配当金	41,788,213
流動資産合計	46,947,631,114
資産合計	46,947,631,114
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	14,117,839,098
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,829,792,016
元本等合計	46,947,631,114
純資産合計	46,947,631,114
負債純資産合計	46,947,631,114

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和1年6月12日 至 令和2年6月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和2年6月11日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	13,352,719,717円
		同期中追加設定元本額	765,119,381円
		同期中一部解約元本額	-円
		元本の内訳
		ファンド名
		DIAM外国株式オープン	14,117,839,098円
		計	14,117,839,098円
2.		受益権の総数	14,117,839,098口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 令和1年6月12日 至 令和2年6月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年6月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	令和2年6月11日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	8,271,363,836
合計	8,271,363,836

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和2年3月17日から令和2年6月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和2年6月11日現在
1口当たり純資産額	3.3254円
(1万口当たり純資産額)	(33,254円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

令和2年6月11日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	2,789	2,647.450	7,383,738.050
	ABBOTT LABORATORIES	27,685	92.160	2,551,449.600
	AES CORP	80,463	13.170	1,059,697.710
	ADOBE INC	1,921	406.820	781,501.220
	CHUBB LTD	7,370	130.980	965,322.600
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	3,696	154.120	569,627.520
	APPLE INC	24,025	352.840	8,476,981.000
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	4,725	191.510	904,884.750
	YUM! BRANDS INC	21,607	94.090	2,033,002.630
	TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	127,319	57.550	7,327,208.450
	SEMPRA ENERGY	11,744	128.560	1,509,808.640
	JPMORGAN CHASE & CO	19,773	106.060	2,097,124.380
	COMCAST CORP-CL A	34,643	41.360	1,432,834.480
	CREE INC	17,181	60.200	1,034,296.200
	DANAHER CORP	18,953	172.690	3,272,993.570
	MOODY'S CORP	13,352	276.800	3,695,833.600
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD ADR	26,084	25.630	668,532.920
	DEERE & CO	10,309	161.000	1,659,749.000
	GERDAU SA ADR	795,823	2.920	2,323,803.160
	EOG RESOURCES INC	97,443	55.630	5,420,754.090
	EQUIFAX INC	4,832	175.040	845,793.280
	GILEAD SCIENCES INC	24,963	77.070	1,923,898.410
	KT CORP SP ADR	189,649	10.310	1,955,281.190
	INTEL CORP	48,885	63.870	3,122,284.950
	INCYTE CORP	14,144	93.040	1,315,957.760
	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	21,174	10.440	221,056.560
	S&P GLOBAL INC	1,868	331.180	618,644.240
	EVEREST RE GROUP LTD	6,640	221.690	1,472,021.600
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	32,403	73.280	2,374,491.840
	MARSH & MCLENNAN COS	9,779	110.120	1,076,863.480
	ICICI BANK LTD ADR	75,162	9.370	704,267.940
	ACTIVISION BLIZZARD INC	71,150	73.820	5,252,293.000
	MERCK & CO.INC.	15,252	81.770	1,247,156.040
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	67,706	19.460	1,317,558.760
	MICROSOFT CORP	43,964	196.840	8,653,873.760
	NETEASE INC-ADR	5,235	424.980	2,224,770.300
	NETAPP INC	10,932	46.220	505,277.040
	NEWMONT CORP	38,006	58.730	2,232,092.380
	NIKE INC-CL B	17,065	102.120	1,742,677.800
	NORFOLK SOUTHERN CORP	2,772	188.550	522,660.600
	CONOCOPHILLIPS	42,746	45.910	1,962,468.860
	COSTCO WHOLESALE CORP	5,759	307.330	1,769,913.470
	GLOBAL PAYMENTS INC	26,564	189.020	5,021,127.280
	AMERICA MOVIL-ADR SERIES L	274,727	14.200	3,901,123.400
	SEATTLE GENETICS INC /WA	62,826	156.700	9,844,834.200
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	23,038	53.110	1,223,548.180
	BOOKING HOLDINGS INC	1,599	1,733.310	2,771,562.690
	SCHLUMBERGER LTD	147,452	20.960	3,090,593.920
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	3,899	134.290	523,596.710
	ANTHEM INC	10,744	288.540	3,100,073.760
