有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月12日-令和4年6月13日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年6月13日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド	14,853,713,710	71,939,506,240
親投資信託受益証券 合計		14,853,713,710	71,939,506,240
合計			71,939,506,240

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年6月13日現在
資産の部
流動資産
預金	2,259,398,335
コール・ローン	782,624,078
株式	68,787,747,007
新株予約権証券	7,139,542
未収配当金	102,230,545
流動資産合計	71,939,139,507
資産合計	71,939,139,507
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	14,853,713,710
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	57,085,425,797
元本等合計	71,939,139,507
純資産合計	71,939,139,507
負債純資産合計	71,939,139,507

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年6月12日 至 2022年6月13日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2022年6月13日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	14,746,731,491円
		同期中追加設定元本額	106,982,219円
		同期中一部解約元本額	-円
		元本の内訳
		ファンド名
		DIAM外国株式オープン	14,853,713,710円
		計	14,853,713,710円
2.		受益権の総数	14,853,713,710口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年6月12日 至 2022年6月13日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年6月13日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年6月13日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△3,387,663,314
新株予約権証券	△528,855
合計	△3,388,192,169

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年3月16日から2022年6月13日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年6月13日現在
1口当たり純資産額	4.8432円
(1万口当たり純資産額)	(48,432円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2022年6月13日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	72,420	109.650	7,940,853.000
	ABBOTT LABORATORIES	44,040	109.630	4,828,105.200
	AES CORP	131,969	20.690	2,730,438.610
	ADOBE INC	1,921	393.840	756,566.640
	CHUBB LTD	9,765	201.660	1,969,209.900
	RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	11,745	76.380	897,083.100
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	9,996	186.280	1,862,054.880
	BARRICK GOLD CORP	104,836	21.030	2,204,701.080
	APPLE INC	112,721	137.130	15,457,430.730
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC	18,241	47.190	860,792.790
	YUM! BRANDS INC	12,855	114.410	1,470,740.550
	TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	110,648	88.680	9,812,264.640
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	551	1,200.440	661,442.440
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	16,371	75.090	1,229,298.390
	SEMPRA ENERGY	15,439	154.660	2,387,795.740
	JPMORGAN CHASE & CO	31,738	119.550	3,794,277.900
	COMCAST CORP-CL A	59,640	41.630	2,482,813.200
	WOLFSPEED INC	10,550	71.180	750,949.000
	DANAHER CORP	28,976	251.480	7,286,884.480
	MOODY'S CORP	7,356	273.230	2,009,879.880
	DEERE & CO	22,595	335.230	7,574,521.850
	GERDAU SA ADR	358,714	5.490	1,969,339.860
	EOG RESOURCES INC	15,944	144.000	2,295,936.000
	GENERAL MILLS INC	7,484	68.380	511,755.920
	NVIDIA CORP	16,654	169.740	2,826,849.960
	INCYTE CORP	14,144	70.400	995,737.600
	LOCKHEED MARTIN CORP	11,711	430.190	5,037,955.090
	S&P GLOBAL INC	10,980	332.760	3,653,704.800
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	29,518	93.000	2,745,174.000
	ICICI BANK LTD ADR	127,506	17.900	2,282,357.400
	ACTIVISION BLIZZARD INC	20,860	76.480	1,595,372.800
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	67,706	60.140	4,071,838.840
	MICROSOFT CORP	55,007	252.990	13,916,220.930
	MICRON TECH INC	16,279	62.620	1,019,390.980
	NICE LTD ADR	3,824	197.930	756,884.320
	NIKE INC-CL B	15,850	114.730	1,818,470.500
	PFIZER INC	22,090	49.970	1,103,837.300
	CONOCOPHILLIPS	54,542	116.830	6,372,141.860
	PG&E CORP	127,001	10.980	1,394,470.980
	COSTCO WHOLESALE CORP	4,812	463.310	2,229,447.720
