有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/16-2024/02/15)

日興クオンツ・アクティブ・ジャパン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年 2月15日現在	2024年 2月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	115,126,150	153,129,045
株式	2,714,693,970	3,168,170,280
派生商品評価勘定	1,957,800	11,022,250
未収入金	256,023,283	273,810,746
未収配当金	2,467,300	3,264,750
差入委託証拠金	3,240,000	6,176,598
流動資産合計	3,093,508,503	3,615,573,669
資産合計	3,093,508,503	3,615,573,669
負債の部
流動負債
前受金	2,360,000	10,950,000
未払金	255,255,104	274,720,253
未払解約金	15,566,402	14,754,369
未払利息	66	4
流動負債合計	273,181,572	300,424,626
負債合計	273,181,572	300,424,626
純資産の部
元本等
元本	1,064,143,826	955,927,039
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,756,183,105	2,359,222,004
元本等合計	2,820,326,931	3,315,149,043
純資産合計	2,820,326,931	3,315,149,043
負債純資産合計	3,093,508,503	3,615,573,669

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 2月15日現在	2024年 2月15日現在
1.	期首	2022年 2月16日	2023年 2月16日
	期首元本額	1,822,214,191円	1,064,143,826円
	期首からの追加設定元本額	20,555,536円	10,206,113円
	期首からの一部解約元本額	778,625,901円	118,422,900円
	元本の内訳 ※
	日興クオンツ・アクティブ・ジャパン	874,747,329円	789,524,237円
	年金積立 クオンツ・アクティブ・ジャパン	189,396,497円	166,402,802円
	計	1,064,143,826円	955,927,039円
2.	受益権の総数	1,064,143,826口	955,927,039口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2022年 2月16日 至 2023年 2月15日	自 2023年 2月16日 至 2024年 2月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2023年 2月15日現在	2024年 2月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2023年 2月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	66,718,908
合計	66,718,908

(2024年 2月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	147,492,853
合計	147,492,853

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2023年 2月15日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	77,380,000	-	79,340,000	1,960,000
合計		77,380,000	-	79,340,000	1,960,000

