有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月28日-平成28年2月29日)

ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 2月29日現在)
資産の部
流動資産
預金	271,515,376
金銭信託	188,381
コール・ローン	603,639,555
株式	64,217,291,610
未収入金	1,414,256,576
未収配当金	84,832,550
未収利息	7
流動資産合計	66,591,724,055
資産合計	66,591,724,055
負債の部
流動負債
未払金	1,372,265,898
未払解約金	3,400,000
流動負債合計	1,375,665,898
負債合計	1,375,665,898
純資産の部
元本等
元本	50,052,681,837
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,163,376,320
元本等合計	65,216,058,157
純資産合計	65,216,058,157
負債純資産合計	66,591,724,055

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 2月29日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3029円
		(10,000口当たり純資産額)	(13,029円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成27年 2月28日 至 平成28年 2月29日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 2月29日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 2月29日現在
期首	平成27年 2月28日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	52,898,135,636円
同期中における追加設定元本額	7,826,887,108円
同期中における一部解約元本額	10,672,340,907円
期末元本額	50,052,681,837円
期末元本額の内訳*
ノムラ・ジャパン・オープン	27,738,786,184円
ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)	550,810,982円
ノムラ・グローバル・オールスターズ	1,956,910,854円
ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	8,892,022,429円
ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)	3,413,349,958円
野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け)	5,381,584,997円
野村DC日本株式アクティブファンド	2,119,216,433円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 2月29日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	長谷工コーポレーション	1,510,800	977.00	1,476,051,600
		大東建託	49,200	15,280.00	751,776,000
		大和ハウス工業	448,000	3,090.00	1,384,320,000
		明治ホールディングス	123,900	9,060.00	1,122,534,000
		日本たばこ産業	291,900	4,490.00	1,310,631,000
		日本触媒	111,200	5,640.00	627,168,000
		三井化学	2,807,000	369.00	1,035,783,000
		日本ペイントホールディングス	493,500	2,261.00	1,115,803,500
		小林製薬	79,200	9,650.00	764,280,000
		科研製薬	78,300	7,490.00	586,467,000
		小野薬品工業	40,400	20,915.00	844,966,000
		参天製薬	547,300	1,733.00	948,470,900
		日本碍子	582,000	2,010.00	1,169,820,000
		山陽特殊製鋼	251,000	527.00	132,277,000
		古河機械金属	2,186,000	163.00	356,318,000
		三和ホールディングス	1,086,100	721.00	783,078,100
		ディスコ	68,300	10,400.00	710,320,000
		SMC	53,100	26,130.00	1,387,503,000
		ダイキン工業	215,000	7,575.00	1,628,625,000
		椿本チエイン	194,000	660.00	128,040,000
		ダイフク	458,600	1,784.00	818,142,400
		TPR	247,700	2,721.00	673,991,700
		三菱電機	1,216,000	1,144.00	1,391,104,000
		ルネサスエレクトロニクス	549,000	696.00	382,104,000
		横河電機	835,800	1,090.00	911,022,000
		カシオ計算機	719,100	2,079.00	1,495,008,900
		村田製作所	48,100	13,565.00	652,476,500
		小糸製作所	79,000	4,975.00	393,025,000
		いすゞ自動車	1,568,400	1,130.00	1,772,292,000
		トヨタ自動車	540,000	5,897.00	3,184,380,000
		新明和工業	831,000	800.00	664,800,000
		アイシン精機	159,000	4,520.00	718,680,000
		スズキ	796,500	2,825.50	2,250,510,750
		ナカニシ	65,300	3,915.00	255,649,500
		HOYA	373,600	4,080.00	1,524,288,000
		朝日インテック	195,000	5,250.00	1,023,750,000
		タカラトミー	527,600	798.00	421,024,800
		九州電力	935,600	1,135.00	1,061,906,000
		電源開発	277,600	3,485.00	967,436,000
		メタウォーター	210,700	2,458.00	517,900,600
		東京急行電鉄	1,243,000	945.00	1,174,635,000
		日本航空	394,100	4,040.00	1,592,164,000
		近鉄エクスプレス	326,000	1,506.00	490,956,000
		日本オラクル	187,000	5,520.00	1,032,240,000
		大塚商会	220,000	5,580.00	1,227,600,000
		日本テレビホールディングス	330,800	1,931.00	638,774,800
		日本電信電話	565,900	4,806.00	2,719,715,400
		ソフトバンクグループ	262,600	5,574.00	1,463,732,400
		伊藤忠商事	1,198,000	1,330.50	1,593,939,000
		丸紅	1,962,000	565.40	1,109,314,800
		PALTAC	357,600	1,751.00	626,157,600
		トラスコ中山	145,900	4,035.00	588,706,500
		MonotaRO	217,600	2,657.00	578,163,200
		ツルハホールディングス	85,500	9,550.00	816,525,000
		ドンキホーテホールディングス	260,900	3,775.00	984,897,500
		サイゼリヤ	267,900	2,321.00	621,795,900
		ニトリホールディングス	92,700	8,670.00	803,709,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,970,100	486.60	1,445,250,660
		東京海上ホールディングス	275,600	3,936.00	1,084,761,600
		アコム	2,058,900	503.00	1,035,626,700
		オリックス	790,000	1,477.00	1,166,830,000
		スターツコーポレーション	262,800	2,226.00	584,992,800
		楽天	1,391,500	1,073.00	1,493,079,500
	小計	銘柄数:63			64,217,291,610
	組入時価比率:98.5%			100.0%
	合計				64,217,291,610

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 2月29日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。