有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/02/16-2023/02/15)

日興クオンツ・アクティブ・ジャパン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年 2月15日現在	2023年 2月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	197,924,118	115,126,150
株式	4,100,755,240	2,714,693,970
派生商品評価勘定	-	1,957,800
未収入金	305,178,578	256,023,283
未収配当金	5,727,000	2,467,300
前払金	6,570,000	-
差入委託証拠金	7,155,000	3,240,000
流動資産合計	4,623,309,936	3,093,508,503
資産合計	4,623,309,936	3,093,508,503
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	8,329,950	-
前受金	-	2,360,000
未払金	309,993,312	255,255,104
未払解約金	30,443,341	15,566,402
未払利息	21	66
流動負債合計	348,766,624	273,181,572
負債合計	348,766,624	273,181,572
純資産の部
元本等
元本	1,822,214,191	1,064,143,826
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,452,329,121	1,756,183,105
元本等合計	4,274,543,312	2,820,326,931
純資産合計	4,274,543,312	2,820,326,931
負債純資産合計	4,623,309,936	3,093,508,503

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 2月15日現在	2023年 2月15日現在
1.	期首	2021年 2月16日	2022年 2月16日
	期首元本額	1,956,242,448円	1,822,214,191円
	期首からの追加設定元本額	13,496,930円	20,555,536円
	期首からの一部解約元本額	147,525,187円	778,625,901円
	元本の内訳 ※
	日興クオンツ・アクティブ・ジャパン	1,611,441,847円	874,747,329円
	年金積立 クオンツ・アクティブ・ジャパン	210,772,344円	189,396,497円
	計	1,822,214,191円	1,064,143,826円
2.	受益権の総数	1,822,214,191口	1,064,143,826口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年 2月16日 至 2022年 2月15日	自 2022年 2月16日 至 2023年 2月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2022年 2月15日現在	2023年 2月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(2022年 2月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	49,184,299
合計	49,184,299

(2023年 2月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	66,718,908
合計	66,718,908

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2022年 2月15日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	180,450,000	-	172,125,000	△8,325,000
合計		180,450,000	-	172,125,000	△8,325,000