(2024年 2月15日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	118,450,000	-	129,475,000	11,025,000
合計		118,450,000	-	129,475,000	11,025,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2023年 2月15日現在		2024年 2月15日現在
1口当たり純資産額	2.6503円	1口当たり純資産額	3.4680円
(1万口当たり純資産額)	(26,503円)	(1万口当たり純資産額)	(34,680円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ホクリヨウ	1,400	1,003.00	1,404,200
日鉄鉱業	200	5,010.00	1,002,000
INPEX	3,700	1,933.00	7,152,100
ダイセキ環境ソリューション	600	1,002.00	601,200
コムシスホールディングス	7,400	3,214.00	23,783,600
長谷工コーポレーション	9,800	1,841.50	18,046,700
東亜建設工業	1,700	4,565.00	7,760,500
住友林業	1,400	4,041.00	5,657,400
東洋エンジニアリング	4,000	819.00	3,276,000
ニップン	2,000	2,312.00	4,624,000
森永製菓	3,900	2,694.00	10,506,600
森永乳業	3,100	3,024.00	9,374,400
雪印メグミルク	500	2,196.00	1,098,000
日清オイリオグループ	500	4,945.00	2,472,500
J-オイルミルズ	1,100	1,909.00	2,099,900
日清食品ホールディングス	8,500	4,357.00	37,034,500
永谷園ホールディングス	1,400	2,178.00	3,049,200
日本毛織	3,200	1,341.00	4,291,200
ワールド	400	1,882.00	752,800
共和レザー	900	793.00	713,700
東ソー	11,800	1,948.50	22,992,300
日本化学工業	1,800	2,106.00	3,790,800
KHネオケム	1,400	2,248.00	3,147,200
積水化学工業	800	2,087.50	1,670,000
ダイキョーニシカワ	9,000	705.00	6,345,000
森六ホールディングス	700	2,711.00	1,897,700
日華化学	700	853.00	597,100
藤倉化成	6,900	449.00	3,098,100
サカタインクス	3,200	1,309.00	4,188,800
I-ne	300	2,032.00	609,600
藤森工業	1,000	3,850.00	3,850,000
JSP	1,400	2,148.00	3,007,200
ショーエイコーポレーション	900	605.00	544,500
協和キリン	13,000	2,800.00	36,400,000
塩野義製薬	13,400	6,995.00	93,733,000
中外製薬	6,400	5,705.00	36,512,000
小野薬品工業	6,400	2,382.50	15,248,000
大塚ホールディングス	16,700	5,428.00	90,647,600
ユシロ化学工業	1,300	2,011.00	2,614,300
富士石油	8,400	334.00	2,805,600
出光興産	37,700	880.40	33,191,080
住友ゴム工業	300	1,722.50	516,750
オカモト	200	4,880.00	976,000
ノリタケカンパニーリミテド	600	7,910.00	4,746,000
東京製鐵	1,100	1,672.00	1,839,200
東京鐵鋼	100	5,130.00	513,000
大同特殊鋼	3,700	1,677.00	6,204,900
愛知製鋼	400	3,255.00	1,302,000
栗本鐵工所	800	3,310.00	2,648,000
フジクラ	100	1,696.00	169,600
カナレ電気	1,500	1,700.00	2,550,000
宮地エンジニアリンググループ	500	3,905.00	1,952,500
コロナ	600	960.00	576,000
LIXIL	2,100	1,942.00	4,078,200
長府製作所	700	2,070.00	1,449,000
リンナイ	2,800	3,468.00	9,710,400
ジーテクト	2,400	1,995.00	4,788,000
中央発條	1,500	720.00	1,080,000
三浦工業	8,100	2,905.50	23,534,550
アマダ	2,600	1,574.50	4,093,700
ディスコ	200	45,530.00	9,106,000
やまびこ	1,700	1,786.00	3,036,200
三菱化工機	300	3,550.00	1,065,000
新東工業	2,300	1,129.00	2,596,700
澁谷工業	900	3,060.00	2,754,000
オルガノ	400	6,870.00	2,748,000
椿本チエイン	1,800	4,555.00	8,199,000
SANKYO	2,100	9,037.00	18,977,700
フクシマガリレイ	1,200	5,560.00	6,672,000
竹内製作所	200	4,945.00	989,000
グローリー	800	2,874.50	2,299,600
大和冷機工業	1,500	1,474.00	2,211,000
ホシザキ	2,100	5,215.00	10,951,500
マキタ	4,500	3,787.00	17,041,500
コニカミノルタ	12,000	478.60	5,743,200
ブラザー工業	2,600	2,524.00	6,562,400
日立製作所	4,200	12,130.00	50,946,000
三菱電機	51,500	2,201.00	113,351,500
山洋電気	300	6,020.00	1,806,000
ソシオネクスト	1,000	3,989.00	3,989,000
東光高岳	1,100	2,316.00	2,547,600
大崎電気工業	100	668.00	66,800
ルネサスエレクトロニクス	1,200	2,536.00	3,043,200
アクセル	2,200	1,979.00	4,353,800
パナソニック ホールディングス	56,600	1,391.50	78,758,900
ソニーグループ	4,500	13,710.00	61,695,000
TDK	1,900	7,825.00	14,867,500
フォスター電機	6,300	1,081.00	6,810,300
横河電機	8,000	3,128.00	25,024,000
アドバンテスト	4,200	7,045.00	29,589,000
キーエンス	800	67,170.00	53,736,000
遠藤照明	500	1,440.00	720,000
ファナック	6,800	3,974.00	27,023,200
京セラ	47,300	2,199.00	104,012,700
村田製作所	10,300	3,019.00	31,095,700
SCREENホールディングス	200	19,400.00	3,880,000
東京エレクトロン	3,700	35,210.00	130,277,000
ユニプレス	4,900	1,053.00	5,159,700
豊田自動織機	1,600	14,170.00	22,672,000
モリタホールディングス	2,600	1,533.00	3,985,800
東海理化電機製作所	900	2,297.00	2,067,300
日産自動車	13,300	550.10	7,316,330
トヨタ自動車	18,800	3,382.00	63,581,600
大同メタル工業	4,400	531.00	2,336,400
本田技研工業	78,500	1,721.50	135,137,750