	GLOBAL PAYMENTS INC	6,133	117.440	720,259.520
	AMERICA MOVIL-ADR SERIES L	212,315	19.440	4,127,403.600
	SEAGEN INC	41,511	139.400	5,786,633.400
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	9,736	45.750	445,422.000
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	22,057	60.800	1,341,065.600
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	47,134	97.800	4,609,705.200
	QUIMICA Y MINERA DE CHIL-SP ADR	32,187	96.040	3,091,239.480
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	17,082	113.380	1,936,757.160
	ANTHEM INC	3,634	482.830	1,754,604.220
	SVB FINANCIAL GROUP	3,705	442.880	1,640,870.400
	MTN GROUP LTD ADR	89,498	9.170	820,696.660
	CHEVRON CORP	13,722	175.400	2,406,838.800
	VALE SA SP-ADR	776,464	16.860	13,091,183.040
	NETFLIX INC	12,856	182.940	2,351,876.640
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	109,047	8.320	907,271.040
	TRIMBLE INC	35,055	62.520	2,191,638.600
	VF CORP	25,600	47.300	1,210,880.000
	CME GROUP INC	5,626	199.900	1,124,637.400
	SAMSUNG ELECTRONICS GDR(GB/USD)	1,398	1,223.000	1,709,754.000
	GAZPROM PAO ADR	320,359	0.000	0.000
	CELANESE CORP	14,036	145.720	2,045,325.920
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	13,329	97.780	1,303,309.620
	TRANSDIGM GROUP INC	6,238	581.130	3,625,088.940
	MASTERCARD INC	21,644	334.750	7,245,329.000
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	55,099	102.330	5,638,280.670
	VISA INC	20,267	199.510	4,043,469.170
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	5,205	237.180	1,234,521.900
	GENERAL MOTORS CO	30,365	35.010	1,063,078.650
	META PLATFORMS INC	24,408	175.570	4,285,312.560
	SERVICENOW INC	6,593	473.150	3,119,477.950
	ZOETIS INC	8,456	161.490	1,365,559.440
	BROADCOM INC	7,558	541.270	4,090,918.660
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	23,532	102.230	2,405,676.360
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	15,104	127.470	1,925,306.880
	PINTEREST INC	90,092	19.240	1,733,370.080
	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC	13,314	49.880	664,102.320
	TRADEWEB MARKETS INC	11,418	67.840	774,597.120
	CARRIER GLOBAL CORP	36,080	37.340	1,347,227.200
	DUN & BRADSTREET HOLDINGS INC	199,978	14.740	2,947,675.720
	AON PLC	17,734	253.640	4,498,051.760
	CONCENTRIX CORP	6,039	151.480	914,787.720
	COUPANG INC	105,765	11.500	1,216,297.500
	GODADDY INC	68,884	70.760	4,874,231.840
	HILTON GRAND VACATIONS INC	48,959	43.500	2,129,716.500
	NOVOCURE LTD	14,473	69.450	1,005,149.850
	SEA LTD ADR	3,810	76.280	290,626.800
	ALPHABET INC-CL C	6,561	2,228.550	14,621,516.550
	BEIGENE LTD ADR	13,217	147.470	1,949,110.990
	LINDE PLC	6,456	310.890	2,007,105.840
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	1,059	474.190	502,167.210
アメリカ・ドル 小計		4,495,791		271,700,118.340
				(36,679,515,972)
イギリス・ポンド	BT GROUP PLC	2,353,328	1.781	4,191,277.160
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	151,494	34.930	5,291,685.420
	IMPERIAL BRANDS PLC	54,722	17.920	980,618.240
	RIO TINTO PLC	27,221	56.900	1,548,874.900
	VODAFONE GROUP PLC	5,063,078	1.254	6,349,099.810
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	46,341	60.420	2,799,923.220
	RELX PLC	60,500	21.580	1,305,590.000
	BP PLC	459,642	4.374	2,010,474.100
	GSK PLC	108,360	17.366	1,881,779.760
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	22,133	70.520	1,560,819.160
	ASTRAZENECA PLC	80,118	98.510	7,892,424.180
	AVEVA GROUP PLC	76,665	24.340	1,866,026.100
	OCADO GROUP PLC	617,855	9.168	5,664,494.640
	HISCOX LTD	303,793	8.950	2,718,947.350
イギリス・ポンド 小計		9,425,250		46,062,034.040
				(7,632,018,420)
カナダ・ドル	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	4,524	665.930	3,012,667.320
