有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月28日-令和3年3月1日)

ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2021年 3月 1日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	569,148
コール・ローン	1,119,945,700
株式	74,472,093,850
未収入金	610,593,640
未収配当金	68,087,900
流動資産合計	76,271,290,238
資産合計	76,271,290,238
負債の部
流動負債
未払金	649,186,449
未払解約金	5,100,000
未払利息	988
流動負債合計	654,287,437
負債合計	654,287,437
純資産の部
元本等
元本	32,419,687,903
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	43,197,314,898
元本等合計	75,617,002,801
純資産合計	75,617,002,801
負債純資産合計	76,271,290,238

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 3月 1日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.3324円
		(10,000口当たり純資産額)	(23,324円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 2月28日 至 2021年 3月 1日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 3月 1日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 3月 1日現在
期首	2020年 2月28日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	40,974,140,460円
同期中における追加設定元本額	4,611,794,319円
同期中における一部解約元本額	13,166,246,876円
期末元本額	32,419,687,903円
期末元本額の内訳*
ノムラ・ジャパン・オープン	11,793,279,440円
ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)	197,461,516円
ノムラ・グローバル・オールスターズ	881,357,233円
ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	9,391,469,102円
ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)	2,489,223,765円
野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け)	5,860,522,659円
野村DC日本株式アクティブファンド	1,806,374,188円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年3月1日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	コムシスホールディングス	190,800	3,270.00	623,916,000
		五洋建設	1,030,600	810.00	834,786,000
		ワコールホールディングス	133,300	2,314.00	308,456,200
		王子ホールディングス	1,909,400	698.00	1,332,761,200
		信越化学工業	119,300	17,845.00	2,128,908,500
		日本酸素ホールディングス	1,329,700	2,056.00	2,733,863,200
		KHネオケム	206,200	2,525.00	520,655,000
		住友ベークライト	398,600	4,255.00	1,696,043,000
		日本ゼオン	469,500	1,581.00	742,279,500
		富士フイルムホールディングス	461,000	6,173.00	2,845,753,000
		日本新薬	128,200	7,330.00	939,706,000
		第一三共	200,000	3,095.00	619,000,000
		住友金属鉱山	140,500	5,198.00	730,319,000
		アサヒホールディングス	92,800	3,960.00	367,488,000
		オーエスジー	147,100	1,964.00	288,904,400
		SMC	42,100	64,470.00	2,714,187,000
		クボタ	984,700	2,472.50	2,434,670,750
		ダイキン工業	95,600	21,405.00	2,046,318,000
		ツバキ・ナカシマ	227,100	1,329.00	301,815,900
		日本電産	43,400	13,945.00	605,213,000
		アンリツ	438,900	2,362.00	1,036,681,800
		ソニー	133,200	11,405.00	1,519,146,000
		TDK	201,100	15,480.00	3,113,028,000
		アドバンテスト	129,700	9,120.00	1,182,864,000
		エスペック	216,500	1,865.00	403,772,500
		OBARA GROUP	134,900	3,900.00	526,110,000
		日本電子	162,500	4,070.00	661,375,000
		新光電気工業	673,500	2,888.00	1,945,068,000
		KOA	281,400	1,489.00	419,004,600
		豊田自動織機	161,800	9,190.00	1,486,942,000
		デンソー	245,000	6,598.00	1,616,510,000
		いすゞ自動車	962,100	1,123.00	1,080,438,300
		スズキ	610,200	4,786.00	2,920,417,200
		メタウォーター	228,000	2,101.00	479,028,000
		東海旅客鉄道	118,400	17,380.00	2,057,792,000
		SGホールディングス	271,600	2,516.00	683,345,600
		日本航空	350,300	2,554.00	894,666,200
		eBASE	569,700	895.00	509,881,500
		インフォコム	238,000	2,792.00	664,496,000
		光通信	26,100	21,350.00	557,235,000
		ソフトバンクグループ	247,900	10,435.00	2,586,836,500
		ラクト・ジャパン	150,100	2,557.00	383,805,700
		アスクル	244,600	3,630.00	887,898,000
		セリア	498,900	3,490.00	1,741,161,000
		ココカラファイン	85,200	8,100.00	690,120,000
		ネクステージ	1,790,000	1,695.00	3,034,050,000
		スシローグローバルホールディングス	148,300	4,250.00	630,275,000
		三井住友フィナンシャルグループ	336,400	3,790.00	1,274,956,000
		ふくおかフィナンシャルグループ	451,700	1,965.00	887,590,500
		東京海上ホールディングス	725,400	5,357.00	3,885,967,800
		オリックス	1,508,800	1,802.00	2,718,857,600
		オープンハウス	546,700	4,205.00	2,298,873,500
		カチタス	126,100	3,055.00	385,235,500
		UTグループ	255,700	3,520.00	900,064,000
		ベクトル	677,100	1,175.00	795,592,500
		M&Aキャピタルパートナーズ	268,000	4,845.00	1,298,460,000
		ベルシステム24ホールディングス	377,500	1,781.00	672,327,500
		エアトリ	387,800	2,133.00	827,177,400
	小計	銘柄数:58			74,472,093,850
		組入時価比率:98.5%			100.0%
	合計				74,472,093,850

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年3月1日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。