(2023年 2月15日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	77,380,000	-	79,340,000	1,960,000
合計		77,380,000	-	79,340,000	1,960,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2022年 2月15日現在		2023年 2月15日現在
1口当たり純資産額	2.3458円	1口当たり純資産額	2.6503円
(1万口当たり純資産額)	(23,458円)	(1万口当たり純資産額)	(26,503円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ホクリヨウ	600	822.00	493,200
三井松島ホールディングス	1,900	3,725.00	7,077,500
INPEX	26,700	1,463.00	39,062,100
石油資源開発	600	4,780.00	2,868,000
コムシスホールディングス	2,400	2,504.00	6,009,600
ナカノフドー建設	900	324.00	291,600
植木組	400	1,348.00	539,200
巴コーポレーション	1,500	411.00	616,500
大和ハウス工業	12,900	3,108.00	40,093,200
太平電業	500	3,730.00	1,865,000
三晃金属工業	500	3,795.00	1,897,500
ニップン	3,400	1,609.00	5,470,600
養命酒製造	300	1,846.00	553,800
サントリー食品インターナショナル	1,000	4,690.00	4,690,000
倉敷紡績	200	2,410.00	482,000
ワールド	1,300	1,331.00	1,730,300
ゴールドウイン	1,900	10,800.00	20,520,000
住友精化	1,100	4,165.00	4,581,500
日本曹達	200	4,315.00	863,000
旭有機材	3,200	2,727.00	8,726,400
大倉工業	100	1,901.00	190,100
積水化成品工業	2,300	386.00	887,800
森六ホールディングス	1,300	1,789.00	2,325,700
恵和	600	1,505.00	903,000
大日本塗料	1,400	822.00	1,150,800
小林製薬	1,000	8,550.00	8,550,000
協和キリン	700	3,005.00	2,103,500
塩野義製薬	13,100	6,294.00	82,451,400
日本新薬	4,500	6,430.00	28,935,000
ロート製薬	13,700	2,569.00	35,195,300
小野薬品工業	3,500	2,854.50	9,990,750
大正製薬ホールディングス	1,100	5,410.00	5,951,000
ユシロ化学工業	700	828.00	579,600
藤倉コンポジット	7,100	957.00	6,794,700
日本山村硝子	1,000	562.00	562,000
日本特殊陶業	3,900	2,672.00	10,420,800
東京製鐵	1,400	1,485.00	2,079,000
共英製鋼	4,200	1,510.00	6,342,000
大和工業	6,300	5,220.00	32,886,000
東京鐵鋼	2,500	1,688.00	4,220,000
日本冶金工業	700	4,225.00	2,957,500
愛知製鋼	200	2,241.00	448,200
栗本鐵工所	1,000	2,004.00	2,004,000
日亜鋼業	4,000	264.00	1,056,000
カナレ電気	500	1,304.00	652,000
リョービ	800	1,324.00	1,059,200
アーレスティ	1,900	518.00	984,200
稲葉製作所	1,700	1,392.00	2,366,400
SUMCO	12,900	1,922.00	24,793,800
コロナ	1,100	908.00	998,800
三和ホールディングス	20,400	1,403.00	28,621,200
ノーリツ	2,800	1,522.00	4,261,600
三洋工業	300	1,891.00	567,300
タクマ	2,500	1,378.00	3,445,000
オークマ	2,200	5,260.00	11,572,000
FUJI	10,900	2,044.00	22,279,600
牧野フライス製作所	900	4,715.00	4,243,500
日東工器	800	1,679.00	1,343,200
日阪製作所	1,800	906.00	1,630,800
小松製作所	28,300	3,227.00	91,324,100
住友重機械工業	11,800	2,852.00	33,653,600
日本ギア工業	1,400	481.00	673,400
椿本チエイン	2,800	3,075.00	8,610,000
SANKYO	5,900	5,550.00	32,745,000
リケン	1,200	2,539.00	3,046,800
TPR	2,800	1,345.00	3,766,000
ホシザキ	4,900	4,650.00	22,785,000
日本精工	2,700	733.00	1,979,100
ジェイテクト	4,500	995.00	4,477,500
スター精密	1,100	1,639.00	1,802,900
ブラザー工業	6,400	1,972.00	12,620,800
三菱電機	7,600	1,520.50	11,555,800
富士電機	3,500	5,220.00	18,270,000
東洋電機製造	700	862.00	603,400
デンヨー	600	1,554.00	932,400
PHCホールディングス	2,700	1,415.00	3,820,500
ソニーグループ	100	11,705.00	1,170,500
鈴木	700	993.00	695,100
堀場製作所	5,500	6,700.00	36,850,000
エンプラス	1,300	3,930.00	5,109,000
京セラ	13,200	6,582.00	86,882,400
キヤノン電子	400	1,765.00	706,000
MUTOHホールディングス	300	1,651.00	495,300
東京エレクトロン	2,100	46,570.00	97,797,000
ユニプレス	1,300	731.00	950,300
豊田自動織機	4,800	7,730.00	37,104,000
日産自動車	98,900	489.70	48,431,330