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	747	580.960	433,977.120
	SVB FINANCIAL GROUP	5,233	221.810	1,160,731.730
	CHEVRON CORP	13,457	97.580	1,313,134.060
	VALE SA SP-ADR	468,277	11.020	5,160,412.540
	NETFLIX INC	8,738	434.480	3,796,486.240
	TRIMBLE INC	65,480	43.990	2,880,465.200
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2,237	274.340	613,698.580
	WABTEC CORP	10,018	65.210	653,273.780
	CME GROUP INC	14,906	188.700	2,812,762.200
	SAMSUNG ELECTRONICS GDR(GB/USD)	542	1,155.000	626,010.000
	CELANESE CORP	17,746	94.570	1,678,239.220
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	26,615	97.310	2,589,905.650
	TRANSDIGM GROUP INC	4,005	461.080	1,846,625.400
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	48,662	75.140	3,656,462.680
	VISA INC	39,482	200.480	7,915,351.360
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC ADR	115,902	5.490	636,301.980
	TENCENT HOLDINGS LTD ADR	67,748	57.990	3,928,706.520
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	6,089	73.570	447,967.730
	AIR LEASE CORP	18,485	32.230	595,771.550
	FACEBOOK INC	21,944	236.730	5,194,803.120
	SERVICENOW INC	6,593	401.660	2,648,144.380
	AGIOS PHARMACEUTICALS INC	10,863	52.770	573,240.510
	BROADCOM INC	7,149	315.040	2,252,220.960
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	18,495	189.400	3,502,953.000
	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC	18,187	71.310	1,296,914.970
	AON PLC	14,431	193.180	2,787,780.580
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	2,581	223.680	577,318.080
	CDK GLOBAL INC	42,847	44.420	1,903,263.740
	GODADDY INC	91,437	79.440	7,263,755.280
	HILTON GRAND VACATIONS INC	48,959	23.780	1,164,245.020
	NOVOCURE LTD	12,883	67.890	874,626.870
	NASPERS LTD ADR	47,114	35.700	1,681,969.800
	ALPHABET INC-CL C	6,118	1,465.850	8,968,070.300
	BEIGENE LTD ADR	8,612	171.870	1,480,144.440
	LINDE PLC	9,045	213.360	1,929,841.200
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	1,059	533.810	565,304.790
	BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLDING CO LTD	25,196	66.670	1,679,817.320
アメリカ・ドル 小計		3,975,722		216,797,604.870
				(23,199,511,698)
イギリス・ポンド	BARCLAYS PLC	1,758,842	1.240	2,180,964.080
	BT GROUP PLC	936,460	1.205	1,128,434.300
	AGGREKO PLC	124,123	5.040	625,579.920
	CAPITA PLC	803,507	0.440	353,543.080
	DIAGEO PLC	14,015	28.700	402,230.500
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	137,833	31.240	4,305,902.920
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	63,324	19.980	1,265,213.520
	RIO TINTO PLC	14,197	45.785	650,009.640
	VODAFONE GROUP PLC	4,040,630	1.362	5,503,338.060
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	36,600	69.700	2,551,020.000
	RELX PLC	59,016	18.810	1,110,090.960
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	11,466	80.660	924,847.560
	ASTRAZENECA PLC	38,087	84.040	3,200,831.480
	PAGEGROUP PLC	162,699	4.104	667,716.690
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	43,231	13.564	586,385.280
	OCADO GROUP PLC	437,164	20.790	9,088,639.560
	ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HOLDINGS PLC	650,212	0.772	501,963.660
	HISCOX LTD	255,547	8.278	2,115,418.060
イギリス・ポンド 小計		9,586,953		37,162,129.270
				(5,066,684,705)
オーストラリア・ドル	SEEK LTD	113,183	20.430	2,312,328.690
オーストラリア・ドル 小計		113,183		2,312,328.690
				(172,661,583)
カナダ・ドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES	22,264	27.150	604,467.600
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	11,487	121.910	1,400,380.170
	ENBRIDGE INC	45,754	43.100	1,971,997.400
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	8,419	417.780	3,517,289.820
	TC ENERGY CORP	17,071	60.800	1,037,916.800
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	31,087	53.950	1,677,143.650