	TC ENERGY CORP	35,756	72.620	2,596,600.720
	DYE & DURHAM LTD	19,946	21.910	437,016.860
カナダ・ドル 小計		60,226		6,046,284.900
				(637,580,743)
シンガポール・ドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	144,700	30.130	4,359,811.000
シンガポール・ドル 小計		144,700		4,359,811.000
				(423,119,658)
スイス・フラン	NESTLE SA-REGISTERED	32,212	110.100	3,546,541.200
	CIE FINANC RICHEMONT	18,645	103.900	1,937,215.500
	SIKA INHABER	8,335	246.300	2,052,910.500
	ABB LTD	69,541	28.800	2,002,780.800
スイス・フラン 小計		128,733		9,539,448.000
				(1,301,085,313)
スウェーデン・クローナ	HUSQVARNA AB-B SHS	277,890	83.640	23,242,719.600
	EVOLUTION AB	75,498	936.000	70,666,128.000
	SINCH AB	163,808	39.745	6,510,548.960
スウェーデン・クローナ 小計		517,196		100,419,396.560
				(1,347,628,302)
デンマーク・クローネ	CARLSBERG AS-B	16,782	857.200	14,385,530.400
	NOVO NORDISK A/S-B	104,581	785.600	82,158,833.600
	DSV A/S	19,259	1,045.000	20,125,655.000
	ORSTED A/S	7,335	755.700	5,543,059.500
デンマーク・クローネ 小計		147,957		122,213,078.500
				(2,324,492,753)
ノルウェー・クローネ	BAKKAFROST P/F	53,799	587.500	31,606,912.500
	ADEVINTA ASA	148,472	74.950	11,127,976.400
	DNB BANK ASA	189,510	184.900	35,040,399.000
ノルウェー・クローネ 小計		391,781		77,775,287.900
				(1,074,854,479)
ユーロ	AIR LIQUIDE	34,159	139.120	4,752,200.080
	AIRBUS SE	44,143	102.000	4,502,586.000
	ADIDAS AG	4,852	175.700	852,496.400
	SAFRAN SA	40,092	91.670	3,675,233.640
	CAPGEMINI SA	22,541	169.850	3,828,588.850
	UNICREDIT SPA	404,511	9.606	3,885,732.660
	L'OREAL	9,125	314.750	2,872,093.750
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	11,384	572.900	6,521,893.600
	PERNOD-RICARD	44,969	174.800	7,860,581.200
	SAP SE	76,516	89.030	6,812,219.480
	HERMES INTL	700	1,049.000	734,300.000
	RHEINMETALL STAMM	26,660	203.000	5,411,980.000
	ASML HOLDING NV	32,895	495.100	16,286,314.500
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	543,896	4.310	2,344,191.760
	KERING	10,975	510.400	5,601,640.000
	NOKIA OYJ	607,819	4.499	2,734,577.680
	SANOFI	53,698	96.870	5,201,725.260
	STMICROELECTRONICS NV	19,252	34.505	664,290.260
	ENEL SPA	762,138	5.481	4,177,278.370
	KONINKLIJKE KPN NV	1,391,244	3.307	4,600,843.900
	INDITEX	51,765	22.800	1,180,242.000
	ESSILORLUXOTTICA	25,286	142.000	3,590,612.000
	GRIFOLS SA	28,376	18.245	517,720.120
	ENGIE	239,648	12.258	2,937,605.180
	BANCA GENERALI SPA	25,207	27.630	696,469.410
	PROSUS NV	49,443	49.580	2,451,383.940
	INPOST SA	196,577	5.798	1,139,753.440
	EUROAPI SASU	2,334	14.684	34,272.450
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	123,470	49.515	6,113,617.050
ユーロ 小計		4,883,675		111,982,442.980
				(15,843,276,033)
香港・ドル	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	313,500	48.450	15,189,075.000
	IND & COMM BK OF CHINA - H	3,589,000	4.550	16,329,950.000
	AIA GROUP LTD	649,400	80.900	52,536,460.000
	CANSINO BIOLOGICS INC	54,800	83.200	4,559,360.000
香港・ドル 小計		4,606,700		88,614,845.000
				(1,524,175,334)
合計		24,802,009		68,787,747,007
				(68,787,747,007)

(2)株式以外の有価証券

2022年6月13日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	スイス・フラン	CIE FINANCIERE RICHEMO 11/22/23	96,938.000	52,346.520
	スイス・フラン 小計		96,938.000	52,346.520
				(7,139,542)
新株予約権証券 合計			96,938	7,139,542
				(7,139,542)
合計				7,139,542
				(7,139,542)

(注)新株予約権証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	組入新株 予約権証券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	90銘柄	50.99	-	53.32
イギリス・ポンド	株式	14銘柄	10.61	-	11.09
カナダ・ドル	株式	3銘柄	0.89	-	0.93
シンガポール・ドル	株式	1銘柄	0.59	-	0.62
スイス・フラン	株式	4銘柄	1.81	-	1.90
	新株予約権証券	1銘柄	-	0.01
スウェーデン・クローナ	株式	3銘柄	1.87	-	1.96
デンマーク・クローネ	株式	4銘柄	3.23	-	3.38
ノルウェー・クローネ	株式	3銘柄	1.49	-	1.56
ユーロ	株式	29銘柄	22.02	-	23.03
香港・ドル	株式	4銘柄	2.12	-	2.22

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。