トヨタ自動車	10,800	1,874.00	20,239,200
エフテック	1,600	575.00	920,000
本田技研工業	30,100	3,355.00	100,985,500
日本プラスト	1,900	394.00	748,600
ヨロズ	3,100	737.00	2,284,700
テルモ	100	3,798.00	379,800
JMS	300	508.00	152,400
凸版印刷	7,500	2,306.00	17,295,000
クリナップ	1,200	631.00	757,200
電源開発	6,600	2,146.00	14,163,600
SBSホールディングス	1,600	3,130.00	5,008,000
東海旅客鉄道	1,800	15,305.00	27,549,000
トナミホールディングス	100	3,705.00	370,500
商船三井	11,200	3,390.00	37,968,000
日本トランスシティ	1,400	560.00	784,000
内外トランスライン	1,100	2,159.00	2,374,900
TIS	5,200	3,455.00	17,966,000
システムリサーチ	100	2,197.00	219,700
シンクロ・フード	8,900	506.00	4,503,400
ソルクシーズ	2,500	352.00	880,000
野村総合研究所	500	3,020.00	1,510,000
Zホールディングス	176,900	385.60	68,212,640
ビジネスエンジニアリング	700	2,654.00	1,857,800
日本電信電話	1,900	3,884.00	7,379,600
KDDI	26,500	4,023.00	106,609,500
アイ・エス・ビー	300	1,185.00	355,500
ジャステック	1,500	1,238.00	1,857,000
伊藤忠食品	200	4,975.00	995,000
双日	3,100	2,579.00	7,994,900
エコートレーディング	700	783.00	548,100
三菱食品	1,900	3,305.00	6,279,500
メディパルホールディングス	5,800	1,721.00	9,981,800
丸文	200	1,337.00	267,400
伊藤忠商事	23,200	4,122.00	95,630,400
丸紅	2,400	1,755.00	4,212,000
蝶理	1,000	2,508.00	2,508,000
豊田通商	4,700	5,590.00	26,273,000
三井物産	19,400	3,933.00	76,300,200
住友商事	36,400	2,368.50	86,213,400
三菱商事	22,900	4,617.00	105,729,300
サンゲツ	1,000	2,372.00	2,372,000
KPPグループホールディングス	5,300	743.00	3,937,900
杉本商事	100	1,941.00	194,100
ハローズ	500	3,185.00	1,592,500
ハニーズホールディングス	1,500	1,454.00	2,181,000
ZOZO	10,900	3,115.00	33,953,500
トレジャー・ファクトリー	1,700	2,434.00	4,137,800
メディカルシステムネットワーク	2,200	401.00	882,200
バローホールディングス	1,700	1,927.00	3,275,900
いよぎんホールディングス	9,000	801.00	7,209,000
じもとホールディングス	2,200	437.00	961,400
東京きらぼしフィナンシャルグループ	300	3,010.00	903,000
ゆうちょ銀行	2,100	1,202.00	2,524,200
三十三フィナンシャルグループ	2,200	1,711.00	3,764,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	60,000	981.10	58,866,000
三井住友フィナンシャルグループ	7,100	5,911.00	41,968,100
岩手銀行	3,500	2,378.00	8,323,000
大分銀行	1,100	2,248.00	2,472,800
宮崎銀行	1,700	2,775.00	4,717,500
みずほフィナンシャルグループ	41,200	2,147.00	88,456,400
高知銀行	900	738.00	664,200
トマト銀行	1,300	1,096.00	1,424,800
トモニホールディングス	12,500	393.00	4,912,500
大和証券グループ本社	58,500	621.00	36,328,500
野村ホールディングス	160,000	542.30	86,768,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	10,400	4,350.00	45,240,000
クレディセゾン	1,000	1,792.00	1,792,000
みずほリース	2,900	3,545.00	10,280,500
アコム	27,800	324.00	9,007,200
オリックス	38,900	2,359.50	91,784,550
グッドコムアセット	5,700	824.00	4,696,800
ロードスターキャピタル	800	1,561.00	1,248,800
フェイスネットワーク	700	1,649.00	1,154,300
エスリード	900	2,100.00	1,890,000
LIFULL	14,200	195.00	2,769,000
アイティメディア	900	1,467.00	1,320,300
サニーサイドアップグループ	1,800	545.00	981,000
キャリアデザインセンター	1,900	1,926.00	3,659,400
クイック	1,600	1,820.00	2,912,000
キャリアリンク	2,700	2,480.00	6,696,000
リクルートホールディングス	24,800	3,990.00	98,952,000
日本郵政	26,400	1,188.50	31,376,400
ベイカレント・コンサルティング	6,100	5,490.00	33,489,000
日総工産	3,200	630.00	2,016,000
Fast Fitness Japan	2,100	1,387.00	2,912,700
メイテック	6,400	2,447.00	15,660,800
ステップ	400	1,773.00	709,200
合 計	1,414,200		2,714,693,970

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。