有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月1日-平成29年2月27日)

ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年 2月27日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	159,980
コール・ローン	715,686,302
株式	60,342,451,970
未収入金	202,296,941
未収配当金	63,649,300
流動資産合計	61,324,244,493
資産合計	61,324,244,493
負債の部
流動負債
未払解約金	37,000,000
未払利息	722
流動負債合計	37,000,722
負債合計	37,000,722
純資産の部
元本等
元本	38,611,742,533
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,675,501,238
元本等合計	61,287,243,771
純資産合計	61,287,243,771
負債純資産合計	61,324,244,493

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 2月27日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.5873円
		(10,000口当たり純資産額)	(15,873円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成28年 3月 1日 至 平成29年 2月27日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年 2月27日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年 2月27日現在
期首	平成28年 3月 1日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	50,052,681,837円
同期中における追加設定元本額	2,002,696,193円
同期中における一部解約元本額	13,443,635,497円
期末元本額	38,611,742,533円
期末元本額の内訳*
ノムラ・ジャパン・オープン	24,069,949,600円
ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)	498,168,151円
ノムラ・グローバル・オールスターズ	1,727,243,903円
ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,720,656,869円
ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)	3,217,532,459円
野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け)	5,373,509,238円
野村DC日本株式アクティブファンド	2,004,682,313円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成29年 2月27日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	長谷工コーポレーション	1,244,300	1,329.00	1,653,674,700
		大和ハウス工業	413,200	3,104.00	1,282,572,800
		九電工	255,700	2,829.00	723,375,300
		アサヒグループホールディングス	433,700	4,026.00	1,746,076,200
		東レ	1,117,000	995.00	1,111,415,000
		信越化学工業	125,100	9,560.00	1,195,956,000
		大陽日酸	472,700	1,385.00	654,689,500
		日本触媒	95,900	7,320.00	701,988,000
		三井化学	1,209,000	568.00	686,712,000
		ダイセル	571,000	1,360.00	776,560,000
		日本ゼオン	334,000	1,246.00	416,164,000
		花王	199,800	5,780.00	1,154,844,000
		ポーラ・オルビスホールディングス	64,300	10,920.00	702,156,000
		アステラス製薬	724,500	1,523.00	1,103,413,500
		JXホールディングス	2,080,800	524.60	1,091,587,680
		日本碍子	818,000	2,418.00	1,977,924,000
		ニチハ	241,500	3,190.00	770,385,000
		神戸製鋼所	377,300	1,071.00	404,088,300
		日本軽金属ホールディングス	1,496,400	278.00	415,999,200
		DOWAホールディングス	807,000	901.00	727,107,000
		古河機械金属	2,933,000	231.00	677,523,000
		三和ホールディングス	635,300	1,050.00	667,065,000
		オーエスジー	181,300	2,362.00	428,230,600
		島精機製作所	175,500	3,720.00	652,860,000
		SMC	35,300	31,970.00	1,128,541,000
		ダイキン工業	173,500	10,590.00	1,837,365,000
		タダノ	257,400	1,426.00	367,052,400
		TPR	187,000	3,785.00	707,795,000
		ミネベアミツミ	287,600	1,345.00	386,822,000
		日立製作所	1,748,000	616.90	1,078,341,200
		ルネサスエレクトロニクス	238,400	923.00	220,043,200
		小糸製作所	136,100	5,780.00	786,658,000
		SCREENホールディングス	105,200	7,560.00	795,312,000
		日産自動車	740,600	1,105.00	818,363,000
		いすゞ自動車	1,627,500	1,490.00	2,424,975,000
		トヨタ自動車	86,300	6,406.00	552,837,800
		スズキ	556,900	4,407.00	2,454,258,300
		朝日インテック	96,200	4,480.00	430,976,000
		電源開発	267,800	2,619.00	701,368,200
		メタウォーター	154,200	2,844.00	438,544,800
		日立物流	346,700	2,310.00	800,877,000
		日本航空	417,100	3,670.00	1,530,757,000
		日本オラクル	113,500	6,570.00	745,695,000
		大塚商会	178,700	5,780.00	1,032,886,000
		日本テレビホールディングス	382,000	2,011.00	768,202,000
		日本電信電話	522,400	4,788.00	2,501,251,200
		ソフトバンクグループ	182,100	8,393.00	1,528,365,300
		伊藤忠商事	802,200	1,625.50	1,303,976,100
		PALTAC	212,000	3,145.00	666,740,000
		ドンキホーテホールディングス	109,700	3,955.00	433,863,500
		ニトリホールディングス	75,300	12,970.00	976,641,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,445,100	738.90	1,806,684,390
		ソニーフィナンシャルホールディングス	494,200	1,975.00	976,045,000
		東京海上ホールディングス	384,800	4,886.00	1,880,132,800
		日立キャピタル	364,800	2,904.00	1,059,379,200
		三菱UFJリース	1,427,500	623.00	889,332,500
		スターツコーポレーション	114,400	2,439.00	279,021,600
		綜合警備保障	174,000	4,245.00	738,630,000
		ディップ	351,500	2,258.00	793,687,000
		リクルートホールディングス	414,000	5,450.00	2,256,300,000
		ベルシステム24ホールディングス	556,300	939.00	522,365,700
	小計	銘柄数:61			60,342,451,970
		組入時価比率:98.5%			100.0%
	合計				60,342,451,970

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成29年 2月27日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。