カナダ・ドル 小計		136,082		10,209,195.440
				(814,387,520)
スイス・フラン	NESTLE SA-REGISTERED	36,361	105.260	3,827,358.860
	CIE FINANC RICHEMONT	5,592	63.860	357,105.120
	SIKA INHABER	3,008	173.550	522,038.400
	LAFARGEHOLCIM LTD	68,867	42.430	2,922,026.810
	STRAUMANN HOLDING AG	647	773.200	500,260.400
	JULIUS BAER GROUP LTD	33,428	43.230	1,445,092.440
	UBS GROUP AG	107,215	10.975	1,176,684.620
スイス・フラン 小計		255,118		10,750,566.650
				(1,219,329,269)
スウェーデン・クローナ	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	109,634	96.580	10,588,451.720
	EVOLUTION GAMING GROUP AB	62,390	572.400	35,712,036.000
スウェーデン・クローナ 小計		172,024		46,300,487.720
				(538,937,677)
デンマーク・クローネ	CARLSBERG AS-B	27,893	895.800	24,986,549.400
	NOVO NORDISK A/S-B	94,901	436.800	41,452,756.800
	DSV PANALPINA A S	19,259	748.000	14,405,732.000
	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	15,927	662.600	10,553,230.200
デンマーク・クローネ 小計		157,980		91,398,268.400
				(1,493,447,706)
ノルウェー・クローネ	DNB ASA	134,722	141.750	19,096,843.500
	BAKKAFROST P/F	39,762	625.000	24,851,250.000
	ADEVINTA ASA	127,023	102.800	13,057,964.400
ノルウェー・クローネ 小計		301,507		57,006,057.900
				(655,569,666)
ユーロ	AIR LIQUIDE	23,535	126.150	2,968,940.250
	AIRBUS SE	78,719	74.960	5,900,776.240
	ADIDAS AG	3,110	248.200	771,902.000
	DANONE	6,282	63.600	399,535.200
	SAFRAN SA	46,060	96.500	4,444,790.000
	BNP PARIBAS	19,063	37.350	712,003.050
	CAPGEMINI SA	17,831	97.180	1,732,816.580
	UNICREDIT SPA	132,664	8.630	1,144,890.320
	IBERDROLA SA	167,478	9.986	1,672,435.300
	KBC GROUPE	6,191	52.080	322,427.280
	L'OREAL	4,885	266.600	1,302,341.000
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	15,436	398.400	6,149,702.400
	PERNOD-RICARD	52,667	146.650	7,723,615.550
	SAP SE	16,167	120.460	1,947,476.820
	HERMES INTL	524	767.000	401,908.000
	RHEINMETALL STAMM	22,048	76.220	1,680,498.560
	ASML HOLDING NV	30,405	308.000	9,364,740.000
	VOLKSWAGEN AG PFD	8,492	143.180	1,215,884.560
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	513,293	3.313	1,700,539.700
	KERING	5,337	522.000	2,785,914.000
	NOKIA OYJ	420,177	3.899	1,638,270.120
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	70,375	41.180	2,898,042.500
	ENEL SPA	1,504,527	7.512	11,302,006.820
	UBISOFT ENTERTAINMENT	19,694	68.500	1,349,039.000
	KONINKLIJKE KPN NV	1,159,315	2.329	2,700,044.630
	DEUTSCHE BOERSE AG	8,054	152.800	1,230,651.200
	INDITEX	18,962	26.170	496,235.540
	ESSILORLUXOTTICA	16,992	118.100	2,006,755.200
	GALAPAGOS NV	7,505	178.500	1,339,642.500
	ENGIE	162,983	11.400	1,858,006.200
	UNILEVER NV	19,109	47.160	901,180.440
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	126,567	11.250	1,423,878.750
	PROSUS NV	9,422	78.000	734,916.000
	EURONEXT NV	28,909	79.650	2,302,601.850
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	56,455	47.465	2,679,636.570
ユーロ 小計		4,799,233		89,204,044.130
				(10,865,052,575)
香港・ドル	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	13,400	296.400	3,971,760.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	205,500	82.150	16,881,825.000
	WYNN MACAU LTD	204,400	15.580	3,184,552.000
	SAMSONITE INTERNATIONAL SA	125,700	8.860	1,113,702.000
	AIA GROUP LTD	759,200	73.450	55,763,240.000
	CK ASSET HOLDINGS LTD	150,000	47.850	7,177,500.000
香港・ドル 小計		1,458,200		88,092,579.000
				(1,216,558,516)
合計		20,956,002		45,242,140,915
				(45,242,140,915)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	87銘柄	49.42	51.28
イギリス・ポンド	株式	18銘柄	10.79	11.20
オーストラリア・ドル	株式	1銘柄	0.37	0.38
カナダ・ドル	株式	6銘柄	1.73	1.80
スイス・フラン	株式	7銘柄	2.60	2.70
スウェーデン・クローナ	株式	2銘柄	1.15	1.19
デンマーク・クローネ	株式	4銘柄	3.18	3.30
ノルウェー・クローネ	株式	3銘柄	1.40	1.45
ユーロ	株式	35銘柄	23.14	24.02
香港・ドル	株式	6銘柄	2.59	2.69

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。