有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年2月28日-令和2年2月27日)

ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年 2月27日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	301,051
コール・ローン	1,113,586,654
株式	74,299,092,800
未収入金	841,681,380
未収配当金	144,186,600
流動資産合計	76,398,848,485
資産合計	76,398,848,485
負債の部
流動負債
未払金	774,762,357
未払解約金	72,500,000
未払利息	586
流動負債合計	847,262,943
負債合計	847,262,943
純資産の部
元本等
元本	40,974,140,460
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	34,577,445,082
元本等合計	75,551,585,542
純資産合計	75,551,585,542
負債純資産合計	76,398,848,485

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 2月27日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.8439円
		(10,000口当たり純資産額)	(18,439円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 2月28日 至 2020年 2月27日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 2月27日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 2月27日現在
期首	2019年 2月28日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	40,262,253,388円
同期中における追加設定元本額	8,827,208,417円
同期中における一部解約元本額	8,115,321,345円
期末元本額	40,974,140,460円
期末元本額の内訳*
ノムラ・ジャパン・オープン	14,410,018,479円
ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)	242,645,569円
ノムラ・グローバル・オールスターズ	1,081,811,043円
ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	14,620,693,776円
ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)	2,803,443,633円
野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け)	5,954,206,411円
野村DC日本株式アクティブファンド	1,861,321,549円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年2月27日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	日本水産	2,419,000	538.00	1,301,422,000
		国際石油開発帝石	1,532,900	958.50	1,469,284,650
		コムシスホールディングス	262,300	2,713.00	711,619,900
		九電工	159,600	2,999.00	478,640,400
		不二製油グループ本社	220,700	2,634.00	581,323,800
		信越化学工業	211,300	12,930.00	2,732,109,000
		三井化学	609,500	2,424.00	1,477,428,000
		KHネオケム	296,300	2,246.00	665,489,800
		花王	232,600	8,036.00	1,869,173,600
		富士フイルムホールディングス	562,700	5,431.00	3,056,023,700
		資生堂	132,100	6,552.00	865,519,200
		栄研化学	278,900	2,056.00	573,418,400
		第一三共	179,200	6,897.00	1,235,942,400
		太平洋セメント	435,600	2,743.00	1,194,850,800
		日本特殊陶業	1,027,800	1,816.00	1,866,484,800
		MARUWA	6,300	7,180.00	45,234,000
		日本製鉄	634,500	1,266.00	803,277,000
		日本製鋼所	374,300	1,634.00	611,606,200
		アマダホールディングス	2,009,200	1,025.00	2,059,430,000
		オーエスジー	249,100	1,677.00	417,740,700
		SMC	51,200	45,270.00	2,317,824,000
		ミネベアミツミ	818,900	2,053.00	1,681,201,700
		日本電気	277,800	4,330.00	1,202,874,000
		ソニー	405,300	6,877.00	2,787,248,100
		アドバンテスト	303,400	5,160.00	1,565,544,000
		エスペック	290,500	2,039.00	592,329,500
		ウシオ電機	378,700	1,375.00	520,712,500
		日本電子	220,100	2,952.00	649,735,200
		新光電気工業	702,800	1,274.00	895,367,200
		小糸製作所	227,000	4,440.00	1,007,880,000
		トヨタ自動車	72,000	7,384.00	531,648,000
		ヤマハ発動機	325,300	1,793.00	583,262,900
		オリンパス	894,700	2,020.00	1,807,294,000
		メニコン	107,900	4,515.00	487,168,500
		ヤマハ	216,700	5,410.00	1,172,347,000
		任天堂	35,800	38,190.00	1,367,202,000
		メタウォーター	136,600	4,005.00	547,083,000
		日立物流	283,500	2,977.00	843,979,500
		SGホールディングス	902,600	2,193.00	1,979,401,800
		コロプラ	547,100	867.00	474,335,700
		大塚商会	355,200	4,715.00	1,674,768,000
		光通信	52,700	21,400.00	1,127,780,000
		エヌ・ティ・ティ・データ	483,800	1,347.00	651,678,600
		ソフトバンクグループ	119,000	5,239.00	623,441,000
		ラクト・ジャパン	248,100	3,640.00	903,084,000
		伊藤忠商事	695,300	2,541.00	1,766,757,300
		PALTAC	203,500	4,665.00	949,327,500
		ココカラファイン	158,500	4,840.00	767,140,000
		ネクステージ	765,300	891.00	681,882,300
		ツルハホールディングス	81,400	12,160.00	989,824,000
		パン・パシフィック・インターナショナルホ	753,300	1,833.00	1,380,798,900
		ニトリホールディングス	66,500	15,685.00	1,043,052,500
		東京海上ホールディングス	678,400	5,977.00	4,054,796,800
		オリックス	1,062,600	1,801.00	1,913,742,600
		三菱UFJリース	1,557,600	646.00	1,006,209,600
		東急不動産ホールディングス	1,618,500	712.00	1,152,372,000
		パーク24	853,000	2,275.00	1,940,575,000
		三菱地所	802,700	1,951.50	1,566,469,050
		イオンモール	648,500	1,609.00	1,043,436,500
		カチタス	232,100	3,670.00	851,807,000
		M&Aキャピタルパートナーズ	150,500	3,280.00	493,640,000
		エアトリ	562,800	1,219.00	686,053,200
	小計	銘柄数:62			74,299,092,800
		組入時価比率:98.3%			100.0%
	合計				74,299,092,800

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年2月27日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。