有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月2日-令和4年2月28日)

ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2022年 2月28日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	182,911
コール・ローン	887,222,293
株式	61,631,180,300
未収入金	1,519,340,183
未収配当金	74,637,600
流動資産合計	64,112,563,287
資産合計	64,112,563,287
負債の部
流動負債
未払金	1,442,147,465
未払解約金	41,700,000
未払利息	303
流動負債合計	1,483,847,768
負債合計	1,483,847,768
純資産の部
元本等
元本	26,392,574,868
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	36,236,140,651
元本等合計	62,628,715,519
純資産合計	62,628,715,519
負債純資産合計	64,112,563,287

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 2月28日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.3730円
		(10,000口当たり純資産額)	(23,730円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 3月 2日 至 2022年 2月28日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 2月28日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 2月28日現在
期首	2021年 3月 2日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	32,419,687,903円
同期中における追加設定元本額	2,167,770,501円
同期中における一部解約元本額	8,194,883,536円
期末元本額	26,392,574,868円
期末元本額の内訳*
ノムラ・ジャパン・オープン	10,834,602,683円
ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)	141,925,056円
ノムラ・グローバル・オールスターズ	824,657,045円
ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	4,877,844,280円
ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)	1,987,990,551円
野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け)	5,897,296,078円
野村DC日本株式アクティブファンド	1,828,259,175円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2022年2月28日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	五洋建設	905,900	603.00	546,257,700
		アリアケジャパン	22,000	5,740.00	126,280,000
		ワコールホールディングス	214,000	1,975.00	422,650,000
		王子ホールディングス	1,000,000	587.00	587,000,000
		信越化学工業	138,700	17,670.00	2,450,829,000
		日本酸素ホールディングス	632,200	2,242.00	1,417,392,400
		東京応化工業	224,200	7,240.00	1,623,208,000
		富士フイルムホールディングス	151,000	7,262.00	1,096,562,000
		日本新薬	92,800	7,450.00	691,360,000
		中外製薬	329,800	3,800.00	1,253,240,000
		ニチハ	173,500	2,578.00	447,283,000
		東京製鐵	506,600	1,125.00	569,925,000
		山陽特殊製鋼	326,100	2,126.00	693,288,600
		住友金属鉱山	132,700	5,746.00	762,494,200
		古河電気工業	410,000	2,275.00	932,750,000
		SMC	37,100	68,050.00	2,524,655,000
		住友重機械工業	220,000	2,785.00	612,700,000
		クボタ	410,000	2,062.00	845,420,000
		ツバキ・ナカシマ	510,900	973.00	497,105,700
		マキタ	379,200	4,075.00	1,545,240,000
		ミネベアミツミ	412,100	2,496.00	1,028,601,600
		日立製作所	300,000	5,650.00	1,695,000,000
		ジーエス・ユアサ コーポレーション	170,000	2,467.00	419,390,000
		ルネサスエレクトロニクス	1,475,500	1,340.00	1,977,170,000
		ソニーグループ	198,100	11,810.00	2,339,561,000
		TDK	395,400	4,600.00	1,818,840,000
		キーエンス	8,600	53,780.00	462,508,000
		新光電気工業	620,000	4,820.00	2,988,400,000
		KOA	307,100	1,438.00	441,609,800
		豊田自動織機	232,800	8,740.00	2,034,672,000
		デンソー	149,500	8,047.00	1,203,026,500
		いすゞ自動車	877,300	1,557.00	1,365,956,100
		スズキ	718,200	4,573.00	3,284,328,600
		ナカニシ	232,400	2,147.00	498,962,800
		任天堂	17,000	58,020.00	986,340,000
		グローブライド	166,100	2,852.00	473,717,200
		イーレックス	333,400	1,852.00	617,456,800
		メタウォーター	275,500	2,104.00	579,652,000
		eBASE	226,500	615.00	139,297,500
		メルカリ	254,500	3,550.00	903,475,000
		オービックビジネスコンサルタント	179,500	4,180.00	750,310,000
		ソフトバンクグループ	92,600	5,125.00	474,575,000
		PALTAC	48,100	4,450.00	214,045,000
		アスクル	698,900	1,657.00	1,158,077,300
		ネクステージ	1,117,700	2,448.00	2,736,129,600
		ニトリホールディングス	27,700	17,245.00	477,686,500
		ふくおかフィナンシャルグループ	456,500	2,281.00	1,041,276,500
		SBIホールディングス	245,000	3,000.00	735,000,000
		第一生命ホールディングス	475,000	2,408.00	1,143,800,000
		東京海上ホールディングス	471,700	6,574.00	3,100,955,800
		オリックス	623,700	2,283.00	1,423,907,100
		オープンハウスグループ	70,000	5,200.00	364,000,000
		住友不動産	321,000	3,386.00	1,086,906,000
		M&Aキャピタルパートナーズ	271,600	5,010.00	1,360,716,000
		エアトリ	214,000	3,085.00	660,190,000
	小計	銘柄数:55			61,631,180,300
		組入時価比率:98.4%			100.0%
	合計				61,631,180,300

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年2月28日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。