ヤマハ発動機	25,300	1,380.00	34,914,000
豊田合成	11,700	2,944.00	34,444,800
日本プラスト	3,100	506.00	1,568,600
島津製作所	3,700	3,831.00	14,174,700
ニコン	24,500	1,510.50	37,007,250
HOYA	200	18,325.00	3,665,000
バンダイナムコホールディングス	25,500	2,647.00	67,498,500
フジシールインターナショナル	1,800	1,967.00	3,540,600
広済堂ホールディングス	3,100	691.00	2,142,100
大日本印刷	900	4,547.00	4,092,300
コクヨ	8,500	2,392.00	20,332,000
関西電力	2,800	1,921.00	5,378,800
北陸電力	3,100	704.80	2,184,880
電源開発	1,500	2,433.00	3,649,500
大阪瓦斯	700	3,006.00	2,104,200
東邦瓦斯	900	2,858.50	2,572,650
東海旅客鉄道	28,600	3,670.00	104,962,000
西日本鉄道	1,500	2,423.50	3,635,250
ハマキョウレックス	500	3,805.00	1,902,500
南海電気鉄道	1,800	2,920.50	5,256,900
丸全昭和運輸	800	4,350.00	3,480,000
商船三井	1,100	5,215.00	5,736,500
飯野海運	500	1,314.00	657,000
コア	700	1,778.00	1,244,600
ソリトンシステムズ	1,500	1,318.00	1,977,000
TIS	300	3,410.00	1,023,000
SHIFT	100	26,865.00	2,686,500
プロシップ	600	1,430.00	858,000
SRAホールディングス	600	3,910.00	2,346,000
フリービット	800	1,429.00	1,143,200
ランドコンピュータ	300	854.00	256,200
ビーグリー	500	1,164.00	582,000
野村総合研究所	4,100	4,128.00	16,924,800
アイティフォー	1,800	1,326.00	2,386,800
大塚商会	300	6,015.00	1,804,500
BIPROGY	1,600	4,542.00	7,267,200
日本電信電話	11,700	181.00	2,117,700
KDDI	27,600	4,510.00	124,476,000
アイ・エス・ビー	1,200	1,335.00	1,602,000
SCSK	4,600	2,672.50	12,293,500
あらた	1,600	3,060.00	4,896,000
グリムス	600	1,869.00	1,121,400
バイタルケーエスケー・ホールディングス	2,100	1,210.00	2,541,000
三菱食品	700	4,920.00	3,444,000
シモジマ	1,100	1,240.00	1,364,000
伊藤忠商事	6,000	6,635.00	39,810,000
丸紅	12,500	2,382.00	29,775,000
豊田通商	1,500	9,217.00	13,825,500
三井物産	10,400	6,052.00	62,940,800
住友商事	22,700	3,455.00	78,428,500
三菱商事	14,200	2,960.00	42,032,000
トーホー	600	2,704.00	1,622,400
PALTAC	500	4,275.00	2,137,500
JKホールディングス	200	1,000.00	200,000
ミスミグループ本社	6,500	2,121.50	13,789,750
エービーシー・マート	100	2,556.00	255,600
マツキヨココカラ&カンパニー	1,300	2,572.00	3,343,600
シュッピン	4,400	1,029.00	4,527,600
ヨシックスホールディングス	600	2,857.00	1,714,200
良品計画	1,100	2,208.00	2,428,800
エコス	1,000	2,350.00	2,350,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	4,000	3,510.00	14,040,000
ライフコーポレーション	600	3,670.00	2,202,000
アクシアル リテイリング	1,400	3,910.00	5,474,000
ギフトホールディングス	200	2,795.00	559,000
ヤマダホールディングス	21,500	427.50	9,191,250
バローホールディングス	1,700	2,426.00	4,124,200
ファーストリテイリング	1,700	41,630.00	70,771,000
サックスバー ホールディングス	4,200	852.00	3,578,400
やまや	500	3,250.00	1,625,000
いよぎんホールディングス	13,700	1,034.00	14,165,800
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	9,300	1,062.00	9,876,600
めぶきフィナンシャルグループ	23,800	415.50	9,888,900
三十三フィナンシャルグループ	1,800	1,868.00	3,362,400
三井住友フィナンシャルグループ	12,600	7,770.00	97,902,000
南都銀行	3,000	2,618.00	7,854,000
みずほフィナンシャルグループ	9,500	2,665.00	25,317,500
ジャフコ グループ	2,400	1,713.50	4,112,400
大和証券グループ本社	400	1,035.50	414,200
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	16,400	548.00	8,987,200
かんぽ生命保険	1,300	2,609.50	3,392,350
第一生命ホールディングス	4,600	3,200.00	14,720,000
クレディセゾン	2,000	2,687.50	5,375,000
みずほリース	1,000	5,260.00	5,260,000
東京センチュリー	19,000	1,608.50	30,561,500
イオンフィナンシャルサービス	1,900	1,313.00	2,494,700
ジャックス	1,200	5,420.00	6,504,000
オリックス	36,900	2,986.50	110,201,850
ディア・ライフ	6,800	914.00	6,215,200
飯田グループホールディングス	1,000	1,876.00	1,876,000
スターツコーポレーション	700	2,921.00	2,044,700
フジ住宅	200	701.00	140,200
サンフロンティア不動産	100	1,654.00	165,400
パーソルホールディングス	107,500	215.30	23,144,750
綜合警備保障	15,900	783.60	12,459,240
セントケア・ホールディング	600	924.00	554,400
WDBホールディングス	600	2,286.00	1,371,600
JPホールディングス	8,900	445.00	3,960,500
テー・オー・ダブリュー	1,800	353.00	635,400
リクルートホールディングス	15,400	5,971.00	91,953,400
ベイカレント・コンサルティング	3,600	3,081.00	11,091,600
アイモバイル	7,800	447.00	3,486,600
グリーンズ	700	1,874.00	1,311,800
イチネンホールディングス	700	1,595.00	1,116,500
建設技術研究所	200	5,650.00	1,130,000
合 計	1,270,500		3,168,170,280

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。